有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年9月16日-平成29年3月14日)

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【提出】: 2017/06/07 9:04
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【項目】: 48項目

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種類	銘柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	ジャパン・バリューウィナー・マザーファンド	946,019,863	1,238,150,796
親投資信託受益証券合計			1,238,150,796
合計			1,238,150,796

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

(参考)

当ファンドは、「ジャパン・バリューウィナー・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。
なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「ジャパン・バリューウィナー・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成29年3月14日現在
		金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		6,359,541
株式		1,614,137,710
未収入金		181,580,121
未収配当金		3,034,100
流動資産合計		1,805,111,472
資産合計		1,805,111,472
負債の部
流動負債
未払金		157,883,416
未払解約金		23,500,000
流動負債合計		181,383,416
負債合計		181,383,416
純資産の部
元本等
元本	※1	1,240,626,059
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		383,101,997
元本等合計		1,623,728,056
純資産合計		1,623,728,056
負債純資産合計		1,805,111,472

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区分		自平成28年9月16日至平成29年3月14日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)
区分			平成29年3月14日現在
1.	※1	期首	平成28年9月16日
		期首元本額	296,603,526円
		期中追加設定元本額	1,300,174,700円
		期中一部解約元本額	356,152,167円

		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ジャパン・バリューウィナー	294,606,196円
		ダイワ日本株ニュートラル・ファンド2016-09	946,019,863円
	計		1,240,626,059円

2.		期末日における受益権の総数	1,240,626,059口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分		自平成28年9月16日至平成29年3月14日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。

3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。

4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区分		平成29年3月14日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。

		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成29年3月14日現在
種類		当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式		187,198,542
合計		187,198,542
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成28年4月11日から平成29年3月14日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

平成29年3月14日現在

該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	平成29年3月14日現在
1口当たり純資産額	1.3088円
(1万口当たり純資産額)	(13,088円)

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1) 株式
銘柄	株式数	評価額(円)		備考
		単価	金額
ミライト・ホールディングス	7,200	1,180.00	8,496,000
国際石油開発帝石	18,600	1,122.00	20,869,200
奥村組	23,000	729.00	16,767,000
前田道路	8,000	2,085.00	16,680,000
積水ハウス	10,900	1,918.00	20,906,200
ユアテック	10,000	780.00	7,800,000
中電工	2,900	2,493.00	7,229,700
協和エクシオ	10,100	1,670.00	16,867,000
新日鉄住金SOL	1,300	2,364.00	3,073,200
ディー・エヌ・エー	6,900	2,490.00	17,181,000
コカ・コーラウエスト	4,800	3,665.00	17,592,000
エービーシー・マート	2,500	6,700.00	16,750,000
アダストリア	2,900	2,914.00	8,450,600
東洋水産	4,100	4,365.00	17,896,500
UKCホールディングス	2,000	2,150.00	4,300,000
飯田GHD	9,100	1,846.00	16,798,600
セブン&アイ・HLDGS	6,400	4,345.00	27,808,000
サンマルクホールディングス	2,400	3,475.00	8,340,000
クラレ	10,600	1,721.00	18,242,600
旭化成	7,000	1,093.00	7,651,000
トーカロ	3,000	2,656.00	7,968,000
グリー	4,900	733.00	3,591,700
コーエーテクモHD	3,700	2,283.00	8,447,100
東亞合成	13,000	1,306.00	16,978,000
ダイセル	12,500	1,390.00	17,375,000
積水化学	10,000	1,954.00	19,540,000
アイカ工業	5,600	3,010.00	16,856,000
日立化成	800	3,155.00	2,524,000
野村総合研究所	4,400	4,130.00	18,172,000
日油	1,000	1,200.00	1,200,000
武田薬品	800	5,360.00	4,288,000
アステラス製薬	17,800	1,541.50	27,438,700
みらかホールディングス	3,200	5,470.00	17,504,000
沢井製薬	2,700	6,190.00	16,713,000
明光ネットワークジャパン	6,400	1,250.00	8,000,000
オービック	3,200	5,400.00	17,280,000
大塚商会	200	5,870.00	1,174,000
富士フイルムHLDGS	5,100	4,502.00	22,960,200
コニカミノルタ	300	1,115.00	334,500
ファンケル	4,900	1,700.00	8,330,000
日本電気硝子	8,000	713.00	5,704,000
住友大阪セメント	25,000	481.00	12,025,000
住友電工	11,100	1,928.50	21,406,350
アサヒHD	4,200	1,968.00	8,265,600
アマダホールディングス	12,700	1,310.00	16,637,000
アイダエンジニア	7,300	1,107.00	8,081,100
平和	1,600	3,090.00	4,944,000
セガサミーホールディングス	4,200	1,651.00	6,934,200
三菱電機	4,100	1,699.50	6,967,950
セイコーエプソン	5,800	2,544.00	14,755,200
デンソー	4,900	5,305.00	25,994,500
京セラ	2,300	6,419.00	14,763,700
東海理化電機	1,600	2,403.00	3,844,800
三菱重工業	48,000	470.80	22,598,400
ゆうちょ銀行	1,100	1,431.00	1,574,100
日産自動車	22,200	1,156.00	25,663,200
トヨタ自動車	11,000	6,454.00	70,994,000
ケーヒン	4,400	1,924.00	8,465,600
マツダ	8,300	1,674.50	13,898,350
本田技研	10,800	3,536.00	38,188,800
テイ・エステック	5,300	3,090.00	16,377,000
ドウシシャ	1,800	2,118.00	3,812,400
黒田電気	200	2,560.00	512,000
東京精密	700	3,690.00	2,583,000
キヤノン	8,400	3,475.00	29,190,000
バンダイナムコHLDGS	5,500	3,430.00	18,865,000
大日本印刷	15,000	1,230.00	18,450,000
藤森工業	2,600	3,245.00	8,437,000
ヤマハ	5,700	3,105.00	17,698,500
リンテック	6,700	2,455.00	16,448,500
任天堂	900	24,890.00	22,401,000
丸紅	28,600	726.60	20,780,760
三井物産	15,600	1,696.50	26,465,400
住友商事	14,800	1,516.00	22,436,800
三菱商事	2,000	2,501.00	5,002,000
ワキタ	7,600	1,073.00	8,154,800
リョーサン	4,100	3,645.00	14,944,500
島忠	5,800	2,873.00	16,663,400
青山商事	2,200	4,295.00	9,449,000
しまむら	1,200	14,920.00	17,904,000
ふくおかフィナンシャルG	34,000	513.00	17,442,000
十六銀行	19,000	396.00	7,524,000
南都銀行	400	4,440.00	1,776,000
百五銀行	18,000	484.00	8,712,000
ほくほくフィナンシャルG	8,200	1,948.00	15,973,600
みずほフィナンシャルG	169,500	213.00	36,103,500
名古屋銀行	2,000	4,225.00	8,450,000
東和銀行	69,000	121.00	8,349,000
オリックス	14,100	1,745.00	24,604,500
ジャフコ	4,000	4,215.00	16,860,000
フィデアホール	37,000	222.00	8,214,000
レオパレス21	5,000	610.00	3,050,000
タカラレーベン	13,800	588.00	8,114,400
サンフロンティア不動産	7,800	1,043.00	8,135,400
ニッコンホールディングス	800	2,508.00	2,006,400
日本航空	5,600	3,772.00	21,123,200
上組	3,000	1,072.00	3,216,000
日本テレビHLDS	8,500	1,992.00	16,932,000
日本電信電話	8,800	4,958.00	43,630,400
KDDI	12,200	2,991.00	36,490,200
光通信	1,500	11,290.00	16,935,000
NTTドコモ	11,100	2,705.00	30,025,500
エムティーアイ	5,300	705.00	3,736,500
東宝	2,100	3,150.00	6,615,000
DTS	2,900	2,858.00	8,288,200
スクウェア・エニックス・HD	4,800	3,560.00	17,088,000
カプコン	6,800	2,449.00	16,653,200
トランス・コスモス	3,100	2,684.00	8,320,400
セコム	2,700	8,355.00	22,558,500
NSD	4,800	1,737.00	8,337,600
ヤマダ電機	30,100	579.00	17,427,900
アークランドサカモト	5,700	1,428.00	8,139,600
因幡電機産業	2,100	4,120.00	8,652,000
合計			1,614,137,710

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年9月16日-平成29年3月14日)

開示資料

決算