有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年9月18日-令和2年3月16日)

③【その他投資資産の主要なもの】

(単位:円)

種類	地域	資産名	買建/ 売建	数量	簿価	時価	投資 比率
株価指数先物取引	日本	TOPIX先物 2020年6月	売建	28	383,003,100	392,840,000	△74.36%
		ミニTOPIX先物 2020年6月	売建	10	12,547,650	14,030,000	△2.66%

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。