有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年2月21日-令和3年2月22日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
① 株式
該当する事項はありません。
② 株式以外の有価証券

種 類	銘 柄	券面総額(口)	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	日本株式最小分散インデックス・マザーファンド	178,635,139	477,205,910
合計		178,635,139	477,205,910

(注)親投資信託受益証券における券面総額は、証券数です。
第2 信用取引契約残高明細表
該当する事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当する事項はありません。
<参考>当ファンドは「日本株式最小分散インデックス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
なお、同親投資信託の状況は次の通りであります。
「日本株式最小分散インデックス・マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。

(1)貸借対照表			(単位:円)
区 分	注記番号	(2020年 2月20日現在)	(2021年 2月22日現在)
		金 額	金 額
資産の部
流動資産
金銭信託		48,087,797	56,617,343
コール・ローン		54,581,961	94,736,249
株式		4,552,663,270	2,771,219,050
派生商品評価勘定		307,360	5,661,790
未収入金		556,398,411	2,164,470
未収配当金		14,082,800	7,655,000
前払金		2,115,800	―
差入委託証拠金		4,272,000	5,184,000
流動資産合計		5,232,509,399	2,943,237,902
資産合計		5,232,509,399	2,943,237,902
負債の部
流動負債
前受金		―	7,348,700
派生商品評価勘定		148,555	―
未払金		1,915,840	―
未払解約金		―	286,000
未払利息		148	256
その他未払費用		2,759	3,562
流動負債合計		2,067,302	7,638,518
負債合計		2,067,302	7,638,518
純資産の部
元本等
元本	1	2,066,041,811	1,098,878,993
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		3,164,400,286	1,836,720,391
元本等合計		5,230,442,097	2,935,599,384
純資産合計		5,230,442,097	2,935,599,384
負債純資産合計		5,232,509,399	2,943,237,902

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年2月21日から、翌年2月20日までであります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1	有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3	収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

	区 分	(2020年 2月20日現在)	(2021年 2月22日現在)
1	期首元本額	2,973,329,587円	2,066,041,811円
	期中追加設定元本額	40,364,165円	75,728,276円
	期中一部解約元本額	947,651,941円	1,042,891,094円
	元本の内訳ファンド名
	日本株式最小分散インデックス・ファンド<適格機関投資家限定>	1,905,856,807円	920,243,854円
	ステート・ストリート日本株式最小分散インデックス・オープン	160,185,004円	178,635,139円
	計	2,066,041,811円	1,098,878,993円
2	受益権の総数	2,066,041,811口	1,098,878,993口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項

1	金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資並びにデリバティブ取引を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(3)附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク等の市場リスクに晒されております。 デリバティブ取引には、ファンド資金の流出入等に伴う組入比率やキャッシュ・ポジションの調整、現物資産の流動性や取引コスト等を勘案した場合の代替など、ファンドの効率的な運用に資することを目的に利用している株価指数先物取引があり、株価変動リスクに晒されております。
3	金融商品に係るリスク管理体制	運用部に属するポートフォリオ・マネージャーは約款に定める運用方針に加え、内部ガイドラインを作成し、徹底したリスク管理と厳格なポートフォリオ管理を行っております。また、業務部の運用評価グループは、毎月パフォーマンス分析レポートを作成し、月次収益率及び対ベンチマーク超過収益率の算出と要因分析を行っております。さらに、コンプライアンス・リスクマネジメント部では、全ファンドにおける運用ガイドライン遵守状況を運用部から離れた立場で確認しており、投資政策委員会において投資行動やパフォーマンスに関する運用の報告内容を確認するとともに、毎月末の運用ガイドライン遵守状況等の確認をしております。

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	区 分	(2020年 2月20日現在)	(2021年 2月22日現在)
1	貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	貸借対照表計上額は時価を計上しているため、その差額はありません。	同左
2	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
		(2)有価証券 売買目的有価証券 「注記表(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。	(2)有価証券 売買目的有価証券 同左
		(3)デリバティブ取引 「注記表(デリバティブ取引等関係に関する注記)」に記載しております。	(3)デリバティブ取引 同左
3	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 「注記表(デリバティブ取引等関係に関する注記)」におけるデリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。	同左

(有価証券関係に関する注記)

売買目的有価証券		(単位:円)
	(2020年 2月20日現在)	(2021年 2月22日現在)
種 類	当期間の損益に 含まれた評価差額	当期間の損益に 含まれた評価差額
株式	△107,280,841	132,132,264
合計	△107,280,841	132,132,264

(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までを指しております。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
取引の時価等に関する事項
株式関連

		(単位:円)
		(2020年 2月20日現在)
区 分	種 類	契 約 額	等	時 価	評 価 損 益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建
	ミニTOPIX先物	11,893,400	―	11,746,000	△147,400
	TOPIX(先物)	66,810,000	―	67,120,000	310,000
	合 計	78,703,400	―	78,866,000	162,600

		(単位:円)
		(2021年 2月22日現在)
区 分	種 類	契 約 額	等	時 価	評 価 損 益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建
	ミニTOPIX先物	22,295,750	―	23,274,000	978,250
	TOPIX(先物)	53,497,500	―	58,185,000	4,687,500
	合 計	75,793,250	―	81,459,000	5,665,750

(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。原則として知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
5.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当する事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	(2020年 2月20日現在)		(2021年 2月22日現在)
1口当たり純資産額	2.5316	円	2.6714	円
(1万口当たり純資産額)	(25,316	円)	(26,714	円)

(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
① 株式

銘 柄	株数	評価額		備考
		単価(円)	金額(円)
極洋	400	3,050.00	1,220,000
マルハニチロ	4,300	2,480.00	10,664,000
サカタのタネ	1,700	3,880.00	6,596,000
ホクト	2,500	2,145.00	5,362,500
ショーボンドホールディングス	1,100	4,730.00	5,203,000
コムシスホールディングス	7,100	3,250.00	23,075,000
熊谷組	1,300	2,800.00	3,640,000
大東建託	1,000	12,350.00	12,350,000
積水ハウス	23,700	2,081.00	49,319,700
日本リーテック	100	2,494.00	249,400
きんでん	1,900	1,776.00	3,374,400
協和エクシオ	7,700	2,722.00	20,959,400
NECネッツエスアイ	4,600	1,889.00	8,689,400
ニップン	2,000	1,609.00	3,218,000
昭和産業	1,100	3,245.00	3,569,500
鳥越製粉	400	859.00	343,600
三井製糖	800	1,938.00	1,550,400
日新製糖	200	1,870.00	374,000
中村屋	100	3,970.00	397,000
江崎グリコ	2,500	4,480.00	11,200,000
名糖産業	200	1,515.00	303,000
不二家	400	2,278.00	911,200
モロゾフ	100	5,650.00	565,000
明治ホールディングス	5,500	6,970.00	38,335,000
柿安本店	400	2,724.00	1,089,600
伊藤ハム米久ホールディングス	7,100	745.00	5,289,500
スタジオアリス	900	2,139.00	1,925,100
日本駐車場開発	17,500	142.00	2,485,000
カカクコム	100	3,530.00	353,000
エムスリー	2,500	8,800.00	22,000,000
ディー・エヌ・エー	19,800	2,253.00	44,609,400
キリンホールディングス	6,600	2,115.00	13,959,000
オエノンホールディングス	1,800	400.00	720,000
サントリー食品インターナショナル	9,200	3,770.00	34,684,000
ダイドーグループホールディングス	1,000	5,410.00	5,410,000
伊藤園	3,400	6,310.00	21,454,000
キーコーヒー	800	2,157.00	1,725,600
日清オイリオグループ	1,100	3,195.00	3,514,500
J-オイルミルズ	400	3,805.00	1,522,000
ローソン	2,000	5,150.00	10,300,000
カワチ薬品	700	2,974.00	2,081,800
エービーシー・マート	3,600	6,130.00	22,068,000
伊藤忠食品	100	5,270.00	527,000
キャンドゥ	1,900	1,915.00	3,638,500
JPホールディングス	2,900	293.00	849,700
あみやき亭	100	2,934.00	293,400
ハニーズホールディングス	300	1,033.00	309,900
味の素	18,600	2,267.50	42,175,500
キユーピー	5,900	2,394.00	14,124,600
ハウス食品グループ本社	3,700	3,720.00	13,764,000
カゴメ	4,300	3,340.00	14,362,000
アリアケジャパン	300	6,800.00	2,040,000
ニチレイ	4,300	2,807.00	12,070,100
横浜冷凍	2,500	901.00	2,252,500
東洋水産	2,100	4,615.00	9,691,500
イートアンドホールディングス	300	1,940.00	582,000
日清食品ホールディングス	4,100	8,340.00	34,194,000
永谷園ホールディングス	100	2,358.00	235,800
フジッコ	1,100	2,003.00	2,203,300
ロック・フィールド	1,100	1,555.00	1,710,500
日本たばこ産業	21,900	1,936.50	42,409,350
なとり	200	2,019.00	403,800
アルペン	1,400	2,320.00	3,248,000
神戸物産	14,500	2,924.00	42,398,000
DCMホールディングス	15,800	1,101.00	17,395,800
ドトール・日レスホールディングス	1,800	1,655.00	2,979,000
バイタルケーエスケー・ホールディングス	2,200	790.00	1,738,000
八洲電機	300	951.00	285,300
TOKAIホールディングス	4,400	956.00	4,206,400
ホットランド	1,400	1,227.00	1,717,800
すかいらーくホールディングス	25,500	1,638.00	41,769,000
あさひ	2,300	1,514.00	3,482,200
セブン&アイ・ホールディングス	800	4,202.00	3,361,600
ツルハホールディングス	200	14,110.00	2,822,000
稲葉製作所	400	1,427.00	570,800
コメダホールディングス	5,500	1,938.00	10,659,000
クスリのアオキホールディングス	1,700	8,840.00	15,028,000
グリー	6,600	603.00	3,979,800
コーエーテクモホールディングス	5,000	6,370.00	31,850,000
ネクソン	4,700	3,490.00	16,403,000
オプティム	2,400	3,180.00	7,632,000
ティーガイア	1,100	1,877.00	2,064,700
インターネットイニシアティブ	7,800	2,311.00	18,025,800
日本製紙	9,700	1,406.00	13,638,200
大王製紙	6,800	2,224.00	15,123,200
アルテリア・ネットワークス	100	1,567.00	156,700
花王	5,200	7,270.00	37,804,000
武田薬品工業	1,800	3,687.00	6,636,600
理研ビタミン	400	1,363.00	545,200
沢井製薬	2,900	4,895.00	14,195,500
キョーリン製薬ホールディングス	100	1,931.00	193,100
オリエンタルランド	3,300	18,040.00	59,532,000
ダスキン	1,600	2,802.00	4,483,200
明光ネットワークジャパン	1,600	569.00	910,400
Zホールディングス	72,100	661.00	47,658,100
トレンドマイクロ	800	5,640.00	4,512,000
リソー教育	11,300	334.00	3,774,200
日本オラクル	2,600	11,930.00	31,018,000
ユー・エス・エス	9,900	2,100.00	20,790,000
東計電算	100	4,285.00	428,500
WOWOW	400	2,872.00	1,148,800
ライオン	18,800	2,175.00	40,890,000
コタ	400	1,828.00	731,200
長谷川香料	100	1,951.00	195,100
小林製薬	3,900	10,990.00	42,861,000
日本高純度化学	200	2,688.00	537,600
アース製薬	800	6,070.00	4,856,000
大成ラミック	100	2,935.00	293,500
ブリヂストン	4,200	4,199.00	17,635,800
住友大阪セメント	3,900	3,560.00	13,884,000
丸一鋼管	4,000	2,502.00	10,008,000
アサヒホールディングス	3,700	4,315.00	15,965,500
アルインコ	100	974.00	97,400
リンナイ	1,000	11,460.00	11,460,000
アサンテ	600	1,733.00	1,039,800
日本郵政	42,300	900.00	38,070,000
フリュー	800	1,120.00	896,000
日工	2,400	727.00	1,744,800
巴工業	300	2,054.00	616,200
レイズネクスト	1,400	1,177.00	1,647,800
平和	5,500	1,601.00	8,805,500
SANKYO	5,500	2,954.00	16,247,000
マースグループホールディングス	400	1,595.00	638,000
セガサミーホールディングス	10,200	1,832.00	18,686,400
前澤給装工業	100	2,233.00	223,300
日本電気	8,500	6,290.00	53,465,000
アイホン	300	1,753.00	525,900
アンリツ	4,900	2,380.00	11,662,000
アイコム	700	2,780.00	1,946,000
アズビル	5,900	5,010.00	29,559,000
日本光電工業	4,700	3,020.00	14,194,000
シスメックス	3,900	11,760.00	45,864,000
浜松ホトニクス	1,900	6,820.00	12,958,000
ゆうちょ銀行	45,700	1,006.00	45,974,200
シマノ	2,000	25,405.00	50,810,000
カッパ・クリエイト	1,600	1,511.00	2,417,600
ナガイレーベン	1,000	2,785.00	2,785,000
三菱食品	500	2,962.00	1,481,000
メディパルホールディングス	2,300	2,236.00	5,142,800
アズワン	400	14,760.00	5,904,000
シモジマ	100	1,399.00	139,900
ドウシシャ	800	1,832.00	1,465,600
高速	100	1,544.00	154,400
イオン北海道	500	1,154.00	577,000
パン・パシフィック・インターナショナルホ	100	2,550.00	255,000
西松屋チェーン	4,400	1,542.00	6,784,800
ゼンショーホールディングス	6,500	2,885.00	18,752,500
サイゼリヤ	1,900	2,195.00	4,170,500
壱番屋	700	4,990.00	3,493,000
スギホールディングス	3,900	7,450.00	29,055,000
薬王堂ホールディングス	700	2,716.00	1,901,200
キヤノン電子	700	1,692.00	1,184,400
キヤノン	14,200	2,338.50	33,206,700
メニコン	400	6,810.00	2,724,000
パラマウントベッドホールディングス	600	4,540.00	2,724,000
バンダイナムコホールディングス	3,500	8,744.00	30,604,000
フランスベッドホールディングス	900	962.00	865,800
マーベラス	2,600	947.00	2,462,200
TAKARA & COMPANY	400	1,745.00	698,000
ツツミ	200	2,094.00	418,800
エフピコ	3,400	4,250.00	14,450,000
キングジム	600	887.00	532,200
任天堂	300	68,030.00	20,409,000
松風	300	1,808.00	542,400
三共生興	500	499.00	249,500
スターゼン	300	4,310.00	1,293,000
キヤノンマーケティングジャパン	1,800	2,387.00	4,296,600
菱洋エレクトロ	4,300	2,831.00	12,173,300
岩谷産業	8,300	6,360.00	52,788,000
ヤマエ久野	100	1,063.00	106,300
ユニ・チャーム	10,900	4,644.00	50,619,600
東邦ホールディングス	1,000	1,969.00	1,969,000
サンゲツ	2,100	1,604.00	3,368,400
シナネンホールディングス	500	3,230.00	1,615,000
伊藤忠エネクス	2,900	1,033.00	2,995,700
東陽テクニカ	800	1,131.00	904,800
モスフードサービス	2,800	3,120.00	8,736,000
木曽路	1,100	2,454.00	2,699,400
SRSホールディングス	2,600	870.00	2,262,000
ケーヨー	1,300	756.00	982,800
日本瓦斯	3,500	5,020.00	17,570,000
チヨダ	800	1,001.00	800,800
リンガーハット	1,600	2,405.00	3,848,000
しまむら	700	11,430.00	8,001,000
ヤオコー	2,100	6,670.00	14,007,000
PALTAC	600	5,690.00	3,414,000
みずほフィナンシャルグループ	32,100	1,588.50	50,990,850
中京銀行	400	1,785.00	714,000
日本取引所グループ	100	2,405.50	240,550
MS&ADインシュアランスグループホール	8,600	3,133.00	26,943,800
東京海上ホールディングス	500	5,351.00	2,675,500
東京楽天地	200	4,430.00	886,000
京王電鉄	1,700	8,380.00	14,246,000
近鉄グループホールディングス	900	4,560.00	4,104,000
南海電気鉄道	1,700	2,611.00	4,438,700
京阪ホールディングス	1,800	4,910.00	8,838,000
神戸電鉄	300	3,680.00	1,104,000
名古屋鉄道	4,100	2,763.00	11,328,300
山陽電気鉄道	600	1,995.00	1,197,000
神奈川中央交通	100	3,825.00	382,500
SGホールディングス	3,800	2,655.00	10,089,000
澁澤倉庫	200	2,290.00	458,000
日本テレビホールディングス	1,500	1,417.00	2,125,500
朝日放送グループホールディングス	600	723.00	433,800
スカパーJSATホールディングス	11,000	460.00	5,060,000
日本電信電話	17,600	2,818.50	49,605,600
KDDI	14,200	3,391.00	48,152,200
ソフトバンク	41,400	1,448.00	59,947,200
中部電力	800	1,322.50	1,058,000
中国電力	24,000	1,304.00	31,296,000
東北電力	10,200	945.00	9,639,000
九州電力	31,500	930.00	29,295,000
沖縄電力	5,900	1,457.00	8,596,300
電源開発	6,300	1,761.00	11,094,300
東京瓦斯	18,000	2,313.00	41,634,000
大阪瓦斯	5,900	1,964.00	11,587,600
東邦瓦斯	5,000	6,470.00	32,350,000
北海道瓦斯	400	1,607.00	642,800
広島ガス	900	381.00	342,900
松竹	600	15,630.00	9,378,000
東宝	1,900	4,230.00	8,037,000
東映	200	21,300.00	4,260,000
東京都競馬	900	4,810.00	4,329,000
スクウェア・エニックス・ホールディングス	3,600	6,510.00	23,436,000
カプコン	2,900	6,700.00	19,430,000
日本管財	100	2,127.00	212,700
セコム	4,000	9,677.00	38,708,000
NSD	2,200	1,914.00	4,210,800
ベネッセホールディングス	6,700	2,149.00	14,398,300
トラスコ中山	2,600	2,667.00	6,934,200
ヤマダホールディングス	96,000	542.00	52,032,000
オートバックスセブン	5,300	1,431.00	7,584,300
ニトリホールディングス	2,400	20,685.00	49,644,000
グルメ杵屋	700	985.00	689,500
吉野家ホールディングス	9,600	2,205.00	21,168,000
イエローハット	1,500	1,745.00	2,617,500
松屋フーズホールディングス	600	3,675.00	2,205,000
サガミホールディングス	1,700	1,167.00	1,983,900
王将フードサービス	800	5,850.00	4,680,000
プレナス	1,200	1,923.00	2,307,600
ミニストップ	1,000	1,429.00	1,429,000
スズケン	1,500	4,265.00	6,397,500
合計	1,155,600	―	2,771,219,050

② 株式以外の有価証券
該当する事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当する事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引等関係に関する注記)」に記載しております。