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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/12/01-2023/11/30)

【提出】: 2024/02/22 11:05
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【項目】: 51項目

(参考)マザーファンド外国債券インデックスマザーファンド


(1) 投資状況 (2023年11月30日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		274,718,308,956	96.96
	内ユーロ	91,801,136,408	32.40
	内中国	18,643,275,169	6.58
	内シンガポール	1,104,228,727	0.39
	内マレーシア	1,338,933,437	0.47
	内イスラエル	809,921,956	0.29
	内ノルウェー	470,635,236	0.17
	内スウェーデン	541,938,072	0.19
	内デンマーク	864,665,581	0.31
	内イギリス	13,765,099,582	4.86
	内ポーランド	1,199,821,622	0.42
	内カナダ	5,034,152,450	1.78
	内アメリカ	132,119,911,225	46.63
	内メキシコ	2,353,161,590	0.83
	内オーストラリア	4,059,779,390	1.43
	内ニュージーランド	611,648,511	0.22
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		8,616,985,194	3.04
純資産総額		283,335,294,150	100.00


その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		1,995,802,213	0.70
	内日本	1,995,802,213	0.70

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。


(2) 投資資産 (2023年11月30日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資比率 (%)
1	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	9,700,000	102.59 1,463,669,702	98.77 1,409,074,875	4.125000 2032/11/15	0.50
2	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	10,400,000	85.43 1,306,721,656	83.48 1,276,941,746	1.875000 2032/02/15	0.45
3	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	10,700,000	82.21 1,293,759,788	81.06 1,275,725,771	1.125000 2031/02/15	0.45
4	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	9,500,000	92.61 1,293,954,950	88.86 1,241,618,620	2.750000 2032/08/15	0.44
5	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	9,300,000	92.98 1,271,789,589	90.04 1,231,536,677	2.875000 2032/05/15	0.43
6	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	10,300,000	81.65 1,236,942,235	80.39 1,217,794,898	1.250000 2031/08/15	0.43
7	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	10,000,000	81.92 1,204,927,091	80.62 1,185,722,461	1.375000 2031/11/15	0.42
8	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	9,800,000	80.69 1,163,103,389	79.93 1,152,034,312	0.875000 2030/11/15	0.41
9	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	8,000,000	98.67 1,161,011,747	94.06 1,106,695,867	3.500000 2033/02/15	0.39
10	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	7,800,000	96.09 1,102,338,412	93.03 1,067,201,395	3.375000 2033/05/15	0.38
11	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	8,700,000	84.81 1,085,177,173	83.35 1,066,483,546	1.625000 2031/05/15	0.38
12	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	7,729,000	91.87 1,044,380,928	93.37 1,061,397,388	1.625000 2026/05/15	0.37
13	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	7,000,000	93.82 965,875,459	96.81 996,669,858	3.875000 2033/08/15	0.35
14	FRENCH GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	5,899,000	102.76 979,119,540	100.18 954,500,545	2.750000 2027/10/25	0.34
15	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	7,000,000	89.29 919,293,390	91.11 938,019,813	1.125000 2026/10/31	0.33
16	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	8,000,000	79.30 933,012,080	78.86 927,894,044	0.625000 2030/08/15	0.33
17	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	6,700,000	94.46 930,779,557	94.06 926,838,081	2.875000 2028/08/15	0.33
18	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	6,500,000	94.65 904,830,526	94.30 901,484,684	2.875000 2028/05/15	0.32
19	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	6,600,000	92.84 901,191,720	92.33 896,231,637	2.625000 2029/02/15	0.32
20	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	7,000,000	85.09 876,044,515	86.57 891,229,493	0.750000 2028/01/31	0.31
21	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	6,500,000	90.33 863,561,949	93.09 889,908,069	0.250000 2025/06/30	0.31
22	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	6,400,000	93.27 877,930,247	93.70 882,024,675	2.375000 2027/05/15	0.31
23	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	6,000,000	99.57 878,628,351	99.80 880,655,160	4.375000 2026/08/15	0.31
24	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	6,350,000	94.24 880,120,854	94.06 878,495,878	2.750000 2028/02/15	0.31
25	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	6,500,000	90.21 862,443,481	91.60 875,664,339	1.500000 2027/01/31	0.31
26	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	5,921,000	95.78 834,132,020	97.25 846,889,261	2.250000 2024/11/15	0.30
27	CHINA GOVERNMENT BOND	中国	国債証券	40,000,000	99.92 823,438,776	99.73 821,832,357	2.670000 2033/05/25	0.29
28	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	5,840,000	94.50 811,649,916	95.51 820,401,992	2.250000 2025/11/15	0.29
29	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	5,788,000	94.82 807,180,917	96.11 818,153,416	2.125000 2025/05/15	0.29
30	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	6,000,000	93.37 823,924,378	92.53 816,564,995	2.750000 2029/05/31	0.29

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
国債証券	96.96%
合計	96.96%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

② 投資不動産物件

該当事項はありません。


③ その他投資資産の主要なもの
	(単位:円)

種類	地域	資産名	買建/ 売建	数量	簿価	時価	投資比率
為替予約取引	日本	豪ドル買/円売 2023年12月	買建	79,000	7,724,319	7,697,515	0.00%
		英ポンド買/円売 2023年12月	買建	262,000	49,001,213	48,927,699	0.02%
		ユーロ買/円売 2023年12月	買建	2,113,000	342,932,188	341,128,996	0.12%
		カナダ・ドル買/円売 2023年12月	買建	266,000	28,848,147	28,769,881	0.01%
		イスラエル・シュケル買/円売 2023年12月	買建	557,000	20,745,465	22,211,377	0.01%
		オフショア人民元買/円売 2023年12月	買建	50,589,000	1,040,150,311	1,041,531,390	0.37%
		シンガポール・ドル買/円売 2023年12月	買建	147,000	16,185,993	16,214,908	0.01%
		米ドル買/円売 2023年12月	買建	3,329,000	493,745,664	489,320,447	0.17%

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注3)	為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/12/01-2023/11/30)

開示資料

決算