有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年7月6日-令和1年7月5日)
(4) 【附属明細表】
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(金融商品に関する注記)
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 |
| (1) 株式 |
| 該当事項はありません。 |
| (2) 株式以外の有価証券 | ||||
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 (円) | 備考 |
| 親投資信託受益証券 | ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド | 2,174,989,386 | 3,037,155,178 | |
| 親投資信託受益証券 合計 | 3,037,155,178 | |||
| 合計 | 3,037,155,178 | |||
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 該当事項はありません。 |
| (参考) |
| 当ファンドは、「ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。 |
| 「ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド」の状況 |
| 以下に記載した情報は監査の対象外であります。 |
| 貸借対照表 | |||
| 2018年7月5日現在 | 2019年7月5日現在 | ||
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 259,993,164 | 172,969,437 | |
| 金銭信託 | 20,933,726 | 3,177,671 | |
| コール・ローン | 55,215,967 | 128,584,056 | |
| 国債証券 | 8,904,714,872 | 12,732,357,205 | |
| 派生商品評価勘定 | 191,097 | 830,646 | |
| 未収利息 | 132,046,280 | 174,925,380 | |
| 前払費用 | 25,296,421 | 18,940,084 | |
| 流動資産合計 | 9,398,391,527 | 13,231,784,479 | |
| 資産合計 | 9,398,391,527 | 13,231,784,479 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 派生商品評価勘定 | 360,180 | 211,455 | |
| 未払金 | 196,317,144 | 62,565,836 | |
| 未払解約金 | 999,241 | 9,205,504 | |
| その他未払費用 | 15,364 | 10,800 | |
| 流動負債合計 | 197,691,929 | 71,993,595 | |
| 負債合計 | 197,691,929 | 71,993,595 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 7,061,638,177 | 9,423,800,647 |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,139,061,421 | 3,735,990,237 | |
| 元本等合計 | 9,200,699,598 | 13,159,790,884 | |
| 純資産合計 | 9,200,699,598 | 13,159,790,884 | |
| 負債純資産合計 | 9,398,391,527 | 13,231,784,479 | |
| 注記表 |
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) | ||
| 区 分 | 自 2018年7月6日 至 2019年7月5日 | |
| 1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券 |
| 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 | ||
| 2. | デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 | 為替予約取引 |
| 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。 | ||
| 3. | その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建取引等の処理基準 |
| 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 | ||
| (貸借対照表に関する注記) | ||||
| 区 分 | 2018年7月5日現在 | 2019年7月5日現在 | ||
| 1. | ※1 | 期首 | 2017年7月6日 | 2018年7月6日 |
| 期首元本額 | 4,207,490,765円 | 7,061,638,177円 | ||
| 期中追加設定元本額 | 3,347,001,155円 | 2,809,346,655円 | ||
| 期中一部解約元本額 | 492,853,743円 | 447,184,185円 | ||
| 期末元本額の内訳 | ||||
| ファンド名 | ||||
| 新興国債券インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) | -円 | 10,901,188円 | ||
| ダイワファンドラップ 外国債券インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし) | 184,828,745円 | 197,680,907円 | ||
| ダイワファンドラップオンライン 外国債券インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし) | 339,584,075円 | 397,273,648円 | ||
| D-I's 新興国債券インデックス | 46,907,341円 | 58,210,820円 | ||
| iFree 新興国債券インデックス | 1,371,592,775円 | 2,174,989,386円 | ||
| iFree 8資産バランス | 783,201,691円 | 1,280,749,979円 | ||
| DCダイワ新興国債券インデックスファンド | 4,125,461,369円 | 5,093,189,137円 | ||
| ダイワ・インデックスセレクト 新興国債券 | 181,938,399円 | 178,990,558円 | ||
| ダイワ・ノーロード 新興国債券ファンド | 28,123,782円 | 31,815,024円 | ||
| 計 | 7,061,638,177円 | 9,423,800,647円 | ||
| 2. | 期末日における受益権の総数 | 7,061,638,177口 | 9,423,800,647口 | |
(金融商品に関する注記)
| Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 | ||
| 区 分 | 自 2018年7月6日 至 2019年7月5日 | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 |
| 2. | 金融商品の内容及びリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。 |
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 |
| 4. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。 |
| Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 | ||
| 区 分 | 2019年7月5日現在 | |
| 1. | 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 | 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 金融商品の時価の算定方法 | (1)有価証券 |
| 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 | ||
| (2)デリバティブ取引 | ||
| デリバティブ取引に関する注記に記載しております。 | ||
| (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 | ||
| これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 | ||
| (有価証券に関する注記) | |||
| 売買目的有価証券 | |||
| 2018年7月5日現在 | 2019年7月5日現在 | ||
| 種 類 | 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) | 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) | |
| 国債証券 | △268,186,866 | 567,072,391 | |
| 合計 | △268,186,866 | 567,072,391 | |
| (注) | 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2017年7月6日から2018年7月5日まで、及び2018年7月6日から2019年7月5日まで)を指しております。 | ||
| (デリバティブ取引に関する注記) |
| ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 |
| 通貨関連 | ||||||||
| 2018年7月5日 現在 | 2019年7月5日 現在 | |||||||
| 種 類 | 契約額等 | 時価 | 評価損益 | 契約額等 | 時価 | 評価損益 | ||
| (円) | うち | (円) | (円) | (円) | うち | (円) | (円) | |
| 1年超 | 1年超 | |||||||
| 市場取引以外の取引 | ||||||||
| 為替予約取引 | ||||||||
| 売 建 | 2,541,240 | - | 2,551,500 | △10,260 | - | - | - | - |
| メキシコ・ペソ | 2,541,240 | - | 2,551,500 | △10,260 | - | - | - | - |
| 買 建 | 85,901,463 | - | 85,742,640 | △158,823 | 123,153,609 | - | 123,772,800 | 619,191 |
| チェコ・コルナ | 22,907,425 | - | 22,743,760 | △163,665 | 17,772,517 | - | 17,649,000 | △123,517 |
| トルコ・リラ | 3,281,649 | - | 3,249,400 | △32,249 | 6,567,845 | - | 6,608,000 | 40,155 |
| ハンガリー・ フォリント | 23,687,365 | - | 23,854,680 | 167,315 | 2,285,520 | - | 2,260,200 | △25,320 |
| ポーランド・ ズロチ | 7,361,073 | - | 7,330,000 | △31,073 | 15,522,930 | - | 15,465,600 | △57,330 |
| メキシコ・ペソ | - | - | - | - | 48,484,216 | - | 48,981,000 | 496,784 |
| ルーマニア・ レイ | 13,266,250 | - | 13,204,800 | △61,450 | - | - | - | - |
| 南アフリカ・ ランド | 15,397,701 | - | 15,360,000 | △37,701 | 32,520,581 | - | 32,809,000 | 288,419 |
| 合計 | 88,442,703 | - | 88,294,140 | △169,083 | 123,153,609 | - | 123,772,800 | 619,191 |
| (注) | 1. | 時価の算定方法 | |||
| (1) | 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。 | ||||
| ① | 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。 | ||||
| ② | 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。 | ||||
| ・ | 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。 | ||||
| ・ | 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。 | ||||
| (2) | 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。 | ||||
| 2. | 換算において円未満の端数は切り捨てております。 | ||||
| 3. | 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。 | ||||
| (1口当たり情報) | ||
| 2018年7月5日現在 | 2019年7月5日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 1.3029円 | 1.3964円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,029円) | (13,964円) |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 |
| (1) 株式 |
| 該当事項はありません。 |
| (2) 株式以外の有価証券 | |||||
| 種 類 | 通 貨 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 国債証券 | アルゼンチン・ペソ | アルゼンチン・ペソ | アルゼンチン・ペソ | ||
| 18.2% REPUBLIC OF ARGENTINA 20211003 | 4,700,000.000 | 3,217,009.000 | |||
| 16% REPUBLIC OF ARGENTINA 20231017 | 1,400,000.000 | 985,600.000 | |||
| 15.5% REPUBLIC OF ARGENTINA 20261017 | 16,800,000.000 | 11,594,016.000 | |||
| アルゼンチン・ペソ 小計 | アルゼンチン・ペソ | ||||
| 15,796,625.000 | |||||
| (40,755,293) | |||||
| インドネシア・ルピア | インドネシア・ルピア | インドネシア・ルピア | |||
| 8.25% Indonesia Treasury Bond 20360515 | 8,250,000,000.000 | 8,706,555,000.000 | |||
| 8.75% Indonesia Treasury Bond 20310515 | 4,000,000,000.000 | 4,403,000,000.000 | |||
| 7.5% Indonesia Treasury Bond 20320815 | 2,800,000,000.000 | 2,794,148,000.000 | |||
| 7.5% Indonesia Treasury Bond 20380515 | 7,300,000,000.000 | 7,198,968,000.000 | |||
| 8.125% Indonesia Treasury Bond 20240515 | 10,000,000,000.000 | 10,562,500,000.000 | |||
| 8.375% Indonesia Treasury Bond 20390415 | 5,000,000,000.000 | 5,318,100,000.000 | |||
| 8.25% Indonesia Treasury Bond 20290515 | 9,000,000,000.000 | 9,639,450,000.000 | |||
| 11% Indonesia Treasury Bond 20201115 | 2,400,000,000.000 | 2,541,240,000.000 | |||
| 12.8% Indonesia Treasury Bond 20210615 | 1,600,000,000.000 | 1,777,984,000.000 | |||
| 11% Indonesia Treasury Bond 20250915 | 4,700,000,000.000 | 5,611,424,000.000 | |||
| 10.5% Indonesia Treasury Bond 20300815 | 4,180,000,000.000 | 5,145,872,600.000 | |||
| 8.25% Indonesia Treasury Bond 20210715 | 9,210,000,000.000 | 9,491,549,700.000 | |||
| 9.5% Indonesia Treasury Bond 20310715 | 2,970,000,000.000 | 3,435,963,300.000 | |||
| 8.375% Indonesia Treasury Bond 20260915 | 10,224,000,000.000 | 10,931,807,520.000 | |||
| 8.25% Indonesia Treasury Bond 20320615 | 4,750,000,000.000 | 5,007,735,000.000 | |||
| 7% Indonesia Treasury Bond 20270515 | 10,330,000,000.000 | 10,238,889,400.000 | |||
| 7% Indonesia Treasury Bond 20220515 | 8,660,000,000.000 | 8,720,360,200.000 | |||
| 5.625% Indonesia Treasury Bond 20230515 | 8,910,000,000.000 | 8,578,369,800.000 | |||
| 6.125% Indonesia Treasury Bond 20280515 | 8,700,000,000.000 | 8,095,524,000.000 | |||
| 6.625% Indonesia Treasury Bond 20330515 | 6,975,000,000.000 | 6,411,978,000.000 | |||
| 8.375% Indonesia Treasury Bond 20340315 | 12,020,000,000.000 | 12,886,882,400.000 | |||
| 8.375% Indonesia Treasury Bond 20240315 | 13,150,000,000.000 | 13,961,355,000.000 | |||
| 9% Indonesia Treasury Bond 20290315 | 7,820,000,000.000 | 8,694,119,600.000 | |||
| インドネシア・ルピア 小計 | インドネシア・ルピア | ||||
| 170,153,775,520.000 | |||||
| (1,310,184,072) | |||||
| ウルグアイ・ペソ | ウルグアイ・ペソ | ウルグアイ・ペソ | |||
| 9.875% Uruguay Government International Bond 20220620 | 5,300,000.000 | 5,300,901.000 | |||
| 8.5% Uruguay Government International Bond 20280315 | 2,800,000.000 | 2,473,800.000 | |||
| ウルグアイ・ペソ 小計 | ウルグアイ・ペソ | ||||
| 7,774,701.000 | |||||
| (23,868,332) | |||||
| コロンビア・ペソ | コロンビア・ペソ | コロンビア・ペソ | |||
| 9.85% Colombia Government International Bond 20270628 | 90,000,000.000 | 113,989,500.000 | |||
| 7.75% Colombia Government International Bond 20210414 | 95,000,000.000 | 99,413,700.000 | |||
| 4.375% Colombia Government International Bond 20230321 | 45,000,000.000 | 44,004,150.000 | |||
| 7% Colombian TES 20220504 | 4,335,000,000.000 | 4,600,388,700.000 | |||
| 10% Colombian TES 20240724 | 3,450,000,000.000 | 4,211,208,000.000 | |||
| 6% Colombian TES 20280428 | 3,590,000,000.000 | 3,663,271,900.000 | |||
| 7.5% Colombian TES 20260826 | 3,310,000,000.000 | 3,709,583,200.000 | |||
| 7.75% Colombian TES 20300918 | 2,700,000,000.000 | 3,091,311,000.000 | |||
| 7% Colombian TES 20320630 | 2,200,000,000.000 | 2,392,786,000.000 | |||
| 6.25% Colombian TES 20251126 | 2,000,000,000.000 | 2,103,020,000.000 | |||
| 7.25% Colombian TES 20341018 | 1,700,000,000.000 | 1,892,015,000.000 | |||
| コロンビア・ペソ 小計 | コロンビア・ペソ | ||||
| 25,920,991,150.000 | |||||
| (873,537,402) | |||||
| タイ・バーツ | タイ・バーツ | タイ・バーツ | |||
| 4.875% Thailand Government Bond 20290622 | 23,050,000.000 | 28,806,737.500 | |||
| 3.625% Thailand Government Bond 20230616 | 19,300,000.000 | 20,674,932.000 | |||
| 3.85% Thailand Government Bond 20251212 | 20,610,000.000 | 23,152,243.500 | |||
| 3.65% Thailand Government Bond 20211217 | 30,600,000.000 | 32,022,288.000 | |||
| 3.65% Thailand Government Bond 20310620 | 22,700,000.000 | 26,329,503.000 | |||
| 1.875% Thailand Government Bond 20220617 | 21,200,000.000 | 21,299,216.000 | |||
| 3.4% Thailand Government Bond 20360617 | 21,100,000.000 | 24,442,240.000 | |||
| 2.125% Thailand Government Bond 20261217 | 23,400,000.000 | 23,809,032.000 | |||
| 2% Thailand Government Bond 20221217 | 26,000,000.000 | 26,239,200.000 | |||
| 3.775% Thailand Government Bond 20320625 | 25,000,000.000 | 29,514,250.000 | |||
| 2.875% Thailand Government Bond 20460617 | 21,000,000.000 | 21,584,220.000 | |||
| 2.4% Thailand Government Bond 20231217 | 14,000,000.000 | 14,382,200.000 | |||
| 2.875% Thailand Government Bond 20281217 | 13,000,000.000 | 14,015,300.000 | |||
| 3.3% Thailand Government Bond 20380617 | 9,000,000.000 | 10,354,680.000 | |||
| タイ・バーツ 小計 | タイ・バーツ | ||||
| 316,626,042.000 | |||||
| (1,114,523,668) | |||||
| チェコ・コルナ | チェコ・コルナ | チェコ・コルナ | |||
| 3.75% Czech Republic Government Bond 20200912 | 6,500,000.000 | 6,679,985.000 | |||
| 3.85% Czech Republic Government Bond 20210929 | 8,200,000.000 | 8,636,568.000 | |||
| 2.5% Czech Republic Government Bond 20280825 | 12,600,000.000 | 13,784,400.000 | |||
| 5.7% Czech Republic Government Bond 20240525 | 8,600,000.000 | 10,425,350.000 | |||
| 4.7% Czech Republic Government Bond 20220912 | 10,200,000.000 | 11,233,260.000 | |||
| 2.4% Czech Republic Government Bond 20250917 | 16,100,000.000 | 17,067,610.000 | |||
| 1% Czech Republic Government Bond 20260626 | 10,900,000.000 | 10,545,423.000 | |||
| 0.95% Czech Republic Government Bond 20300515 | 10,000,000.000 | 9,461,000.000 | |||
| 0.45% Czech Republic Government Bond 20231025 | 2,900,000.000 | 2,792,874.000 | |||
| 0.25% Czech Republic Government Bond 20270210 | 8,000,000.000 | 7,321,280.000 | |||
| 2.75% Czech Republic Government Bond 20290723 | 12,000,000.000 | 13,529,760.000 | |||
| チェコ・コルナ 小計 | チェコ・コルナ | ||||
| 111,477,510.000 | |||||
| (532,862,498) | |||||
| チリ・ペソ | チリ・ペソ | チリ・ペソ | |||
| 4.5% BONOS TESORERIA PESOS 20210301 | 425,000,000.000 | 438,961,250.000 | |||
| 4.5% BONOS TESORERIA PESOS 20260301 | 470,000,000.000 | 510,316,600.000 | |||
| 5% BONOS TESORERIA PESOS 20350301 | 500,000,000.000 | 590,405,000.000 | |||
| 6% BONOS TESORERIA PESOS 20430101 | 410,000,000.000 | 564,352,700.000 | |||
| 4.7% BONOS TESORERIA PESOS 20300901 | 320,000,000.000 | 361,078,400.000 | |||
| 4% BONOS TESORERIA PESOS 20230301 | 250,000,000.000 | 261,455,000.000 | |||
| 5.5% Chile Government International Bond 20200805 | 50,000,000.000 | 51,425,500.000 | |||
| チリ・ペソ 小計 | チリ・ペソ | ||||
| 2,777,994,450.000 | |||||
| (441,423,318) | |||||
| トルコ・リラ | トルコ・リラ | トルコ・リラ | |||
| 9.5% Turkey Government Bond 20220112 | 1,660,000.000 | 1,404,077.800 | |||
| 8.5% Turkey Government Bond 20220914 | 790,000.000 | 642,522.800 | |||
| 7.1% Turkey Government Bond 20230308 | 2,780,000.000 | 2,084,249.400 | |||
| 8.8% Turkey Government Bond 20230927 | 1,390,000.000 | 1,080,224.600 | |||
| 10.4% Turkey Government Bond 20240320 | 680,000.000 | 555,444.400 | |||
| 9% Turkey Government Bond 20240724 | 1,630,000.000 | 1,252,573.500 | |||
| 8% Turkey Government Bond 20250312 | 1,490,000.000 | 1,050,628.800 | |||
| 10.7% Turkey Government Bond 20210217 | 1,610,000.000 | 1,447,502.700 | |||
| 10.6% Turkey Government Bond 20260211 | 2,570,000.000 | 2,059,443.800 | |||
| 9.2% Turkey Government Bond 20210922 | 2,010,000.000 | 1,729,162.800 | |||
| 11% Turkey Government Bond 20220302 | 2,400,000.000 | 2,098,584.000 | |||
| 11% Turkey Government Bond 20270224 | 2,970,000.000 | 2,365,575.300 | |||
| 10.7% Turkey Government Bond 20220817 | 1,900,000.000 | 1,627,540.000 | |||
| 10.5% Turkey Government Bond 20270811 | 1,700,000.000 | 1,321,614.000 | |||
| 12.2% Turkey Government Bond 20230118 | 1,400,000.000 | 1,244,978.000 | |||
| 12.4% Turkey Government Bond 20280308 | 1,000,000.000 | 856,410.000 | |||
| 16.2% Turkey Government Bond 20230614 | 2,000,000.000 | 1,994,560.000 | |||
| トルコ・リラ 小計 | トルコ・リラ | ||||
| 24,815,091.900 | |||||
| (477,938,670) | |||||
| ハンガリー・フォリント | ハンガリー・フォリント | ハンガリー・フォリント | |||
| 3% Hungary Government Bond 20240626 | 98,500,000.000 | 106,926,675.000 | |||
| 3% Hungary Government Bond 20271027 | 170,000,000.000 | 184,815,500.000 | |||
| 2.5% Hungary Government Bond 20211027 | 89,000,000.000 | 93,122,480.000 | |||
| 1.75% Hungary Government Bond 20221026 | 140,000,000.000 | 144,593,400.000 | |||
| 2.75% Hungary Government Bond 20261222 | 85,000,000.000 | 90,762,150.000 | |||
| 0.5% Hungary Government Bond 20210421 | 60,000,000.000 | 60,197,400.000 | |||
| 6.75% Hungary Government Bond 20281022 | 70,000,000.000 | 97,699,000.000 | |||
| 2.5% Hungary Government Bond 20241024 | 110,000,000.000 | 116,488,900.000 | |||
| 7.5% Hungary Government Bond 20201112 | 99,500,000.000 | 109,614,175.000 | |||
| 6% Hungary Government Bond 20231124 | 131,800,000.000 | 159,833,860.000 | |||
| 7% Hungary Government Bond 20220624 | 125,000,000.000 | 148,112,500.000 | |||
| 5.5% Hungary Government Bond 20250624 | 142,500,000.000 | 175,196,625.000 | |||
| ハンガリー・フォリント 小計 | ハンガリー・フォリント | ||||
| 1,487,362,665.000 | |||||
| (560,438,252) | |||||
| フィリピン・ペソ | フィリピン・ペソ | フィリピン・ペソ | |||
| 4.95% Philippine Government International Bond 20210115 | 15,000,000.000 | 15,165,000.000 | |||
| フィリピン・ペソ 小計 | フィリピン・ペソ | ||||
| 15,165,000.000 | |||||
| (31,998,150) | |||||
| ブラジル・レアル | ブラジル・レアル | ブラジル・レアル | |||
| 10% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 20210101 | 5,030,000.000 | 5,318,923.200 | |||
| 10% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 20230101 | 9,910,000.000 | 10,955,604.100 | |||
| 10% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 20250101 | 4,990,000.000 | 5,666,244.800 | |||
| 10% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 20270101 | 5,550,000.000 | 6,423,459.000 | |||
| 10% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 20290101 | 1,500,000.000 | 1,766,970.000 | |||
| Brazil Letras do Tesouro Nacional 20210701 | 5,030,000.000 | 4,490,884.600 | |||
| Brazil Letras do Tesouro Nacional 20220101 | 7,700,000.000 | 6,642,097.000 | |||
| Brazil Letras do Tesouro Nacional 20220701 | 4,200,000.000 | 3,499,566.000 | |||
| Brazil Letras do Tesouro Nacional 20230701 | 2,000,000.000 | 1,546,020.000 | |||
| ブラジル・レアル 小計 | ブラジル・レアル | ||||
| 46,309,768.700 | |||||
| (1,314,271,236) | |||||
| ペルー・ソル | ペルー・ソル | ペルー・ソル | |||
| 5.7% Peru Government Bond 20240812 | 1,130,000.000 | 1,232,039.000 | |||
| 6.35% Peru Government Bond 20280812 | 1,970,000.000 | 2,230,729.500 | |||
| 6.15% Peru Government Bond 20320812 | 1,850,000.000 | 2,048,745.500 | |||
| 5.94% Peru Government Bond 20290212 | 1,900,000.000 | 2,087,093.000 | |||
| 8.2% Peru Government Bond 20260812 | 1,565,000.000 | 1,950,303.000 | |||
| 6.9% Peru Government Bond 20370812 | 1,565,000.000 | 1,844,853.300 | |||
| 6.95% Peru Government Bond 20310812 | 1,920,000.000 | 2,265,177.600 | |||
| ペルー・ソル 小計 | ペルー・ソル | ||||
| 13,658,940.900 | |||||
| (447,603,493) | |||||
| ポーランド・ズロチ | ポーランド・ズロチ | ポーランド・ズロチ | |||
| 5.75% Poland Government Bond 20220923 | 2,210,000.000 | 2,488,614.700 | |||
| 2.5% Poland Government Bond 20260725 | 3,640,000.000 | 3,722,882.800 | |||
| 2% Poland Government Bond 20210425 | 2,260,000.000 | 2,281,696.000 | |||
| 1.75% Poland Government Bond 20210725 | 2,230,000.000 | 2,242,265.000 | |||
| 2.5% Poland Government Bond 20270725 | 2,890,000.000 | 2,953,146.500 | |||
| 2.25% Poland Government Bond 20220425 | 3,200,000.000 | 3,257,344.000 | |||
| 2.5% Poland Government Bond 20230125 | 3,000,000.000 | 3,078,000.000 | |||
| 2.5% Poland Government Bond 20240425 | 3,500,000.000 | 3,604,265.000 | |||
| 2.75% Poland Government Bond 20291025 | 500,000.000 | 521,950.000 | |||
| 5.25% Poland Government Bond 20201025 | 1,720,000.000 | 1,806,172.000 | |||
| 5.75% Poland Government Bond 20211025 | 1,820,000.000 | 1,992,627.000 | |||
| 4% Poland Government Bond 20231025 | 2,530,000.000 | 2,758,737.300 | |||
| 2.75% Poland Government Bond 20280425 | 5,700,000.000 | 5,940,825.000 | |||
| 3.25% Poland Government Bond 20250725 | 2,350,000.000 | 2,513,677.500 | |||
| ポーランド・ズロチ 小計 | ポーランド・ズロチ | ||||
| 39,162,202.800 | |||||
| (1,123,563,598) | |||||
| マレーシア・リンギット | マレーシア・リンギット | マレーシア・リンギット | |||
| 3.948% Malaysia Government Investment Issue 20220414 | 2,000,000.000 | 2,032,400.000 | |||
| 4.258% Malaysia Government Investment Issue 20270726 | 1,200,000.000 | 1,251,660.000 | |||
| 4.094% Malaysia Government Investment Issue 20231130 | 2,000,000.000 | 2,051,260.000 | |||
| 4.369% Malaysia Government Investment Issue 20281031 | 1,000,000.000 | 1,056,110.000 | |||
| 4.13% Malaysia Government Investment Issue 20290709 | 1,500,000.000 | 1,562,430.000 | |||
| 4.16% MALAYSIAN GOVERNMENT 20210715 | 1,350,000.000 | 1,373,625.000 | |||
| 3.733% MALAYSIAN GOVERNMENT 20280615 | 2,500,000.000 | 2,519,450.000 | |||
| 4.181% MALAYSIAN GOVERNMENT 20240715 | 1,740,000.000 | 1,799,438.400 | |||
| 3.955% MALAYSIAN GOVERNMENT 20250915 | 1,350,000.000 | 1,382,967.000 | |||
| 3.659% MALAYSIAN GOVERNMENT 20201015 | 1,740,000.000 | 1,749,935.400 | |||
| 3.8% MALAYSIAN GOVERNMENT 20230817 | 900,000.000 | 913,905.000 | |||
| 3.9% MALAYSIAN GOVERNMENT 20261130 | 1,300,000.000 | 1,328,327.000 | |||
| 3.62% MALAYSIAN GOVERNMENT 20211130 | 1,200,000.000 | 1,210,224.000 | |||
| 4.059% MALAYSIAN GOVERNMENT 20240930 | 1,420,000.000 | 1,461,378.800 | |||
| 3.899% MALAYSIAN GOVERNMENT 20271116 | 2,120,000.000 | 2,165,686.000 | |||
| 4.762% MALAYSIAN GOVERNMENT 20370407 | 1,100,000.000 | 1,204,181.000 | |||
| 3.757% MALAYSIAN GOVERNMENT 20230420 | 1,400,000.000 | 1,418,676.000 | |||
| 3.906% MALAYSIAN GOVERNMENT 20260715 | 2,000,000.000 | 2,046,420.000 | |||
| 3.885% MALAYSIAN GOVERNMENT 20290815 | 700,000.000 | 714,966.000 | |||
| マレーシア・リンギット 小計 | マレーシア・リンギット | ||||
| 29,243,039.600 | |||||
| (763,243,334) | |||||
| メキシコ・ペソ | メキシコ・ペソ | メキシコ・ペソ | |||
| 5.75% Mexican Bonos 20260305 | 10,400,000.000 | 9,575,176.000 | |||
| 8% Mexican Bonos 20471107 | 9,500,000.000 | 9,860,050.000 | |||
| 7.25% Mexican Bonos 20211209 | 10,000,000.000 | 9,975,900.000 | |||
| 8% Mexican Bonos 20240905 | 10,000,000.000 | 10,331,200.000 | |||
| 8% Mexican Bonos 20231207 | 16,250,000.000 | 16,716,050.000 | |||
| 10% Mexican Bonos 20241205 | 18,350,000.000 | 20,643,566.500 | |||
| 7.5% Mexican Bonos 20270603 | 23,230,000.000 | 23,510,618.400 | |||
| 10% Mexican Bonos 20361120 | 7,390,000.000 | 9,128,423.600 | |||
| 8.5% Mexican Bonos 20290531 | 11,230,000.000 | 12,141,988.300 | |||
| 8.5% Mexican Bonos 20381118 | 14,100,000.000 | 15,337,275.000 | |||
| 6.5% Mexican Bonos 20210610 | 21,950,000.000 | 21,582,557.000 | |||
| 7.75% Mexican Bonos 20310529 | 22,950,000.000 | 23,594,895.000 | |||
| 6.5% Mexican Bonos 20220609 | 19,450,000.000 | 19,045,829.000 | |||
| 7.75% Mexican Bonos 20421113 | 13,820,000.000 | 13,970,914.400 | |||
| 7.75% Mexican Bonos 20341123 | 7,130,000.000 | 7,307,394.400 | |||
| メキシコ・ペソ 小計 | メキシコ・ペソ | ||||
| 222,721,837.600 | |||||
| (1,265,060,038) | |||||
| ルーマニア・レイ | ルーマニア・レイ | ルーマニア・レイ | |||
| 5.85% Romania Government Bond 20230426 | 1,430,000.000 | 1,523,393.300 | |||
| 5.95% Romania Government Bond 20210611 | 940,000.000 | 980,166.200 | |||
| 4.75% Romania Government Bond 20250224 | 1,150,000.000 | 1,177,450.500 | |||
| 3.25% Romania Government Bond 20210322 | 1,130,000.000 | 1,125,457.400 | |||
| 5.8% Romania Government Bond 20270726 | 1,200,000.000 | 1,310,940.000 | |||
| 3.5% Romania Government Bond 20221219 | 1,090,000.000 | 1,075,655.600 | |||
| 3.25% Romania Government Bond 20240429 | 800,000.000 | 771,456.000 | |||
| 3.4% Romania Government Bond 20220308 | 1,700,000.000 | 1,683,238.000 | |||
| 4.25% Romania Government Bond 20230628 | 1,500,000.000 | 1,513,500.000 | |||
| 4% Romania Government Bond 20211027 | 1,000,000.000 | 1,006,140.000 | |||
| ルーマニア・レイ 小計 | ルーマニア・レイ | ||||
| 12,167,397.000 | |||||
| (314,040,517) | |||||
| ロシア・ルーブル | ロシア・ルーブル | ロシア・ルーブル | |||
| 7.6% Russian Federal Bond - OFZ 20210414 | 14,880,000.000 | 15,025,675.200 | |||
| 8.15% Russian Federal Bond - OFZ 20270203 | 41,760,000.000 | 44,119,857.600 | |||
| 7.6% Russian Federal Bond - OFZ 20220720 | 21,910,000.000 | 22,227,475.900 | |||
| 7% Russian Federal Bond - OFZ 20230125 | 14,400,000.000 | 14,357,088.000 | |||
| 7.05% Russian Federal Bond - OFZ 20280119 | 36,160,000.000 | 35,825,881.600 | |||
| 7% Russian Federal Bond - OFZ 20230816 | 24,300,000.000 | 24,212,520.000 | |||
| 7.5% Russian Federal Bond - OFZ 20210818 | 29,300,000.000 | 29,580,694.000 | |||
| 8.5% Russian Federal Bond - OFZ 20310917 | 24,000,000.000 | 26,274,000.000 | |||
| 7.75% Russian Federal Bond - OFZ 20260916 | 56,100,000.000 | 57,938,397.000 | |||
| 7.4% Russian Federal Bond - OFZ 20221207 | 39,000,000.000 | 39,526,500.000 | |||
| 7.7% Russian Federal Bond - OFZ 20330323 | 47,000,000.000 | 48,484,730.000 | |||
| 7.1% Russian Federal Bond - OFZ 20241016 | 35,600,000.000 | 35,606,052.000 | |||
| 7% Russian Federal Bond - OFZ 20211215 | 49,000,000.000 | 48,928,950.000 | |||
| 6.5% Russian Federal Bond - OFZ 20240228 | 31,000,000.000 | 30,301,880.000 | |||
| 7.25% Russian Federal Bond - OFZ 20340510 | 25,000,000.000 | 24,782,500.000 | |||
| 6.9% Russian Federal Bond - OFZ 20290523 | 39,000,000.000 | 38,131,860.000 | |||
| 7.95% Russian Federal Bond - OFZ 20261007 | 36,000,000.000 | 37,620,000.000 | |||
| 7.4% Russian Federal Bond - OFZ 20240717 | 28,000,000.000 | 28,315,280.000 | |||
| ロシア・ルーブル 小計 | ロシア・ルーブル | ||||
| 601,259,341.300 | |||||
| (1,022,140,880) | |||||
| 南アフリカ・ランド | 南アフリカ・ランド | 南アフリカ・ランド | |||
| 10.5% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20261221 | 22,050,000.000 | 24,956,190.000 | |||
| 6.25% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20360331 | 10,220,000.000 | 7,561,471.400 | |||
| 6.5% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20410228 | 9,880,000.000 | 7,119,528.000 | |||
| 7% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20310228 | 9,640,000.000 | 8,290,400.000 | |||
| 7.75% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20230228 | 9,880,000.000 | 10,030,176.000 | |||
| 8.75% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20480228 | 21,020,000.000 | 19,201,770.000 | |||
| 8.5% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20370131 | 14,500,000.000 | 13,318,540.000 | |||
| 8% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20300131 | 12,100,000.000 | 11,465,718.000 | |||
| 8.75% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20440131 | 13,100,000.000 | 12,020,822.000 | |||
| 8.25% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20320331 | 10,300,000.000 | 9,645,023.000 | |||
| 8.875% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20350228 | 10,100,000.000 | 9,696,909.000 | |||
| 9% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20400131 | 7,000,000.000 | 6,654,970.000 | |||
| 南アフリカ・ランド 小計 | 南アフリカ・ランド | ||||
| 139,961,517.400 | |||||
| (1,074,904,454) | |||||
| 国債証券 合計 | 12,732,357,205 | ||||
| [12,732,357,205] | |||||
| 合計 | 12,732,357,205 | ||||
| [12,732,357,205] | |||||
| (注)1. | 各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。 | ||||
| 2. | 合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、 | ||||
| 内数で表示しております。 | |||||
| 3. | 外貨建有価証券の内訳 | ||||
| 通貨 | 銘柄数 | 組入債券 時価比率 | 合計金額に 対する比率 | ||
| アルゼンチン・ペソ | 国債証券 | 3銘柄 | 100% | 0.3% | |
| インドネシア・ルピア | 国債証券 | 23銘柄 | 100% | 10.2% | |
| ウルグアイ・ペソ | 国債証券 | 2銘柄 | 100% | 0.2% | |
| コロンビア・ペソ | 国債証券 | 11銘柄 | 100% | 6.9% | |
| タイ・バーツ | 国債証券 | 14銘柄 | 100% | 8.8% | |
| チェコ・コルナ | 国債証券 | 11銘柄 | 100% | 4.2% | |
| チリ・ペソ | 国債証券 | 7銘柄 | 100% | 3.5% | |
| トルコ・リラ | 国債証券 | 17銘柄 | 100% | 3.8% | |
| ハンガリー・フォリント | 国債証券 | 12銘柄 | 100% | 4.4% | |
| フィリピン・ペソ | 国債証券 | 1銘柄 | 100% | 0.3% | |
| ブラジル・レアル | 国債証券 | 9銘柄 | 100% | 10.3% | |
| ペルー・ソル | 国債証券 | 7銘柄 | 100% | 3.5% | |
| ポーランド・ズロチ | 国債証券 | 14銘柄 | 100% | 8.8% | |
| マレーシア・リンギット | 国債証券 | 19銘柄 | 100% | 6.0% | |
| メキシコ・ペソ | 国債証券 | 15銘柄 | 100% | 9.9% | |
| ルーマニア・レイ | 国債証券 | 10銘柄 | 100% | 2.5% | |
| ロシア・ルーブル | 国債証券 | 18銘柄 | 100% | 8.0% | |
| 南アフリカ・ランド | 国債証券 | 12銘柄 | 100% | 8.4% | |
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
