有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年7月6日-令和1年7月5日)

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【提出】: 2019/09/27 9:12
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【項目】: 47項目

(参考)マザーファンドダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド


(1) 投資状況 (2019年7月31日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		12,992,805,317	96.31
	内タイ	1,181,002,973	8.75
	内マレーシア	788,301,572	5.84
	内フィリピン	32,333,400	0.24
	内インドネシア	1,325,970,123	9.83
	内ポーランド	1,106,348,340	8.20
	内ロシア	1,062,754,952	7.88
	内ハンガリー	567,848,359	4.21
	内ルーマニア	314,086,918	2.33
	内トルコ	501,770,670	3.72
	内チェコ	562,776,133	4.17
	内メキシコ	1,269,879,835	9.41
	内ドミニカ共和国	24,639,691	0.18
	内コロンビア	855,982,736	6.35
	内ペルー	458,068,174	3.40
	内チリ	443,180,494	3.29
	内ブラジル	1,353,459,911	10.03
	内ウルグアイ	25,073,652	0.19
	内アルゼンチン	37,515,773	0.28
	内南アフリカ	1,081,811,611	8.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		497,525,014	3.69
純資産総額		13,490,330,331	100.00


その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		204,070,400	1.51
	内日本	204,070,400	1.51

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

(2) 投資資産 (2019年7月31日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資比率 (%)
1	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F	ブラジル	国債証券	9,910,000	110.55 313,878,057	110.84 314,709,947	10.000000 2023/01/01	2.33
2	Brazil Letras do Tesouro Nacional	ブラジル	国債証券	7,700,000	86.26 190,296,079	87.08 192,116,070	- 2022/01/01	1.42
3	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	南アフリカ	国債証券	22,050,000	113.18 190,665,291	111.98 188,643,747	10.500000 2026/12/21	1.40
4	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F	ブラジル	国債証券	5,550,000	115.73 184,032,100	116.33 184,982,965	10.000000 2027/01/01	1.37
5	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F	ブラジル	国債証券	5,590,000	113.54 181,847,794	113.96 182,522,139	10.000000 2025/01/01	1.35
6	Poland Government Bond	ポーランド	国債証券	5,700,000	104.22 167,471,856	104.91 168,577,355	2.750000 2028/04/25	1.25
7	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F	ブラジル	国債証券	5,030,000	105.74 152,387,149	105.84 152,534,141	10.000000 2021/01/01	1.13
8	Colombian TES	コロンビア	国債証券	4,335,000,000	106.12 151,352,788	105.80 150,900,678	7.000000 2022/05/04	1.12
9	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	南アフリカ	国債証券	21,020,000	91.35 146,701,522	88.61 142,304,491	8.750000 2048/02/28	1.05
10	Colombian TES	コロンビア	国債証券	3,450,000,000	122.06 138,548,743	121.11 137,472,715	10.000000 2024/07/24	1.02
11	Mexican Bonos	メキシコ	国債証券	23,230,000	101.20 134,010,524	100.30 132,810,881	7.500000 2027/06/03	0.98
12	Mexican Bonos	メキシコ	国債証券	22,950,000	102.81 134,490,901	101.12 132,285,360	7.750000 2031/05/29	0.98
13	Mexican Bonos	メキシコ	国債証券	20,350,000	112.38 130,365,890	112.00 129,917,879	10.000000 2024/12/05	0.96
14	Brazil Letras do Tesouro Nacional	ブラジル	国債証券	5,030,000	89.28 128,663,843	90.02 129,733,136	- 2021/07/01	0.96
15	Thailand Government Bond	タイ	国債証券	29,000,000	118.38 121,194,595	120.52 123,380,418	3.775000 2032/06/25	0.91
16	Mexican Bonos	メキシコ	国債証券	21,950,000	98.32 123,020,574	98.53 123,279,562	6.500000 2021/06/10	0.91
17	Colombian TES	コロンビア	国債証券	3,310,000,000	112.07 122,045,287	111.30 121,214,387	7.500000 2026/08/26	0.90
18	Colombian TES	コロンビア	国債証券	3,590,000,000	102.04 120,521,645	100.67 118,908,249	6.000000 2028/04/28	0.88
19	Thailand Government Bond	タイ	国債証券	30,600,000	104.64 113,038,676	104.53 112,912,295	3.650000 2021/12/17	0.84
20	Indonesia Treasury Bond	インドネシア	国債証券	13,150,000,000	106.17 108,898,569	106.40 109,136,531	8.375000 2024/03/15	0.81
21	Mexican Bonos	メキシコ	国債証券	19,450,000	97.92 108,561,225	98.00 108,654,351	6.500000 2022/06/09	0.81
22	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	南アフリカ	国債証券	15,100,000	94.91 109,497,785	93.49 107,861,879	8.000000 2030/01/31	0.80
23	Poland Government Bond	ポーランド	国債証券	3,640,000	102.27 104,948,066	103.03 105,723,809	2.500000 2026/07/25	0.78
24	Thailand Government Bond	タイ	国債証券	23,050,000	124.97 101,687,783	126.80 103,180,044	4.875000 2029/06/22	0.76
25	Poland Government Bond	ポーランド	国債証券	3,500,000	102.97 101,604,230	102.97 101,595,350	2.500000 2024/04/25	0.75
26	Brazil Letras do Tesouro Nacional	ブラジル	国債証券	4,200,000	83.32 100,262,565	84.14 101,252,881	- 2022/07/01	0.75
27	Colombian TES	コロンビア	国債証券	2,700,000,000	114.49 101,704,131	113.76 101,054,784	7.750000 2030/09/18	0.75
28	Indonesia Treasury Bond	インドネシア	国債証券	12,020,000,000	107.21 100,517,682	106.53 99,885,767	8.375000 2034/03/15	0.74
29	Russian Federal Bond - OFZ	ロシア	国債証券	56,100,000	103.27 99,074,658	103.75 99,530,331	7.750000 2026/09/16	0.74
30	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	南アフリカ	国債証券	14,500,000	91.85 101,753,645	89.80 99,482,655	8.500000 2037/01/31	0.74

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
国債証券	96.31%
合計	96.31%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

② 投資不動産物件

該当事項はありません。


③ その他投資資産の主要なもの
	(単位:円)

種類	地域	資産名	買建/ 売建	数量	簿価	時価	投資比率
為替予約取引	日本	ルーマニア・レイ買/円売 2019年8月	買建	200,000	5,127,200	5,122,000	0.04%
		メキシコ・ペソ買/円売 2019年8月	買建	12,780,000	72,129,800	72,718,200	0.54%
		ポーランド・ズロチ買/円売 2019年8月	買建	1,215,000	34,715,652	34,238,700	0.25%
		南アフリカ・ランド買/円売 2019年8月	買建	6,300,000	47,947,581	48,069,000	0.36%
		タイ・バーツ買/円売 2019年8月	買建	4,600,000	16,215,000	16,192,000	0.12%
		トルコ・リラ買/円売 2019年8月	買建	550,000	10,362,840	10,730,500	0.08%
		ロシア・ルーブル買/円売 2019年8月	買建	10,000,000	17,143,000	17,000,000	0.13%

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注3)	為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年7月6日-令和1年7月5日)

開示資料

決算