有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年4月28日-令和3年4月26日)

(4)【附属明細表】

①有価証券明細表 (a)株式

該当事項はありません。

(b)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	米ドル	iシェアーズ J.P.モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券ETF	8,985	1,001,198.55
	米ドル 小計		8,985	1,001,198.55
				(108,019,311)
投資証券合計				108,019,311
				(108,019,311)
親投資信託受益証券	日本円	国内株式インデックス・マザーファンド(B号)	48,431,067	153,565,227
		外国株式インデックス・マザーファンド	53,042,866	269,643,409
		ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド	536,817,606	802,005,503
		外国債券パッシブ・マザーファンド	82,884,377	159,908,828
		Jリート・インデックス・マザーファンド	84,560,850	223,604,255
		外国リート・インデックス・マザーファンド	44,687,417	105,712,553
		エマージング株式インデックス・マザーファンド	36,830,971	64,398,952
		日本国債ダイナミック・アロケーション・マザーファンド	679,027,252	804,443,585
親投資信託受益証券合計			1,566,282,406	2,583,282,312
合計				2,691,301,623
				(108,019,311)

(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

通貨	銘柄数		組入投資証券 時価比率	合計金額に対する比率
米ドル	投資証券	1銘柄	4.0%	100.0%

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

(参考)
イオン・バランス戦略ファンドは、「日本国債ダイナミック・アロケーション・マザーファンド」、「ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド」、「国内株式インデックス・マザーファンド(B号)」、「外国株式インデックス・マザーファンド」、「エマージング株式インデックス・マザーファンド」、「Jリート・インデックス・マザーファンド」、「外国リート・インデックス・マザーファンド」および「外国債券パッシブ・マザーファンド」受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券です。ただし、前計算期間末時点において、「国内株式インデックス・マザーファンド(B号)」、「外国株式インデックス・マザーファンド」、「エマージング株式インデックス・マザーファンド」、「Jリート・インデックス・マザーファンド」、「外国リート・インデックス・マザーファンド」、「外国債券パッシブ・マザーファンド」受益証券への投資は行っておりません。
なお、以下に記載した状況は、監査の対象外です。