有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年4月28日-令和3年4月26日)
外国リート・インデックス・マザーファンド
貸借対照表
注記表
(デリバティブ取引に関する注記)
附属明細表
該当事項はありません。
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
貸借対照表
| (2020年 4月27日現在) | (2021年 4月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 51,118,215 | 44,482,747 |
| 金銭信託 | 3,963,979 | 28,588,674 |
| コール・ローン | 4,063,792 | 65,604,005 |
| 投資証券 | 5,478,909,884 | 11,519,480,828 |
| 派生商品評価勘定 | 5,199 | 17,814 |
| 未収入金 | 2,163 | 57,714,478 |
| 未収配当金 | 5,165,802 | 11,685,275 |
| 流動資産合計 | 5,543,229,034 | 11,727,573,821 |
| 資産合計 | 5,543,229,034 | 11,727,573,821 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 5,197 | 49,052 |
| 未払金 | 5,641,591 | - |
| 未払解約金 | - | 142,622,000 |
| 未払利息 | 11 | 189 |
| その他未払費用 | 1,101 | 547 |
| 流動負債合計 | 5,647,900 | 142,671,788 |
| 負債合計 | 5,647,900 | 142,671,788 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,351,152,062 | 4,897,225,610 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金(△) | 2,186,429,072 | 6,687,676,423 |
| 元本等合計 | 5,537,581,134 | 11,584,902,033 |
| 純資産合計 | 5,537,581,134 | 11,584,902,033 |
| 負債純資産合計 | 5,543,229,034 | 11,727,573,821 |
注記表
| (重要な会計方針の注記) |
| 項 目 | 自 2020年 4月28日 至 2021年 4月26日 |
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 投資証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。 (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。 (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。 (3)時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。 |
| 2.デリバティブの評価基準及び評価方法 | 為替予約取引 |
| 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。 | |
| 3.収益及び費用の計上基準 | 受取配当金の計上基準 |
| 受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上しております。 | |
| 4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建資産等の会計処理 |
| 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理しております。 |
| (重要な会計上の見積りに関する注記) 会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省略しております。 |
| (貸借対照表に関する注記) |
| 項 目 | (2020年 4月27日現在) | (2021年 4月26日現在) | |||
| 1. | 当計算期間の末日における受益権の総数 | 3,351,152,062口 | 4,897,225,610口 | ||
| 2. | 1単位当たり純資産の額 | 1口当たり純資産額 | 1.6524円 | 1口当たり純資産額 | 2.3656円 |
| (10,000口当たりの純資産額 | 16,524円) | (10,000口当たりの純資産額 | 23,656円) | ||
| (金融商品に関する注記) |
| Ⅰ.金融商品の状況に関する事項 |
| 項 目 | 自 2020年 4月28日 至 2021年 4月26日 |
| 1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。 |
| 2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク | (1)金融商品の内容 |
| 1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、投資証券を組み入れております。 2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。 当計算期間については、為替予約取引を行っております。 3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 | |
| (2)金融商品に係るリスク | |
| 有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。 | |
| 3.金融商品に係るリスク管理体制 | リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。 |
| 4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。 |
| Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項 |
| 項 目 | (2021年 4月26日現在) |
| 1.貸借対照表計上額、時価及び差額 | 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2.時価の算定方法 | (1) 有価証券(投資証券) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。 (2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。 (3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 |
(デリバティブ取引に関する注記)
| (2020年 4月27日現在) |
| ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 |
| (単位:円) |
| 区 分 | 種 類 | 契 約 額 等 | 時 価 | 評価損益 | |
| うち1年超 | |||||
| 市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
| 買建 | 5,500,000 | - | 5,500,602 | 602 | |
| 米ドル | 4,500,000 | - | 4,495,403 | △4,597 | |
| ユーロ | 500,000 | - | 501,768 | 1,768 | |
| オーストラリアドル | 500,000 | - | 503,431 | 3,431 | |
| 売建 | 2,430,180 | - | 2,430,780 | △600 | |
| カナダドル | 610,080 | - | 610,080 | - | |
| 英ポンド | 1,064,400 | - | 1,064,800 | △400 | |
| シンガポールドル | 755,700 | - | 755,900 | △200 | |
| 合計 | 7,930,180 | - | 7,931,382 | 2 | |
| (2021年 4月26日現在) |
| ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 |
| (単位:円) |
| 区 分 | 種 類 | 契 約 額 等 | 時 価 | 評価損益 | |
| うち1年超 | |||||
| 市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
| 買建 | 4,300,000 | - | 4,299,779 | △221 | |
| 米ドル | 2,500,000 | - | 2,499,953 | △47 | |
| ユーロ | 500,000 | - | 499,985 | △15 | |
| 英ポンド | 500,000 | - | 499,947 | △53 | |
| オーストラリアドル | 800,000 | - | 799,894 | △106 | |
| 売建 | 51,623,281 | - | 51,654,298 | △31,017 | |
| 米ドル | 37,991,360 | - | 37,976,928 | 14,432 | |
| カナダドル | 949,850 | - | 952,152 | △2,302 | |
| ユーロ | 2,205,070 | - | 2,219,378 | △14,308 | |
| 英ポンド | 2,839,151 | - | 2,846,004 | △6,853 | |
| オーストラリアドル | 3,410,872 | - | 3,431,290 | △20,418 | |
| ニュージーランドドル | 1,245,808 | - | 1,243,028 | 2,780 | |
| 香港ドル | 1,196,002 | - | 1,195,400 | 602 | |
| シンガポールドル | 1,785,168 | - | 1,790,118 | △4,950 | |
| 合計 | 55,923,281 | - | 55,954,077 | △31,238 | |
| (注)1.時価の算定方法 |
| (1)為替予約取引の時価の算定方法について |
| 1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しています。 |
| ①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しています。 |
| ②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっています。 |
| ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いています。 |
| ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いています。 |
| 2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。 |
| 2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。 |
| (関連当事者との取引に関する注記) |
| 自 2020年 4月28日 至 2021年 4月26日 |
| 市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。 |
| (その他の注記) |
| (2020年 4月27日現在) | |
| 開示対象ファンドの | |
| 期首における当該親投資信託の元本額 | 2,475,122,234円 |
| 同期中における追加設定元本額 | 2,273,912,402円 |
| 同期中における一部解約元本額 | 1,397,882,574円 |
| 2020年 4月27日現在における元本の内訳 | |
| アセットアロケーション・ファンド(安定型) | 37,376,988円 |
| アセットアロケーション・ファンド(安定成長型) | 37,514,775円 |
| アセットアロケーション・ファンド(成長型) | 28,930,639円 |
| 三井住友・DC外国リートインデックスファンド | 3,048,076,760円 |
| 三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050 | 2,560,043円 |
| 三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型) | 27,304,661円 |
| 三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型) | 18,240,993円 |
| 三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型) | 55,898,575円 |
| 三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型) | 27,687,998円 |
| 三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型) | 22,576,318円 |
| 三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド | 35,818,994円 |
| 三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060 | 450,246円 |
| 世界6資産バランスファンドVA<適格機関投資家限定> | 449,158円 |
| SMAM・年金マルチ・インカム・ダイナミック・アロケーションⅡ・ファンド<適格機関投資家限定> | 2,818,172円 |
| SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定> | 5,447,742円 |
| 合計 | 3,351,152,062円 |
| (2021年 4月26日現在) | |
| 開示対象ファンドの | |
| 期首における当該親投資信託の元本額 | 3,351,152,062円 |
| 同期中における追加設定元本額 | 2,408,226,049円 |
| 同期中における一部解約元本額 | 862,152,501円 |
| 2021年 4月26日現在における元本の内訳 | |
| アセットアロケーション・ファンド(安定型) | 36,052,341円 |
| アセットアロケーション・ファンド(安定成長型) | 44,692,972円 |
| アセットアロケーション・ファンド(成長型) | 29,319,643円 |
| イオン・バランス戦略ファンド | 44,687,417円 |
| 三井住友・DC外国リートインデックスファンド | 4,353,843,871円 |
| 三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050 | 3,924,728円 |
| 三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型) | 40,667,543円 |
| 三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型) | 28,606,664円 |
| 三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型) | 90,223,455円 |
| 三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型) | 46,713,633円 |
| 三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型) | 37,645,676円 |
| 三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド | 51,093,218円 |
| 三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060 | 583,824円 |
| 三井住友DS・外国リートインデックス年金ファンド | 17,098,546円 |
| SMAM・年金マルチ・インカム・ダイナミック・アロケーションⅡ・ファンド<適格機関投資家限定> | 46,391,095円 |
| SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定> | 25,680,984円 |
| 合計 | 4,897,225,610円 |
附属明細表
| ①有価証券明細表 (a)株式 |
該当事項はありません。
| (b)株式以外の有価証券 |
| 種類 | 通貨 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 投資証券 | 米ドル | ACADIA REALTY TRUST | 6,133 | 128,363.69 | |
| AGREE REALTY CORP | 4,936 | 350,998.96 | |||
| ALEXANDER & BALDWIN INC | 5,532 | 98,303.64 | |||
| ALEXANDER'S INC | 136 | 37,991.60 | |||
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES, INC. | 9,574 | 1,717,096.90 | |||
| AMERICAN ASSETS TRUST INC | 3,856 | 132,415.04 | |||
| AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES INC | 10,006 | 457,474.32 | |||
| AMERICAN FINANCE TRUST INC | 10,155 | 99,214.35 | |||
| AMERICAN HOMES 4 RENT-A | 19,922 | 710,418.52 | |||
| AMERICOLD REALTY TRUST | 19,430 | 762,821.80 | |||
| APARTMENT INCOME REIT CORP | 11,143 | 511,575.13 | |||
| APARTMENT INVESTMENT & MANEGEMENT CO-A | 9,715 | 64,799.05 | |||
| APPLE HOSPITALITY REIT INC | 14,879 | 227,202.33 | |||
| ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC | 4,848 | 65,884.32 | |||
| AVALONBAY COMMUNITIES INC | 10,587 | 2,052,607.56 | |||
| BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH | 600 | 5,778.00 | |||
| BOSTON PROPERTIES INC | 10,768 | 1,141,946.40 | |||
| BRANDYWINE REALTY TRUST | 13,383 | 176,923.26 | |||
| BRIXMOR PROPERTY GROUP INC | 21,772 | 472,452.40 | |||
| BROADSTONE NET LEASE INC | 2,372 | 46,396.32 | |||
| BROOKFIELD PROPERTY REIT INC | 3,309 | 59,231.10 | |||
| BRT APARTMENTS CORP | 500 | 8,995.00 | |||
| CAMDEN PROPERTY TRUST | 7,318 | 868,719.78 | |||
| CARETRUST REIT INC | 6,670 | 162,681.30 | |||
| CENTERSPACE | 1,026 | 73,543.68 | |||
| CHATHAM LODGING TRUST | 4,019 | 54,296.69 | |||
| CITY OFFICE REIT INC | 4,603 | 50,863.15 | |||
| CLIPPER REALTY INC | 800 | 6,568.00 | |||
| COLONY CAPITAL INC-CLASS A | 36,813 | 254,377.83 | |||
| COLUMBIA PROPERTY TRUST INC | 8,351 | 150,150.98 | |||
| COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I | 1,483 | 76,448.65 | |||
| COREPOINT LODGING INC | 4,226 | 40,865.42 | |||
| CORESITE REALTY CORPORATION | 3,078 | 386,227.44 | |||
| CORPORATE OFFICE PROPERTIES | 8,127 | 227,149.65 | |||
| COUSINS PROPERTIES INC | 11,001 | 398,016.18 | |||
| CTO REALTY GROWTH INC | 310 | 16,141.70 | |||
| CUBESMART | 14,994 | 630,197.82 | |||
| CYRUSONE INC | 8,925 | 663,038.25 | |||
| DIAMONDROCK HOSPITALITY COMPANY | 16,010 | 161,701.00 | |||
| DIGITAL REALTY TRUST INC | 21,113 | 3,146,681.52 | |||
| DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST | 16,755 | 74,057.10 | |||
| DOUGLAS EMMETT INC | 12,552 | 414,592.56 | |||
| DUKE REALTY CORP | 28,151 | 1,277,210.87 | |||
| EAGLE HOSPITALITY TRUST | 20,000 | 2,740.00 | |||
| EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES | 7,057 | 151,796.07 | |||
| EASTGROUP PROPERTIES INC | 3,002 | 465,099.86 | |||
| EMPIRE STATE REALTY TRUST-A | 10,409 | 114,499.00 | |||
| EPR PROPERTIES | 6,064 | 289,131.52 | |||
| EQUINIX INC | 6,723 | 4,827,853.53 | |||
| EQUITY COMMONWEALTH REIT | 8,994 | 255,069.84 | |||
| EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC | 12,788 | 876,873.16 | |||
| EQUITY RESIDENTIAL | 25,464 | 1,899,105.12 | |||
| ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST | 8,801 | 229,530.08 | |||
| ESSEX PROPERTY TRUST INC | 4,885 | 1,452,505.90 | |||
| EXTRA SPACE STORAGE INC | 9,964 | 1,470,088.56 | |||
| FARMLAND PARTNERS INC | 1,217 | 16,405.16 | |||
| FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST | 5,233 | 574,740.39 | |||
| FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST INC | 9,994 | 487,107.56 | |||
| FOUR CORNERS PROPERTY TRUST | 5,235 | 153,699.60 | |||
| FRANKLIN STREET PROPERTIES CORPORATION | 6,015 | 33,082.50 | |||
| GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC | 16,465 | 756,402.10 | |||
| GEO GROUP INC | 9,546 | 56,416.86 | |||
| GETTY REALTY CORPORATION | 3,220 | 99,465.80 | |||
| GLADSTONE COMMERCIAL CORPORATION | 3,102 | 64,304.46 | |||
| GLADSTONE LAND CORP | 1,730 | 36,572.20 | |||
| GLOBAL MEDICAL REIT INC | 4,403 | 63,623.35 | |||
| GLOBAL NET LEASE INC | 6,857 | 130,351.57 | |||
| HEALTHCARE REALTY TRUST INC | 10,873 | 349,023.30 | |||
| HEALTHCARE TRUST OF AMERICA INC | 16,198 | 467,312.30 | |||
| HEALTHPEAK PROPERTIES INC | 40,238 | 1,367,689.62 | |||
| HERSHA HOSPITALITY TRUST | 2,876 | 30,111.72 | |||
| HIGHWOODS PROPERTIES INC | 7,786 | 334,798.00 | |||
| HOST HOTELS AND RESORTS INC | 53,394 | 923,182.26 | |||
| HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC | 11,456 | 314,008.96 | |||
| INDEPENDENCE REALTY TRUST | 7,584 | 126,652.80 | |||
| INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES | 4,808 | 117,988.32 | |||
| INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER | 1,827 | 332,440.92 | |||
| INVITATION HOMES INC | 42,748 | 1,450,867.12 | |||
| IRON MOUNTAIN INC | 21,490 | 866,476.80 | |||
| JBG SMITH PROPERTIES | 8,057 | 259,193.69 | |||
| KEPPEL PACIFIC OAK US REIT | 54,000 | 39,690.00 | |||
| KILROY REALTY CORP | 7,752 | 519,616.56 | |||
| KIMCO REALTY CORPORATION | 32,263 | 657,197.31 | |||
| KITE REALTY GROUP TRUST | 7,036 | 144,519.44 | |||
| LEXINGTON REALTY TRUST | 19,964 | 238,969.08 | |||
| LIFE STORAGE INC | 5,527 | 524,235.95 | |||
| LTC PROPERTIES INC | 2,847 | 122,250.18 | |||
| MACERICH COMPANY/THE | 9,580 | 124,348.40 | |||
| MACK-CALI REALTY CORPORATION | 5,757 | 92,630.13 | |||
| MANULIFE US REAL ESTATE INV | 121,700 | 88,841.00 | |||
| MEDICAL PROPERTIES TRUST INC | 42,948 | 972,342.72 | |||
| MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES | 8,652 | 1,342,703.88 | |||
| MONMOUTH REAL ESTATE INVESTMENT CORP | 7,136 | 130,731.52 | |||
| NATIONAL HEALTH INVESTORS INC | 3,379 | 245,619.51 | |||
| NATIONAL RETAIL PROPERTIES | 13,181 | 622,011.39 | |||
| NATIONAL STORAGE AFFILIATES | 4,465 | 200,657.10 | |||
| NETSTREIT CORP | 2,801 | 58,512.89 | |||
| NEW SENIOR INVESTMENT GROUP | 5,922 | 39,262.86 | |||
| NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST | 1,760 | 88,827.20 | |||
| OFFICE PROPERTIES INCOME TRUST | 3,872 | 106,751.04 | |||
| OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC | 17,778 | 673,608.42 | |||
| ONE LIBERTY PROPERTIES INC | 1,014 | 24,863.28 | |||
| PARAMOUNT GROUP INC | 11,445 | 116,281.20 | |||
| PARK HOTELS AND RESORTS INC | 17,591 | 385,594.72 | |||
| PEBBLEBROOK HOTEL TRUST | 10,153 | 249,256.15 | |||
| PHYSICIANS REALTY TRUST | 16,350 | 307,543.50 | |||
| PIEDMONT OFFICE REALTY TRUST INC | 9,036 | 163,461.24 | |||
| PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC | 1,781 | 31,666.18 | |||
| PREFERRED APARTMENT COMMUNITIES INC | 2,900 | 30,334.00 | |||
| PRIME US REIT | 54,200 | 45,528.00 | |||
| PROLOGIS INC | 55,672 | 6,395,042.64 | |||
| PS BUSINESS PARKS INC/CA | 1,568 | 256,901.12 | |||
| PUBLIC STORAGE | 11,470 | 3,174,551.90 | |||
| QTS REALTY TRUST INC-CL A | 4,755 | 315,827.10 | |||
| REALTY INCOME CORPORATION | 27,973 | 1,941,326.20 | |||
| REGENCY CENTERS CORP | 11,708 | 727,300.96 | |||
| RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS CORP | 9,864 | 173,409.12 | |||
| RETAIL PROPERTIES OF AMERICA | 17,002 | 197,223.20 | |||
| RETAIL VALUE INC | 655 | 12,883.85 | |||
| REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC | 9,544 | 527,115.12 | |||
| RLJ LODGING TRUST | 12,486 | 196,404.78 | |||
| RPT REALTY | 6,346 | 80,149.98 | |||
| RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES | 4,011 | 304,595.34 | |||
| SABRA HEALTH CARE REIT | 15,826 | 282,968.88 | |||
| SAFEHOLD INC | 1,242 | 83,201.58 | |||
| SAUL CENTERS INC | 703 | 29,097.17 | |||
| SERITAGE GROWTH PROP- A REIT | 3,468 | 63,325.68 | |||
| SERVICE PROPERTIES TRUST | 12,534 | 150,784.02 | |||
| SIMON PROPERTY GROUP INC | 24,472 | 2,861,266.24 | |||
| SITE CENTERS CORP | 12,194 | 182,544.18 | |||
| SL GREEN REALTY CORP | 5,137 | 366,011.25 | |||
| SPIRIT REALTY CAPITAL INC | 8,476 | 389,811.24 | |||
| STAG INDUSTRIAL INC | 12,052 | 437,126.04 | |||
| STORE CAPITAL CORP | 18,293 | 653,608.89 | |||
| SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC | 6,976 | 69,550.72 | |||
| SUN COMMUNITIES INC | 8,397 | 1,353,092.58 | |||
| SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC | 15,464 | 195,774.24 | |||
| TANGER FACTORY OUTLET CENTERS,INC | 5,911 | 100,368.78 | |||
| TERRENO REALTY CORP | 4,856 | 307,627.60 | |||
| UDR INC | 22,389 | 1,047,357.42 | |||
| UMH PROPERTIES INC | 2,728 | 58,542.88 | |||
| UNIVERSAL HEALTH REALTY INCOME TRUST | 775 | 53,475.00 | |||
| URBAN EDGE PROPERTIES | 8,922 | 163,272.60 | |||
| URSTADT BIDDLE PROPERTIES - CL A | 2,927 | 52,978.70 | |||
| VENTAS INC | 28,379 | 1,554,317.83 | |||
| VEREIT INC | 16,997 | 712,344.27 | |||
| VICI PROPERTIES INC | 39,957 | 1,230,675.60 | |||
| VORNADO REALTY TRUST | 11,474 | 514,264.68 | |||
| WASHINGTON PRIME GROUP INC | 682 | 1,452.66 | |||
| WASHINGTON REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 5,882 | 134,286.06 | |||
| WEINGARTEN REALTY INVESTORS | 9,693 | 303,778.62 | |||
| WELLTOWER INC | 31,480 | 2,374,851.20 | |||
| WHITESTONE REIT | 4,511 | 44,027.36 | |||
| WP CAREY INC | 13,151 | 965,020.38 | |||
| XENIA HOTELS & RESORTS INC | 8,231 | 153,261.22 | |||
| 米ドル 小計 | 1,876,407 | 79,489,280.99 | |||
| (8,576,098,526) | |||||
| カナダドル | ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE | 4,531 | 185,997.55 | ||
| ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT | 5,337 | 57,639.60 | |||
| AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL E | 869 | 10,071.71 | |||
| BOARDWALK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 2,000 | 74,380.00 | |||
| CAN APARTMENT PROP | 6,660 | 368,298.00 | |||
| CHOICE PROPERTIES REIT | 12,026 | 170,528.68 | |||
| COMINAR REAL ESTATE INV-TR | 6,216 | 60,543.84 | |||
| CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 2,613 | 42,670.29 | |||
| CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 3,200 | 52,864.00 | |||
| DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVEST TR | 5,837 | 79,499.94 | |||
| DREAM OFFICE REAL ESTATE INVESTMENT TRUS | 2,905 | 61,295.50 | |||
| FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN | 7,380 | 128,781.00 | |||
| GRANITE REAL ESTATE INVESTME | 2,243 | 176,591.39 | |||
| H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 11,212 | 166,273.96 | |||
| INTERRENT REAL ESTATE INVEST | 4,450 | 69,420.00 | |||
| KILLAM APARTMENT REAL ESTATE | 3,469 | 66,708.87 | |||
| MINTO APARTMENT REAL ESTATE | 914 | 20,245.10 | |||
| MORGUARD NORTH AMERICAN RE | 1,557 | 24,304.77 | |||
| NORTHWEST HEALTHCARE PROPERTIES | 7,085 | 92,742.65 | |||
| PLAZA RETAIL REIT | 3,747 | 14,725.71 | |||
| RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 11,532 | 236,636.64 | |||
| SLATE GROCERY REIT | 500 | 6,080.00 | |||
| SLATE OFFICE REIT | 3,663 | 16,080.57 | |||
| SMARTCENTRES REAL ESTATE INVESTMENT TRUS | 5,277 | 148,178.16 | |||
| SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT | 6,456 | 103,877.04 | |||
| TRUE NORTH COMMERCIAL REAL ESTATE INVEST | 6,603 | 46,551.15 | |||
| WPT INDUSTRIAL REAL ESTATE I | 3,417 | 71,962.02 | |||
| カナダドル 小計 | 131,699 | 2,552,948.14 | |||
| (220,983,190) | |||||
| ユーロ | AEDIFICA | 2,494 | 256,632.60 | ||
| ALSTRIA OFFICE REIT-AG | 13,175 | 190,774.00 | |||
| ALTAREA | 280 | 46,424.00 | |||
| BEFIMMO SCA | 2,074 | 73,212.20 | |||
| CARE PROPERTY INVEST | 2,315 | 58,453.75 | |||
| CARMILA | 3,073 | 41,731.34 | |||
| COFINIMMO | 2,117 | 270,976.00 | |||
| COVIVIO | 3,674 | 278,489.20 | |||
| CROMWELL EUROPEAN REIT | 76,600 | 36,385.00 | |||
| EUROCOMMERCIAL | 2,557 | 52,418.50 | |||
| GECINA SA | 4,115 | 495,240.25 | |||
| HAMBORNER REIT AG | 5,713 | 53,188.03 | |||
| HIBERNIA REIT PLC | 40,242 | 47,324.59 | |||
| ICADE | 2,374 | 152,292.10 | |||
| IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ | 3,408 | 13,223.04 | |||
| INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI | 18,812 | 155,857.42 | |||
| INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES | 2,057 | 45,254.00 | |||
| IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES | 38,432 | 63,105.34 | |||
| KLEPIERRE | 15,135 | 313,899.90 | |||
| LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIMI SA | 4,421 | 23,387.09 | |||
| MERCIALYS | 2,280 | 23,552.40 | |||
| MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA | 24,871 | 223,988.22 | |||
| MONTEA | 842 | 77,548.20 | |||
| NSI NV | 1,336 | 45,758.00 | |||
| RETAIL ESTATES | 638 | 38,662.80 | |||
| UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD STAPLED | 10,486 | 698,472.46 | |||
| VASTNED RETAIL | 1,421 | 34,672.40 | |||
| WAREHOUSES DE PAUW SCA | 9,853 | 294,407.64 | |||
| WERELDHAVE NV | 3,304 | 46,751.60 | |||
| XIOR STUDENT HOUSING NV | 1,187 | 54,958.10 | |||
| ユーロ 小計 | 299,286 | 4,207,040.17 | |||
| (549,229,094) | |||||
| 英ポンド | AEW UK REIT PLC | 9,000 | 8,361.00 | ||
| ASSURA PLC | 192,407 | 142,188.77 | |||
| BIG YELLOW GROUP PLC | 12,633 | 152,732.97 | |||
| BMO COMMERCIAL PROPERTY TRUS | 63,210 | 50,188.74 | |||
| BRITISH LAND CO PLC | 70,201 | 358,025.10 | |||
| CAPITAL & COUNTIES PROPERTIE | 64,631 | 116,012.64 | |||
| CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC | 42,625 | 48,251.50 | |||
| CUSTODIAN REIT PLC | 27,002 | 26,353.95 | |||
| DERWENT LONDON PLC | 8,287 | 279,769.12 | |||
| EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC | 49,102 | 42,669.63 | |||
| GCP STUDENT LIVING PLC | 31,176 | 52,625.08 | |||
| GREAT PORTLAND ESTATES PLC | 19,544 | 135,928.52 | |||
| HAMMERSON PLC | 301,207 | 114,368.29 | |||
| HOME REIT PLC | 17,550 | 20,007.00 | |||
| IMPACT HEALTHCARE REIT PLC | 23,000 | 26,220.00 | |||
| INTU PROPERTIES PLC | 28,500 | 285.00 | |||
| LAND SECURITIES GROUP PLC | 56,546 | 402,381.33 | |||
| LONDONMETRIC PROPERTY PLC | 65,725 | 148,801.40 | |||
| LXI REIT PLC | 36,635 | 48,138.39 | |||
| NEWRIVER REIT PLC | 17,642 | 17,924.27 | |||
| PICTON PROPERTY INCOME LTD | 57,141 | 51,884.02 | |||
| PRIMARY HEALTH PROPERTIES PLC | 99,269 | 149,102.03 | |||
| RDI REIT PLC | 32,563 | 39,401.23 | |||
| REGIONAL REIT LTD | 45,664 | 37,672.80 | |||
| SAFESTORE HOLDINGS PLC | 15,455 | 131,212.95 | |||
| SCHRODER REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 15,000 | 6,337.50 | |||
| SEGRO PLC | 89,084 | 887,276.64 | |||
| SHAFTESBURY PLC | 23,307 | 146,367.96 | |||
| STANDARD LIFE INV PROP INC | 53,280 | 35,004.96 | |||
| SUPERMARKET INCOME REIT PLC | 53,099 | 60,532.86 | |||
| TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING | 34,770 | 35,882.64 | |||
| TRITAX BIG BOX REIT PLC | 121,677 | 229,482.82 | |||
| UK COMMERCIAL PROPERTY REIT | 58,562 | 44,741.36 | |||
| UNITE GROUP PLC | 30,847 | 353,198.15 | |||
| WORKSPACE GROUP PLC | 9,219 | 73,613.71 | |||
| 英ポンド 小計 | 1,875,560 | 4,472,944.33 | |||
| (670,002,331) | |||||
| オーストラリアドル | ABACUS PROPERTY GROUP | 23,209 | 68,002.37 | ||
| APN INDUSTRIA REIT | 13,221 | 40,324.05 | |||
| ARENA REIT | 28,622 | 91,304.18 | |||
| AVENTUS GROUP | 25,000 | 70,750.00 | |||
| BWP TRUST | 34,253 | 140,437.30 | |||
| CENTURIA CAPITAL GROUP | 46,643 | 127,335.39 | |||
| CENTURIA INDUSTRIAL REIT | 40,528 | 139,011.04 | |||
| CENTURIA OFFICE REIT | 24,034 | 50,231.06 | |||
| CHARTER HALL GROUP | 34,432 | 481,359.36 | |||
| CHARTER HALL LONG WALE REIT | 36,546 | 179,440.86 | |||
| CHARTER HALL RETAIL REIT | 42,995 | 161,661.20 | |||
| CHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTURE REIT | 33,955 | 107,976.90 | |||
| CROMWELL PROPERTY GROUP | 158,718 | 138,878.25 | |||
| DEXUS | 79,907 | 800,668.14 | |||
| GDI PROPERTY GROUP | 18,000 | 19,170.00 | |||
| GOODMAN GROUP | 126,807 | 2,444,838.96 | |||
| GPT GROUP | 145,221 | 672,373.23 | |||
| GROWTHPOINT PROPERTIES AUS | 15,930 | 56,710.80 | |||
| HOME CONSORTIUM | 10,000 | 48,700.00 | |||
| HOMECO DAILY NEEDS REIT | 40,492 | 52,234.68 | |||
| HOTEL PROPERTY INVESTMENTS LTD | 15,921 | 49,036.68 | |||
| INGENIA COMMUNITIES GROUP | 21,419 | 113,092.32 | |||
| IRONGATE GROUP | 42,404 | 57,033.38 | |||
| MIRVAC GROUP | 299,202 | 774,933.18 | |||
| NATIONAL STORAGE REIT | 80,507 | 165,039.35 | |||
| RURAL FUNDS GROUP | 10,000 | 23,800.00 | |||
| SCENTRE GROUP | 388,778 | 1,053,588.38 | |||
| SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA PROPERTY GR | 73,925 | 185,551.75 | |||
| STOCKLAND | 183,438 | 845,649.18 | |||
| VICINITY CENTRES | 302,292 | 479,132.82 | |||
| WAYPOINT REIT LTD | 50,503 | 125,752.47 | |||
| オーストラリアドル 小計 | 2,446,902 | 9,764,017.28 | |||
| (817,150,606) | |||||
| ニュージーランドドル | ARGOSY PROPERTY LTD | 54,280 | 81,148.60 | ||
| GOODMAN PROPERTY TRUST | 83,533 | 190,455.24 | |||
| KIWI PROPERTY GROUP LTD | 114,444 | 143,055.00 | |||
| PRECINCT PROPERTIES NEW ZEAL | 80,117 | 132,193.05 | |||
| VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST | 35,571 | 103,511.61 | |||
| ニュージーランドドル 小計 | 367,945 | 650,363.50 | |||
| (50,526,740) | |||||
| 香港ドル | CHAMPION REAL ESTATE INVESTMENT | 127,000 | 580,390.00 | ||
| FORTUNE REIT | 114,000 | 904,020.00 | |||
| LINK REIT | 157,400 | 11,789,260.00 | |||
| PROSPERITY REIT | 60,000 | 154,800.00 | |||
| SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 81,000 | 343,440.00 | |||
| YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 124,000 | 483,600.00 | |||
| 香港ドル 小計 | 663,400 | 14,255,510.00 | |||
| (198,151,589) | |||||
| シンガポールドル | AIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD | 23,500 | 32,195.00 | ||
| ARA LOGOS LOGISTICS TRUST | 117,300 | 87,975.00 | |||
| ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 236,600 | 735,826.00 | |||
| ASCOTT TRUST | 156,755 | 163,025.20 | |||
| CAPITALAND CHINA TRUST | 61,000 | 84,790.00 | |||
| CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST | 344,308 | 747,148.36 | |||
| CDL HOSPITALITY TRUSTS | 69,050 | 86,312.50 | |||
| ESR REIT | 217,952 | 89,360.32 | |||
| FAR EAST HOSPITALITY TRUST | 46,000 | 29,210.00 | |||
| FIRST REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 28,000 | 7,280.00 | |||
| FRASERS CENTREPOINT TRUST | 92,500 | 226,625.00 | |||
| FRASERS HOSPITALITY TRUST | 54,600 | 31,668.00 | |||
| FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST | 191,538 | 279,645.48 | |||
| IREIT GLOBAL | 57,600 | 37,152.00 | |||
| KEPPEL DC REIT | 99,300 | 270,096.00 | |||
| KEPPEL REIT | 143,100 | 173,151.00 | |||
| LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL | 57,600 | 45,504.00 | |||
| LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL T | 321,700 | 22,519.00 | |||
| MAPLETREE COMMERCIAL TRUST | 162,500 | 344,500.00 | |||
| MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST | 127,800 | 357,840.00 | |||
| MAPLETREE LOGISTICS TRUST | 219,750 | 432,907.50 | |||
| MAPLETREE NORTH ASIA COMMERCIAL TRUST | 167,200 | 180,576.00 | |||
| OUE COMMERCIAL REAL ESTATE INVESTMENT | 243,200 | 97,280.00 | |||
| PARKWAY LIFE REAL ESTATE | 29,800 | 123,968.00 | |||
| SABANA SHARIAH COMPLIANT INDUSTRIAL REIT | 31,000 | 13,175.00 | |||
| SASSEUR REAL ESTATE INVESTME | 20,000 | 18,200.00 | |||
| SPH REIT | 74,600 | 65,648.00 | |||
| STARHILL GLOBAL REIT | 138,200 | 77,392.00 | |||
| SUNTEC REIT | 147,500 | 228,625.00 | |||
| シンガポールドル 小計 | 3,679,953 | 5,089,594.36 | |||
| (414,140,293) | |||||
| 韓国ウォン | JR REIT XXVII | 8,500 | 43,945,000.00 | ||
| KORAMCO ENERGY PLUS REIT | 2,600 | 14,664,000.00 | |||
| LOTTE REIT CO LTD | 9,703 | 52,396,200.00 | |||
| MIRAE ASIA PAC REAL EST-1 | 5,000 | 24,725,000.00 | |||
| SHINHAN ALPHA REIT CO LTD | 3,100 | 24,459,000.00 | |||
| 韓国ウォン 小計 | 28,903 | 160,189,200.00 | |||
| (15,522,333) | |||||
| イスラエルシュケル | REIT 1 LTD | 13,478 | 231,282.48 | ||
| イスラエルシュケル 小計 | 13,478 | 231,282.48 | |||
| (7,676,126) | |||||
| 合計 | 11,519,480,828 | ||||
| (11,519,480,828) | |||||
| (注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。 |
| 通貨 | 銘柄数 | 組入投資証券 時価比率 | 合計金額に対する比率 | |
| 米ドル | 投資証券 | 155銘柄 | 74.0% | 74.4% |
| カナダドル | 投資証券 | 27銘柄 | 1.9% | 1.9% |
| ユーロ | 投資証券 | 30銘柄 | 4.7% | 4.8% |
| 英ポンド | 投資証券 | 35銘柄 | 5.8% | 5.8% |
| オーストラリアドル | 投資証券 | 31銘柄 | 7.1% | 7.1% |
| ニュージーランドドル | 投資証券 | 5銘柄 | 0.4% | 0.4% |
| 香港ドル | 投資証券 | 6銘柄 | 1.7% | 1.7% |
| シンガポールドル | 投資証券 | 29銘柄 | 3.6% | 3.6% |
| 韓国ウォン | 投資証券 | 5銘柄 | 0.1% | 0.1% |
| イスラエルシュケル | 投資証券 | 1銘柄 | 0.1% | 0.1% |
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
| 「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
