有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年4月28日-令和3年4月26日)

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【提出】: 2021/07/20 9:17
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【項目】: 57項目

外国債券パッシブ・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(2020年 4月27日現在)	(2021年 4月26日現在)
資産の部
流動資産
預金	360,106,290	101,589,326
金銭信託	541,173,851	105,268,890
コール・ローン	554,800,539	241,566,316
国債証券	151,493,147,031	161,434,643,407
派生商品評価勘定	-	1,325,008
未収入金	603,699,765	653,000,000
未収利息	1,214,583,803	1,174,280,811
前払費用	24,133,730	20,257,638
流動資産合計	154,791,645,009	163,731,931,396
資産合計	154,791,645,009	163,731,931,396
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	-	489,197
未払金	-	647,205,081
未払解約金	24,888,000	265,826,302
未払利息	1,600	699
その他未払費用	96,959	9,108
流動負債合計	24,986,559	913,530,387
負債合計	24,986,559	913,530,387
純資産の部
元本等
元本	84,222,011,513	84,390,597,281
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	70,544,646,937	78,427,803,728
元本等合計	154,766,658,450	162,818,401,009
純資産合計	154,766,658,450	162,818,401,009
負債純資産合計	154,791,645,009	163,731,931,396

注記表

(重要な会計方針の注記)

項目	自 2020年 4月28日至 2021年 4月26日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券は個別法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。 (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。 (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。 (3)時価が入手できなかった有価証券直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	為替予約取引
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		(2020年 4月27日現在)		(2021年 4月26日現在)
1.	当計算期間の末日における受益権の総数		84,222,011,513口		84,390,597,281口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額	1.8376円	1口当たり純資産額	1.9293円
	1単位当たり純資産の額	(10,000口当たりの純資産額	18,376円)	(10,000口当たりの純資産額	19,293円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

項目	自 2020年 4月28日至 2021年 4月26日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	(1)金融商品の内容
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	1) 有価証券当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、国債証券を組み入れております。 2) デリバティブ取引当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。当計算期間については、為替予約取引を行っております。 3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
	(2)金融商品に係るリスク
	有価証券およびデリバティブ取引等当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっております。なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

項目	(2021年 4月26日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1) 有価証券(国債証券) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。 (2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。 (3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)

(2020年 4月27日現在)

該当事項はありません。

(2021年 4月26日現在)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	650,042,394	-	650,878,205	835,811
	米ドル	309,432,427	-	309,153,111	△279,316
	ユーロ	264,273,378	-	265,536,384	1,263,006
	英ポンド	49,432,655	-	49,222,779	△209,876
	スウェーデンクローナ	26,903,934	-	26,965,931	61,997
合計		650,042,394	-	650,878,205	835,811

(注)1.時価の算定方法

(1)為替予約取引の時価の算定方法について

1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しています。

①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しています。

②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっています。

・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いています。

・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いています。

2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。

2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

自 2020年 4月28日
至 2021年 4月26日

市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。

(その他の注記)

(2020年 4月27日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	92,111,667,202円
同期中における追加設定元本額	19,462,297,871円
同期中における一部解約元本額	27,351,953,560円
2020年 4月27日現在における元本の内訳
三井住友・DC外国債券インデックスファンドS	21,729,513,907円
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)	624,392,248円
三井住友・DC年金バランス50(標準型)	1,639,945,488円
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)	795,329,382円
SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)	129,517,808円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ)	7,529,832円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ)	28,214,262円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ)	86,193,258円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ)	124,470,791円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ)	70,383,469円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ)	145,145,162円
三井住友・DC年金バランスゼロ(債券型)	22,380,605円
アセットアロケーション・ファンド(安定型)	71,914,897円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)	92,768,309円
アセットアロケーション・ファンド(成長型)	72,967,241円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050	5,928,646円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)	62,281,421円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)	62,871,730円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)	127,695,973円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)	45,528,590円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)	20,498,377円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド	42,824,955円
三井住友DS・外国債券インデックス年金ファンド	3,298,976円
三井住友DS・年金バランス30(債券重点型)	392,647円
三井住友DS・年金バランス50(標準型)	1,011,591円
三井住友DS・年金バランス70(株式重点型)	493,390円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060	1,121,849円
SMAM・年金外国債券パッシブ・ファンド<適格機関投資家限定>	1,998,553,072円
SMAM・バランスファンドVA安定成長型<適格機関投資家限定>	65,167,979円
SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用>	9,424,682,581円
SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用>	4,879,897,341円
SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用>	10,719,433,443円
SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定>	35,972,335円
SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定>	89,375,303円
世界6資産バランスファンドVA<適格機関投資家限定>	383,602円
SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用>	618,347,209円
SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定>	107,986,579円
SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用>	1,121,811,212円
SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用>	1,345,145,307円
SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用>	1,698,058,269円
SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用>	5,414,915,975円
SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定>	1,474,614円
SMAM・外国債券パッシブファンドVA<適格機関投資家限定>	9,204,968,865円
三井住友・外国債券インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用)	362,540,257円
SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定>	155,841,347円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用>	99,751,871円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用>	35,912,561円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用>	12,525,068円
SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用>	128,196,997円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用>	486,454,418円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A2<適格機関投資家専用>	144,536,692円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A2<適格機関投資家専用>	41,239,972円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A2<適格機関投資家専用>	5,161,186円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L2<適格機関投資家専用>	1,191,024,810円
SMAM・アセットバランスファンドVA20T2<適格機関投資家専用>	18,574,156円
SMAM・グローバルバランスファンド(標準型)VA<適格機関投資家限定>	1,842,966,759円
SMAM・グローバルバランスファンド(債券重視型)VA<適格機関投資家限定>	1,211,426,201円
SMAM・世界バランスファンドVA<適格機関投資家限定>	4,904,594,450円
SMAM・世界バランスファンドVA2<適格機関投資家限定>	517,849,138円
SMAM・年金マルチ・インカム・ダイナミック・アロケーションⅡ・ファンド<適格機関投資家限定>	39,007,369円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定>	40,310,514円
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限定>	34,933,875円
SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定>	43,080,625円
SMAM・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンドⅡ<適格機関投資家限定>	165,294,757円
合計	84,222,011,513円

(2021年 4月26日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	84,222,011,513円
同期中における追加設定元本額	11,191,601,392円
同期中における一部解約元本額	11,023,015,624円
2021年 4月26日現在における元本の内訳
三井住友・DC外国債券インデックスファンドS	23,534,936,984円
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)	729,649,813円
三井住友・DC年金バランス50(標準型)	2,025,052,215円
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)	1,054,240,718円
SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)	147,217,912円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ)	6,940,706円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ)	28,769,951円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ)	94,042,578円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ)	178,438,989円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ)	114,062,243円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ)	213,016,075円
三井住友・DC年金バランスゼロ(債券型)	24,082,222円
アセットアロケーション・ファンド(安定型)	139,530,302円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)	165,360,909円
アセットアロケーション・ファンド(成長型)	88,010,634円
イオン・バランス戦略ファンド	82,884,377円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050	13,098,149円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)	70,276,236円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)	46,159,136円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)	110,380,542円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)	33,794,045円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)	22,772,725円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド	82,278,579円
三井住友DS・外国債券インデックス年金ファンド	123,896,191円
三井住友DS・年金バランス30(債券重点型)	9,281,514円
三井住友DS・年金バランス50(標準型)	24,027,031円
三井住友DS・年金バランス70(株式重点型)	15,516,979円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060	1,832,778円
SMAM・年金外国債券パッシブ・ファンド<適格機関投資家限定>	2,338,391,074円
SMAM・バランスファンドVA安定成長型<適格機関投資家限定>	53,057,364円
SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用>	8,328,869,926円
SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用>	4,860,208,256円
SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用>	11,174,840,543円
SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定>	35,901,694円
SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定>	97,373,210円
SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用>	740,287,615円
SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定>	121,217,577円
SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用>	1,100,173,191円
SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用>	1,455,394,432円
SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用>	1,680,280,937円
SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用>	5,267,062,313円
SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定>	619,895円
SMAM・外国債券パッシブファンドVA<適格機関投資家限定>	8,780,087,672円
三井住友・外国債券インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用)	345,222,445円
SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定>	154,703,653円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用>	90,561,097円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用>	35,408,120円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用>	11,874,819円
SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用>	108,523,473円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用>	453,166,105円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A2<適格機関投資家専用>	119,259,614円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A2<適格機関投資家専用>	42,530,817円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A2<適格機関投資家専用>	5,288,637円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L2<適格機関投資家専用>	1,117,376,981円
SMAM・グローバルバランスファンド(標準型)VA<適格機関投資家限定>	715,810,156円
SMAM・グローバルバランスファンド(債券重視型)VA<適格機関投資家限定>	1,078,469,323円
SMAM・世界バランスファンドVA<適格機関投資家限定>	3,029,032,100円
SMAM・世界バランスファンドVA2<適格機関投資家限定>	474,627,289円
SMAM・年金マルチ・インカム・ダイナミック・アロケーションⅡ・ファンド<適格機関投資家限定>	47,517,572円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定>	64,301,287円
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限定>	177,723,755円
SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定>	149,075,586円
SMAM・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンドⅡ<適格機関投資家限定>	956,808,220円
合計	84,390,597,281円

附属明細表

①有価証券明細表
(a)株式

該当事項はありません。

(b)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	米ドル	US TREASURY N/B 0.125	1,800,000.00	1,800,070.30
		US TREASURY N/B 0.125	4,300,000.00	4,292,441.41
		US TREASURY N/B 0.125	8,000,000.00	7,983,437.52
		US TREASURY N/B 0.125	5,700,000.00	5,683,746.10
		US TREASURY N/B 0.125	7,700,000.00	7,664,207.01
		US TREASURY N/B 0.25	5,000,000.00	5,007,812.50
		US TREASURY N/B 0.25	7,700,000.00	7,709,625.00
		US TREASURY N/B 0.25	3,000,000.00	2,999,765.64
		US TREASURY N/B 0.25	2,400,000.00	2,361,093.74
		US TREASURY N/B 0.25	3,300,000.00	3,241,992.20
		US TREASURY N/B 0.25	2,000,000.00	1,960,234.38
		US TREASURY N/B 0.375	3,000,000.00	2,973,515.64
		US TREASURY N/B 0.375	2,000,000.00	1,966,171.88
		US TREASURY N/B 0.375	3,000,000.00	2,945,742.18
		US TREASURY N/B 0.375	4,700,000.00	4,483,175.79
		US TREASURY N/B 0.375	7,800,000.00	7,413,656.25
		US TREASURY N/B 0.5	1,500,000.00	1,495,488.28
		US TREASURY N/B 0.5	3,000,000.00	2,898,867.18
		US TREASURY N/B 0.5	3,000,000.00	2,893,828.14
		US TREASURY N/B 0.5	4,400,000.00	4,238,093.77
		US TREASURY N/B 0.625	1,500,000.00	1,462,968.75
		US TREASURY N/B 0.625	1,000,000.00	963,320.31
		US TREASURY N/B 0.625	3,200,000.00	3,078,875.00
		US TREASURY N/B 0.625	7,500,000.00	6,931,933.57
		US TREASURY N/B 0.625	8,800,000.00	8,102,531.27
		US TREASURY N/B 0.75	6,700,000.00	6,491,148.47
		US TREASURY N/B 0.875	7,000,000.00	6,578,632.82
		US TREASURY N/B 1.125	1,500,000.00	1,532,402.34
		US TREASURY N/B 1.125	2,000,000.00	2,010,703.12
		US TREASURY N/B 1.125	3,500,000.00	3,359,726.58
		US TREASURY N/B 1.25	3,000,000.00	3,070,078.14
		US TREASURY N/B 1.25	5,100,000.00	3,996,128.91
		US TREASURY N/B 1.375	4,000,000.00	4,073,750.00
		US TREASURY N/B 1.375	3,000,000.00	3,066,914.07
		US TREASURY N/B 1.375	500,000.00	512,734.37
		US TREASURY N/B 1.375	2,500,000.00	2,567,578.12
		US TREASURY N/B 1.375	3,000,000.00	3,083,085.93
		US TREASURY N/B 1.375	1,000,000.00	1,031,367.19
		US TREASURY N/B 1.375	2,600,000.00	2,661,648.44
		US TREASURY N/B 1.375	4,900,000.00	3,967,277.35
		US TREASURY N/B 1.5	3,500,000.00	3,567,402.33
		US TREASURY N/B 1.5	3,000,000.00	3,074,765.64
		US TREASURY N/B 1.5	3,000,000.00	3,077,343.75
		US TREASURY N/B 1.5	2,000,000.00	2,071,718.76
		US TREASURY N/B 1.5	1,500,000.00	1,545,234.37
		US TREASURY N/B 1.5	1,000,000.00	1,027,304.69
		US TREASURY N/B 1.5	4,500,000.00	4,506,855.48
		US TREASURY N/B 1.625	2,000,000.00	2,040,000.00
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		US TREASURY N/B 1.625	4,000,000.00	4,097,968.76
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		US TREASURY N/B 1.625	3,900,000.00	4,041,679.70
		US TREASURY N/B 1.625	3,000,000.00	3,105,820.32
		US TREASURY N/B 1.625	4,450,000.00	4,522,486.31
		US TREASURY N/B 1.625	3,200,000.00	2,763,624.98
		US TREASURY N/B 1.75	1,800,000.00	1,827,773.44
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		US TREASURY N/B 1.75	1,600,000.00	1,628,000.00
		US TREASURY N/B 1.75	3,000,000.00	3,054,140.64
US TREASURY N/B 1.75	3,000,000.00	3,058,242.18
US TREASURY N/B 1.75	3,000,000.00	3,070,312.50
US TREASURY N/B 1.75	3,000,000.00	3,085,078.14
US TREASURY N/B 1.75	2,700,000.00	2,786,273.45
US TREASURY N/B 1.75	11,800,000.00	12,307,953.18
US TREASURY N/B 1.75	850,000.00	887,386.72
US TREASURY N/B 1.75	2,400,000.00	2,500,781.25
US TREASURY N/B 1.75	4,000,000.00	4,101,562.52
US TREASURY N/B 1.875	2,000,000.00	2,033,125.00
US TREASURY N/B 1.875	3,000,000.00	3,054,023.43
US TREASURY N/B 1.875	3,000,000.00	3,058,242.18
US TREASURY N/B 1.875	1,700,000.00	1,738,250.00
US TREASURY N/B 1.875	4,800,000.00	4,914,562.51
US TREASURY N/B 1.875	3,000,000.00	3,079,921.89
US TREASURY N/B 1.875	1,800,000.00	1,886,835.94
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US TREASURY N/B 1.875	1,100,000.00	1,010,109.37
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US TREASURY N/B 2	3,500,000.00	3,599,394.54
US TREASURY N/B 2	5,000,000.00	5,149,609.40
US TREASURY N/B 2	3,800,000.00	3,926,617.17
US TREASURY N/B 2	2,000,000.00	2,099,218.76
US TREASURY N/B 2	3,300,000.00	3,465,773.45
US TREASURY N/B 2	2,500,000.00	2,627,734.37
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US TREASURY N/B 2	4,300,000.00	4,545,066.41
US TREASURY N/B 2	5,000,000.00	5,278,320.30
US TREASURY N/B 2	2,800,000.00	2,651,250.00
US TREASURY N/B 2.125	2,500,000.00	2,553,417.97
US TREASURY N/B 2.125	3,000,000.00	3,071,953.14
US TREASURY N/B 2.125	4,000,000.00	4,133,750.00
US TREASURY N/B 2.125	3,100,000.00	3,250,035.16
US TREASURY N/B 2.125	2,000,000.00	2,102,968.76
US TREASURY N/B 2.125	6,500,000.00	6,840,996.11
US TREASURY N/B 2.125	3,500,000.00	3,695,917.96
US TREASURY N/B 2.125	4,000,000.00	4,227,343.76
US TREASURY N/B 2.125	1,800,000.00	1,905,609.38
US TREASURY N/B 2.125	4,900,000.00	5,201,082.01
US TREASURY N/B 2.125	900,000.00	956,882.81
US TREASURY N/B 2.25	4,300,000.00	4,390,199.20
US TREASURY N/B 2.25	3,000,000.00	3,158,085.93
US TREASURY N/B 2.25	2,200,000.00	2,319,109.38
US TREASURY N/B 2.25	3,800,000.00	4,016,421.89
US TREASURY N/B 2.25	1,500,000.00	1,593,046.87
US TREASURY N/B 2.25	6,300,000.00	6,694,980.45
US TREASURY N/B 2.25	3,100,000.00	3,297,867.20
US TREASURY N/B 2.25	4,000,000.00	4,273,906.24
US TREASURY N/B 2.25	5,800,000.00	6,201,921.89
US TREASURY N/B 2.25	4,400,000.00	4,704,390.63
US TREASURY N/B 2.25	4,200,000.00	4,486,289.05
US TREASURY N/B 2.25	4,400,000.00	4,697,000.00
US TREASURY N/B 2.25	2,850,000.00	2,858,126.94
US TREASURY N/B 2.25	3,500,000.00	3,502,324.21
US TREASURY N/B 2.375	1,200,000.00	1,247,343.75
US TREASURY N/B 2.375	3,700,000.00	3,916,507.83
US TREASURY N/B 2.375	5,600,000.00	5,963,562.52
US TREASURY N/B 2.375	4,900,000.00	5,274,964.85
US TREASURY N/B 2.375	4,900,000.00	5,265,011.73
US TREASURY N/B 2.375	1,900,000.00	1,953,363.28
US TREASURY N/B 2.5	5,000,000.00	5,261,914.05
US TREASURY N/B 2.5	5,700,000.00	6,072,726.59
US TREASURY N/B 2.5	3,400,000.00	3,651,546.89
US TREASURY N/B 2.5	5,700,000.00	6,158,226.58
US TREASURY N/B 2.5	4,100,000.00	4,321,175.77
US TREASURY N/B 2.5	2,900,000.00	3,051,796.87
US TREASURY N/B 2.5	3,600,000.00	3,788,156.26
US TREASURY N/B 2.625	4,000,000.00	4,182,500.00
US TREASURY N/B 2.625	1,900,000.00	2,019,195.32
US TREASURY N/B 2.625	2,300,000.00	2,484,449.21
US TREASURY N/B 2.625	4,400,000.00	4,777,609.36
US TREASURY N/B 2.625	2,700,000.00	2,933,929.70
US TREASURY N/B 2.625	4,700,000.00	5,138,421.87
US TREASURY N/B 2.75	2,900,000.00	3,049,304.70
US TREASURY N/B 2.75	1,000,000.00	1,053,515.63
US TREASURY N/B 2.75	2,000,000.00	2,114,218.76
US TREASURY N/B 2.75	3,800,000.00	4,024,585.92
US TREASURY N/B 2.75	4,200,000.00	4,467,093.75
US TREASURY N/B 2.75	5,100,000.00	5,449,628.91
US TREASURY N/B 2.75	2,000,000.00	2,168,203.12
US TREASURY N/B 2.75	4,600,000.00	5,001,242.17
US TREASURY N/B 2.75	2,100,000.00	2,285,062.50
US TREASURY N/B 2.75	4,800,000.00	5,280,375.02
US TREASURY N/B 2.75	2,000,000.00	2,208,437.50
US TREASURY N/B 2.75	300,000.00	331,031.25
US TREASURY N/B 2.75	3,800,000.00	4,193,210.92
US TREASURY N/B 2.75	1,500,000.00	1,655,859.37
US TREASURY N/B 2.875	1,000,000.00	1,065,820.31
US TREASURY N/B 2.875	2,000,000.00	2,135,312.50
US TREASURY N/B 2.875	2,200,000.00	2,399,718.75
US TREASURY N/B 2.875	1,100,000.00	1,201,449.21
US TREASURY N/B 2.875	2,500,000.00	2,740,234.37
US TREASURY N/B 2.875	5,000,000.00	5,546,289.05
US TREASURY N/B 2.875	3,800,000.00	4,218,445.32
US TREASURY N/B 2.875	2,400,000.00	2,700,750.00
US TREASURY N/B 2.875	3,700,000.00	4,164,667.97
US TREASURY N/B 2.875	3,600,000.00	4,058,156.26
US TREASURY N/B 2.875	1,400,000.00	1,587,140.63
US TREASURY N/B 3	4,000,000.00	4,400,625.00
US TREASURY N/B 3	3,100,000.00	3,415,933.58
US TREASURY N/B 3	800,000.00	918,750.00
US TREASURY N/B 3	3,500,000.00	4,020,351.58
US TREASURY N/B 3	3,000,000.00	3,448,359.39
US TREASURY N/B 3	2,700,000.00	3,108,269.53
US TREASURY N/B 3	2,500,000.00	2,883,593.75
US TREASURY N/B 3	2,200,000.00	2,538,851.56
US TREASURY N/B 3	3,100,000.00	3,585,585.95
US TREASURY N/B 3	5,400,000.00	6,253,875.00
US TREASURY N/B 3	3,800,000.00	4,409,632.82
US TREASURY N/B 3.125	4,200,000.00	4,742,882.80
US TREASURY N/B 3.125	1,100,000.00	1,287,000.00
US TREASURY N/B 3.125	1,000,000.00	1,171,406.25
US TREASURY N/B 3.125	2,300,000.00	2,690,820.32
US TREASURY N/B 3.125	3,300,000.00	3,869,250.00
US TREASURY N/B 3.125	2,400,000.00	2,840,812.51
US TREASURY N/B 3.375	3,000,000.00	3,655,312.50
US TREASURY N/B 3.375	3,100,000.00	3,840,125.00
US TREASURY N/B 3.5	800,000.00	981,125.00
US TREASURY N/B 3.625	2,400,000.00	3,027,937.51
US TREASURY N/B 3.625	3,600,000.00	4,551,609.38
US TREASURY N/B 3.75	1,500,000.00	1,914,257.82
US TREASURY N/B 3.75	700,000.00	900,019.53
US TREASURY N/B 3.875	500,000.00	646,406.25
US TREASURY N/B 4.25	1,000,000.00	1,343,593.75
US TREASURY N/B 4.25	600,000.00	813,140.62
US TREASURY N/B 4.375	500,000.00	675,507.81
US TREASURY N/B 4.375	700,000.00	956,703.12
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US TREASURY N/B 4.5	750,000.00	1,010,859.37
US TREASURY N/B 4.5	200,000.00	274,187.50
US TREASURY N/B 4.5	1,000,000.00	1,385,546.88
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US TREASURY N/B 4.75	900,000.00	1,297,757.81
US TREASURY N/B 5	500,000.00	715,820.31
US TREASURY N/B 5.25	500,000.00	642,226.56
US TREASURY N/B 5.375	320,000.00	433,250.00
US TREASURY N/B 5.5	500,000.00	647,695.31
US TREASURY N/B 6	1,000,000.00	1,247,109.38
US TREASURY N/B 6.125	1,000,000.00	1,315,234.38
US TREASURY N/B 6.25	800,000.00	911,312.50
米ドル小計		630,570,000.00	661,053,049.20
米ドル小計			(71,321,013,478)
カナダドル	CANADA-GOV'T 0.5	1,700,000.00	1,704,199.00
	CANADA-GOV'T 0.5	600,000.00	591,624.00
	CANADA-GOV'T 1	3,000,000.00	3,030,420.00
	CANADA-GOV'T 1	1,300,000.00	1,293,045.00
	CANADA-GOV'T 1.25	3,400,000.00	3,339,140.00
	CANADA-GOV'T 1.5	2,000,000.00	2,049,800.00
	CANADA-GOV'T 1.5	1,000,000.00	1,030,930.00
	CANADA-GOV'T 1.5	2,900,000.00	2,978,590.00
	CANADA-GOV'T 1.75	1,100,000.00	1,129,315.00
	CANADA-GOV'T 2	1,200,000.00	1,245,732.00
	CANADA-GOV'T 2	1,900,000.00	2,001,517.00
	CANADA-GOV'T 2.25	1,000,000.00	1,050,760.00
	CANADA-GOV'T 2.25	1,400,000.00	1,486,786.00
	CANADA-GOV'T 2.25	1,100,000.00	1,178,573.00
	CANADA-GOV'T 2.5	2,100,000.00	2,229,108.00
	CANADA-GOV'T 2.75	1,800,000.00	1,850,400.00
	CANADA-GOV'T 2.75	1,100,000.00	1,266,265.00
	CANADA-GOV'T 2.75	500,000.00	594,160.00
	CANADA-GOV'T 3.5	1,300,000.00	1,675,986.00
	CANADA-GOV'T 4	1,500,000.00	2,017,635.00
	CANADA-GOV'T 5	1,450,000.00	2,093,684.00
	CANADA-GOV'T 5.75	250,000.00	334,615.00
	CANADA-GOV'T 5.75	500,000.00	720,020.00
カナダドル小計		34,100,000.00	36,892,304.00
カナダドル小計			(3,193,397,834)
メキシコペソ	MEXICAN BONOS 10	32,000,000.00	36,623,680.00
	MEXICAN BONOS 5.75	20,000,000.00	19,913,000.00
	MEXICAN BONOS 6.5	28,000,000.00	28,547,596.00
	MEXICAN BONOS 7.5	25,000,000.00	26,742,490.00
	MEXICAN BONOS 7.75	1,000,000.00	1,073,967.20
	MEXICAN BONOS 7.75	18,000,000.00	19,119,654.00
	MEXICAN BONOS 8	27,000,000.00	28,870,020.00
	MEXICAN BONOS 8	5,000,000.00	5,170,500.00
	MEXICAN BONOS 8.5	23,000,000.00	25,923,900.30
	MEXICAN BONOS 8.5	40,000,000.00	44,067,172.00
メキシコペソ小計		219,000,000.00	236,051,979.50
メキシコペソ小計			(1,284,217,189)
ユーロ	BELGIAN 0326 4	500,000.00	716,660.00
	BELGIAN 0.1	700,000.00	711,830.00
	BELGIAN 0.4	300,000.00	292,128.00
	BELGIAN 0.8	800,000.00	845,808.00
	BELGIAN 0.8	1,000,000.00	1,073,410.00
	BELGIAN 0.8	1,000,000.00	1,078,780.00
	BELGIAN 0291 5.5	1,100,000.00	1,551,528.00
	BELGIAN 0304 5	1,400,000.00	2,311,148.00
	BELGIAN 0320 4.25	1,200,000.00	2,039,868.00
	BELGIAN 0324 4.5	700,000.00	875,056.00
	BELGIAN 0325 4.25	1,700,000.00	1,820,122.00
	BELGIAN 0328 2.25	1,500,000.00	1,595,265.00
	BELGIAN 0332 2.6	2,300,000.00	2,536,762.00
	BELGIAN 0333 3	700,000.00	954,037.00
	BELGIAN 0338 0.5	1,000,000.00	1,038,970.00
	BELGIAN 0338 2.25	500,000.00	712,850.00
	BELGIAN 0344 1.45	400,000.00	465,464.00
	BELGIAN 0347 0.9	1,300,000.00	1,416,038.00
	BELGIAN 0348 1.7	500,000.00	616,295.00
	BELGIAN 0353 0.65	400,000.00	342,260.00
	BELGIAN 1	1,400,000.00	1,507,786.00
	BELGIAN 1	1,000,000.00	1,101,470.00
	BELGIAN 1.25	400,000.00	454,012.00
	BELGIAN 1.6	850,000.00	1,020,986.00
	BELGIAN 1.9	1,000,000.00	1,241,160.00
	BELGIAN 2.15	500,000.00	716,855.00
	BELGIAN 3.75	800,000.00	1,348,144.00
	BTPS 0.35	2,700,000.00	2,741,634.00
	BTPS 0.5	1,000,000.00	1,019,280.00
	BTPS 0.65	2,000,000.00	2,045,760.00
	BTPS 0.85	1,700,000.00	1,758,565.00
	BTPS 0.9	2,250,000.00	2,286,112.50
	BTPS 0.9	1,200,000.00	1,213,872.00
	BTPS 0.95	2,000,000.00	2,047,240.00
	BTPS 0.95	2,000,000.00	2,048,060.00
	BTPS 0.95	800,000.00	830,376.00
	BTPS 0.95	1,800,000.00	1,839,402.00
	BTPS 1	1,000,000.00	1,017,010.00
	BTPS 1.2	1,000,000.00	1,015,110.00
	BTPS 1.25	1,600,000.00	1,692,160.00
	BTPS 1.35	2,000,000.00	2,034,300.00
	BTPS 1.45	2,000,000.00	2,050,420.00
	BTPS 1.45	1,800,000.00	1,899,324.00
	BTPS 1.45	1,000,000.00	1,059,190.00
	BTPS 1.45	600,000.00	619,428.00
	BTPS 1.5	2,700,000.00	2,867,751.00
	BTPS 1.6	1,200,000.00	1,288,956.00
	BTPS 1.65	1,200,000.00	1,300,452.00
	BTPS 1.65	1,800,000.00	1,944,234.00
	BTPS 1.7	500,000.00	487,190.00
	BTPS 1.85	1,000,000.00	1,061,990.00
	BTPS 1.85	1,000,000.00	1,076,670.00
	BTPS 2	1,300,000.00	1,415,999.00
	BTPS 2	1,600,000.00	1,770,448.00
	BTPS 2.05	1,500,000.00	1,660,545.00
	BTPS 2.1	1,000,000.00	1,100,730.00
	BTPS 2.2	2,300,000.00	2,565,650.00
	BTPS 2.25	1,200,000.00	1,369,764.00
	BTPS 2.45	1,100,000.00	1,280,598.00
	BTPS 2.45	900,000.00	1,034,694.00
	BTPS 2.5	600,000.00	655,866.00
	BTPS 2.5	2,100,000.00	2,333,646.00
	BTPS 2.7	1,550,000.00	1,867,827.50
	BTPS 2.8	300,000.00	351,282.00
BTPS 2.8	900,000.00	1,076,994.00
BTPS 2.95	1,300,000.00	1,617,187.00
BTPS 3	3,500,000.00	4,179,315.00
BTPS 3.1	900,000.00	1,142,802.00
BTPS 3.25	1,500,000.00	1,978,725.00
BTPS 3.35	850,000.00	1,088,705.50
BTPS 3.45	1,400,000.00	1,915,130.00
BTPS 3.5	4,400,000.00	5,475,096.00
BTPS 3.75	1,500,000.00	1,694,910.00
BTPS 3.85	900,000.00	1,317,807.00
BTPS 4	2,600,000.00	3,603,496.00
BTPS 4.5	2,300,000.00	2,524,457.00
BTPS 4.5	1,000,000.00	1,133,900.00
BTPS 4.5	1,800,000.00	2,183,778.00
BTPS 4.75	2,500,000.00	2,788,150.00
BTPS 4.75	2,000,000.00	2,614,220.00
BTPS 4.75	1,600,000.00	2,569,472.00
BTPS 5	1,000,000.00	1,194,630.00
BTPS 5	2,070,000.00	3,064,966.20
BTPS 5	1,800,000.00	2,844,918.00
BTPS 5	1,700,000.00	2,708,610.00
BTPS 5.5	1,200,000.00	1,294,656.00
BTPS 5.5	2,000,000.00	2,176,640.00
BTPS 5.75	1,700,000.00	2,605,046.00
BTPS 6	2,200,000.00	3,307,260.00
BTPS 6.5	1,700,000.00	2,370,480.00
BTPS 7.25	400,000.00	554,744.00
BTPS 9	300,000.00	369,936.00
BUNDESOBL-120 0	3,500,000.00	3,594,255.00
BUNDESOBL-176 0	2,000,000.00	2,020,200.00
BUNDESOBL-177 0	1,900,000.00	1,927,132.00
BUNDESOBL-178 0	1,600,000.00	1,628,624.00
BUNDESOBL-179 0	1,300,000.00	1,327,326.00
BUNDESOBL-180 0	1,100,000.00	1,126,752.00
BUNDESOBL-182 0	1,800,000.00	1,852,560.00
DEUTSCHLAND REP 0	2,400,000.00	2,477,952.00
DEUTSCHLAND REP 0	3,500,000.00	3,612,980.00
DEUTSCHLAND REP 0	1,300,000.00	1,340,118.00
DEUTSCHLAND REP 0	1,500,000.00	1,542,780.00
DEUTSCHLAND REP 0	300,000.00	301,251.00
DEUTSCHLAND REP 0	2,300,000.00	2,114,873.00
DEUTSCHLAND REP 0.25	3,800,000.00	3,984,072.00
DEUTSCHLAND REP 0.25	2,900,000.00	3,054,628.00
DEUTSCHLAND REP 0.25	1,900,000.00	2,002,087.00
DEUTSCHLAND REP 0.5	2,500,000.00	2,614,750.00
DEUTSCHLAND REP 0.5	1,900,000.00	2,005,146.00
DEUTSCHLAND REP 0.5	3,400,000.00	3,626,610.00
DEUTSCHLAND REP 0.5	2,100,000.00	2,245,824.00
DEUTSCHLAND REP 1	1,300,000.00	1,374,490.00
DEUTSCHLAND REP 1	2,050,000.00	2,198,912.00
DEUTSCHLAND REP 1.25	1,650,000.00	2,086,408.50
DEUTSCHLAND REP 1.5	2,100,000.00	2,184,651.00
DEUTSCHLAND REP 1.5	1,300,000.00	1,359,813.00
DEUTSCHLAND REP 1.5	2,000,000.00	2,136,760.00
DEUTSCHLAND REP 1.75	2,200,000.00	2,264,614.00
DEUTSCHLAND REP 1.75	2,200,000.00	2,354,572.00
DEUTSCHLAND REP 2	2,000,000.00	2,126,780.00
DEUTSCHLAND REP 2.5	2,200,000.00	3,388,110.00
DEUTSCHLAND REP 2.5	2,500,000.00	3,927,450.00
DEUTSCHLAND REP 3.25	1,200,000.00	1,998,060.00
DEUTSCHLAND REP 4	1,800,000.00	2,947,410.00
DEUTSCHLAND REP 4.25	950,000.00	1,682,526.00
DEUTSCHLAND REP 4.75	1,600,000.00	2,217,040.00
DEUTSCHLAND REP 4.75	2,000,000.00	3,312,200.00
DEUTSCHLAND REP 4.75	1,650,000.00	3,141,501.00
DEUTSCHLAND REP 5.5	900,000.00	1,418,634.00
DEUTSCHLAND REP 5.625	1,000,000.00	1,420,720.00
DEUTSCHLAND REP 6.25	1,200,000.00	1,428,108.00
DEUTSCHLAND REP 6.25	500,000.00	795,340.00
DEUTSCHLAND REP 6.5	1,000,000.00	1,446,910.00
FINNISH GOV'T 0	400,000.00	402,560.00
FINNISH GOV'T 0.125	300,000.00	295,434.00
FINNISH GOV'T 0.25	300,000.00	293,835.00
FINNISH GOV'T 0.5	400,000.00	424,064.00
FINNISH GOV'T 0.5	800,000.00	847,528.00
FINNISH GOV'T 0.75	500,000.00	541,340.00
FINNISH GOV'T 1.125	200,000.00	225,906.00
FINNISH GOV'T 1.375	300,000.00	370,140.00
FINNISH GOV'T 1.5	1,000,000.00	1,043,470.00
FINNISH GOV'T 1.625	1,000,000.00	1,032,320.00
FINNISH GOV'T 2	600,000.00	648,060.00
FINNISH GOV'T 2.625	500,000.00	733,670.00
FINNISH GOV'T 2.75	600,000.00	735,534.00
FINNISH GOV'T 4	1,000,000.00	1,195,430.00
FRANCE O.A.T. 0	2,200,000.00	2,215,576.00
FRANCE O.A.T. 0	2,000,000.00	2,025,460.00
FRANCE O.A.T. 0	4,000,000.00	4,073,360.00
FRANCE O.A.T. 0	1,200,000.00	1,226,400.00
FRANCE O.A.T. 0	2,100,000.00	2,147,838.00
FRANCE O.A.T. 0	4,500,000.00	4,540,140.00
FRANCE O.A.T. 0	2,900,000.00	2,902,610.00
FRANCE O.A.T. 0.25	2,900,000.00	3,008,431.00
FRANCE O.A.T. 0.5	900,000.00	724,653.00
FRANCE O.A.T. 0.5	2,900,000.00	3,024,903.00
FRANCE O.A.T. 0.5	3,500,000.00	3,672,725.00
FRANCE O.A.T. 0.5	2,800,000.00	2,949,828.00
FRANCE O.A.T. 0.75	2,500,000.00	2,680,825.00
FRANCE O.A.T. 0.75	3,200,000.00	3,435,264.00
FRANCE O.A.T. 0.75	1,800,000.00	1,756,944.00
FRANCE O.A.T. 1	2,050,000.00	2,193,479.50
FRANCE O.A.T. 1	2,500,000.00	2,709,725.00
FRANCE O.A.T. 1.25	2,700,000.00	3,052,539.00
FRANCE O.A.T. 1.25	2,400,000.00	2,718,216.00
FRANCE O.A.T. 1.5	3,850,000.00	4,427,769.50
FRANCE O.A.T. 1.5	2,400,000.00	2,842,128.00
FRANCE O.A.T. 1.75	4,200,000.00	4,411,722.00
FRANCE O.A.T. 1.75	2,600,000.00	2,820,038.00
FRANCE O.A.T. 1.75	2,400,000.00	2,948,472.00
FRANCE O.A.T. 1.75	800,000.00	1,039,040.00
FRANCE O.A.T. 2	2,200,000.00	2,883,408.00
FRANCE O.A.T. 2.25	1,900,000.00	1,983,296.00
FRANCE O.A.T. 2.25	3,400,000.00	3,703,654.00
FRANCE O.A.T. 2.5	3,500,000.00	4,324,705.00
FRANCE O.A.T. 2.75	3,850,000.00	4,633,013.00
FRANCE O.A.T. 3	4,000,000.00	4,145,560.00
FRANCE O.A.T. 3.25	1,700,000.00	2,690,777.00
FRANCE O.A.T. 3.5	2,500,000.00	3,003,775.00
FRANCE O.A.T. 4	2,000,000.00	3,213,880.00
FRANCE O.A.T. 4	1,370,000.00	2,652,237.80
FRANCE O.A.T. 4	1,400,000.00	2,836,834.00
FRANCE O.A.T. 4.25	4,000,000.00	4,495,480.00
FRANCE O.A.T. 4.5	2,600,000.00	4,579,510.00
FRANCE O.A.T. 4.75	2,200,000.00	3,568,400.00
FRANCE O.A.T. 5.5	2,750,000.00	4,016,980.00
FRANCE O.A.T. 5.75	2,100,000.00	3,466,974.00
FRANCE O.A.T. 6	3,000,000.00	3,894,810.00
FRANCE O.A.T. 8.5	600,000.00	710,670.00
IRISH GOVT 0	400,000.00	403,632.00
IRISH GOVT 0.9	700,000.00	757,064.00
IRISH GOVT 1	1,000,000.00	1,073,640.00
IRISH GOVT 1.1	1,600,000.00	1,759,360.00
IRISH GOVT 1.3	600,000.00	679,944.00
IRISH GOVT 1.35	500,000.00	565,905.00
IRISH GOVT 1.5	400,000.00	474,660.00
IRISH GOVT 1.7	300,000.00	360,849.00
IRISH GOVT 2	1,000,000.00	1,303,380.00
IRISH GOVT 2.4	600,000.00	733,968.00
IRISH GOVT 3.4	500,000.00	558,055.00
IRISH GOVT 3.9	500,000.00	543,180.00
IRISH GOVT 5.4	800,000.00	986,024.00
NETHERLANDS GOVT 0	1,000,000.00	1,019,250.00
NETHERLANDS GOVT 0	1,900,000.00	1,936,632.00
NETHERLANDS GOVT 0.25	1,900,000.00	1,970,110.00
NETHERLANDS GOVT 0.25	500,000.00	522,325.00
NETHERLANDS GOVT 0.5	1,700,000.00	1,793,143.00
NETHERLANDS GOVT 0.5	800,000.00	847,112.00
NETHERLANDS GOVT 0.75	1,300,000.00	1,398,163.00
NETHERLANDS GOVT 0.75	1,000,000.00	1,082,180.00
NETHERLANDS GOVT 1.75	1,600,000.00	1,688,320.00
NETHERLANDS GOVT 2	1,000,000.00	1,087,330.00
NETHERLANDS GOVT 2.25	1,500,000.00	1,553,910.00
NETHERLANDS GOVT 2.5	1,000,000.00	1,302,960.00
NETHERLANDS GOVT 2.75	1,200,000.00	1,945,464.00
NETHERLANDS GOVT 3.75	700,000.00	754,243.00
NETHERLANDS GOVT 3.75	1,300,000.00	2,244,034.00
NETHERLANDS GOVT 4	1,600,000.00	2,585,184.00
NETHERLANDS GOVT 5.5	700,000.00	982,576.00
REP OF AUSTRIA 0	1,100,000.00	1,116,225.00
REP OF AUSTRIA 0	900,000.00	910,179.00
REP OF AUSTRIA 0.5	800,000.00	845,536.00
REP OF AUSTRIA 0.5	550,000.00	582,021.00
REP OF AUSTRIA 0.75	900,000.00	961,236.00
REP OF AUSTRIA 0.75	700,000.00	752,640.00
REP OF AUSTRIA 0.75	800,000.00	841,056.00
REP OF AUSTRIA 0.85	150,000.00	143,887.50
REP OF AUSTRIA 1.2	1,000,000.00	1,079,640.00
REP OF AUSTRIA 1.5	200,000.00	271,146.00
REP OF AUSTRIA 1.5	700,000.00	871,500.00
REP OF AUSTRIA 1.65	1,100,000.00	1,188,264.00
REP OF AUSTRIA 1.75	1,000,000.00	1,060,300.00
REP OF AUSTRIA 2.4	900,000.00	1,167,192.00
REP OF AUSTRIA 3.15	600,000.00	966,258.00
REP OF AUSTRIA 3.4	1,100,000.00	1,170,873.00
REP OF AUSTRIA 3.65	1,000,000.00	1,042,370.00
REP OF AUSTRIA 3.8	700,000.00	1,485,792.00
REP OF AUSTRIA 4.15	1,000,000.00	1,616,690.00
REP OF AUSTRIA 4.85	500,000.00	633,835.00
REP OF AUSTRIA 6.25	1,000,000.00	1,420,090.00
SPANISH GOV'T 0	1,000,000.00	1,012,950.00
SPANISH GOV'T 0.25	1,000,000.00	1,021,400.00
SPANISH GOV'T 0.4	2,000,000.00	2,018,940.00
SPANISH GOV'T 0.45	500,000.00	507,495.00
SPANISH GOV'T 0.5	1,000,000.00	1,020,410.00
SPANISH GOV'T 0.8	400,000.00	421,256.00
SPANISH GOV'T 1	300,000.00	276,741.00
SPANISH GOV'T 1.2	500,000.00	514,390.00
SPANISH GOV'T 1.25	2,000,000.00	2,171,360.00
SPANISH GOV'T 1.3	2,700,000.00	2,920,590.00
SPANISH GOV'T 1.4	1,500,000.00	1,643,610.00
SPANISH GOV'T 1.4	1,600,000.00	1,755,984.00
SPANISH GOV'T 1.45	400,000.00	364,408.00
SPANISH GOV'T 1.45	2,600,000.00	2,849,574.00
SPANISH GOV'T 1.45	2,900,000.00	3,198,236.00
SPANISH GOV'T 1.5	1,200,000.00	1,316,100.00
SPANISH GOV'T 1.6	1,700,000.00	1,833,263.00
SPANISH GOV'T 1.85	2,400,000.00	2,763,216.00
SPANISH GOV'T 1.95	2,600,000.00	2,886,130.00
SPANISH GOV'T 1.95	1,700,000.00	1,958,230.00
SPANISH GOV'T 2.15	2,400,000.00	2,666,496.00
SPANISH GOV'T 2.35	1,300,000.00	1,572,467.00
SPANISH GOV'T 2.7	1,550,000.00	2,069,234.50
SPANISH GOV'T 2.75	2,100,000.00	2,332,974.00
SPANISH GOV'T 2.9	1,400,000.00	1,921,178.00
SPANISH GOV'T 3.45	1,100,000.00	1,738,143.00
SPANISH GOV'T 3.8	1,400,000.00	1,579,844.00
SPANISH GOV'T 4.2	1,650,000.00	2,484,009.00
SPANISH GOV'T 4.4	2,000,000.00	2,247,900.00
SPANISH GOV'T 4.65	1,800,000.00	2,184,210.00
SPANISH GOV'T 4.7	1,500,000.00	2,509,725.00
SPANISH GOV'T 4.8	3,000,000.00	3,439,020.00
SPANISH GOV'T 4.9	1,500,000.00	2,541,060.00
SPANISH GOV'T 5.15	1,500,000.00	2,068,155.00
SPANISH GOV'T 5.15	1,200,000.00	2,197,428.00
SPANISH GOV'T 5.4	2,250,000.00	2,486,070.00
SPANISH GOV'T 5.75	1,500,000.00	2,371,455.00
SPANISH GOV'T 5.9	500,000.00	661,155.00
SPANISH GOV'T 6	2,200,000.00	3,200,120.00
ユーロ小計		429,990,000.00	508,948,783.00
ユーロ小計			(66,443,263,620)
英ポンド	UK TSY GILT 0.125	700,000.00	701,176.00
	UK TSY GILT 0.125	1,500,000.00	1,487,265.00
	UK TSY GILT 0.375	1,000,000.00	963,370.00
	UK TSY GILT 0.5	1,800,000.00	1,811,124.00
	UK TSY GILT 0.625	1,700,000.00	1,729,155.00
	UK TSY GILT 0.625	500,000.00	468,900.00
	UK TSY GILT 0.75	2,650,000.00	2,692,373.50
	UK TSY GILT 0.875	1,000,000.00	1,015,880.00
	UK TSY GILT 1	1,600,000.00	1,642,720.00
	UK TSY GILT 1.25	1,200,000.00	1,259,088.00
	UK TSY GILT 1.25	700,000.00	702,338.00
	UK TSY GILT 1.5	1,000,000.00	1,060,720.00
	UK TSY GILT 1.5	1,700,000.00	1,786,598.00
	UK TSY GILT 1.625	550,000.00	666,363.50
	UK TSY GILT 1.625	1,900,000.00	2,048,523.00
	UK TSY GILT 1.625	500,000.00	551,140.00
	UK TSY GILT 1.75	1,200,000.00	1,228,512.00
	UK TSY GILT 1.75	1,900,000.00	2,073,090.00
	UK TSY GILT 1.75	750,000.00	834,360.00
	UK TSY GILT 2	1,100,000.00	1,185,052.00
	UK TSY GILT 2.25	2,700,000.00	2,841,075.00
	UK TSY GILT 2.5	1,600,000.00	2,343,760.00
	UK TSY GILT 2.75	1,300,000.00	1,414,257.00
	UK TSY GILT 3.25	1,600,000.00	2,233,216.00
	UK TSY GILT 3.5	1,650,000.00	2,411,227.50
	UK TSY GILT 3.5	1,450,000.00	2,702,669.50
	UK TSY GILT 3.75	1,200,000.00	1,975,656.00
	UK TSY GILT 4	1,700,000.00	3,192,362.00
	UK TSY GILT 4.25	1,100,000.00	1,371,205.00
	UK TSY GILT 4.25	900,000.00	1,221,381.00
	UK TSY GILT 4.25	1,050,000.00	1,510,824.00
	UK TSY GILT 4.25	1,450,000.00	2,195,314.50
	UK TSY GILT 4.25	1,300,000.00	1,998,074.00
	UK TSY GILT 4.25	1,500,000.00	2,478,450.00
	UK TSY GILT 4.25	900,000.00	1,546,722.00
	UK TSY GILT 4.25	1,700,000.00	3,157,274.00
	UK TSY GILT 4.5	1,100,000.00	1,583,560.00
	UK TSY GILT 4.5	1,350,000.00	2,189,605.50
	UK TSY GILT 4.75	1,150,000.00	1,576,960.50
	UK TSY GILT 4.75	1,200,000.00	1,897,836.00
	UK TSY GILT 5	1,300,000.00	1,541,410.00
	UK TSY GILT 6	650,000.00	911,410.50
英ポンド小計		54,800,000.00	70,201,998.00
英ポンド小計			(10,515,557,280)
スウェーデンクローナ	SWEDISH GOVRNMNT 0.75	4,000,000.00	4,174,000.00
	SWEDISH GOVRNMNT 0.75	6,000,000.00	6,248,040.00
	SWEDISH GOVRNMNT 1	6,400,000.00	6,761,600.00
	SWEDISH GOVRNMNT 1.5	7,000,000.00	7,320,530.00
	SWEDISH GOVRNMNT 2.5	5,000,000.00	5,542,950.00
	SWEDISH GOVRNMNT 3.5	8,000,000.00	8,337,440.00
	SWEDISH GOVRNMNT 3.5	4,600,000.00	6,757,768.00
スウェーデンクローナ小計		41,000,000.00	45,142,328.00
スウェーデンクローナ小計			(580,981,761)
ノルウェークローネ	NORWEGIAN GOV'T 1.375	2,000,000.00	2,004,860.00
	NORWEGIAN GOV'T 1.5	3,500,000.00	3,591,385.00
	NORWEGIAN GOV'T 1.75	3,000,000.00	3,107,130.00
	NORWEGIAN GOV'T 1.75	2,700,000.00	2,800,602.00
	NORWEGIAN GOV'T 2	6,000,000.00	6,190,980.00
	NORWEGIAN GOV'T 2	9,000,000.00	9,501,660.00
	NORWEGIAN GOV'T 3	4,000,000.00	4,269,240.00
ノルウェークローネ小計		30,200,000.00	31,465,857.00
ノルウェークローネ小計			(409,685,458)
デンマーククローネ	DENMARK - BULLET 0.25	1,300,000.00	1,219,920.00
	DENMARK - BULLET 0.5	11,100,000.00	11,669,430.00
	DENMARK - BULLET 0.5	4,000,000.00	4,216,000.00
	DENMARK - BULLET 1.5	5,000,000.00	5,255,000.00
	DENMARK - BULLET 1.75	6,000,000.00	6,600,000.00
	DENMARK - BULLET 4.5	10,500,000.00	18,625,950.00
デンマーククローネ小計		37,900,000.00	47,586,300.00
デンマーククローネ小計			(835,615,428)
ポーランドズロチ	POLAND GOVT BOND	6,000,000.00	6,000,539.70
	POLAND GOVT BOND 1.25	1,800,000.00	1,752,012.00
	POLAND GOVT BOND 2.5	4,900,000.00	5,105,212.00
	POLAND GOVT BOND 2.5	1,000,000.00	1,065,760.00
	POLAND GOVT BOND 2.5	3,000,000.00	3,257,130.00
	POLAND GOVT BOND 2.5	3,000,000.00	3,269,310.00
	POLAND GOVT BOND 2.75	5,900,000.00	6,523,217.00
	POLAND GOVT BOND 3.25	6,900,000.00	7,654,032.00
	POLAND GOVT BOND 5.75	2,400,000.00	2,594,040.00
ポーランドズロチ小計		34,900,000.00	37,221,252.70
ポーランドズロチ小計			(1,067,334,309)
オーストラリアドル	AUSTRALIAN GOVT. 0.25	900,000.00	884,431.80
	AUSTRALIAN GOVT. 1.5	3,300,000.00	3,241,590.00
	AUSTRALIAN GOVT. 1.75	600,000.00	488,196.00
	AUSTRALIAN GOVT. 2.25	1,500,000.00	1,550,970.00
	AUSTRALIAN GOVT. 2.25	3,000,000.00	3,210,600.00
	AUSTRALIAN GOVT. 2.5	1,350,000.00	1,459,215.00
	AUSTRALIAN GOVT. 2.75	2,500,000.00	2,698,242.50
	AUSTRALIAN GOVT. 2.75	1,600,000.00	1,767,040.00
	AUSTRALIAN GOVT. 2.75	1,800,000.00	1,991,779.20
	AUSTRALIAN GOVT. 2.75	3,300,000.00	3,640,890.00
	AUSTRALIAN GOVT. 2.75	800,000.00	868,480.00
	AUSTRALIAN GOVT. 3	1,400,000.00	1,511,832.00
	AUSTRALIAN GOVT. 3.25	1,900,000.00	2,106,340.00
	AUSTRALIAN GOVT. 3.25	2,100,000.00	2,401,140.00
	AUSTRALIAN GOVT. 3.25	2,550,000.00	2,890,425.00
	AUSTRALIAN GOVT. 3.75	1,200,000.00	1,456,044.00
	AUSTRALIAN GOVT. 4.25	2,650,000.00	3,108,450.00
	AUSTRALIAN GOVT. 4.5	1,400,000.00	1,803,760.00
	AUSTRALIAN GOVT. 4.75	1,600,000.00	1,952,800.00
	AUSTRALIAN GOVT. 5.5	1,400,000.00	1,550,066.00
	AUSTRALIAN GOVT. 5.75	1,500,000.00	1,603,800.00
オーストラリアドル小計		38,350,000.00	42,186,091.50
オーストラリアドル小計			(3,530,553,997)
シンガポールドル	SINGAPORE GOV'T 2.25	1,000,000.00	1,042,470.00
	SINGAPORE GOV'T 2.625	400,000.00	435,400.00
	SINGAPORE GOV'T 2.75	1,200,000.00	1,259,160.00
	SINGAPORE GOV'T 2.75	400,000.00	454,000.00
	SINGAPORE GOV'T 2.75	700,000.00	801,500.00
	SINGAPORE GOV'T 2.875	400,000.00	445,308.00
	SINGAPORE GOV'T 3	700,000.00	755,720.00
	SINGAPORE GOV'T 3.125	800,000.00	829,590.64
	SINGAPORE GOV'T 3.375	650,000.00	762,775.00
	SINGAPORE GOV'T 3.5	1,500,000.00	1,701,600.00
シンガポールドル小計		7,750,000.00	8,487,523.64
シンガポールドル小計			(690,629,798)
マレーシアリンギット	MALAYSIA GOVT 3.418	7,000,000.00	7,132,183.10
	MALAYSIA GOVT 3.502	7,900,000.00	8,199,562.47
	MALAYSIA GOVT 3.955	5,300,000.00	5,602,500.15
	MALAYSIA GOVT 4.498	5,000,000.00	5,502,402.50
	MALAYSIA GOVT 4.736	4,500,000.00	4,776,418.35
マレーシアリンギット小計		29,700,000.00	31,213,066.57
マレーシアリンギット小計			(820,579,034)
イスラエルシュケル	ISRAEL FIXED 0.75	6,200,000.00	6,254,994.00
	ISRAEL FIXED 1.5	2,900,000.00	2,997,875.00
	ISRAEL FIXED 2.25	1,500,000.00	1,658,355.00
	ISRAEL FIXED 3.75	3,700,000.00	4,881,114.00
	ISRAEL FIXED 6.25	5,000,000.00	6,558,600.00
イスラエルシュケル小計		19,300,000.00	22,350,938.00
イスラエルシュケル小計			(741,814,221)
合計				161,434,643,407
合計				(161,434,643,407)

(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

通貨	銘柄数		組入債券時価比率	合計金額に対する比率
米ドル	国債証券	205銘柄	43.8%	44.2%
カナダドル	国債証券	23銘柄	2.0%	2.0%
メキシコペソ	国債証券	10銘柄	0.8%	0.8%
ユーロ	国債証券	281銘柄	40.8%	41.2%
英ポンド	国債証券	42銘柄	6.5%	6.5%
スウェーデンクローナ	国債証券	7銘柄	0.4%	0.4%
ノルウェークローネ	国債証券	7銘柄	0.3%	0.3%
デンマーククローネ	国債証券	6銘柄	0.5%	0.5%
ポーランドズロチ	国債証券	9銘柄	0.7%	0.7%
オーストラリアドル	国債証券	21銘柄	2.2%	2.2%
シンガポールドル	国債証券	10銘柄	0.4%	0.4%
マレーシアリンギット	国債証券	5銘柄	0.5%	0.5%
イスラエルシュケル	国債証券	5銘柄	0.5%	0.5%

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年4月28日-令和3年4月26日)

開示資料

決算