有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年7月11日-令和2年7月10日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	ノムラFOFs用 日本株ベータヘッジ戦略ファンド(適格機関投資家専用)	34,468,401	37,139,702
	国内株式アクティブバリューファンド(適格機関投資家専用)	33,498,750	29,733,490
	FOFs用ゴールド・ファンド 為替ヘッジあり(適格機関投資家専用)	33,155,207	42,843,158
	Wellington Emerging Markets Research Equity Fund Class J	918.249	8,912,524
	ウエリントン・ワールド・ボンド(適格機関投資家専用)	5,788,565	5,696,526
	グローバル株式コンセントレイト・ファンド(適格機関投資家専用)	3,773,383	4,506,173
	LM・ウエスタン・グローバル債券ファンド(適格機関投資家専用)	7,868,284	8,697,601
	FOFs用 米国株式LSファンドS(適格機関投資家専用)	29,059,768	29,518,912
	FOFs用コモディティLSアルファ・ファンドS(適格機関投資家専用)	21,618,573	24,258,200
	FOFs用グローバル・コモディティ(米ドル建て)・ファンドS(適格機関投資家専用)	23,856,998	14,588,554
	FOFs用 KIM マルチストラテジー リンクファンドS(適格機関投資家専用)	4,742,788	4,629,435
	FOFs用日本債券ツイン戦略ファンドS(適格機関投資家専用)	53,616,128	52,683,207
	FOFs用グローバルREITインデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	33,215,020	30,684,035
	FOFs用 国内株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	72,791,467	69,166,451
	FOFs用J-REITインデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	44,857,619	48,903,776
	FOFs用 ピクテ マルチストラテジー リンクファンドS(適格機関投資家専用)	28,958,333	30,191,957
	FOFs用新興国債券インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	3,632,587	3,438,243
	FOFs用世界物価連動債ファンドS(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	16,164,480	17,658,077
	FOFs用外国株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	58,253,801	72,724,045
	FOFs用世界ハイインカム入替戦略ファンドS(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	48,972,261	52,532,544
	FOFs用外国債券インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	38,173,365	39,505,615
	マニュライフFOFs用日本債券ストラテジックファンド(適格機関投資家専用)	53,777,996	52,659,413
投資信託受益証券 合計		650,244,692.249	680,671,638
投資証券	BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund - クラスS-JPY	1,483.941	15,007,941
	MA Hedge Fund Strategies Limited	761	7,548,884
投資証券 合計		2,244.941	22,556,825
合計			703,228,463

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。