有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/02/26-2023/02/27)

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券

			(単位:円)
種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	Jリート・インデックス・マザーファンド	2,345,913,877	6,022,664,696
	親投資信託受益証券 小計		6,022,664,696
	合 計		6,022,664,696

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

(参考)
三井住友・DC日本リートインデックスファンドは、「Jリート・インデックス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券です。
なお、以下に記載した状況は、監査の対象外です。
Jリート・インデックス・マザーファンド
(1)貸借対照表

		(単位:円)
	(2022年2月25日現在)	(2023年2月27日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	16,262,320	1,734,562
コール・ローン	542,703,235	42,186,285
投資証券	8,046,086,600	11,383,960,515
未収入金	-	358,785
未収配当金	109,704,750	155,678,878
前払金	2,922,000	1,516,000
差入委託証拠金	2,230,000	2,200,000
流動資産合計	8,719,908,905	11,587,635,025
資産合計	8,719,908,905	11,587,635,025
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	2,876,400	1,350,400
未払解約金	529,900,815	5,523,373
その他未払費用	292	227
流動負債合計	532,777,507	6,874,000
負債合計	532,777,507	6,874,000
純資産の部
元本等
元本	3,287,096,881	4,510,940,680
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,900,034,517	7,069,820,345
元本等合計	8,187,131,398	11,580,761,025
純資産合計	8,187,131,398	11,580,761,025
負債純資産合計	8,719,908,905	11,587,635,025

(2)注記表
(重要な会計方針の注記)

	項 目	自 2022年2月26日 至 2023年2月27日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。
		(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。
		(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
		(3) 時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。
2.	デリバティブの評価基準及び評価方法	先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場によっております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金の計上基準 受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)

	項 目	(2022年2月25日現在)	(2023年2月27日現在)
1.	当計算期間の末日における受益権の総数	3,287,096,881口	4,510,940,680口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額 2.4907円 (1万口当たりの純資産額24,907円)	1口当たり純資産額 2.5673円 (1万口当たりの純資産額25,673円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

	項 目	自 2022年2月26日 至 2023年2月27日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	(1) 金融商品の内容 1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、投資証券を組み入れております。
		2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
		当計算期間については、先物取引を行っております。
		3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
		(2) 金融商品に係るリスク 有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

	項 目	(2023年2月27日現在)
1.	貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1) 有価証券(投資証券) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。
		(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。
		(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
(2022年2月25日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

				(単位:円)
区 分	種 類	契 約 額 等		時 価	評価損益
			うち 1年超
市場取引	リート指数先物取引
	買建
	TREIT 先物 0403月	40,136,400	-	37,260,000	△2,876,400
	小計	40,136,400	-	37,260,000	△2,876,400
合 計		40,136,400	-	37,260,000	△2,876,400

(2023年2月27日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

				(単位:円)
区 分	種 類	契 約 額 等		時 価	評価損益
			うち 1年超
市場取引	リート指数先物取引
	買建
	TREIT 先物 0503月	38,280,400	-	36,930,000	△1,350,400
	小計	38,280,400	-	36,930,000	△1,350,400
合 計		38,280,400	-	36,930,000	△1,350,400

(注)1.時価の算定方法
リート指数先物取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。
このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2)リート指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)

自 2022年2月26日 至 2023年2月27日

市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。

(その他の注記)

(2022年2月25日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	3,017,517,799円
同期中における追加設定元本額	2,202,722,524円
同期中における一部解約元本額	1,933,143,442円
2022年2月25日現在の元本の内訳
アセットアロケーション・ファンド(安定型)	156,657,276円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)	263,167,836円
アセットアロケーション・ファンド(成長型)	155,927,338円
イオン・バランス戦略ファンド	3,549,904円
三井住友・DC日本リートインデックスファンド	1,884,709,895円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050	13,514,612円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)	55,206,577円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)	40,771,712円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)	134,083,111円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)	72,177,449円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)	57,685,577円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド	23,580,456円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060	1,792,224円
三井住友DS・国内リートインデックス年金ファンド	50,226,491円
日興FWS・Jリートインデックス	167,777,205円
三井住友DS・国内リートインデックス・ファンド	1,430,999円
SMAM・世界リート・インデックスファンドVA<適格機関投資家限定>	3,640,595円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定>	45,635,891円
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限定>	39,625,387円
SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定>	51,548,899円
SMDAM・リスクコントロール型バランスファンド2021‐05(リスク3%)<適格機関投資家限定>	64,387,447円
合 計	3,287,096,881円

(2023年2月27日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	3,287,096,881円
同期中における追加設定元本額	2,493,736,608円
同期中における一部解約元本額	1,269,892,809円
2023年2月27日現在の元本の内訳
アセットアロケーション・ファンド(安定型)	226,397,249円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)	303,741,098円
アセットアロケーション・ファンド(成長型)	146,354,780円
イオン・バランス戦略ファンド	44,480,773円
三井住友・DC日本リートインデックスファンド	2,345,913,877円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050	16,345,622円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)	68,293,308円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)	51,203,366円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)	183,019,784円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)	102,954,850円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)	82,033,861円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド	34,660,964円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060	2,085,974円
三井住友DS・国内リートインデックス年金ファンド	189,239,873円
日興FWS・Jリートインデックス	440,274,756円
三井住友DS・国内リートインデックス・ファンド	51,516,874円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2035	10,354円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2040	13,938円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2045	20,309円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2055	26,282円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2065	26,282円
SMAM・世界リート・インデックスファンドVA<適格機関投資家限定>	3,351,726円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定>	49,878,493円
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限定>	31,429,054円
SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定>	39,727,025円
SMDAM・リスクコントロール型バランスファンド2021‐05(リスク3%)<適格機関投資家限定>	97,940,208円
合 計	4,510,940,680円

(3)附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券

			(単位:円)
種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	エスコンジャパンリート投資法人	219	24,856,500
	サンケイリアルエステート投資法人	346	29,929,000
	SOSILA物流リート投資法人	551	71,960,600
	東海道リート投資法人	178	20,772,600
	日本アコモデーションファンド投資法人	380	231,800,000
	森ヒルズリート投資法人	1,295	198,135,000
	産業ファンド投資法人	1,645	236,715,500
	アドバンス・レジデンス投資法人	1,100	367,400,000
	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	808	166,367,200
	アクティビア・プロパティーズ投資法人	581	227,752,000
	GLP投資法人	3,551	512,409,300
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	526	164,112,000
	日本プロロジスリート投資法人	1,854	546,003,000
	星野リゾート・リート投資法人	192	144,000,000
	Oneリート投資法人	190	45,087,000
	イオンリート投資法人	1,261	187,510,700
	ヒューリックリート投資法人	1,030	156,560,000
	日本リート投資法人	357	117,988,500
	積水ハウス・リート投資法人	3,309	238,578,900
	トーセイ・リート投資法人	241	31,932,500
	ケネディクス商業リート投資法人	479	119,271,000
	ヘルスケア&メディカル投資法人	268	46,149,600
	サムティ・レジデンシャル投資法人	254	28,346,400
	野村不動産マスターファンド投資法人	3,557	536,039,900
	いちごホテルリート投資法人	178	21,182,000
	ラサールロジポート投資法人	1,348	210,692,400
	スターアジア不動産投資法人	1,381	75,816,900
	マリモ地方創生リート投資法人	165	20,790,000
	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	434	196,819,000
	大江戸温泉リート投資法人	170	11,220,000
	投資法人みらい	1,345	60,390,500
	森トラスト・ホテルリート投資法人	255	33,760,215
	三菱地所物流リート投資法人	377	152,496,500
	CREロジスティクスファンド投資法人	424	75,302,400
	ザイマックス・リート投資法人	174	19,940,400
	タカラレーベン不動産投資法人	477	43,311,600
	タカラレーベン不動産投 新	16	1,452,800
	アドバンス・ロジスティクス投資法人	479	65,383,500
	日本ビルファンド投資法人	1,283	736,442,000
	ジャパンリアルエステイト投資法人	1,100	628,100,000
	日本都市ファンド投資法人	5,550	564,990,000
	オリックス不動産投資法人	2,192	401,136,000
	日本プライムリアルティ投資法人	753	271,456,500
	NTT都市開発リート投資法人	1,059	143,600,400
	東急リアル・エステート投資法人	738	142,803,000
	グローバル・ワン不動産投資法人	810	89,343,000
	ユナイテッド・アーバン投資法人	2,462	374,224,000
	森トラスト総合リート投資法人	1,578	116,929,800
	インヴィンシブル投資法人	4,847	268,523,800
	フロンティア不動産投資法人	407	206,349,000
	平和不動産リート投資法人	754	117,850,200
	日本ロジスティクスファンド投資法人	742	219,928,800
	福岡リート投資法人	569	94,681,600
	ケネディクス・オフィス投資法人	641	204,479,000
	いちごオフィスリート投資法人	906	79,818,600
	大和証券オフィス投資法人	226	139,216,000
	阪急阪神リート投資法人	498	72,010,800
	スターツプロシード投資法人	190	44,650,000
	大和ハウスリート投資法人	1,658	460,924,000
	ジャパン・ホテル・リート投資法人	3,550	274,415,000
	大和証券リビング投資法人	1,491	169,377,600
	ジャパンエクセレント投資法人	1,012	124,476,000
	投資証券 小計		11,383,960,515
	合 計		11,383,960,515

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。