有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年9月27日-令和2年9月28日)

米国連続増配成長株マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

期 別	注記番号	2019年 9月26日現在	2020年 9月28日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
預金		397,566,786	77,162,273
金銭信託		19,411,336	7,586,677
コール・ローン		225,161,877	415,895,156
株式		11,689,639,342	9,119,817,281
未収入金		286,489,466	-
未収配当金		8,864,051	7,664,034
流動資産合計		12,627,132,858	9,628,125,421
資産合計		12,627,132,858	9,628,125,421
負債の部
流動負債
未払金		196,565,451	-
未払利息		339	354
その他未払費用		4,621	2,523
流動負債合計		196,570,411	2,877
負債合計		196,570,411	2,877
純資産の部
元本等
元本	*1	6,007,969,893	4,322,365,139
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		6,422,592,554	5,305,757,405
元本等合計		12,430,562,447	9,628,122,544
純資産合計	*2	12,430,562,447	9,628,122,544
負債純資産合計		12,627,132,858	9,628,125,421

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

期 別 項 目	自 2019年 9月27日 至 2020年 9月28日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、海外取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算
	原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理
	「投資信託財産の計算に関する規則」第60条及び第61条に基づいております。

(貸借対照表に関する注記)

2019年 9月26日現在				2020年 9月28日現在
*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数			*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数
			6,007,969,893口				4,322,365,139口
*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額			*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たりの純資産額	2.0690円			1口当たりの純資産額	2.2275円
		(10,000口当たりの純資産額	20,690円)			(10,000口当たりの純資産額	22,275円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

期 別 項 目	自 2018年 9月27日 至 2019年 9月26日	自 2019年 9月27日 至 2020年 9月28日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品を投資対象として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、売買目的の有価証券であります。保有する有価証券の詳細は、「附属明細表」に記載しております。当該有価証券を保有した際の主要なリスクは、価格変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、カントリーリスク及び流動性リスク等です。その他、保有するコール・ローン等の金銭債権及び金銭債務につきましては、信用リスク等を有しております。 なお、当ファンドでは、デリバティブ取引として、為替変動リスクを回避し、安定的な利益の確保を図ることを目的とした為替予約取引を利用しております。為替予約取引の主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスクです。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドの委託会社の運用委員会において、運用に関する内規の制定及び改廃、運用ガイドライン等運用のリスク管理に関する事項の決定を行うほか、リスク管理部及びコンプライアンス部において、「運用の指図に関する検証規程」に基づき、投資信託財産の運用の指図について、法令、投資信託協会諸規則、社内規程及び投資信託約款に定める運用の指図に関する事項の遵守状況を確認しております。また、運用分析会議におけるファンドの運用パフォーマンスの分析・検証・評価や、売買分析会議におけるファンドの組入有価証券の評価損率や格付状況、有価証券売買状況や組入状況の報告等により、全社的に投資リスクを把握し管理を行っております。 なお、デリバティブ取引の管理については、取引権限及び取引限度額等を定めた社内規定を制定しており、デリバティブ取引のうち店頭デリバティブ取引の執行については、運用部長の承認を得て行っております。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

期 別 項 目	2019年 9月26日現在	2020年 9月28日現在
1.貸借対照表額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則として全て時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	時価の算定方法は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。この他、コール・ローン等は短期間で決済され、時価は帳簿価格と近似していることから、当該帳簿価格を時価としております。	同左

(その他の注記)

1.元本の移動

2019年 9月26日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2018年 9月27日
期首元本額	3,700,789,913円
期首より2019年 9月26日までの追加設定元本額	5,217,670,748円
期首より2019年 9月26日までの一部解約元本額	2,910,490,768円
期末元本額	6,007,969,893円
2019年 9月26日現在の元本の内訳(*)
米国連続増配成長株オープン	5,321,501,478円
米国連続増配成長株オープン(3ヵ月決算型)	676,144,984円
DC米国連続増配成長株オープン	10,323,431円

2020年 9月28日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2019年 9月27日
期首元本額	6,007,969,893円
期首より2020年 9月28日までの追加設定元本額	601,332,727円
期首より2020年 9月28日までの一部解約元本額	2,286,937,481円
期末元本額	4,322,365,139円
2020年 9月28日現在の元本の内訳(*)
米国連続増配成長株オープン	3,853,920,277円
米国連続増配成長株オープン(3ヵ月決算型)	455,480,244円
DC米国連続増配成長株オープン	12,964,618円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額

2.有価証券関係

売買目的有価証券の当計算期間の損益に含まれた評価差額

2019年 9月26日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	898,342,892
合計	898,342,892

2020年 9月28日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	1,289,160,266
合計	1,289,160,266

3.デリバティブ取引関係
該当事項はありません。


附属明細表

1.有価証券明細表 ①株式

種類	通貨	銘柄	株数	評価額		備考
				単価	金額
株式	アメリカドル	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	5,500	290.71	1,598,905.00
		NUCOR CORP	20,000	45.25	905,000.00
		SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	1,600	697.45	1,115,920.00
		CUMMINS INC	4,500	208.63	938,835.00
		DOVER CORP	22,000	108.50	2,387,000.00
		EATON CORP PLC	16,000	99.96	1,599,360.00
		PARKER HANNIFIN CORP	7,200	199.98	1,439,856.00
		PENTAIR PLC	30,000	44.96	1,348,800.00
		ROPER TECHNOLOGIES INC	2,500	398.12	995,300.00
		IHS MARKIT LTD	12,000	77.78	933,360.00
		UNION PACIFIC CORP	8,000	198.15	1,585,200.00
		NIKE INC -CL B	11,000	124.23	1,366,530.00
		ACTIVISION BLIZZARD INC	8,500	80.98	688,330.00
		ALPHABET INC-CL A	900	1,439.06	1,295,154.00
		COMCAST CORP-CLASS A	20,000	46.15	923,000.00
		WALT DISNEY CO/THE	8,500	124.00	1,054,000.00
		AMAZON.COM INC	600	3,095.13	1,857,078.00
		GENUINE PARTS CO	7,600	94.10	715,160.00
		LOWE'S COS INC	10,000	159.55	1,595,500.00
		TARGET CORP	6,800	154.35	1,049,580.00
		COSTCO WHOLESALE CORP	3,300	342.58	1,130,514.00
		SYSCO CORP	12,000	62.01	744,120.00
		WALMART INC	7,000	137.27	960,890.00
		ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	29,000	46.08	1,336,320.00
		BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	12,000	74.50	894,000.00
		KIMBERLY-CLARK CORP	7,000	146.42	1,024,940.00
		PROCTER & GAMBLE CO/THE	12,500	137.62	1,720,250.00
		ABBOTT LABORATORIES	12,500	103.45	1,293,125.00
		ABIOMED INC	3,500	266.44	932,540.00
		ALIGN TECHNOLOGY INC	3,000	317.93	953,790.00
		COOPER COS INC/THE	3,000	333.24	999,720.00
		DEXCOM INC	2,200	402.36	885,192.00
		INTUITIVE SURGICAL INC	1,800	673.73	1,212,714.00
		MEDTRONIC PLC	7,000	103.16	722,120.00
		STERIS PLC	5,000	170.21	851,050.00
		VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	5,000	273.96	1,369,800.00
		ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	6,000	138.31	829,860.00
		HORIZON THERAPEUTICS PLC	15,000	78.25	1,173,750.00
		THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	5,500	422.29	2,322,595.00
		SIGNATURE BANK	9,000	84.00	756,000.00
		SVB FINANCIAL GROUP	7,000	229.59	1,607,130.00
		AMERIPRISE FINANCIAL INC	10,000	146.74	1,467,400.00
		BLACKROCK INC	2,000	547.81	1,095,620.00
		MSCI INC	4,500	352.96	1,588,320.00
		S&P GLOBAL INC	9,000	352.85	3,175,650.00
		T ROWE PRICE GROUP INC	20,000	125.22	2,504,400.00
		MARSH & MCLENNAN COS	9,400	112.96	1,061,824.00
		PRIMERICA INC	14,000	112.00	1,568,000.00
		PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	21,000	38.63	811,230.00
		REINSURANCE GROUP OF AMERICA	9,000	92.76	834,840.00
		ACCENTURE PLC-CL A	7,000	214.63	1,502,410.00
		ADOBE INC	2,200	479.78	1,055,516.00
		AKAMAI TECHNOLOGIES INC	8,000	111.47	891,760.00
		ANSYS INC	3,500	312.16	1,092,560.00
		AUTOMATIC DATA PROCESSING	5,000	134.54	672,700.00
		EPAM SYSTEMS INC	2,500	322.95	807,375.00
		MICROSOFT CORP	9,000	207.82	1,870,380.00
		PAYPAL HOLDINGS INC	3,000	187.25	561,750.00
		VISA INC-CLASS A SHARES	10,000	197.25	1,972,500.00
		VMWARE INC-CLASS A	5,000	141.65	708,250.00
		AMPHENOL CORP-CL A	9,000	105.66	950,940.00
		APPLE INC	10,000	112.28	1,122,800.00
		TE CONNECTIVITY LTD	10,000	95.37	953,700.00
		ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	3,000	257.46	772,380.00
	AMERICAN WATER WORKS CO INC	10,000	144.23	1,442,300.00
	NEXTERA ENERGY INC	10,500	281.82	2,959,110.00
	BROADCOM INC	2,600	356.80	927,680.00
	NVIDIA CORP	2,600	514.95	1,338,870.00
	QUALCOMM INC	10,000	114.50	1,145,000.00
	TERADYNE INC	7,500	77.71	582,862.50
計	銘柄数:70			86,550,415.50
				(9,119,817,281)
	組入時価比率:94.7%			100.0%
	合 計				9,119,817,281
					(9,119,817,281)

(注)1.小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

3.比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

②株式以外の有価証券

該当事項はありません。

2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表

該当事項はありません。