有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2021/12/09-2022/12/08)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2022年12月8日現在
種類	銘柄	券面総額(円)	評価額(円)	備考
投資信託受益証券	MFS外国株低ボラティリティ運用ファンドⅠ(適格機関投資家転売制限付)	342,796,796	738,212,900
投資信託受益証券 合計		342,796,796	738,212,900
親投資信託受益証券	ニッセイマネーマーケット マザーファンド	9,967	9,994
親投資信託受益証券 合計		9,967	9,994
合計			738,222,894

(注)投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「MFS外国株低ボラティリティ運用ファンドⅠ(適格機関投資家転売制限付)」投資信託証券及び「ニッセイマネーマーケット マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」及び「親投資信託受益証券」は、すべて同投資信託の受益証券及び同親投資信託の受益証券であります。
開示対象ファンドの開示対象期間末日(以下、「計算日」という。)における直近の同投資信託及び同親投資信託の状況は以下の通りでありますが、それらは監査意見の対象外であります。
財務諸表
MFS外国株低ボラティリティ運用ファンドⅠ(適格機関投資家転売制限付)
(1)貸借対照表

期別	第6期 2021年10月20日現在	第7期 2022年10月20日現在
科目	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	3,346,874	4,887,954
親投資信託受益証券	1,056,678,627	1,233,045,582
流動資産合計	1,060,025,501	1,237,933,536
資産合計	1,060,025,501	1,237,933,536
負債の部
流動負債
未払受託者報酬	73,873	110,660
未払委託者報酬	2,620,346	3,925,100
未払利息	5	8
その他未払費用	209,574	209,574
流動負債合計	2,903,798	4,245,342
負債合計	2,903,798	4,245,342
純資産の部
元本等
元本	575,773,945	566,952,692
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	481,347,758	666,735,502
元本等合計	1,057,121,703	1,233,688,194
純資産合計	1,057,121,703	1,233,688,194
負債純資産合計	1,060,025,501	1,237,933,536

(2)損益及び剰余金計算書

項目	第6期 自 2020年10月21日 至 2021年10月20日	第7期 自 2021年10月21日 至 2022年10月20日
科目	金額(円)	金額(円)
営業収益
有価証券売買等損益	191,764,595	201,955,697
営業収益合計	191,764,595	201,955,697
営業費用
支払利息	9	15
受託者報酬	123,475	213,084
委託者報酬	4,379,544	7,558,122
その他費用	418,000	418,000
営業費用合計	4,921,028	8,189,221
営業利益又は営業損失(△)	186,843,567	193,766,476
経常利益又は経常損失(△)	186,843,567	193,766,476
当期純利益又は当期純損失(△)	186,843,567	193,766,476
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	3,543,859	8,809,779
期首剰余金又は期首欠損金(△)	130,371,603	481,347,758
剰余金増加額又は欠損金減少額	173,607,236	55,551,770
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	173,607,236	55,551,770
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,930,789	55,120,723
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,930,789	55,120,723
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	481,347,758	666,735,502

(3)注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従い、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		第6期 (2021年10月20日現在)	第7期 (2022年10月20日現在)
1.	当該計算期間の末日における受益権総数	575,773,945口	566,952,692口
2.	1口当たり純資産額	1.8360円	2.1760円
	(1万口当たり純資産額)	(18,360円)	(21,760円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

	第6期 自 2020年10月21日 至 2021年10月20日	第7期 自 2021年10月21日 至 2022年10月20日
1.分配金の計算過程	計算期間末における費用控除後の配当等収益(13,679,034円)、費用控除後の有価証券売買等損益(163,800,760円)、収益調整金(234,753,388円)、及び分配準備積立金(69,114,576円)により、分配対象収益は481,347,758円(1万口当たり8,359.97円)ですが、基準価額の水準、市況動向等を勘案して、分配は見送り(0円)としております。	計算期間末における費用控除後の配当等収益(23,759,169円)、費用控除後の有価証券売買等損益(161,197,528円)、収益調整金(262,042,768円)、及び分配準備積立金(219,736,037円)により、分配対象収益は666,735,502円(1万口当たり11,759.94円)ですが、基準価額の水準、市況動向等を勘案して、分配は見送り(0円)としております。
2.資産運用の権限を再委託する場合の当該委託費用	投資信託財産の運用の指図にかかる権限の一部を委託するために要する費用	投資信託財産の運用の指図にかかる権限の一部を委託するために要する費用
	1,980,798円	3,418,418円
	なお、当ファンドの主要な投資対象である親投資信託「MFS外国株低ボラティリティ運用 マザーファンドI」の運用の指図に係る権限の一部を委託しており、当該マザーファンドに係る費用のうち、当ファンドが負担している金額を含めて記載しております。	同左

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第6期 自 2020年10月21日 至 2021年10月20日	第7期 自 2021年10月21日 至 2022年10月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資して運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容および金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券(親投資信託受益証券)、コール・ローン等の金銭債権および金銭債務であります。これらは、市場リスク、流動性リスクおよび信用リスクなどに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	取引の管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同施行規則、一般社団法人投資信託協会の諸規則、信託約款、管理体制等を定めた社内規則に従い、リスク管理担当部門が日々遵守状況を確認し、問題があると判断した場合は速やかに対応できる体制となっております。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

	第6期 (2021年10月20日現在)	第7期 (2022年10月20日現在)
1.貸借対照表計上額、時価および差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定の方法	親投資信託受益証券につきましては、重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。その他の科目につきましては、これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。	親投資信託受益証券につきましては、重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれることもあります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.金銭債権の計算期間末日後の償還予定額	金銭債権は全て1年以内に償還予定であります。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 本書における開示対象ファンドの当該計算期間における元本額の変動

区分	第6期 自 2020年10月21日 至 2021年10月20日	第7期 自 2021年10月21日 至 2022年10月20日
期首元本額	345,166,520円	575,773,945円
期中追加設定元本額	246,082,776円	57,198,242円
期中一部解約元本額	15,475,351円	66,019,495円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

第6期(2021年10月20日現在)

種類	最終の計算期間(自 2020年10月21日 至 2021年10月20日)の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	187,332,687
合計	187,332,687

第7期(2022年10月20日現在)

種類	最終の計算期間(自 2021年10月21日 至 2022年10月20日)の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	191,845,692
合計	191,845,692

(デリバティブ取引等に関する注記)
当ファンドは、デリバティブ取引を行っておりませんので、該当事項はありません。
(4)附属明細表

① 有価証券明細表 A.株式

該当事項はありません。

B.株式以外の有価証券

種 類	銘 柄	券面総額(口)	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	MFS外国株低ボラティリティ運用 マザーファンドI	542,857,085	1,233,045,582
合計		542,857,085	1,233,045,582

② 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
④ 不動産等明細表
該当事項はありません。
⑤ 商品明細表
該当事項はありません。
⑥ 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
⑦ その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
⑧ 借入金明細表
該当事項はありません。
ニッセイマネーマーケット マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2022年12月8日現在
資産の部
流動資産
金銭信託	1,234,821
コール・ローン	19,137,831
地方債証券	30,079,986
未収利息	79,062
前払費用	11,307
流動資産合計	50,543,007
資産合計	50,543,007
負債の部
流動負債
未払解約金	5
その他未払費用	31
流動負債合計	36
負債合計	36
純資産の部
元本等
元本	50,401,683
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	141,288
元本等合計	50,542,971
純資産合計	50,542,971
負債純資産合計	50,543,007

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2021年12月9日至 2022年12月8日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	地方債証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。ただし、買付後の最初の利払日までは個別法に基づいております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。ただし、償還までの残存期間が1年以内の債券については、償却原価法によっております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			2022年12月8日現在
1.		本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	50,382,102円
		同期中追加設定元本額	19,946円
		同期中一部解約元本額	365円
		元本の内訳
		ファンド名
		ニッセイグローバル好配当株式プラス(毎月決算型)	10,000円
		ニッセイマネーマーケットファンド(適格機関投資家限定)	49,952,807円
		ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド(毎月決算型)	9,994円
		ピムコ世界債券戦略ファンド(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり)	9,986円
		ピムコ世界債券戦略ファンド(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし)	9,986円
		ピムコ世界債券戦略ファンド(年1回決算型) Cコース(為替ヘッジあり)	9,984円
		ピムコ世界債券戦略ファンド(年1回決算型) Dコース(為替ヘッジなし)	9,984円
		ニッセイアメリカ高配当株ファンド(毎月決算型)	9,984円
		ニッセイアメリカ高配当株ファンド(年2回決算型)	9,984円
		ニッセイ世界高配当株ファンド(毎月決算型)	9,984円
		ニッセイ世界高配当株ファンド(年2回決算型)	9,984円
		通貨選択型ニッセイ世界高配当株ファンド(毎月決算型)	9,984円
		通貨選択型ニッセイ世界高配当株ファンド(年2回決算型)	9,984円
		ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・通貨プレミアムコース)	9,977円
		ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・為替ヘッジありコース)	9,977円
		ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・為替ヘッジなしコース)	9,977円
		JPX日経400アクティブ・オープン 米ドル投資型	9,976円
		JPX日経400アクティブ・プレミアム・オープン(毎月決算型)	9,976円
		ニッセイ・オーストラリア・リート・オープン(毎月決算型)	9,974円
		ニッセイ・オーストラリア・リート・オープン(年2回決算型)	9,974円
		ニッセイ/MFS外国株低ボラティリティ運用ファンド	9,967円
		ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジあり)	9,967円
		ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジなし)	9,967円
		ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド(資産成長型)	9,968円
		ニッセイ/コムジェスト新興国成長株ファンド(資産成長型)	9,969円
		ニッセイ/コムジェスト新興国成長株ファンド(年2回決算型)	9,969円
		ニッセイAI関連株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)	9,969円
		ニッセイAI関連株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)	9,969円
		ニッセイ/TCW債券戦略ファンド(3ヵ月決算型・為替ヘッジあり)	9,969円
		ニッセイ/TCW債券戦略ファンド(3ヵ月決算型・為替ヘッジなし)	9,969円
		ニッセイ/TCW債券戦略ファンド(資産成長型・為替ヘッジあり)	9,969円
		ニッセイ/TCW債券戦略ファンド(資産成長型・為替ヘッジなし)	9,969円
		ニッセイ/シュローダー・グローバルCBファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)	9,970円
		ニッセイ/シュローダー・グローバルCBファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)	9,970円
		ニッセイ/シュローダー・グローバルCBファンド(資産成長型・為替ヘッジあり)	9,970円
		ニッセイ/シュローダー・グローバルCBファンド(資産成長型・為替ヘッジなし)	9,970円
		グローバル・ディスラプター成長株ファンド(予想分配金提示型)	9,972円
		グローバル・ディスラプター成長株ファンド(資産成長型)	9,972円
		ニッセイ新興国テクノロジー関連株式ファンド(予想分配金提示型)	9,972円
		ニッセイ新興国テクノロジー関連株式ファンド(資産成長型)	9,972円
		限定追加型・繰上償還条項付 ニッセイ世界リカバリー株式厳選ファンド(為替ヘッジあり)	9,973円
		限定追加型・繰上償還条項付 ニッセイ世界リカバリー株式厳選ファンド(為替ヘッジなし)	9,973円
		ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(毎月決算型・為替ヘッジあり)	9,968円
		ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(毎月決算型・為替ヘッジなし)	9,968円
		ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)	9,968円
		ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)	9,968円
		計	50,401,683円
2.		受益権の総数	50,401,683口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 2021年12月9日至 2022年12月8日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同施行規則、投資信託協会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等を定めた社内規則に従い、運用部門が決裁担当者の承認を得て行っております。また、リスク管理部門が日々遵守状況を確認し、市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のモニターを行い、問題があると判断した場合は速やかに対応できる体制となっております。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		2022年12月8日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。(2)デリバティブ取引該当事項はありません。(3)上記以外の金融商品上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2022年12月8日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
地方債証券	-
合計	-

(注)「当期間の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2022年10月18日から2022年12月8日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	2022年12月8日現在
1口当たり純資産額	1.0028円
(1万口当たり純資産額)	(10,028円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2022年12月8日現在
種類	銘柄	券面総額(円)	評価額(円)	備考
地方債証券	第193回 神奈川県公募公債	10,000,000	10,002,469
	第374回 大阪府公募公債(10年)	10,000,000	10,059,913
	平成24年度第2回 新潟県公募公債	10,000,000	10,017,604
地方債証券 合計		30,000,000	30,079,986
合計			30,079,986

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。