純資産

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年9月15日-令和1年9月17日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年9月15日-令和1年9月17日)で絞込み

個別

2018年9月14日: 1億9704万
2019年9月17日 -2.01%: 1億9308万

有報情報

#1 その他、資産管理等の概要（連結）

B やむを得ない事情が発生したとき
C ファンドの純資産総額が30億円を下回ることとなった場合
(ロ)委託会社は、基準価額が一定水準(設定日以降の基準価額の最高値から90%の水準とします。)以下に下落した場合には、基準価額が一定水準以下に下落した日の翌営業日から組入資産を売却し、円建の短期金融資産等を中心とした安定運用に切り替えを行い、ファンド全体が安定運用に入った後、受託会社と合意のうえ、この投資信託契約を解約し、信託を終了させます。この場合において、委託会社はあらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。ただし、基準価額が一定水準以下に下落した日から満期償還日までの期間が短い場合には、投資信託契約の解約は行いません。

2019/12/17 9:07

#2 その他の手数料等（連結）

② 委託会社は、前記①の信託事務の処理等に要する諸費用の支払いを投資信託財産のために行い、支払金額の支弁を投資信託財産から受けることができます。この場合、委託会社は、現に投資信託財産のために支払った金額の支弁を受ける際に、あらかじめ受領する金額に上限を付することができます。また、委託会社は、実際に支払う金額の支弁を受ける代わりに、かかる諸費用の金額をあらかじめ合理的に見積もったうえで、実際の費用額にかかわらず固定率または固定金額にて投資信託財産からその支弁を受けることができます。この場合、委託会社は投資信託財産の規模等を考慮して、信託の設定時または期中にあらかじめ定めた範囲内でかかる上限、固定率または固定金額を変更することができます。
③ 前記②において信託事務の処理等に要する諸費用の固定率または固定金額を定める場合、かかる費用の額は計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に応じて計算し、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき当該消費税等相当額とともに投資信託財産中より支弁します。
④ 組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、投資信託財産が負担します。このほかに、売買委託手数料に対する消費税等相当額、先物取引、オプション取引等およびコール・ローンの取引等に要する費用ならびに外国における資産の保管等に要する費用についても投資信託財産が負担します。投資信託財産の金融商品取引等に伴う手数料や税金は投資信託財産が負担しますが、売買委託手数料等は国や市場によって異なります。また、売買金額によっても異なります。当該諸費用は運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することはできません。

2019/12/17 9:07

#3 その他投資資産の主要なもの（連結）

比率
(%)株価指数先物取引日本大阪取引所ミニ日経225先物買建2円4,362,000.004,352,0002.25(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額比率をいいます。
(注2)評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2019/12/17 9:07

#4 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

② 営業の概況
2019年9月末日現在、委託会社の運用する投資信託の本数、純資産額の合計額は以下の通りです。
e border="1" width="512">種類本数純資産

2019/12/17 9:07

#5 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、投資信託財産の純資産総額に対し年率1.144%(税抜1.04%)を乗じて得た金額とし、ファンドの計算期間を通じて毎日、費用計上されます。
信託報酬の配分は次の通りとします。

2019/12/17 9:07

#6 投資リスク（連結）

d.基準価額がフロア水準以下に下落してから満期償還日までの期間が短い場合には繰上償還を行いません。
e.ファンドの純資産総額が30億円を下回った場合等には、信託を終了させることがあります。
③ 換金の中止

2019/12/17 9:07

#7 投資制限（連結）

(イ)株式の投資割合には制限を設けません。
(ロ)外貨建資産への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の50%以下とします。
(ハ)投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。

2019/12/17 9:07

#8 投資対象（連結）

④ 前記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は信託金を、前記③の1.から6.に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
⑤ 委託会社は、投資信託財産に属する投資信託証券(上場投資信託証券(金融商品取引所に上場等され、かつ当該取引所において常時売却可能(市場急変等により一時的に流動性が低下している場合を除きます。)な投資信託証券)を除きます。)の時価総額が投資信託財産の純資産総額の5%を超えることとなる投資の指図をしません。

2019/12/17 9:07

#9 投資有価証券の主要銘柄（連結）

比率
(%)1日本国債証券第846回国庫短期証券20,000,000100.0120,003,160100.0020,001,74002019/10/2110.372日本投資信託受益証券NEXT FUNDS REIT NOMURA ETF7,5432,261.0017,054,7232,336.0017,620,448――9.143日本投資信託受益証券ISHARES NIKKEI 225 ETF66522,560.0015,002,40022,430.0014,915,950――7.734アメリカ投資証券SPDR GOLD SHARES83015,251.2512,658,54115,223.1912,635,252――6.555アメリカ投資証券ISHARES 7-10 YEAR TREASURY B1,02211,976.9612,240,45412,128.0412,394,866――6.436アイルランド投資証券ISHARES USD TREASURY 7-10YR53522,114.9611,831,50722,384.7611,975,850――6.217日本投資信託受益証券NOMURA NIKKEI 225 ETF51022,470.0011,459,70022,350.0011,398,500――5.918アメリカ投資証券ISHARES TIPS BOND ETF77812,500.379,725,29012,539.229,755,516――5.069アイルランド投資証券ISHARES USD TRES 20PLUS YR8,490558.164,738,797577.264,900,972――2.54(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

2019/12/17 9:07

#10 投資状況（連結）

信託財産の構成

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	77,163,852	40.03
合計(純資産総額)		192,762,946	100.00

e border="1" width="652">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券日本20,001,74010.37投資信託受益証券日本43,934,89822.79投資証券アメリカ34,785,63418.04アイルランド16,876,8228.75小計51,662,45626.80現金・預金・その他の資産(負債控除後)―77,163,85240.03合計(純資産総額)192,762,946100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計比率をいいます。
その他の資産の投資状況

2019/12/17 9:07

#11 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

		評価・換算差額等		純資産合計
		その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計	純資産合計
当期首残高		679	679	14,891,701
当期変動額
	剰余金の配当			△5,954,687
	当期純利益			1,585,357
	株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	4,808	4,808	4,808
当期変動額合計		4,808	4,808	△4,364,522
当期末残高		5,488	5,488	10,527,179

第38期(自平成30年1月1日至平成30年12月31日)

2019/12/17 9:07

#12 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの

2019/12/17 9:07

#13 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
2019年9月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

2019/12/17 9:07

#14 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
2019年9月末日現在

2019/12/17 9:07

#15 資産の評価（連結）

① 基準価額の算定
基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した受益権1口当たりの価額をいいます。ただし、便宜上1万口単位に換算した価額で表示されます。
ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

2019/12/17 9:07