有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年12月18日-令和1年12月16日)

日本連続増配成長株マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

期 別	注記番号	2018年12月17日現在	2019年12月16日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
金銭信託		61,658,403	28,800,901
コール・ローン		771,228,974	440,867,327
株式		16,139,849,900	19,954,909,500
未収入金		-	430,244,627
未収配当金		7,310,525	4,587,500
流動資産合計		16,980,047,802	20,859,409,855
資産合計		16,980,047,802	20,859,409,855
負債の部
流動負債
未払金		-	105,248,373
未払解約金		-	59,138,666
未払利息		1,690	724
その他未払費用		2,729	3,499
流動負債合計		4,419	164,391,262
負債合計		4,419	164,391,262
純資産の部
元本等
元本	*1	14,127,174,491	15,562,922,012
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		2,852,868,892	5,132,096,581
元本等合計		16,980,043,383	20,695,018,593
純資産合計	*2	16,980,043,383	20,695,018,593
負債純資産合計		16,980,047,802	20,859,409,855

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

期 別 項 目	自 2018年12月18日 至 2019年12月16日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は第一種金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

2018年12月17日現在				2019年12月16日現在
*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数			*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数
			14,127,174,491口				15,562,922,012口
*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額			*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たりの純資産額	1.2019円			1口当たりの純資産額	1.3298円
		(10,000口当たりの純資産額	12,019円)			(10,000口当たりの純資産額	13,298円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

期 別 項 目	自 2017年12月16日 至 2018年12月17日	自 2018年12月18日 至 2019年12月16日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品を投資対象として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、売買目的の有価証券であります。保有する有価証券の詳細は、「附属明細表」に記載しております。当該有価証券を保有した際の主要なリスクは、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等です。その他、保有するコール・ローン等の金銭債権及び金銭債務につきましては、信用リスク等を有しております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドの委託会社の運用委員会において、運用に関する内規の制定及び改廃、運用ガイドライン等運用のリスク管理に関する事項の決定を行うほか、リスク管理部及びコンプライアンス部において、「運用の指図に関する検証規程」に基づき、投資信託財産の運用の指図について、法令、投資信託協会諸規則、社内規程及び投資信託約款に定める運用の指図に関する事項の遵守状況を確認しております。また、運用分析会議におけるファンドの運用パフォーマンスの分析・検証・評価や、売買分析会議におけるファンドの組入有価証券の評価損率や格付状況、有価証券売買状況や組入状況の報告等により、全社的に投資リスクを把握し管理を行っております。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

期 別 項 目	2018年12月17日現在	2019年12月16日現在
1.貸借対照表額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則として全て時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	時価の算定方法は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。この他、コール・ローン等は短期間で決済され、時価は帳簿価格と近似していることから、当該帳簿価格を時価としております。	同左

(その他の注記)

1.元本の移動

2018年12月17日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2017年12月16日
期首元本額	5,947,996,316円
期首より2018年12月17日までの追加設定元本額	8,879,590,779円
期首より2018年12月17日までの一部解約元本額	700,412,604円
期末元本額	14,127,174,491円
2018年12月17日現在の元本の内訳(*)
日本連続増配成長株オープン	8,671,048,067円
DC日本連続増配成長株オープン	7,100,541円
日本連続増配成長株ファンド18-07(繰上償還条項付)	5,449,025,883円
日本連続増配成長株ファンド19-03(繰上償還条項付)	-円
リスク抑制型・4資産バランスファンド	-円
日本連続増配成長株ファンド(ベータヘッジ型)19-04(適格機関投資家専用)	-円
日本連続増配成長株ファンド(ベータヘッジ型)19-07(適格機関投資家専用)	-円

2019年12月16日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2018年12月18日
期首元本額	14,127,174,491円
期首より2019年12月16日までの追加設定元本額	5,562,734,096円
期首より2019年12月16日までの一部解約元本額	4,126,986,575円
期末元本額	15,562,922,012円
2019年12月16日現在の元本の内訳(*)
日本連続増配成長株オープン	6,631,530,159円
DC日本連続増配成長株オープン	7,496,255円
日本連続増配成長株ファンド18-07(繰上償還条項付)	4,504,503,150円
日本連続増配成長株ファンド19-03(繰上償還条項付)	1,015,791,389円
リスク抑制型・4資産バランスファンド	295,446,728円
日本連続増配成長株ファンド(ベータヘッジ型)19-04(適格機関投資家専用)	1,765,759,366円
日本連続増配成長株ファンド(ベータヘッジ型)19-07(適格機関投資家専用)	1,342,394,965円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額

2.有価証券関係

売買目的有価証券の当計算期間の損益に含まれた評価差額

2018年12月17日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△712,081,575
合計	△712,081,575

2019年12月16日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	2,030,087,390
合計	2,030,087,390

3.デリバティブ取引関係
該当事項はありません。


附属明細表

1.有価証券明細表 ①株式

種類	通貨	銘柄	株数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	ショーボンドホールディングス	110,200	4,520.00	498,104,000
		東鉄工業	35,700	3,265.00	116,560,500
		大和ハウス工業	62,600	3,435.00	215,031,000
		積水ハウス	148,600	2,367.50	351,810,500
		ヤクルト本社	21,300	6,190.00	131,847,000
		アサヒグループホールディングス	63,400	5,154.00	326,763,600
		キユーピー	172,300	2,477.00	426,787,100
		日本たばこ産業	42,100	2,514.50	105,860,450
		ゴールドウイン	26,200	8,080.00	211,696,000
		日産化学	23,300	4,755.00	110,791,500
		積水化学工業	130,800	1,913.00	250,220,400
		日油	69,600	3,735.00	259,956,000
		花王	70,700	8,972.00	634,320,400
		ミルボン	19,100	6,140.00	117,274,000
		小林製薬	35,000	9,060.00	317,100,000
		タカラバイオ	191,100	2,072.00	395,959,200
		ユニ・チャーム	87,500	3,640.00	318,500,000
		アステラス製薬	216,700	1,850.00	400,895,000
		ロート製薬	146,300	3,360.00	491,568,000
		ブリヂストン	23,300	4,277.00	99,654,100
		ニチアス	77,000	2,731.00	210,287,000
		リンナイ	27,000	8,620.00	232,740,000
		三浦工業	66,000	3,790.00	250,140,000
		栗田工業	69,500	3,220.00	223,790,000
		竹内製作所	119,200	1,682.00	200,494,400
		富士電機	95,300	3,475.00	331,167,500
		富士通ゼネラル	113,800	2,418.00	275,168,400
		シスメックス	30,200	7,532.00	227,466,400
		スタンレー電気	33,200	3,175.00	105,410,000
		テルモ	131,000	3,875.00	507,625,000
		ピジョン	41,900	4,085.00	171,161,500
		小田急電鉄	25,700	2,594.00	66,665,800
		西日本旅客鉄道	52,200	9,570.00	499,554,000
		東海旅客鉄道	15,000	22,130.00	331,950,000
		ハマキョウレックス	54,500	3,535.00	192,657,500
		日立物流	19,800	3,010.00	59,598,000
		上組	29,500	2,404.00	70,918,000
		NECネッツエスアイ	73,000	3,580.00	261,340,000
		GMOペイメントゲートウェイ	15,300	7,230.00	110,619,000
		日本オラクル	22,400	10,070.00	225,568,000
		伊藤忠テクノソリューションズ	148,900	3,040.00	452,656,000
		大塚商会	53,400	4,660.00	248,844,000
		日本ユニシス	27,000	3,545.00	95,715,000
		日本電信電話	77,900	5,586.00	435,149,400
		KDDI	190,700	3,214.00	612,909,800
		光通信	8,700	26,800.00	233,160,000
		SCSK	18,000	5,800.00	104,400,000
		アルフレッサ ホールディングス	92,700	2,288.00	212,097,600
		第一興商	46,400	5,440.00	252,416,000
		アズワン	55,200	9,830.00	542,616,000
		長瀬産業	144,600	1,666.00	240,903,600
		豊田通商	111,200	4,000.00	444,800,000
		サンエー	24,400	4,955.00	120,902,000
		MonotaRO	86,300	2,803.00	241,898,900
		J.フロント リテイリング	82,400	1,492.00	122,940,800
		コスモス薬品	5,600	22,920.00	128,352,000
		パン・パシフィック・インターナショナルホ	355,100	1,819.00	645,926,900
		イズミ	14,300	4,070.00	58,201,000
		ニトリホールディングス	23,500	17,490.00	411,015,000
		セブン銀行	724,600	359.00	260,131,400
		山口フィナンシャルグループ	133,500	777.00	103,729,500
		芙蓉総合リース	15,400	7,270.00	111,958,000
		みずほリース	35,500	3,370.00	119,635,000
		東京センチュリー	21,600	5,940.00	128,304,000
	オリックス	191,700	1,844.50	353,590,650
	三菱UFJリース	189,000	703.00	132,867,000
	野村不動産ホールディングス	45,000	2,660.00	119,700,000
	スターツコーポレーション	91,900	2,766.00	254,195,400
	日本M&Aセンター	166,200	3,780.00	628,236,000
	カカクコム	179,000	2,703.00	483,837,000
	ベネフィット・ワン	97,600	2,244.00	219,014,400
	エムスリー	161,300	3,085.00	497,610,500
	ユー・エス・エス	56,300	2,098.00	118,117,400
	リログループ	89,500	2,953.00	264,293,500
	セコム	22,300	9,855.00	219,766,500
計	銘柄数:75			19,954,909,500
	組入時価比率:96.4%			100.0%
	合 計				19,954,909,500

(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

②株式以外の有価証券

該当事項はありません。

2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表

該当事項はありません。