有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年9月22日-令和4年9月20日)

楽天・世界債券(為替ヘッジ付)マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2021年 9月21日現在	2022年 9月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	22,083,054	76,915,546
投資信託受益証券	3,131,531,018	2,659,901,314
流動資産合計	3,153,614,072	2,736,816,860
資産合計	3,153,614,072	2,736,816,860
負債の部
流動負債
未払金	-	68,000,000
未払解約金	2,093,000	12,000
未払利息	60	210
流動負債合計	2,093,060	68,012,210
負債合計	2,093,060	68,012,210
純資産の部
元本等
元本	3,173,662,449	2,965,640,967
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△22,141,437	△296,836,317
元本等合計	3,151,521,012	2,668,804,650
純資産合計	3,151,521,012	2,668,804,650
負債純資産合計	3,153,614,072	2,736,816,860

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資信託受益証券の市場価格又は基準価額に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	有価証券売買等損益の計上基準
	約定日基準で計上しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

項目		2021年 9月21日現在		2022年 9月20日現在
1.	計算期間末日における受益権の総数		3,173,662,449口		2,965,640,967口
2.	元本の欠損		22,141,437円		296,836,317円
3.	計算期間末日における1口当たり純資産額	1口当たり純資産額	0.9930円	1口当たり純資産額	0.8999円
		(10,000口当たり純資産額)	(9,930円)	(10,000口当たり純資産額)	(8,999円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2021年 9月22日 至 2022年 9月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託として、信託約款に規定する「運用の基本方針」に基づき金融商品を保有しております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、売買目的有価証券のほか、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務を保有しております。当該金融商品は価格変動リスク、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。
3.金融商品に係るリスクの管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類ごとに行っております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

項目	2021年 9月21日現在	2022年 9月20日現在
1.貸借対照表計上額と時価との差額	貸借対照表計上額は原則として時価で計上されているため、差額はありません。	貸借対照表計上額は原則として時価で計上されているため、差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。	重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	該当事項はありません。
	(3)上記以外の金銭債権及び金銭債務	(3)上記以外の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2021年 9月21日現在	2022年 9月20日現在
	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△4,714,291	△14,060,440
合計	△4,714,291	△14,060,440

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

自 2020年 9月24日 至 2021年 9月21日	自 2021年 9月22日 至 2022年 9月20日
市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はありません。	市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

項目	自 2020年 9月24日 至 2021年 9月21日	自 2021年 9月22日 至 2022年 9月20日
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2020年 9月24日	2021年 9月22日
期首元本額	2,265,980,982円	3,173,662,449円
期中追加設定元本額	1,181,301,537円	1,471,605,246円
期中一部解約元本額	273,620,070円	1,679,626,728円
元本の内訳
楽天・世界債券(為替ヘッジ付)ファンド	1,613,778,042円	322,542,578円
楽天ターゲットイヤー2030	836,131,390円	1,284,683,234円
楽天ターゲットイヤー2040	464,894,196円	875,281,828円
楽天ターゲットイヤー2050	258,858,821円	483,133,327円

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

種 類	銘 柄	券面総額	評価額(円)	備考
投資信託受益証券	iシェアーズ・コア 米国債7-10年ETF(為替ヘッジあり)	3	5,901
	ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー グローバル・ショート・フィクスト・インカム・ファンド	2,790,080.573	2,659,895,413
合計		2,790,083.573	2,659,901,314

券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。