有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年10月19日-令和4年4月18日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
 
(2)株式以外の有価証券

			(単位:円)
種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備 考
親投資信託受益証券	東京海上・グローバルヘルスケアREITマザーファンド	7,163,618,614	11,771,258,106
親投資信託受益証券 合計		7,163,618,614	11,771,258,106
合計		7,163,618,614	11,771,258,106

 
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
 
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。
 
 
(ご参考)
当ファンドは、「東京海上・グローバルヘルスケアREITマザーファンド」を主要な投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同ファンドの受益証券です。なお、同ファンドの状況は次のとおりです。
なお、以下に記載した情報は監査の対象ではありません。
 

「東京海上・グローバルヘルスケアREITマザーファンド」の状況

 
(1)貸借対照表

		[2021年10月18日現在]	[2022年 4月18日現在]
区 分	注記 番号	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		1,197,879,839	1,101,800,196
コール・ローン		1,198,713,358	1,456,453,444
投資証券		89,221,845,805	77,399,506,133
派生商品評価勘定		256,901	10,453
未収入金		762,201,480	―
未収配当金		76,759,169	91,950,298
流動資産合計		92,457,656,552	80,049,720,524
資産合計		92,457,656,552	80,049,720,524
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		―	85,486
未払金		707,937,635	―
未払解約金		947,366,970	857,796,896
未払利息		1,829	934
流動負債合計		1,655,306,434	857,883,316
負債合計		1,655,306,434	857,883,316
純資産の部
元本等
元本	※1	59,617,667,884	48,193,361,866
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		31,184,682,234	30,998,475,342
元本等合計		90,802,350,118	79,191,837,208
純資産合計		90,802,350,118	79,191,837,208
負債純資産合計		92,457,656,552	80,049,720,524

 
 
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	区 分	自 2021年10月19日 至 2022年 4月18日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として本書における開示対象ファンドの特定期間末日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には、発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

 
(重要な会計上の見積りに関する注記)

自 2021年 4月20日 至 2021年10月18日	自 2021年10月19日 至 2022年 4月18日
本書における開示対象ファンドの当特定期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが、本書における開示対象ファンドの翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクを識別していないため、注記を省略しております。	同左

 
(貸借対照表に関する注記)

	区 分	[2021年10月18日現在]	[2022年 4月18日現在]
1.※1	本書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	69,161,338,385円	59,617,667,884円
	同期中における追加設定元本額	4,472,228,976円	1,654,986,882円
	同期中における一部解約元本額	14,015,899,477円	13,079,292,900円
	同期末における元本額	59,617,667,884円	48,193,361,866円
	元本の内訳*
	東京海上・グローバルヘルスケアREITオープン(毎月決算型)	24,613,143,963円	20,683,443,962円
	東京海上・グローバルヘルスケアREITオープン(年1回決算型)	15,711,858,431円	13,032,321,779円
	東京海上・グローバルヘルスケアREITオープン(為替ヘッジあり)(毎月決算型)	9,290,798,168円	7,163,618,614円
	東京海上・グローバルヘルスケアREITオープン(為替ヘッジあり)(年1回決算型)	10,001,867,322円	7,313,977,511円
	計	59,617,667,884円	48,193,361,866円
2.※1	本書における開示対象ファンドの特定期間末日における当該親投資信託の受益権の総数	59,617,667,884口	48,193,361,866口

(注)*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
 
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

	区 分	自 2021年 4月20日 至 2021年10月18日	自 2021年10月19日 至 2022年 4月18日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行なっております。	同左
2.	金融商品の内容及びその リスク	当ファンドが運用する主な金融商品は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券及びデリバティブ取引であります。デリバティブ取引には、為替予約取引が含まれております。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
3.	金融商品に係るリスク管理 体制	委託会社のリスク管理体制は、担当運用部が自主管理を行うと同時に、担当運用部とは独立した部門において厳格に実施される体制としています。 法令等の遵守状況についてはコンプライアンス部門が、運用リスクの各項目および運用ガイドラインの遵守状況については運用リスク管理部門が、それぞれ適切な運用が行われるよう監視し、担当運用部へのフィードバックおよび所管の委員会への報告・審議を行っています。 これらの内容については、社長をはじめとする関係役員に随時報告が行われるとともに、内部監査部門がこれらの業務全般にわたる運営体制の監査を行うことで、より実効性の高いリスク管理体制を構築しております。	同左

 
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

	区 分	[2021年10月18日現在]	[2022年 4月18日現在]
1.	貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	(1)有価証券 同左
		(2)デリバティブ取引 (デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。	(2)デリバティブ取引 同左
		(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

 
 
(有価証券に関する注記)
(自 2021年4月20日 至 2021年10月18日)
売買目的有価証券

種 類	当期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	9,465,869,488円
合計	9,465,869,488円

(注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。
(注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(2020年10月20日から2021年10月18日まで)を指しております。
 
(自 2021年10月19日 至 2022年4月18日)
売買目的有価証券

種 類	当期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	△2,372,666,971円
合計	△2,372,666,971円

(注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。
(注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(2021年10月19日から2022年4月18日まで)を指しております。
 
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連
(2021年10月18日現在)

					(単位:円)
区 分	種 類			時 価	評価損益
		契約額等	うち 1年超
市場取引 以外の取引	為替予約取引
	買建	10,688,463	―	10,710,849	22,386
	米ドル	10,688,463	―	10,710,849	22,386
	売建	925,067,663	―	924,833,148	234,515
	米ドル	914,379,200	―	914,144,800	234,400
	加ドル	10,688,463	―	10,688,348	115
合 計		935,756,126	―	935,543,997	256,901

 
 
(2022年4月18日現在)

					(単位:円)
区 分	種 類			時 価	評価損益
		契約額等	うち 1年超
市場取引 以外の取引	為替予約取引
	買建	37,670,154	―	37,671,116	962
	米ドル	37,670,154	―	37,671,116	962
	売建	37,670,154	―	37,746,149	△75,995
	加ドル	11,620,866	―	11,620,171	695
	英ポンド	26,049,288	―	26,125,978	△76,690
合 計		75,340,308	―	75,417,265	△75,033

(注)1.時価の算定方法
(1)本書における開示対象ファンドの特定期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①同特定期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②同特定期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・ 同特定期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。
・ 同特定期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
(2)本書における開示対象ファンドの特定期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同特定期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
(3)上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
 
(1口当たり情報に関する注記)

[2021年10月18日現在]		[2022年 4月18日現在]
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	1.5231円 15,231円)	1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	1.6432円 16,432円)

 
 
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
 
(2)株式以外の有価証券

種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備 考
投資証券	米ドル			米ドル
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC	45,270	8,881,068.60
		CARETRUST REIT INC	1,194,510	20,927,815.20
		COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INC	375,940	15,627,825.80
		DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	1,564,972	4,507,119.36
		GLOBAL MEDICAL REIT INC	721,091	11,450,925.08
		HEALTHCARE REALTY TRUST INC	1,312,440	36,118,348.80
		HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A	1,367,878	42,855,617.74
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	1,041,961	36,499,893.83
		LTC PROPERTIES INC	425,622	15,654,377.16
		MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	1,981,155	40,078,765.65
		NATIONAL HEALTH INVESTORS INC	548,472	30,610,222.32
		OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC	1,360,924	37,384,582.28
		PHYSICIANS REALTY TRUST	1,939,926	34,220,294.64
		SABRA HEALTH CARE REIT INC	1,983,109	25,701,092.64
		UNIVERSAL HEALTH REALTY INCOME TRUST	212,207	12,418,353.64
		VENTAS INC	883,531	53,603,825.77
		WELLTOWER INC	431,863	41,471,803.89
	米ドル小計		17,390,871	468,011,932.40 (59,287,751,596)
		銘柄数	17
		比 率	74.9%	76.6%
	加ドル			加ドル
		NORTHWEST HEALTHCARE PROPERTIES REAL EST	2,288,195	31,462,681.25
	加ドル小計		2,288,195	31,462,681.25 (3,156,650,809)
		銘柄数	1
		比 率	4.0%	4.1%
	ユーロ			ユーロ
		AEDIFICA	210,713	24,590,207.10
		COFINIMMO	56,354	7,585,248.40
	ユーロ小計		267,067	32,175,455.50 (4,400,958,803)
		銘柄数	2
		比 率	5.6%	5.7%
	英ポンド			英ポンド
		ASSURA PLC	26,384,695	18,113,093.11
		PRIMARY HEALTH PROPERTIES	12,868,216	19,443,874.37
		TARGET HEALTHCARE REIT PLC	3,922,190	4,612,495.44
	英ポンド小計		43,175,101	42,169,462.92 (6,967,660,358)
		銘柄数	3
		比 率	8.8%	9.0%
	豪ドル			豪ドル
		STOCKLAND	2,586,217	10,758,662.72
	豪ドル小計		2,586,217	10,758,662.72 (1,006,365,310)
		銘柄数	1
		比 率	1.3%	1.3%
	シンガポール ドル			シンガポールドル
		PARKWAYLIFE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	5,662,500	27,689,625.00
	シンガポールドル小計		5,662,500	27,689,625.00 (2,580,119,257)
		銘柄数	1
		比 率	3.3%	3.3%
	投資証券合計			円 77,399,506,133 (77,399,506,133)
合 計				円 77,399,506,133 (77,399,506,133)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
 
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
 
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。