有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年10月11日-令和2年10月12日)

③【その他投資資産の主要なもの】
先進国債券・茨城栃木関連株式バランスファンド
該当事項はありません。

(参考)グローバル債券マザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

種類	国/地域	取引所	名称	買建/売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資 比率 (%)
債券先物取引	日本	大阪取引所	長期国債先物(6%、10年)(2020年12月限)	売建	3	日本円	455,880,000	455,880,000	455,640,000	455,640,000	△4.92
	アメリカ	シカゴ ボード オブ トレード	T-NOTE先物(2年)(2020年12月限)	買建	44	米ドル	9,716,093.64	1,016,303,395	9,717,125	1,016,411,275	10.99
	アメリカ	シカゴ ボード オブ トレード	T-ULTRA先物(2020年12月限)	売建	1	米ドル	216,937.5	22,691,661	215,531.25	22,544,568	△0.24
	アメリカ	シカゴ ボード オブ トレード	T-NOTE先物(ULTRA 10年)(2020年12月限)	買建	21	米ドル	3,306,703.23	345,881,159	3,310,125	346,239,075	3.74
	カナダ	モントリオール取引所	カナダ10年国債先物(2020年12月限)	売建	7	カナダドル	1,058,470	83,142,818	1,058,820	83,170,311	△0.89
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUNDS先物(2020年12月限)	売建	9	ユーロ	1,572,120	192,018,736	1,586,790	193,810,530	△2.09
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	SCHATZ先物(2020年12月限)	買建	80	ユーロ	8,985,200	1,097,452,328	8,998,800	1,099,113,432	11.88
	オーストラリア	シドニー先物取引所	オーストラリア10年国債先物(2020年12月限)	売建	16	豪ドル	2,384,235.06	175,408,171	2,395,139.52	176,210,413	△1.90
	イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	GILT先物(2020年12月限)	売建	11	英ポンド	1,490,500	201,590,124	1,497,870	202,586,917	△2.19

(参考)茨城・栃木株式マザーファンド
該当事項はありません。