有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年3月30日-平成31年3月29日)

野村日本株IPストラテジー マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2019年 3月29日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	9,314,962
株式	670,236,665
派生商品評価勘定	32,676
未収配当金	6,056,622
差入委託証拠金	489,550
流動資産合計	686,130,475
資産合計	686,130,475
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	41,698
未払利息	18
流動負債合計	41,716
負債合計	41,716
純資産の部
元本等
元本	430,712,563
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	255,376,196
元本等合計	686,088,759
純資産合計	686,088,759
負債純資産合計	686,130,475

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	先物取引
	取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(貸借対照表に関する注記)

2019年 3月29日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.5929円
		(10,000口当たり純資産額)	(15,929円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2018年 3月30日 至 2019年 3月29日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2019年 3月29日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 派生商品評価勘定 デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

2019年 3月29日現在
期首	2018年 3月30日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	454,617,133円
同期中における追加設定元本額	251,502,834円
同期中における一部解約元本額	275,407,404円
期末元本額	430,712,563円
期末元本額の内訳*
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)日本株式	333,714,249円
野村日本株IPストラテジーP(適格機関投資家専用)	96,998,314円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(2019年3月29日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	日本水産	1,600	845.00	1,352,000
		大東建託	300	15,430.00	4,629,000
		森永製菓	300	4,805.00	1,441,500
		江崎グリコ	300	5,820.00	1,746,000
		山崎製パン	1,500	1,796.00	2,694,000
		亀田製菓	200	5,310.00	1,062,000
		寿スピリッツ	100	4,240.00	424,000
		カルビー	400	2,982.00	1,192,800
		森永乳業	500	3,755.00	1,877,500
		ヤクルト本社	300	7,740.00	2,322,000
		明治ホールディングス	600	8,990.00	5,394,000
		雪印メグミルク	400	2,694.00	1,077,600
		日本ハム	600	3,985.00	2,391,000
		丸大食品	300	1,881.00	564,300
		伊藤ハム米久ホールディングス	100	689.00	68,900
		サッポロホールディングス	400	2,417.00	966,800
		キリンホールディングス	4,900	2,642.50	12,948,250
		宝ホールディングス	300	1,309.00	392,700
		コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールデ	900	2,811.00	2,529,900
		サントリー食品インターナショナル	700	5,200.00	3,640,000
		ダイドーグループホールディングス	200	4,990.00	998,000
		伊藤園	600	5,750.00	3,450,000
		キッコーマン	1,000	5,430.00	5,430,000
		味の素	600	1,769.00	1,061,400
		キユーピー	500	2,655.00	1,327,500
		ハウス食品グループ本社	300	4,450.00	1,335,000
		カゴメ	500	3,110.00	1,555,000
		ニチレイ	100	2,728.00	272,800
		東洋水産	500	4,215.00	2,107,500
		日清食品ホールディングス	400	7,600.00	3,040,000
		日本たばこ産業	4,200	2,745.00	11,529,000
		帝人	800	1,826.00	1,460,800
		ワコールホールディングス	100	2,752.00	275,200
		TSIホールディングス	2,300	634.00	1,458,200
		オンワードホールディングス	2,100	585.00	1,228,500
		デサント	400	2,900.00	1,160,000
		住友化学	1,200	515.00	618,000
		日産化学	400	5,070.00	2,028,000
		石原産業	200	1,128.00	225,600
		東ソー	1,400	1,721.00	2,409,400
		トクヤマ	500	2,612.00	1,306,000
		三井化学	400	2,671.00	1,068,400
		積水化学工業	2,900	1,779.00	5,159,100
		花王	1,800	8,718.00	15,692,400
		DIC	200	3,235.00	647,000
		富士フイルムホールディングス	1,200	5,034.00	6,040,800
		資生堂	1,400	7,987.00	11,181,800
		ライオン	1,800	2,330.00	4,194,000
		マンダム	300	2,846.00	853,800
		ミルボン	200	5,150.00	1,030,000
		ファンケル	800	2,860.00	2,288,000
		コーセー	200	20,330.00	4,066,000
		ポーラ・オルビスホールディングス	900	3,530.00	3,177,000
		ノエビアホールディングス	300	5,370.00	1,611,000
		小林製薬	100	9,340.00	934,000
		タカラバイオ	100	2,567.00	256,700
		デクセリアルズ	200	734.00	146,800
		アース製薬	200	5,140.00	1,028,000
		日東電工	500	5,815.00	2,907,500
		ユニ・チャーム	1,500	3,663.00	5,494,500
		協和発酵キリン	1,500	2,410.00	3,615,000
		武田薬品工業	2,500	4,521.00	11,302,500
		アステラス製薬	7,700	1,658.50	12,770,450
		大日本住友製薬	900	2,737.00	2,463,300
	塩野義製薬	1,200	6,852.00	8,222,400
	田辺三菱製薬	1,200	1,479.00	1,774,800
	中外製薬	600	7,610.00	4,566,000
	科研製薬	300	5,030.00	1,509,000
	エーザイ	1,100	6,213.00	6,834,300
	ロート製薬	700	2,842.00	1,989,400
	久光製薬	200	5,090.00	1,018,000
	持田製薬	200	5,680.00	1,136,000
	参天製薬	300	1,649.00	494,700
	鳥居薬品	100	2,227.00	222,700
	ゼリア新薬工業	200	1,913.00	382,600
	第一三共	2,100	5,100.00	10,710,000
	キョーリン製薬ホールディングス	400	2,161.00	864,400
	大塚ホールディングス	1,700	4,349.00	7,393,300
	昭和シェル石油	100	1,519.05	151,905
	TOYO TIRE	700	1,255.00	878,500
	ブリヂストン	2,400	4,266.00	10,238,400
	住友ゴム工業	600	1,328.00	796,800
	日東紡績	100	1,980.00	198,000
	太平洋セメント	600	3,690.00	2,214,000
	TOTO	600	4,695.00	2,817,000
	ニチハ	300	3,050.00	915,000
	古河電気工業	100	2,791.00	279,100
	三和ホールディングス	400	1,317.00	526,800
	LIXILグループ	800	1,478.00	1,182,400
	ノーリツ	100	1,728.00	172,800
	日本製鋼所	200	2,039.00	407,800
	東芝機械	100	2,227.00	222,700
	アマダホールディングス	800	1,095.00	876,000
	オイレス工業	100	1,766.00	176,600
	サトーホールディングス	300	2,596.00	778,800
	日立建機	200	2,937.00	587,400
	井関農機	100	1,629.00	162,900
	荏原製作所	200	3,120.00	624,000
	栗田工業	200	2,827.00	565,400
	理想科学工業	400	1,750.00	700,000
	SANKYO	100	4,220.00	422,000
	アマノ	200	2,607.00	521,400
	グローリー	500	2,656.00	1,328,000
	セガサミーホールディングス	1,400	1,306.00	1,828,400
	コニカミノルタ	3,900	1,089.00	4,247,100
	ブラザー工業	1,000	2,048.00	2,048,000
	日立製作所	3,100	3,585.00	11,113,500
	三菱電機	6,500	1,422.50	9,246,250
	富士電機	300	3,140.00	942,000
	安川電機	100	3,475.00	347,500
	東芝テック	600	3,075.00	1,845,000
	ヤーマン	200	1,140.00	228,000
	JVCケンウッド	2,900	268.00	777,200
	オムロン	1,200	5,180.00	6,216,000
	日本電気	1,700	3,745.00	6,366,500
	富士通	1,200	7,986.00	9,583,200
	沖電気工業	1,200	1,308.00	1,569,600
	ルネサスエレクトロニクス	4,100	512.00	2,099,200
	セイコーエプソン	1,400	1,695.00	2,373,000
	ワコム	2,000	466.00	932,000
	アルバック	200	3,200.00	640,000
	パナソニック	10,300	954.20	9,828,260
	アンリツ	1,300	2,050.00	2,665,000
	富士通ゼネラル	300	1,566.00	469,800
	フォスター電機	100	1,662.00	166,200
	横河電機	1,900	2,291.00	4,352,900
	アズビル	1,100	2,589.00	2,847,900
	日本光電工業	700	3,290.00	2,303,000
	アドバンテスト	1,200	2,573.00	3,087,600
	シスメックス	400	6,690.00	2,676,000
	オプテックスグループ	100	1,765.00	176,500
	カシオ計算機	2,000	1,445.00	2,890,000
	浜松ホトニクス	500	4,280.00	2,140,000
	キヤノン	4,500	3,213.00	14,458,500
	リコー	2,800	1,157.00	3,239,600
	三菱自動車工業	2,200	588.00	1,293,600
	マツダ	2,700	1,238.50	3,343,950
	スズキ	1,100	4,898.00	5,387,800
	ヤマハ発動機	1,100	2,171.00	2,388,100
	ショーワ	200	1,412.00	282,400
	島津製作所	1,300	3,200.00	4,160,000
	ニコン	2,200	1,561.00	3,434,200
	トプコン	800	1,306.00	1,044,800
	オリンパス	6,400	1,202.00	7,692,800
	タムロン	100	2,019.00	201,900
	HOYA	1,500	7,309.00	10,963,500
	シチズン時計	1,100	617.00	678,700
	メニコン	100	3,195.00	319,500
	バンダイナムコホールディングス	1,000	5,190.00	5,190,000
	パイロットコーポレーション	200	4,485.00	897,000
	タカラトミー	1,200	1,142.00	1,370,400
	ヨネックス	200	673.00	134,600
	アシックス	1,300	1,485.00	1,930,500
	ヤマハ	400	5,530.00	2,212,000
	ピジョン	500	4,525.00	2,262,500
	コクヨ	900	1,624.00	1,461,600
	美津濃	300	2,565.00	769,500
	東京瓦斯	1,400	2,993.50	4,190,900
	大阪瓦斯	700	2,184.00	1,528,800
	東邦瓦斯	800	4,970.00	3,976,000
	静岡ガス	600	841.00	504,600
	九州旅客鉄道	300	3,640.00	1,092,000
	システナ	200	1,202.00	240,400
	夢の街創造委員会	100	1,591.00	159,100
	TIS	100	5,240.00	524,000
	グリー	3,300	452.00	1,491,600
	ブロードリーフ	1,100	582.00	640,200
	ティーガイア	800	1,836.00	1,468,800
	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	6,600	403.00	2,659,800
	トレンドマイクロ	500	5,390.00	2,695,000
	日本オラクル	100	7,430.00	743,000
	伊藤忠テクノソリューションズ	300	2,583.00	774,900
	大塚商会	400	4,135.00	1,654,000
	ネットワンシステムズ	700	2,787.00	1,950,900
	エイベックス	400	1,476.00	590,400
	日本ユニシス	600	2,932.00	1,759,200
	日本電信電話	3,800	4,703.00	17,871,400
	KDDI	5,800	2,385.00	13,833,000
	NTTドコモ	5,600	2,451.50	13,728,400
	ゼンリン	200	2,451.00	490,200
	スクウェア・エニックス・ホールディングス	800	3,880.00	3,104,000
	カプコン	600	2,480.00	1,488,000
	SCSK	100	4,935.00	493,500
	コナミホールディングス	600	4,805.00	2,883,000
	ミロク情報サービス	100	2,841.00	284,100
	TOKAIホールディングス	1,900	919.00	1,746,100
	日本ライフライン	100	1,828.00	182,800
	キヤノンマーケティングジャパン	700	2,177.00	1,523,900
	岩谷産業	300	3,555.00	1,066,500
	サンリオ	900	2,641.00	2,376,900
	モスフードサービス	300	2,690.00	807,000
	オートバックスセブン	1,100	1,840.00	2,024,000
	イエローハット	600	1,456.00	873,600
	ミスミグループ本社	600	2,752.00	1,651,200
	ローソン	300	6,140.00	1,842,000
	サンエー	100	4,430.00	443,000
	ゲオホールディングス	1,000	1,538.00	1,538,000
	アダストリア	900	2,455.00	2,209,500
	くらコーポレーション	200	5,070.00	1,014,000
	パルグループホールディングス	200	3,005.00	601,000
	エディオン	1,500	966.00	1,449,000
	セリア	200	3,815.00	763,000
	アルペン	300	1,710.00	513,000
	ジンズ	200	5,980.00	1,196,000
	ビックカメラ	1,300	1,163.00	1,511,900
	DCMホールディングス	900	1,032.00	928,800
	J.フロント リテイリング	700	1,317.00	921,900
	ドトール・日レスホールディングス	500	2,103.00	1,051,500
	マツモトキヨシホールディングス	700	3,685.00	2,579,500
	ZOZO	1,100	2,086.00	2,294,600
	ココカラファイン	200	4,395.00	879,000
	三越伊勢丹ホールディングス	2,600	1,119.00	2,909,400
	ウエルシアホールディングス	300	3,755.00	1,126,500
	クリエイトSDホールディングス	300	2,603.00	780,900
	すかいらーくホールディングス	2,300	1,835.00	4,220,500
	ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール	800	1,095.00	876,000
	セブン&アイ・ホールディングス	2,200	4,176.00	9,187,200
	クリエイト・レストランツ・ホールディング	300	1,368.00	410,400
	ツルハホールディングス	100	9,000.00	900,000
	サンマルクホールディングス	300	2,489.00	746,700
	トリドールホールディングス	200	2,234.00	446,800
	アトム	1,600	983.00	1,572,800
	カッパ・クリエイト	1,200	1,444.00	1,732,800
	良品計画	100	28,040.00	2,804,000
	コーナン商事	300	2,747.00	824,100
	西松屋チェーン	400	930.00	372,000
	ゼンショーホールディングス	1,300	2,564.00	3,333,200
	サイゼリヤ	600	2,132.00	1,279,200
	ユナイテッドアローズ	400	3,855.00	1,542,000
	ハイデイ日高	100	2,140.00	214,000
	コロワイド	400	2,292.00	916,800
	壱番屋	200	4,840.00	968,000
	スギホールディングス	300	4,875.00	1,462,500
	ヨンドシーホールディングス	200	2,084.00	416,800
	木曽路	600	2,652.00	1,591,200
	日本瓦斯	400	3,060.00	1,224,000
	ロイヤルホールディングス	800	2,768.00	2,214,400
	チヨダ	400	1,779.00	711,600
	ライフコーポレーション	100	2,378.00	237,800
	リンガーハット	400	2,363.00	945,200
	コメリ	300	2,711.00	813,300
	青山商事	500	2,516.00	1,258,000
	しまむら	200	9,370.00	1,874,000
	松屋	400	1,004.00	401,600
	アクシアル リテイリング	100	3,410.00	341,000
	イズミ	300	5,160.00	1,548,000
	平和堂	500	2,357.00	1,178,500
	フジ	400	1,909.00	763,600
	ヤオコー	200	5,440.00	1,088,000
	ゼビオホールディングス	300	1,219.00	365,700
	ケーズホールディングス	1,900	982.00	1,865,800
	ヤマダ電機	5,400	546.00	2,948,400
	アークランドサカモト	300	1,499.00	449,700
	ニトリホールディングス	200	14,300.00	2,860,000
	吉野家ホールディングス	1,500	1,788.00	2,682,000
	王将フードサービス	300	7,010.00	2,103,000
	プレナス	800	1,766.00	1,412,800
	アークス	300	2,434.00	730,200
	バローホールディングス	400	2,682.00	1,072,800
	ファーストリテイリング	100	52,030.00	5,203,000
	サンドラッグ	500	3,050.00	1,525,000
	ベルーナ	300	858.00	257,400
	あおぞら銀行	200	2,736.00	547,200
	スルガ銀行	300	513.00	153,900
	セブン銀行	1,700	327.00	555,900
	FPG	900	907.00	816,300
	大和証券グループ本社	1,800	539.00	970,200
	岡三証券グループ	2,100	411.00	863,100
	松井証券	200	1,042.00	208,400
	極東証券	100	1,028.00	102,800
	かんぽ生命保険	1,000	2,395.00	2,395,000
	T&Dホールディングス	500	1,164.00	582,000
	全国保証	400	3,870.00	1,548,000
	日本空港ビルデング	300	4,675.00	1,402,500
	LIFULL	800	580.00	464,000
	ミクシィ	200	2,558.00	511,600
	カカクコム	1,400	2,127.00	2,977,800
	ディップ	400	1,912.00	764,800
	インフォマート	400	1,348.00	539,200
	みらかホールディングス	700	2,746.00	1,922,200
	ダスキン	700	2,635.00	1,844,500
	ラウンドワン	300	1,401.00	420,300
	サイバーエージェント	500	4,515.00	2,257,500
	エン・ジャパン	100	3,220.00	322,000
	リクルートホールディングス	3,700	3,161.00	11,695,700
	トランス・コスモス	300	2,159.00	647,700
	メイテック	200	5,030.00	1,006,000
	ベネッセホールディングス	800	2,875.00	2,300,000
小計	銘柄数:288			670,236,665
	組入時価比率:97.7%			100.0%
	合計				670,236,665

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2019年3月29日現在)

該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2019年 3月29日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超
市場取引
株価指数先物取引
買建	14,336,050	-	14,328,000	△9,022
合計	14,336,050	-	14,328,000	△9,022

(注)時価の算定方法

1先物取引

国内先物取引について

先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。