有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年3月30日-平成31年3月29日)

野村日本株最小分散ポートフォリオ マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2019年 3月29日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	4,850,574
株式	566,559,800
未収配当金	5,527,285
流動資産合計	576,937,659
資産合計	576,937,659
負債の部
流動負債
未払利息	9
流動負債合計	9
負債合計	9
純資産の部
元本等
元本	457,997,370
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	118,940,280
元本等合計	576,937,650
純資産合計	576,937,650
負債純資産合計	576,937,659

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(貸借対照表に関する注記)

2019年 3月29日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.2597円
		(10,000口当たり純資産額)	(12,597円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2018年 3月30日 至 2019年 3月29日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2019年 3月29日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

2019年 3月29日現在
期首	2018年 3月30日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	316,436,416円
同期中における追加設定元本額	163,555,723円
同期中における一部解約元本額	21,994,769円
期末元本額	457,997,370円
期末元本額の内訳*
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)日本株式	162,694,610円
野村日本株最小分散ポートフォリオS(適格機関投資家専用)	295,302,760円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(2019年3月29日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	マルハニチロ	200	3,960.00	792,000
		ホクト	1,900	1,918.00	3,644,200
		コムシスホールディングス	500	3,020.00	1,510,000
		大成建設	700	5,140.00	3,598,000
		大林組	2,000	1,114.00	2,228,000
		西松建設	1,300	2,453.00	3,188,900
		大東建託	500	15,430.00	7,715,000
		NIPPO	1,200	2,064.00	2,476,800
		前田道路	900	2,149.00	1,934,100
		大和ハウス工業	1,700	3,519.00	5,982,300
		積水ハウス	4,300	1,832.00	7,877,600
		関電工	5,000	946.00	4,730,000
		きんでん	1,800	1,834.00	3,301,200
		協和エクシオ	2,000	3,055.00	6,110,000
		日清製粉グループ本社	2,600	2,540.00	6,604,000
		森永製菓	1,000	4,805.00	4,805,000
		明治ホールディングス	200	8,990.00	1,798,000
		伊藤ハム米久ホールディングス	4,000	689.00	2,756,000
		アサヒグループホールディングス	1,700	4,930.00	8,381,000
		コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールデ	1,300	2,811.00	3,654,300
		サントリー食品インターナショナル	1,300	5,200.00	6,760,000
		伊藤園	1,100	5,750.00	6,325,000
		不二製油グループ本社	500	3,790.00	1,895,000
		キユーピー	1,600	2,655.00	4,248,000
		ハウス食品グループ本社	1,400	4,450.00	6,230,000
		カゴメ	1,900	3,110.00	5,909,000
		アリアケジャパン	200	5,920.00	1,184,000
		ニチレイ	600	2,728.00	1,636,800
		東洋水産	1,500	4,215.00	6,322,500
		日清食品ホールディングス	900	7,600.00	6,840,000
		日本たばこ産業	3,500	2,745.00	9,607,500
		ワコールホールディングス	1,600	2,752.00	4,403,200
		オンワードホールディングス	1,200	585.00	702,000
		ライオン	700	2,330.00	1,631,000
		小林製薬	700	9,340.00	6,538,000
		エフピコ	800	6,540.00	5,232,000
		武田薬品工業	1,500	4,521.00	6,781,500
		アステラス製薬	5,700	1,658.50	9,453,450
		田辺三菱製薬	3,700	1,479.00	5,472,300
		中外製薬	1,000	7,610.00	7,610,000
		科研製薬	1,000	5,030.00	5,030,000
		久光製薬	500	5,090.00	2,545,000
		持田製薬	600	5,680.00	3,408,000
		ツムラ	1,400	3,365.00	4,711,000
		キッセイ薬品工業	800	2,898.00	2,318,400
		沢井製薬	800	6,410.00	5,128,000
		第一三共	1,100	5,100.00	5,610,000
		キョーリン製薬ホールディングス	1,700	2,161.00	3,673,700
		大塚ホールディングス	1,700	4,349.00	7,393,300
		大正製薬ホールディングス	500	10,550.00	5,275,000
		SANKYO	400	4,220.00	1,688,000
		アズビル	2,400	2,589.00	6,213,600
		キヤノン	3,000	3,213.00	9,639,000
		HOYA	600	7,309.00	4,385,400
		東京瓦斯	2,400	2,993.50	7,184,400
		大阪瓦斯	2,900	2,184.00	6,333,600
		東邦瓦斯	1,200	4,970.00	5,964,000
		東武鉄道	1,900	3,195.00	6,070,500
		相鉄ホールディングス	1,700	3,405.00	5,788,500
		東京急行電鉄	1,300	1,933.00	2,512,900
		京浜急行電鉄	3,000	1,878.00	5,634,000
		小田急電鉄	2,600	2,683.00	6,975,800
		京王電鉄	1,000	7,150.00	7,150,000
		京成電鉄	700	4,020.00	2,814,000
	東日本旅客鉄道	300	10,680.00	3,204,000
	西日本鉄道	1,800	2,678.00	4,820,400
	近鉄グループホールディングス	1,300	5,160.00	6,708,000
	阪急阪神ホールディングス	1,700	4,150.00	7,055,000
	南海電気鉄道	1,400	3,055.00	4,277,000
	京阪ホールディングス	1,300	4,655.00	6,051,500
	名古屋鉄道	2,000	3,065.00	6,130,000
	福山通運	1,100	4,260.00	4,686,000
	日立物流	700	3,285.00	2,299,500
	九州旅客鉄道	200	3,640.00	728,000
	SGホールディングス	200	3,225.00	645,000
	日本航空	600	3,899.00	2,339,400
	コーエーテクモホールディングス	600	2,134.00	1,280,400
	オービック	600	11,160.00	6,696,000
	日本オラクル	700	7,430.00	5,201,000
	伊藤忠テクノソリューションズ	1,100	2,583.00	2,841,300
	日本電信電話	2,900	4,703.00	13,638,700
	KDDI	4,600	2,385.00	10,971,000
	ソフトバンク	1,900	1,247.00	2,369,300
	光通信	300	20,970.00	6,291,000
	NTTドコモ	4,000	2,451.50	9,806,000
	松竹	100	12,400.00	1,240,000
	第一興商	1,000	5,660.00	5,660,000
	伊藤忠商事	1,400	2,002.50	2,803,500
	丸紅	1,500	765.00	1,147,500
	三井物産	4,900	1,718.50	8,420,650
	住友商事	4,400	1,531.00	6,736,400
	キヤノンマーケティングジャパン	2,200	2,177.00	4,789,400
	オートバックスセブン	2,300	1,840.00	4,232,000
	ローソン	900	6,140.00	5,526,000
	エービーシー・マート	900	6,590.00	5,931,000
	エディオン	3,300	966.00	3,187,800
	ウエルシアホールディングス	500	3,755.00	1,877,500
	すかいらーくホールディングス	3,200	1,835.00	5,872,000
	コスモス薬品	200	19,140.00	3,828,000
	セブン&アイ・ホールディングス	2,400	4,176.00	10,022,400
	ツルハホールディングス	500	9,000.00	4,500,000
	ゼンショーホールディングス	2,100	2,564.00	5,384,400
	スギホールディングス	900	4,875.00	4,387,500
	島忠	1,000	2,884.00	2,884,000
	青山商事	300	2,516.00	754,800
	しまむら	400	9,370.00	3,748,000
	イズミ	600	5,160.00	3,096,000
	ヤマダ電機	11,100	546.00	6,060,600
	ニトリホールディングス	500	14,300.00	7,150,000
	サンドラッグ	1,200	3,050.00	3,660,000
	あおぞら銀行	800	2,736.00	2,188,800
	日本M&Aセンター	1,200	3,030.00	3,636,000
	エムスリー	800	1,857.00	1,485,600
	みらかホールディングス	400	2,746.00	1,098,400
	オリエンタルランド	700	12,570.00	8,799,000
	ユー・エス・エス	3,100	2,054.00	6,367,400
	リログループ	300	3,110.00	933,000
	セコム	700	9,482.00	6,637,400
	ベネッセホールディングス	1,100	2,875.00	3,162,500
小計	銘柄数:119			566,559,800
	組入時価比率:98.2%			100.0%
	合計				566,559,800

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2019年3月29日現在)

該当事項はありません。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。