有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年3月30日-平成31年3月29日)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける8月24日まで完全無料無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2019/06/25 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(2019年 3月29日現在)
資産の部
流動資産
預金	15,851,102
コール・ローン	2,842,567
社債券	1,924,949,685
未収利息	29,307,530
前払費用	3,727,952
流動資産合計	1,976,678,836
資産合計	1,976,678,836
負債の部
流動負債
未払解約金	556,493
未払利息	5
流動負債合計	556,498
負債合計	556,498
純資産の部
元本等
元本	1,613,984,126
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	362,138,212
元本等合計	1,976,122,338
純資産合計	1,976,122,338
負債純資産合計	1,976,678,836

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	社債券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
3.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(貸借対照表に関する注記)

2019年 3月29日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.2244円
		(10,000口当たり純資産額)	(12,244円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2018年 3月30日
至 2019年 3月29日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2019年 3月29日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

社債券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

2019年 3月29日現在
期首	2018年 3月30日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	1,738,424,762円
同期中における追加設定元本額	1,775,283,313円
同期中における一部解約元本額	1,899,723,949円
期末元本額	1,613,984,126円
期末元本額の内訳*
野村インデックスファンド・米国ハイ・イールド債券	698,298,652円
野村インデックスファンド・米国ハイ・イールド債券・為替ヘッジ型	229,484,620円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ)	2,053,576円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ)	1,077,982円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ)	3,377,050円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ)	802,873円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ)	4,249,908円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国債券	321,255,106円
米国ハイ・イールド債券・インデックスF(適格機関投資家専用)	353,384,359円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年3月29日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2019年3月29日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
社債券	米ドル	1011778 BC / NEW RED FIN	120,000.00	119,400.00
		ABC SUPPLY CO INC	30,000.00	30,487.50
		ACADIA HEALTHCARE CO INC	20,000.00	20,325.00
		ADT CORP	100,000.00	105,360.00
		AECOM	50,000.00	53,062.50
		AES CORP/VA	70,000.00	74,542.30
		AHERN RENTALS INC	30,000.00	27,900.00
		ALBERTSONS COS LLC/SAFEW	50,000.00	47,500.00
		ALLISON TRANSMISSION INC	30,000.00	30,112.50
		ALLY FINANCIAL INC	100,000.00	101,158.00
		ALTICE FINANCING SA	200,000.00	204,500.00
		ALTICE FRANCE SA	200,000.00	202,000.00
		ALTICE SA	200,000.00	199,750.00
		AMC ENTERTAINMENT INC	50,000.00	45,125.00
		AMC NETWORKS INC	50,000.00	50,000.00
		AMERICAN AXLE & MFG INC	50,000.00	48,562.50
		AMERICAN EQUITY INVESTME	30,000.00	30,545.55
		AMERIGAS PART/FIN CORP	50,000.00	49,875.00
		AMERIGAS PART/FIN CORP	20,000.00	19,800.00
		ANTERO MIDSTREAM PART/FI	20,000.00	20,200.00
		ANTERO RESOURCES CORP	80,000.00	81,200.00
		ARAMARK SERVICES INC	40,000.00	41,250.00
		ARAMARK SERVICES INC	50,000.00	50,969.00
		ARAMARK SERVICES INC	30,000.00	30,112.50
		ARDAGH PKG FIN/HLDGS USA	200,000.00	199,750.00
		ARGOS MERGER SUB INC	50,000.00	36,375.00
		ASBURY AUTOMOTIVE GROUP	50,000.00	51,672.50
		ASCENT RESOURCES/ARU FIN	50,000.00	47,812.50
		AVANTOR INC	60,000.00	65,100.00
		AVOLON HOLDINGS FNDG LTD	70,000.00	72,275.00
		AVOLON HOLDINGS FNDG LTD	30,000.00	30,637.50
		AVON INTERNATIONAL OPERA	30,000.00	31,275.00
		B&G FOODS INC	50,000.00	48,361.50
		BAFFINLAND IRON CORP/LP	20,000.00	20,176.40
		BALL CORP	50,000.00	51,750.00
		BANFF MERGER SUB INC	50,000.00	48,187.50
		BARCLAYS PLC	200,000.00	198,585.46
		BAUSCH HEALTH AMERICAS	50,000.00	52,820.50
		BEACON ESCROW CORP	50,000.00	47,062.50
		BERRY PLASTICS CORP	50,000.00	50,812.50
		BIG RIVER STEEL/BRS FIN	20,000.00	20,852.80
		BLUE CUBE SPINCO INC	50,000.00	55,875.00
		BOMBARDIER INC	30,000.00	31,050.00
		BOYD GAMING CORP	50,000.00	52,125.00
		BOYD GAMING CORP	50,000.00	51,250.00
		BRAND ENERGY & INFRASTRU	30,000.00	27,075.00
		BRINK'S CO/THE	20,000.00	19,412.60
		BRUIN E&P PARTNERS LLC	20,000.00	19,150.00
		BUILDERS FIRSTSOURCE INC	50,000.00	49,437.50
		BWAY HOLDING CO	50,000.00	49,625.00
		BWAY HOLDING CO	40,000.00	38,700.00
		CALFRAC HOLDINGS LP	20,000.00	15,450.00
		CALIFORNIA RESOURCES CRP	50,000.00	38,875.00
		CALLON PETROLEUM CO	20,000.00	20,100.00
		CALPINE CORP	100,000.00	98,875.00
		CALPINE CORP	50,000.00	49,500.00
		CALUMET SPECIALTY PROD	20,000.00	19,550.00
		CARRIZO OIL & GAS INC	20,000.00	19,725.00
		CCO HLDGS LLC/CAP CORP	100,000.00	100,375.00
		CCO HLDGS LLC/CAP CORP	70,000.00	72,450.00
		CCO HLDGS LLC/CAP CORP	160,000.00	158,000.00
		CDK GLOBAL INC	50,000.00	50,187.50
		CDW LLC/CDW FINANCE	50,000.00	51,312.50
		CENGAGE LEARNING INC	30,000.00	24,975.00
CENTENE CORP	50,000.00	52,246.50
CENTENE ESCROW I CORP	80,000.00	83,400.00
CENTURYLINK INC	70,000.00	74,025.00
CHANGE HEALTH / FIN INC	50,000.00	49,562.50
CHARLES RIVER LABORATORI	20,000.00	20,775.00
CHEMOURS CO	70,000.00	73,762.50
CHENIERE CORP CHRISTI HD	100,000.00	108,750.00
CHENIERE ENERGY PARTNERS	50,000.00	51,375.00
CHESAPEAKE ENERGY CORP	30,000.00	29,850.00
CHESAPEAKE ENERGY CORP	40,000.00	39,350.00
CHOBANI LLC/FINANCE CORP	12,000.00	10,770.00
CHS/COMMUNITY HEALTH SYS	90,000.00	89,775.00
CHS/COMMUNITY HEALTH SYS	80,000.00	59,600.00
CHURCHILL DOWNS INC	30,000.00	28,743.90
CINCINNATI BELL INC	20,000.00	18,200.00
CIT GROUP INC	50,000.00	50,844.00
CLEAR CHANNEL WORLDWIDE	50,000.00	52,937.50
CLIFFS NATURAL RESOURCES	50,000.00	47,875.00
COMMSCOPE FINANCE LLC	70,000.00	71,377.60
COMMSCOPE TECH FINANCE L	50,000.00	48,437.50
COMMSCOPE TECH LLC	50,000.00	44,250.00
COMSTOCK ESCROW CORP	20,000.00	18,500.00
CONSOL ENERGY INC	27,000.00	27,059.40
CORTES NP ACQUISITION	50,000.00	49,000.00
COTT HOLDINGS INC	50,000.00	50,562.50
COTY INC	30,000.00	29,325.00
COVEY PARK ENERGY LLC/FI	20,000.00	18,600.00
CRC ESCROW ISSUER LLC	50,000.00	48,187.50
CRESTWOOD MIDSTREAM PART	50,000.00	51,500.00
CROWN AMER/CAP CORP VI	50,000.00	50,156.50
CROWNROCK LP/CROWNROCK F	40,000.00	38,550.00
CSC HOLDINGS LLC	200,000.00	205,198.00
CSVC ACQUISITION CORP	20,000.00	15,500.00
CURO GROUP HOLDINGS CORP	50,000.00	43,125.00
DAKOTA MERGER SUB INC	20,000.00	18,995.00
DAVITA HEALTHCARE PARTNE	50,000.00	47,937.50
DCP MIDSTREAM OPERATING	30,000.00	31,275.00
DEAN FOODS CO	20,000.00	13,250.00
DELPHI JERSEY HOLDINGS	30,000.00	26,475.00
DENBURY RESOURCES INC	50,000.00	48,750.00
DIAMOND OFFSHORE DRILL	20,000.00	19,350.00
DIAMONDBACK ENERGY INC	40,000.00	40,875.20
DIAMONDBACK ENERGY INC	20,000.00	20,900.00
DISH DBS CORP	50,000.00	42,125.00
ECLIPSE RESOURCES CORP	30,000.00	28,650.00
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	30,000.00	31,823.48
ELDORADA RESORTS INC	20,000.00	20,200.00
ENDO FIN LLC/ENDO FINCO	50,000.00	40,000.00
ENERGIZER GAMMA ACQ INC	30,000.00	30,600.00
ENERGY TRANSFER EQUITY	50,000.00	52,625.00
ENLINK MIDSTREAM PARTNER	20,000.00	19,975.00
ENSCO PLC	30,000.00	25,275.00
ENTEGRIS INC	30,000.00	29,868.90
ENTERPRISE MERGER SUB IN	30,000.00	26,625.00
EP ENER/EVEREST ACQ FIN	16,000.00	8,880.00
EP ENER/EVEREST ACQ FIN	30,000.00	24,450.00
EQUINIX INC	50,000.00	52,687.50
EQUINIX INC	50,000.00	52,375.00
ESH HOSPITALITY INC	50,000.00	49,750.00
EXELA INTERMED/EXELA FIN	20,000.00	20,435.00
EXTRACTION OIL & GAS INC	20,000.00	15,450.00
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILE	200,000.00	202,480.00
FIDELITY & GUARANTY LIFE	30,000.00	30,075.00
FINANCIAL & RISK US HOLD	50,000.00	50,812.50
FIRST DATA CORPORATION	40,000.00	41,048.00
FIVE POINT OP CO LP/FIVE	20,000.00	19,200.00
FLEX ACQUISITION CO INC	20,000.00	19,300.00
FMG RESOURCES AUG 2006	30,000.00	30,000.00
FORTRESS TRANS & INFRAST	30,000.00	30,450.00
FREEDOM MORTGAGE CORP	20,000.00	17,850.00
FREEPORT MCMORAN	70,000.00	74,462.50
FREEPORT-MCMORAN INC	30,000.00	30,225.00
FRESH MARKET INC	20,000.00	15,100.00
FRONTIER COMMUNICATIONS	100,000.00	75,625.00
FRONTIER COMMUNICATIONS	70,000.00	64,945.30
FS ENERGY & POWER FUND	20,000.00	20,400.00
GARTNER INC	50,000.00	50,750.00
GENESIS ENERGY LP/GENESI	50,000.00	51,250.00
GOGO INTERMEDIATE/FINANC	30,000.00	32,400.00
GOLDEN NUGGET INC	50,000.00	50,125.00
GOODYEAR TIRE & RUBBER	50,000.00	45,750.00
GRAY TELEVISION INC	100,000.00	102,000.00
GREYSTAR REAL ESTATE PAR	20,000.00	20,100.00
GRINDING MED/MC GRINDING	50,000.00	48,250.00
GTT COMMUNICATIONS INC	20,000.00	17,450.00
GULFPORT ENERGY CORP	50,000.00	45,500.00
GW HONOS SECURITY CORP	20,000.00	19,186.00
HALCON RESOURCES CORP	20,000.00	12,000.00
HANESBRANDS INC	50,000.00	50,219.00
HARLAND CLARKE HOLDINGS	30,000.00	27,225.00
HCA INC	70,000.00	75,337.50
HCA INC	50,000.00	52,469.00
HCA INC	70,000.00	73,860.50
HERTZ CORP	50,000.00	51,000.00
HESS INF PART / FIN CORP	20,000.00	20,275.00
HEXION INC	30,000.00	25,200.00
HILCORP ENERGY I/HILCORP	30,000.00	29,475.00
HILTON DOMESTIC OPERATIN	70,000.00	71,094.10
HILTON WORLDWIDE FIN LLC	50,000.00	50,625.00
HOLLY ENERGY PARTNERS LP	30,000.00	31,200.00
HOLOGIC INC	30,000.00	29,718.90
HUB INTERNATIONAL LTD	30,000.00	29,550.00
HUDBAY MINERALS INC	20,000.00	20,625.00
HUGHES SATELLITE SYSTEMS	50,000.00	49,312.50
HUNT COS INC	20,000.00	18,725.40
ICAHN ENTERPRISES/FIN	30,000.00	30,712.50
INCEPTION MRGR/RACKSPACE	50,000.00	45,125.00
INDIGO NATURAL RES LLC	20,000.00	17,650.00
INFOR SOFTWARE PARENT	50,000.00	50,250.00
INMARSAT FINANCE PLC	100,000.00	101,625.00
INTELSAT CONNECT FINANCE	20,000.00	17,725.00
INTELSAT JACKSON HLDG	40,000.00	41,800.00
INTELSAT JACKSON HLDG	50,000.00	48,500.00
INTELSAT JACKSON HLDG	50,000.00	50,750.00
INTESA SANPAOLO SPA	200,000.00	194,862.06
IRON MOUNTAIN INC	80,000.00	77,800.00
ITALICS MERGER SUB	16,000.00	16,400.00
J2 CLOUD LLC/GLOBAL INC	20,000.00	20,725.00
JAGGED PEAK ENERGY LLC	20,000.00	19,887.40
JAGUAR HL / PPDI	30,000.00	30,562.50
JBS USA LUX/JBS USA FIN	40,000.00	41,600.00
JONAH NRG LLC/FINANCE	30,000.00	15,900.00
KENNEDY-WILSON INC	40,000.00	39,950.00
KFC HLD/PIZZA HUT/TACO	50,000.00	50,375.00
KINETICS CONCEPT/KCI USA	18,000.00	18,427.50
KOPPERS INC	20,000.00	19,644.00
KRONOS ACQUISITION HOLDI	30,000.00	25,875.00
L BRANDS INC	30,000.00	26,587.50
LAMB WESTON HLD	50,000.00	50,812.50
LAUREATE EDUCATION INC	30,000.00	32,550.00
LENNAR CORP	70,000.00	71,487.50
LENNAR CORP	50,000.00	50,656.50
LEVEL 3 COMMUNICATIONS	20,000.00	20,200.00
LEVEL 3 FINANCING INC	70,000.00	71,225.00
LEVEL 3 FINANCING INC	50,000.00	49,875.00
LIONS GATE CAPITAL HOLD	30,000.00	31,012.50
MALLINCKRODT FIN/SB	100,000.00	93,500.00
MARRIOTT OWNERSHIP RESOR	50,000.00	52,406.50
MATADOR RESOURCES CO	30,000.00	30,037.50
MATTAMY GROUP CORP	30,000.00	29,512.50
MATTEL INC	50,000.00	49,375.00
MCDERMOTT ESCROW 1/ESC 2	30,000.00	24,787.50
MDC PARTNERS INC	50,000.00	41,500.00
MEDNAX INC	50,000.00	50,740.00
MEG ENERGY CORP	30,000.00	29,512.50
MEREDITH CORP	50,000.00	52,875.00
MGM GROWTH/MGM FINANCE	50,000.00	52,187.50
MGM RESORTS INTL	40,000.00	41,500.00
MIDCONTINENT COMM & FIN	20,000.00	20,905.75
MOLINA HEALTHCARE INC	30,000.00	31,132.50
MOSS CREEK RESOURCES HLD	20,000.00	18,500.00
MPT OPER PARTNERSP/FINL	50,000.00	51,562.50
MSCI INC	100,000.00	105,500.00
MULTI-COLOR CORP	30,000.00	30,825.00
MURPHY OIL CORP	30,000.00	31,028.15
NABORS INDUSTRIES INC	30,000.00	28,875.00
NAVIENT CORP	50,000.00	52,210.00
NAVIENT CORP	50,000.00	47,937.50
NAVISTAR INTL CORP	26,000.00	26,552.50
NETFLIX INC	150,000.00	146,812.50
NEWFIELD EXPLORATION CO	30,000.00	32,360.54
NEXSTAR ESCROW CORP	70,000.00	71,379.00
NEXTERA ENERGY OPERATING	50,000.00	49,719.00
NFP CORP	20,000.00	19,200.00
NGPL PIPECO LLC	50,000.00	50,875.00
NIELSEN FINANCE LLC/CO	100,000.00	99,625.00
NOBLE HOLDING INTL LTD	50,000.00	46,187.50
NOKIA OYJ	50,000.00	49,880.00
NORTHWEST ACQ/DOMINION	30,000.00	26,484.30
NOVELIS CORP	50,000.00	50,975.00
NRG ENERGY INC	30,000.00	31,875.00
NRG YIELD OPERATING LLC	50,000.00	50,000.00
NUSTAR LOGISTICS LP	20,000.00	20,050.00
NVA HOLDINGS	30,000.00	29,850.00
OLIN CORP	20,000.00	19,525.00
ORTHO-CLINICAL DIAGNOSTI	50,000.00	47,187.50
PARK AEROSPACE HOLDINGS	40,000.00	41,400.00
PARKLAND FUEL CORP	30,000.00	30,084.30
PARSLEY ENERGY LLC/FINAN	50,000.00	49,750.00
PARTY CITY HOLDINGS INC	30,000.00	29,775.00
PBF HOLDING CO LLC	30,000.00	30,787.50
PBF LOGISTICS LP/FINANCE	20,000.00	20,450.00
PDC ENERGY INC	20,000.00	19,450.00
PEABODY SEC FIN CORP	20,000.00	20,225.00
PEABODY SEC FIN CORP	20,000.00	19,550.00
PETSMART INC	20,000.00	14,500.00
PILGRIM'S PRIDE CORP	50,000.00	50,375.00
PISCES MIDCO INC	20,000.00	18,035.40
PITNEY BOWES INC	30,000.00	29,662.50
PITNEY BOWES INC	20,000.00	18,600.00
PLASTIPAK HOLDINGS INC	30,000.00	28,162.50
POLARIS INTERMEDIATE	40,000.00	39,650.00
POST HOLDINGS INC	50,000.00	50,311.50
POST HOLDINGS INC	50,000.00	49,312.50
PQ CORP	30,000.00	31,200.00
PRIME SECSRVC BRW/FINANC	90,000.00	94,725.00
PULTE GROUP INC	50,000.00	50,187.50
QEP RESOURCES INC	20,000.00	18,254.00
QORVO INC	30,000.00	30,956.40
QUICKEN LOANS INC	40,000.00	40,200.00
QUICKEN LOANS INC	30,000.00	27,975.00
QUINTILES TRANSNATIONAL	50,000.00	51,031.50
RAIN CII CARBON LLC/CII	30,000.00	26,550.00
RANGE RESOURCES CORP	40,000.00	39,506.80
RAYONIER AM PROD INC	20,000.00	18,900.00
RBS GLOBAL & REXNORD COR	30,000.00	29,850.00
REALOGY GROUP/CO-ISSUER	50,000.00	50,437.50
REGIONALCARE HOSPITAL PR	50,000.00	53,256.25
REYNOLDS GRP ISS/REYNOLD	50,000.00	50,625.00
RITCHIE BROS AUCTIONEERS	30,000.00	30,750.00
RITE AID CORP	70,000.00	58,012.50
ROWAN COMPANIES INC	20,000.00	17,450.00
SABRE GLBL INC	30,000.00	30,768.90
SALLY HOLDINGS/SALLY CAP	20,000.00	19,900.00
SBA COMMUNICATIONS CORP	50,000.00	50,406.50
SCIENTIFIC GAMES CORP	50,000.00	49,125.00
SERVICE CORP INTL	30,000.00	29,906.40
SERVICEMASTER COMPANY LL	30,000.00	30,206.40
SESI LLC	20,000.00	16,500.00
SEVEN GENERATIONS ENERGY	20,000.00	19,475.00
SIMMONS FOODS INC	20,000.00	17,650.00
SIRIUS XM RADIO INC	30,000.00	30,018.90
SIRIUS XM RADIO INC	100,000.00	103,812.50
SIRIUS XM RADIO INC	50,000.00	51,187.50
SIRIUS XM RADIO INC	50,000.00	50,062.50
SIX FLAGS ENTERTAINMENT	50,000.00	49,406.25
SM ENERGY CO	50,000.00	46,187.50
SOLERA LLC / SOLERA FINA	50,000.00	54,437.50
SOUTHWESTERN ENERGY CO	80,000.00	81,400.00
SPRINGLEAF FINANCE CORP	50,000.00	51,625.00
SPRINGLEAF FINANCE CORP	60,000.00	61,200.00
SPRINT CORP	50,000.00	51,312.50
SPRINT CORP	80,000.00	81,760.00
SRC ENERGY INC	20,000.00	17,799.60
STANDARD INDUSTRIES INC	50,000.00	50,875.00
STANDARD INDUSTRIES INC	50,000.00	47,625.00
STAPLES INC	30,000.00	32,906.25
STAR MERGER SUB INC	30,000.00	30,900.00
STARS GRP HLDS/STARS GRP	20,000.00	20,900.00
STEEL DYNAMICS INC	50,000.00	51,642.00
SUBURBAN PROPANE PARTNRS	20,000.00	19,550.00
SUMMIT MATERIALS LLC/FIN	30,000.00	30,717.30
SUMMIT MID HLDS LLC / FI	20,000.00	18,925.00
SUNCOKE ENRGY PART LP/FI	50,000.00	50,875.00
SUNOCO LP/FINANCE CORP	30,000.00	30,420.00
T-MOBILE USA INC	150,000.00	156,375.00
T-MOBILE USA INC	50,000.00	50,187.50
T-MOBILE USA INC	30,000.00	29,812.50
TALEN ENERGY SUPPLY LLC	20,000.00	21,000.00
TALLGRASS NRG PRTNR/FIN	40,000.00	40,275.20
TARGA RESOURCES PARTNERS	50,000.00	53,125.00
TARGA RESOURCES PARTNERS	50,000.00	49,281.50
TEEKAY OFFSHORE PARTNERS	30,000.00	29,550.00
TELEFLEX INC	30,000.00	29,868.90
TELESAT CANADA/TELESAT L	30,000.00	32,535.00
TEMPO ACQUISITION LLC/FI	30,000.00	30,300.00
TENET HEALTHCARE CORP	120,000.00	123,450.00
TENN MERGER SUB INC	20,000.00	16,250.00
TEREX CORP	30,000.00	29,962.50
TERRAFORM POWER OPERATIN	50,000.00	49,312.50
TERVITA ESCROW CORP	30,000.00	29,925.00
TESLA INC	50,000.00	43,312.50
TITAN ACQ/CO-BORROWER	20,000.00	17,100.00
TRANSDIGM INC	100,000.00	103,563.00
TRANSDIGM INC	70,000.00	69,125.00
TRANSOCEAN INC	30,000.00	29,625.00
TRANSOCEAN PONTUS LTD	28,350.00	28,846.12
TRAVELPORT CORP FIN	30,000.00	32,475.00
TREEHOUSE FOODS INC	50,000.00	51,870.00
TRINSEO OP / TRINSEO FIN	30,000.00	28,612.50
TRONOX INC	20,000.00	18,975.00
UNDER ARMOUR INC	20,000.00	18,277.07
UNITED RENTALS NORTH AM	100,000.00	101,813.00
UNITED RENTALS NORTH AM	70,000.00	68,775.00
UNITED RENTALS NORTH AM	50,000.00	52,750.00
UNITED STATES STEEL CORP	30,000.00	29,400.00
UNIVISION COMMUNICATIONS	50,000.00	46,750.00
US CONCRETE INC	30,000.00	30,675.00
US FOODS INC	20,000.00	20,575.00
USA COM PART/USA COM FIN	20,000.00	20,525.00
USIS MERGER SUB INC	30,000.00	29,175.00
VALEANT PHARMACEUTICALS	40,000.00	40,970.00
VALEANT PHARMACEUTICALS	30,000.00	32,546.10
VALEANT PHARMACEUTICALS	30,000.00	32,619.00
VECTOR GROUP LTD	50,000.00	44,250.00
VERISIGN INC	50,000.00	50,000.00
VERSCEND HOLDING CORP	30,000.00	30,037.50
VIACOM INC	40,000.00	39,500.00
VIASAT INC	30,000.00	28,725.00
VIDEOTRON LTD / LTEE	50,000.00	51,000.00
VIKING CRUISES LTD	20,000.00	19,400.00
VINE OIL & GAS LP / FIN	20,000.00	15,850.00
VISTRA OPERATIONS CO LLC	40,000.00	41,700.00
VIZIENT INC	20,000.00	21,675.00
VOC ESCROW LTD	20,000.00	19,550.00
VRX ESCROW CORP	100,000.00	98,500.00
WAND MERGER CORP	50,000.00	50,875.00
WASTE PRO USA INC	30,000.00	29,025.00
WAYNE MERGER SUB LLC	16,000.00	16,460.00
WEATHERFORD INTL LLC	30,000.00	21,225.00
WEATHERFORD INTL LTD	30,000.00	21,525.00
WELLCARE HEALTH PLANS	50,000.00	52,000.00
WEST CORP	50,000.00	43,125.00
WEST STREET MERGER SUB	20,000.00	19,400.00
WESTERN DIGITAL CORP	60,000.00	57,262.80
WEWORK COS INC	20,000.00	18,209.80
WHITING PETROLEUM CORP	30,000.00	29,250.00
WILDHORSE RESOURCE DEVEL	30,000.00	30,187.50
WIND TRE SPA	200,000.00	182,250.00
WPX ENERGY INC	50,000.00	50,687.50
WR GRACE & CO-CONN	30,000.00	30,900.00
WYNDHAM HOTELS & RESORTS	30,000.00	30,543.90
WYNN LAS VEGAS LLC/CORP	40,000.00	37,550.00
XPO LOGISTICS INC	82,000.00	83,988.50
ZAYO GROUP LLC/ZAYO CAP	50,000.00	50,937.50
ZAYO GROUP LLC/ZAYO CAP	50,000.00	49,625.00
小計	銘柄数:380	17,541,350.00	17,343,451.53
			(1,924,949,685)
	組入時価比率:97.4%		100.0%
	合計			1,924,949,685
				(1,924,949,685)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年3月30日-平成31年3月29日)

開示資料

決算