半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年9月7日-平成30年9月6日)

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき中間計算期間末日の基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益の計上基準 約定日基準で計上しております。

(中間貸借対照表に関する注記)

項目	第1期 平成29年9月6日現在	第2期中間計算期間末 平成30年3月6日現在
1.受益権の総数	15,080,480口	18,643,408口
2.1口当たり純資産額	1.2238円	1.3386円
(1万口当たり純資産額)	(12,238円)	(13,386円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

項目	第1期 平成29年9月6日現在	第2期中間計算期間末 平成30年3月6日現在
1.中間貸借対照表計上額、時価及びその差額	当該ファンドの保有する金融 商品は、原則としてすべて時 価評価されているため、貸借 対照表計上額と時価との差額 はありません。	当該ファンドの保有する金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法 3.金融商品の時価等に関する事 項についての補足説明	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額を時価としております。 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左 同左

(その他の注記)

項目	第1期 自 平成28年10月25日 至 平成29年9月6日	第2期中間計算期間 自 平成29年9月7日 至 平成30年3月6日
期首元本額	100,000円	15,080,480円
期中追加設定元本額	18,125,014円	7,112,218円
期中一部解約元本額	3,144,534円	3,549,290円

(有価証券に関する注記)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
<参考>当ファンドは、「SJAMラージキャップ・バリュー・マザーファンド」「SJAMスモールキャップ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同マザーファンドの受益証券です。なお、同マザーファンドの状況は次のとおりです。
*なお、以下は参考情報であり、監査証明の対象ではありません。
SJAMラージキャップ・バリュー・マザーファンドの状況

貸借対照表		(単位:円)
科 目	平成29年9月6日現在	平成30年3月6日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	208,398,031	646,168,515
株式	7,739,468,440	38,148,849,070
流動資産合計	7,947,866,471	38,795,017,585
資産合計	7,947,866,471	38,795,017,585
負債の部
流動負債
未払金	154,226,437	289,876,551
その他未払費用	617	-
流動負債合計	154,227,054	289,876,551
負債合計	154,227,054	289,876,551
純資産の部
元本等
元本	4,401,167,888	19,974,872,242
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,392,471,529	18,530,268,792
純資産合計	7,793,639,417	38,505,141,034
負債純資産合計	7,947,866,471	38,795,017,585

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、以下の通り原則として時価で評価しております。 原則として取引所における計算期間末日の最終相場で評価しております。計算期間末日に当該取引所の最終相場がない場合には当該取引所における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合は、当該取引所における計算期間末日又は直近の日の気配相場で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 有価証券売買等損益の計上基準 約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目	平成29年9月6日現在	平成30年3月6日現在
1.受益権の総数	4,401,167,888口	19,974,872,242口
2.1口当たり純資産額	1.7708円	1.9277円
(1万口当たり純資産額)	(17,708円)	(19,277円)

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

項目	平成29年9月6日現在	平成30年3月6日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	当該ファンドの保有する金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法 3.金融商品の時価等に関する事 項についての補足説明	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額を時価としております。 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左 同左

(その他の注記)

項目	自 平成28年10月25日 至 平成29年9月6日	自 平成29年9月7日 至 平成30年3月6日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	4,696,341,601円	4,401,167,888円
同期中追加設定元本額	419,352,013円	16,543,446,512円
同期中一部解約元本額	714,525,726円	969,742,158円
元本の内訳*
ファンド名
マルチアセット 動的アロケーションファンド 成長型(適格機関投資家専用)	466,628円	407,910円
マルチアセット 動的アロケーションファンド 標準型(適格機関投資家専用)	328,098円	279,788円
マルチアセット 動的アロケーションファンド 安定型(適格機関投資家専用)	104,629円	85,755円
損保ジャパン日本興亜ラージキャップ・バリュー・ファンド(FoFs用)(適格機関投資家専用)	-円	15,564,308,858円
ラージキャップ・バリュー・オープン(適格機関投資家専用)	-円	153,731,139円
ハッピーエイジング20	1,348,215,008円	1,337,778,296円
ハッピーエイジング30	1,423,799,730円	1,375,772,056円
ハッピーエイジング40	1,211,329,827円	1,156,109,156円
ハッピーエイジング50	341,707,563円	313,684,614円
ハッピーエイジング60	67,696,428円	63,559,913円
SOMPOターゲットイヤー・ファンド2035	1,206,587円	1,219,952円
SOMPOターゲットイヤー・ファンド2045	511,009円	555,947円
SOMPOターゲットイヤー・ファンド2055	644,655円	983,720円
SOMPO日本株バリュー・プラスファンド	5,157,726円	6,395,138円
計	4,401,167,888円	19,974,872,242円

*当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(有価証券に関する注記)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
SJAMスモールキャップ・マザーファンドの状況

貸借対照表		(単位:円)
科 目	平成29年9月6日現在	平成30年3月6日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	15,775,111	68,832,068
株式	7,633,985,300	8,195,772,400
未収配当金	5,238,000	6,282,000
流動資産合計	7,654,998,411	8,270,886,468
資産合計	7,654,998,411	8,270,886,468
負債の部
流動負債
その他未払費用	46	-
流動負債合計	46	-
負債合計	46	-
純資産の部
元本等
元本	3,239,012,872	3,156,659,568
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,415,985,493	5,114,226,900
純資産合計	7,654,998,365	8,270,886,468
負債純資産合計	7,654,998,411	8,270,886,468

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、以下の通り原則として時価で評価しております。 原則として取引所における計算期間末日の最終相場で評価しております。計算期間末日に当該取引所の最終相場がない場合には当該取引所における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合は、当該取引所における計算期間末日又は直近の日の気配相場で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 有価証券売買等損益の計上基準 約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目	平成29年9月6日現在	平成30年3月6日現在
1.受益権の総数	3,239,012,872口	3,156,659,568口
2.1口当たり純資産額	2.3634円	2.6201円
(1万口当たり純資産額)	(23,634円)	(26,201円)

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

項目	平成29年9月6日現在	平成30年3月6日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	当該ファンドの保有する金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法 3.金融商品の時価等に関する事 項についての補足説明	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額を時価としております。 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左 同左

(その他の注記)

項目	自 平成28年10月25日 至 平成29年9月6日	自 平成29年9月7日 至 平成30年3月6日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	3,606,398,742円	3,239,012,872円
同期中追加設定元本額	80,019,920円	102,768,857円
同期中一部解約元本額	447,405,790円	185,122,161円
元本の内訳*
ファンド名
マルチアセット 動的アロケーションファンド 成長型(適格機関投資家専用)	353,747円	301,438円
マルチアセット 動的アロケーションファンド 標準型(適格機関投資家専用)	245,229円	213,210円
マルチアセット 動的アロケーションファンド 安定型(適格機関投資家専用)	81,406円	66,982円
ハッピーエイジング20	990,281,916円	993,815,197円
ハッピーエイジング30	1,044,372,095円	1,019,885,145円
ハッピーエイジング40	895,462,885円	856,084,273円
ハッピーエイジング50	252,560,444円	234,421,180円
ハッピーエイジング60	50,041,625円	45,086,113円
SOMPOターゲットイヤー・ファンド2035	892,689円	911,102円
SOMPOターゲットイヤー・ファンド2045	378,552円	414,113円
SOMPOターゲットイヤー・ファンド2055	485,854円	735,293円
SOMPO日本株バリュー・プラスファンド	3,856,430円	4,725,522円
計	3,239,012,872円	3,156,659,568円

*当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(有価証券に関する注記)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。