有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年9月7日-令和1年9月6日)

SJAMラージキャップ・バリュー・マザーファンド
貸借対照表

	2018年9月6日現在	2019年9月6日現在
科 目	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	413,455,562	469,925,134
株式	34,578,703,660	35,746,935,720
未収入金	6,400,141,696	6,151,363,950
未収配当金	-	6,830,400
流動資産合計	41,392,300,918	42,375,055,204
資産合計	41,392,300,918	42,375,055,204
負債の部
流動負債
未払解約金	3,203,940,000	3,104,190,000
未払利息	-	1,197
その他未払費用	13,139	-
流動負債合計	3,203,953,139	3,104,191,197
負債合計	3,203,953,139	3,104,191,197
純資産の部
元本等
元本	20,080,223,609	23,874,536,056
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	18,108,124,170	15,396,327,951
元本等合計	38,188,347,779	39,270,864,007
純資産合計	38,188,347,779	39,270,864,007
負債純資産合計	41,392,300,918	42,375,055,204

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、以下の通り原則として時価で評価しております。 原則として取引所における計算期間末日の最終相場で評価しております。計算期間末日に当該取引所の最終相場がない場合には当該取引所における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合は、当該取引所における計算期間末日又は直近の日の気配相場で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益の計上基準
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

期別		2018年9月6日現在		2019年9月6日現在
1.	受益権の総数		20,080,223,609口		23,874,536,056口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	1.9018円	1口当たり純資産額	1.6449円
		(1万口当たり純資産額)	(19,018円)	(1万口当たり純資産額)	(16,449円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目	自 2017年9月7日 至 2018年9月6日	自 2018年9月7日 至 2019年9月6日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に基づき金融商品を投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	(1)金融商品の内容 当ファンドが保有している金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は(有価証券に関する注記)に記載しております。 (2)金融商品に係るリスク 当ファンドが実質的に保有している金融商品は、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社では、運用に係る各種リスクについて運用部門が自ら確認するとともに、運用部門とは独立したコンプライアンス・リスク管理部が、全社リスク管理基本規程に従い各種リスクを監視し、その状況をコンプライアンス・リスク管理委員会等に定期的に報告しております。 市場リスク 金融市場における各金融商品の時価の推移を把握すること等により、ファンドの運用方針への遵守状況を管理しております。 信用リスク 各金融商品の発行体の格付等信用情報をモニタリングすること等により、ファンドの投資制限等、運用方針への遵守状況を管理しております。 流動性リスク 必要に応じて時価の推移をモニタリングすること等により、ファンドで保有する金融商品の流動性の状況を管理しております。 また、内部監査部が運用リスク管理の適切性・有効性について内部監査を実施し、その結果を取締役会に報告するとともに、必要に応じて是正勧告及びそのフォローアップを実施しております。	同左
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目	2018年9月6日現在	2019年9月6日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	当該ファンドの保有する金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

2018年9月6日現在	2019年9月6日現在
該当事項はありません。	同左

(その他の注記)

項目	自 2017年9月7日 至 2018年9月6日	自 2018年9月7日 至 2019年9月6日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	4,401,167,888円	20,080,223,609円
同期中追加設定元本額	18,918,108,113円	11,588,571,820円
同期中一部解約元本額	3,239,052,392円	7,794,259,373円
元本の内訳*
マルチアセット 動的アロケーションファンド 成長型(適格機関投資家専用)	472,470円	778,159円
マルチアセット 動的アロケーションファンド 標準型(適格機関投資家専用)	302,315円	623,363円
マルチアセット 動的アロケーションファンド 安定型(適格機関投資家専用)	101,578円	209,212円
損保ジャパン日本興亜ラージキャップ・バリュー・ファンド(FoFs用)(適格機関投資家専用)	14,865,855,774円	17,967,618,007円
ラージキャップ・バリュー・オープン(適格機関投資家専用)	671,546,305円	461,902,854円
ハッピーエイジング20	1,429,069,620円	1,594,049,353円
ハッピーエイジング30	1,448,677,951円	1,681,047,245円
ハッピーエイジング40	1,223,628,678円	1,544,291,179円
ハッピーエイジング50	335,665,937円	454,434,271円
ハッピーエイジング60	85,526,849円	117,090,437円
SOMPOターゲットイヤー・ファンド2035	4,678,800円	19,659,821円
SOMPOターゲットイヤー・ファンド2045	3,389,421円	12,470,766円
SOMPOターゲットイヤー・ファンド2055	3,054,649円	11,138,173円
SOMPO日本株バリュー・プラスファンド	8,253,262円	9,223,216円
計	20,080,223,609円	23,874,536,056円

*当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2018年9月6日現在	2019年9月6日現在
	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△2,851,106,614	△3,374,462,915
合計	△2,851,106,614	△3,374,462,915

(注)「当計算期間」とは、当該親投資信託の計算期間の開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間を指しております。

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

2019年9月6日現在

銘 柄	株 式 数	評価額		備考
		単 価	金 額
大林組	526,700	996.00	524,593,200
鹿島建設	544,400	1,314.00	715,341,600
日揮	489,200	1,294.00	633,024,800
クラレ	595,300	1,255.00	747,101,500
ツムラ	127,400	2,933.00	373,664,200
JXTGホールディングス	733,900	454.30	333,410,770
住友ゴム工業	260,900	1,231.00	321,167,900
AGC	183,400	3,185.00	584,129,000
日本碍子	335,400	1,468.00	492,367,200
日本製鉄	1,324,500	1,494.00	1,978,803,000
ジェイ エフ イー ホールディングス	493,900	1,271.00	627,746,900
住友電気工業	1,383,300	1,290.50	1,785,148,650
小松製作所	89,700	2,333.00	209,270,100
日本精工	489,300	903.00	441,837,900
三菱重工業	85,400	4,109.00	350,908,600
セイコーエプソン	453,100	1,446.00	655,182,600
デンソー	285,400	4,596.00	1,311,698,400
日産自動車	1,500,500	674.00	1,011,337,000
アイシン精機	163,000	3,300.00	537,900,000
本田技研工業	819,100	2,734.00	2,239,419,400
ヤマハ発動機	196,500	1,790.00	351,735,000
電源開発	198,900	2,402.00	477,757,800
大阪瓦斯	195,700	1,893.00	370,460,100
日本郵船	473,100	1,701.00	804,743,100
日本テレビホールディングス	643,400	1,371.00	882,101,400
日本電信電話	329,600	5,056.00	1,666,457,600
KDDI	478,200	2,821.50	1,349,241,300
J.フロント リテイリング	203,800	1,211.00	246,801,800
高島屋	138,600	1,179.00	163,409,400
ケーズホールディングス	729,800	1,123.00	819,565,400
ヤマダ電機	2,446,500	489.00	1,196,338,500
三菱UFJフィナンシャル・グループ	4,653,300	519.80	2,418,785,340
三井住友トラスト・ホールディングス	216,100	3,556.00	768,451,600
三井住友フィナンシャルグループ	604,600	3,526.00	2,131,819,600
大和証券グループ本社	1,989,000	474.40	943,581,600
野村ホールディングス	5,780,100	442.60	2,558,272,260
第一生命ホールディングス	771,600	1,500.00	1,157,400,000
クレディセゾン	624,000	1,193.00	744,432,000
野村不動産ホールディングス	101,900	2,293.00	233,656,700
三井不動産	228,300	2,575.00	587,872,500
合計	31,886,800		35,746,935,720

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。