有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年11月6日-令和2年11月5日)

損保ジャパンJ-REITマザーファンド
貸借対照表

	2019年11月5日現在	2020年11月5日現在
科 目	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	45,917,509	15,127,471
投資証券	2,277,872,900	1,456,281,400
未収配当金	20,593,824	19,224,120
流動資産合計	2,344,384,233	1,490,632,991
資産合計	2,344,384,233	1,490,632,991
負債の部
流動負債
未払利息	79	36
流動負債合計	79	36
負債合計	79	36
純資産の部
元本等
元本	866,102,559	683,787,342
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,478,281,595	806,845,613
元本等合計	2,344,384,154	1,490,632,955
純資産合計	2,344,384,154	1,490,632,955
負債純資産合計	2,344,384,233	1,490,632,991

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
	移動平均法に基づき、以下の通り原則として時価で評価しております。 原則として取引所における計算期間末日の最終相場で評価しております。計算期間末日に当該取引所の最終相場がない場合には当該取引所における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合は、当該取引所における計算期間末日又は直近の日の気配相場で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益の計上基準
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

期別		2019年11月5日現在		2020年11月5日現在
1.	受益権の総数		866,102,559口		683,787,342口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	2.7068円	1口当たり純資産額	2.1800円
		(1万口当たり純資産額)	(27,068円)	(1万口当たり純資産額)	(21,800円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目	自 2018年11月6日 至 2019年11月5日	自 2019年11月6日 至 2020年11月5日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に基づき金融商品を投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	(1)金融商品の内容 当ファンドが保有している金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は(有価証券に関する注記)に記載しております。 (2)金融商品に係るリスク 当ファンドが実質的に保有している金融商品は、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社では、運用に係る各種リスクについて運用部門が自ら確認するとともに、運用部門とは独立したコンプライアンス・リスク管理部が、全社リスク管理基本規程に従い各種リスクを監視し、その状況をコンプライアンス・リスク管理委員会等に定期的に報告しております。 市場リスク 金融市場における各金融商品の時価の推移を把握すること等により、ファンドの運用方針への遵守状況を管理しております。 信用リスク 各金融商品の発行体の格付等信用情報をモニタリングすること等により、ファンドの投資制限等、運用方針への遵守状況を管理しております。 流動性リスク 必要に応じて時価の推移をモニタリングすること等により、ファンドで保有する金融商品の流動性の状況を管理しております。 また、内部監査部が運用リスク管理の適切性・有効性について内部監査を実施し、その結果を取締役会に報告するとともに、必要に応じて是正勧告及びそのフォローアップを実施しております。	同左
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目	2019年11月5日現在	2020年11月5日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	当該ファンドの保有する金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

2019年11月5日現在	2020年11月5日現在
該当事項はありません。	同左

(その他の注記)

項目	自 2018年11月6日 至 2019年11月5日	自 2019年11月6日 至 2020年11月5日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	924,877,930円	866,102,559円
同期中追加設定元本額	88,163,016円	240,168,544円
同期中一部解約元本額	146,938,387円	422,483,761円
元本の内訳*
SNAM絶対収益ターゲットファンド(適格機関投資家専用)	166,576,077円	251,214,690円
損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型)	673,179,615円	422,532,280円
SOMPO Jリートファンド	26,346,867円	10,040,372円
計	866,102,559円	683,787,342円

*当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2019年11月5日現在	2020年11月5日現在
	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券	281,526,876	86,410,880
合計	281,526,876	86,410,880

(注)「当計算期間」とは、当該親投資信託の計算期間の開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間を指しております。

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

2020年11月5日現在

種 類	銘 柄	券面総額	評価額 (円)	備考
投資証券	SOSILA物流リート投資法人	163	22,640,700
	MCUBS MIDCITY	578	45,141,800
	森ヒルズリート投資法人	393	51,797,400
	アクティビア・プロパティーズ投資法人	218	85,129,000
	GLP投資法人	349	58,108,500
	日本プロロジスリート投資法人	48	17,208,000
	ヒューリックリート投資法人	527	75,413,700
	日本リート投資法人	13	4,602,000
	積水ハウス・リート投資法人	707	53,237,100
	野村不動産マスターファンド投資法人	864	113,616,000
	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	37	18,722,000
	森トラスト・ホテルリート投資法人	257	29,220,900
	ザイマックス・リート投資法人	690	61,065,000
	伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人	164	23,632,400
	日本ビルファンド投資法人	168	92,904,000
	ジャパンリアルエステイト投資法人	189	100,170,000
	日本リテールファンド投資法人	461	72,238,700
	オリックス不動産投資法人	359	55,716,800
	日本プライムリアルティ投資法人	185	55,315,000
	東急リアル・エステート投資法人	339	51,155,100
	ユナイテッド・アーバン投資法人	612	72,032,400
	森トラスト総合リート投資法人	541	70,654,600
	フロンティア不動産投資法人	97	35,017,000
	日本ロジスティクスファンド投資法人	46	13,984,000
	福岡リート投資法人	117	15,841,800
	阪急阪神リート投資法人	305	36,569,500
	大和ハウスリート投資法人	216	53,287,200
	ジャパン・ホテル・リート投資法人	1,361	71,860,800
合計		10,004	1,456,281,400

(注)投資証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。