有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年11月3日-令和1年11月5日)
損保ジャパン日本債券マザーファンド
貸借対照表
注記表
(有価証券に関する注記)
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
附属明細表
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
貸借対照表
| 2018年11月2日現在 | 2019年11月5日現在 | |
| 科 目 | 金額(円) | 金額(円) |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 137,390,042 | 383,238,628 |
| 国債証券 | 9,761,259,300 | 12,879,214,900 |
| 地方債証券 | - | 114,229,000 |
| 特殊債券 | 503,428,602 | 344,596,962 |
| 社債券 | 5,382,342,400 | 4,068,587,000 |
| 未収利息 | 18,909,269 | 20,543,075 |
| 前払費用 | 2,472,340 | 2,868,735 |
| 流動資産合計 | 15,805,801,953 | 17,813,278,300 |
| 資産合計 | 15,805,801,953 | 17,813,278,300 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 230,830,200 |
| 未払利息 | 402 | 661 |
| その他未払費用 | 5,596 | - |
| 流動負債合計 | 5,998 | 230,830,861 |
| 負債合計 | 5,998 | 230,830,861 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,207,005,092 | 11,963,987,873 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金(△) | 4,598,790,863 | 5,618,459,566 |
| 元本等合計 | 15,805,795,955 | 17,582,447,439 |
| 純資産合計 | 15,805,795,955 | 17,582,447,439 |
| 負債純資産合計 | 15,805,801,953 | 17,813,278,300 |
注記表
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券 |
| 個別法に基づき、以下のとおり、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として日本証券業協会発表の店頭基準気配値段、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 ただし、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 | |
| 2.費用・収益の計上基準 | 有価証券売買等損益の計上基準 |
| 約定日基準で計上しております。 |
| (貸借対照表に関する注記) |
| 期別 | 2018年11月2日現在 | 2019年11月5日現在 | |||
| 1. | 受益権の総数 | 11,207,005,092口 | 11,963,987,873口 | ||
| 2. | 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 | 1口当たり純資産額 | 1.4103円 | 1口当たり純資産額 | 1.4696円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,103円) | (1万口当たり純資産額) | (14,696円) | ||
| (金融商品に関する注記) |
| Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 |
| 項目 | 自 2017年11月3日 至 2018年11月2日 | 自 2018年11月3日 至 2019年11月5日 |
| 1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に基づき金融商品を投資として運用することを目的としております。 | 同左 |
| 2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | (1)金融商品の内容 当ファンドが保有している金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は(有価証券に関する注記)に記載しております。 (2)金融商品に係るリスク 当ファンドが実質的に保有している金融商品は、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクに晒されております。 | 同左 |
| 3.金融商品に係るリスク管理体制 | 委託会社では、運用に係る各種リスクについて運用部門が自ら確認するとともに、運用部門とは独立したコンプライアンス・リスク管理部が、全社リスク管理基本規程に従い各種リスクを監視し、その状況をコンプライアンス・リスク管理委員会等に定期的に報告しております。 市場リスク 金融市場における各金融商品の時価の推移を把握すること等により、ファンドの運用方針への遵守状況を管理しております。 信用リスク 各金融商品の発行体の格付等信用情報をモニタリングすること等により、ファンドの投資制限等、運用方針への遵守状況を管理しております。 流動性リスク 必要に応じて時価の推移をモニタリングすること等により、ファンドで保有する金融商品の流動性の状況を管理しております。 また、内部監査部が運用リスク管理の適切性・有効性について内部監査を実施し、その結果を取締役会に報告するとともに、必要に応じて是正勧告及びそのフォローアップを実施しております。 | 同左 |
| 4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 | 同左 |
| Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 |
| 項目 | 2018年11月2日現在 | 2019年11月5日現在 |
| 1.貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 当該ファンドの保有する金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 | 同左 |
| 2.時価の算定方法 | (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額を時価としております。 | 同左 |
| (関連当事者との取引に関する注記) |
| 2018年11月2日現在 | 2019年11月5日現在 |
| 該当事項はありません。 | 同左 |
| (その他の注記) |
| 項目 | 自 2017年11月3日 至 2018年11月2日 | 自 2018年11月3日 至 2019年11月5日 |
| 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額 | 11,002,070,281円 | 11,207,005,092円 |
| 同期中追加設定元本額 | 2,204,135,679円 | 2,263,791,245円 |
| 同期中一部解約元本額 | 1,999,200,868円 | 1,506,808,464円 |
| 元本の内訳* | ||
| マルチアセット 動的アロケーションファンド 成長型(適格機関投資家専用) | 250,182円 | 87,253円 |
| マルチアセット 動的アロケーションファンド 標準型(適格機関投資家専用) | 842,819円 | 944,710円 |
| マルチアセット 動的アロケーションファンド 安定型(適格機関投資家専用) | 1,235,089円 | 1,642,919円 |
| SNAM絶対収益ターゲットファンド(適格機関投資家専用) | 238,295,682円 | 298,951,279円 |
| 損保ジャパン日本債券ファンド | 1,031,050,424円 | 1,086,271,327円 |
| ハッピーエイジング20 | 142,961,881円 | 147,547,577円 |
| ハッピーエイジング30 | 697,976,518円 | 725,186,161円 |
| ハッピーエイジング40 | 3,529,763,971円 | 3,822,000,791円 |
| ハッピーエイジング50 | 2,843,662,008円 | 3,067,877,609円 |
| ハッピーエイジング60 | 2,214,970,686円 | 2,330,105,485円 |
| パン・アフリカ株式ファンド | 15,650,501円 | 13,837,729円 |
| 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 円ヘッジありコース | 2,242,413円 | 1,512,353円 |
| 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 円ヘッジなしコース | 16,670,581円 | 11,613,726円 |
| 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 通貨セレクトコース | 264,579,757円 | 216,363,333円 |
| 好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨セレクト・プレミアムコース | 11,710,166円 | 9,217,515円 |
| SOMPOターゲットイヤー・ファンド2035 | 22,605,959円 | 70,010,959円 |
| SOMPOターゲットイヤー・ファンド2045 | 9,808,064円 | 29,828,502円 |
| SOMPOターゲットイヤー・ファンド2055 | 2,280,624円 | 9,993,339円 |
| ターゲット・リターン戦略ファンド | 160,447,767円 | 120,995,306円 |
| 計 | 11,207,005,092円 | 11,963,987,873円 |
| *当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額 |
(有価証券に関する注記)
| 売買目的有価証券 |
| 種類 | 2018年11月2日現在 | 2019年11月5日現在 |
| 当計算期間の損益に含まれた評価差額(円) | 当計算期間の損益に含まれた評価差額(円) | |
| 国債証券 | △113,605,000 | △20,203,700 |
| 地方債証券 | - | △1,164,000 |
| 特殊債券 | △2,439,108 | △1,249,412 |
| 社債券 | △13,753,340 | △296,400 |
| 合計 | △129,797,448 | △22,913,512 |
| (注)「当計算期間」とは、当該親投資信託の計算期間の開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間を指しております。 |
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 (1)株式 |
該当事項はありません。
| (2)株式以外の有価証券 |
| 2019年11月5日現在 |
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 (円) | 評価額 (円) | 備考 |
| 国債証券 | 第404回利付国債(2年) | 1,470,000,000 | 1,479,128,700 | |
| 第405回利付国債(2年) | 2,130,000,000 | 2,144,036,700 | ||
| 第140回利付国債(5年) | 920,000,000 | 935,916,000 | ||
| 第10回利付国債(40年) | 70,000,000 | 82,314,400 | ||
| 第11回利付国債(40年) | 120,000,000 | 137,106,000 | ||
| 第12回利付国債(40年) | 10,000,000 | 10,357,700 | ||
| 第342回利付国債(10年) | 40,000,000 | 40,945,200 | ||
| 第353回利付国債(10年) | 340,000,000 | 349,149,400 | ||
| 第354回利付国債(10年) | 500,000,000 | 512,850,000 | ||
| 第355回利付国債(10年) | 710,000,000 | 727,679,000 | ||
| 第356回利付国債(10年) | 30,000,000 | 30,720,600 | ||
| 第35回利付国債(30年) | 210,000,000 | 287,700,000 | ||
| 第38回利付国債(30年) | 560,000,000 | 752,460,800 | ||
| 第43回利付国債(30年) | 320,000,000 | 426,617,600 | ||
| 第53回利付国債(30年) | 100,000,000 | 106,987,000 | ||
| 第57回利付国債(30年) | 210,000,000 | 235,699,800 | ||
| 第58回利付国債(30年) | 170,000,000 | 190,724,700 | ||
| 第60回利付国債(30年) | 130,000,000 | 149,334,900 | ||
| 第61回利付国債(30年) | 30,000,000 | 32,818,200 | ||
| 第62回利付国債(30年) | 60,000,000 | 62,313,600 | ||
| 第63回利付国債(30年) | 120,000,000 | 121,122,000 | ||
| 第113回利付国債(20年) | 180,000,000 | 220,138,200 | ||
| 第130回利付国債(20年) | 190,000,000 | 231,699,300 | ||
| 第131回利付国債(20年) | 80,000,000 | 96,603,200 | ||
| 第144回利付国債(20年) | 110,000,000 | 131,791,000 | ||
| 第146回利付国債(20年) | 210,000,000 | 258,266,400 | ||
| 第148回利付国債(20年) | 60,000,000 | 72,409,800 | ||
| 第149回利付国債(20年) | 140,000,000 | 169,215,200 | ||
| 第150回利付国債(20年) | 470,000,000 | 561,997,800 | ||
| 第151回利付国債(20年) | 170,000,000 | 198,444,400 | ||
| 第154回利付国債(20年) | 420,000,000 | 491,794,800 | ||
| 第157回利付国債(20年) | 80,000,000 | 80,779,200 | ||
| 第158回利付国債(20年) | 390,000,000 | 412,799,400 | ||
| 第162回利付国債(20年) | 400,000,000 | 429,832,000 | ||
| 第166回利付国債(20年) | 600,000,000 | 655,146,000 | ||
| 第167回利付国債(20年) | 30,000,000 | 31,628,100 | ||
| 第168回利付国債(20年) | 20,000,000 | 20,687,800 | ||
| 国債証券 合計 | 11,800,000,000 | 12,879,214,900 | ||
| 地方債証券 | 第15回埼玉県公募公債(20年) | 100,000,000 | 114,229,000 | |
| 地方債証券 合計 | 100,000,000 | 114,229,000 | ||
| 特殊債券 | 第78回地方公共団体金融機構債券(20年) | 100,000,000 | 99,343,000 | |
| 第17回貸付債権担保住宅金融公庫債券 | 11,975,000 | 12,258,328 | ||
| 第31回貸付債権担保住宅金融公庫債券 | 13,954,000 | 14,411,272 | ||
| 第42回貸付債権担保住宅金融公庫債券 | 28,020,000 | 29,431,087 | ||
| 第50回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 32,246,000 | 34,297,812 | ||
| 第65回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 51,131,000 | 53,864,463 | ||
| 第109回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 | 100,000,000 | 100,991,000 | ||
| 特殊債券 合計 | 337,326,000 | 344,596,962 | ||
| 社債券 | 第1回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー円貨社債(劣後特約付 | 100,000,000 | 104,987,000 | |
| 第1回クレディ・アグリコル・エス・エー円貨社債(劣後特約付) | 100,000,000 | 105,608,000 | ||
| 第23回前田建設工業株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約 | 100,000,000 | 100,421,000 | ||
| 第1回積水ハウス株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保 | 100,000,000 | 101,548,000 | ||
| 第1回パーソルホールディングス株式会社無担保社債(社債間限定 | 100,000,000 | 99,964,000 | ||
| 第2回ユニゾホールディングス株式会社無担保社債(社債間限定同 | 100,000,000 | 99,920,000 | ||
| 第30回東レ株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 101,087,000 | ||
| 第21回大王製紙株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 100,833,000 | ||
| 第1回大陽日酸株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社 | 100,000,000 | 102,477,000 | ||
| 第1回武田薬品工業株式会社無担保社債(劣後特約付)FR | 200,000,000 | 207,500,000 | ||
| 日本製鉄株式会社第1回無担保社債(劣後特約付)FR | 100,000,000 | 100,282,000 | ||
| 第29回富士電機株式会社無担保社債(特定社債間限定同順位特約 | 100,000,000 | 100,621,000 | ||
| 第1回日本生命第1回劣後ローン流動化株式会社利払繰延条項・期 | 100,000,000 | 101,070,000 | ||
| 第1回ドンキホーテホールディングス無担保社債(劣後特約付) | 100,000,000 | 101,690,000 | ||
| 第28回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保社債(劣後特約付) | 100,000,000 | 101,731,000 | ||
| 第6回三菱UFJ信託銀行株式会社無担保社債(劣後特約付) | 100,000,000 | 100,593,000 | ||
| 第7回三菱UFJ信託銀行株式会社無担保社債(劣後特約付) | 100,000,000 | 100,903,000 | ||
| 第69回アコム株式会社無担保社債(特定社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 104,188,000 | ||
| 第71回アコム株式会社無担保社債(特定社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 100,235,000 | ||
| 第11回京阪神ビルディング株式会社無担保社債(社債間限定同順 | 100,000,000 | 101,939,000 | ||
| 第3回日本航空株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 100,786,000 | ||
| 第547回東京電力株式会社社債(一般担保付) | 120,000,000 | 121,542,000 | ||
| 第563回東京電力株式会社社債(一般担保付) | 100,000,000 | 100,701,000 | ||
| 第565回東京電力株式会社社債(一般担保付) | 100,000,000 | 100,738,000 | ||
| 第566回東京電力株式会社社債(一般担保付) | 100,000,000 | 100,779,000 | ||
| 第568回東京電力株式会社社債(一般担保付) | 200,000,000 | 201,660,000 | ||
| 第1回東京電力パワーグリッド株式会社社債(一般担保付) | 200,000,000 | 200,188,000 | ||
| 第2回東京電力パワーグリッド株式会社社債(一般担保付) | 100,000,000 | 100,671,000 | ||
| 第12回東京電力パワーグリッド株式会社社債(一般担保付) | 200,000,000 | 200,268,000 | ||
| 第14回東京電力パワーグリッド株式会社社債(一般担保付) | 100,000,000 | 100,013,000 | ||
| 第27回東京電力パワーグリッド株式会社社債(一般担保付) | 100,000,000 | 100,323,000 | ||
| 第3回A号富国生命劣後FR | 200,000,000 | 199,880,000 | ||
| 第3回A号明治安田生命劣後FR | 200,000,000 | 202,968,000 | ||
| 第2回A号住友生命劣後FR | 100,000,000 | 100,473,000 | ||
| 社債券 合計 | 4,020,000,000 | 4,068,587,000 | ||
| 合計 | 17,406,627,862 | |||
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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