有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年10月21日-平成29年2月15日)

(1)【投資方針】
① 主としてニッセイ日経225インデックスマザーファンドに投資を行い、日経平均トータルリターン・インデックス(「日経平均株価(日経225)」(配当込み))の動きに連動する成果を目標として運用を行います。
② 上記マザーファンドの組入比率は原則として高位に保ちますが、追加設定・一部解約にともなう資金フローに対応するため株価指数先物等にも投資します。
③ 株式の実質投資総額と株価指数先物取引等の買建玉の実質投資総額の合計額が信託財産の純資産総額を超えることがあります。
④ 株式以外の資産(上記マザーファンドを通じて投資する場合は、当該マザーファンドの信託財産に属する株式以外の資産のうち、このファンドの信託財産に属するとみなした部分を含みます)への投資は、原則として信託財産総額の50%以下とします。
⑤ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

(参考)マザーファンドの概要 ニッセイ日経225インデックスマザーファンド (1)基本方針 マザーファンドは、日経平均株価(日経225)の動きに連動する投資成果を目標に運用を行うことを基本方針とします。 (2)運用方法 a 投資対象 国内の証券取引所※上場株式のうち、日経平均株価(日経225)に採用されている銘柄を主要投資対象とします。 ※ 金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場を「取引所」といい、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行う市場および当該市場を開設するものを「証券取引所」といいます。以下同じ。 b 投資態度 ① 国内の証券取引所上場株式に投資し、日経平均株価(日経225)の動きに連動する成果を目標として運用を行います。 ② 原則として日経平均株価(日経225)に採用されている銘柄の中から、200銘柄以上に等株数投資を行います。 ③ 株式の組入比率は原則として高位を保ちますが、株式の実質組入比率の維持のために株価指数先物等を活用することがあります。 ④ 株式以外の資産への投資は、原則として信託財産総額の50%以下とします。 ⑤ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。 (3)投資制限 ① 株式への投資割合には、制限を設けません。 ② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以内とします。 ③ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ④ 外貨建資産への投資は行いません。 ⑤ デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。 ⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該比率以内となるよう調整を行うこととします。