有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年8月16日-令和2年2月17日)

(1)【投資方針】
<基本方針>この投資信託は、安定した収益の確保をめざして運用を行います。
<投資対象>「グローバル株式スマートインカムプラス戦略(リスク抑制型)マザーファンド」受益証券を主要投資対象とします。なお、株価指数先物、指数に連動する投資成果をめざす上場している投資信託証券(ETF)、「DIAMマネーマザーファンド」受益証券や短期金融資産等に投資する場合もあります。
<投資態度>①主として、「グローバル株式スマートインカムプラス戦略(リスク抑制型)マザーファンド」への投資を通じて、日本を含む先進国の株式、株価指数先物へ実質的に投資し、安定したインカム収益(配当金)の獲得をめざして運用を行います。
・現物株式の実質的な組入比率は、純資産総額の90%程度を基本とします。
・株価指数先物は、株式市場全体の価格変動による影響を極力排除することを目的として利用します。なお、株価指数先物はヘッジ目的で利用することとし、当該先物の実質投資合計額は、原則として信託財産の純資産総額の範囲内となるようにします。ただし、市場環境、運用環境等により純資産総額の範囲を超える場合があります。
・上記のほか、指数に連動する投資成果をめざす上場している投資信託証券(ETF)に実質的に投資する場合もあります。
②現金等※1を活用し、基準価額の変動リスクを年率3%程度※2に抑えながら、安定的な基準価額の上昇をめざします。
・基準価額の変動リスクを年率3%程度に抑えるため、現物株式の実質的な組入比率を純資産総額の50%程度まで引き下げる場合があります。
※1 現金等とは、短期国債、コール・ローンなどの短期金融資産等をいい、当該資産への投資は、「DIAMマネーマザーファンド」を通じてまたは直接投資を行います。
※2 上記数値は目標値であり、常にリスク水準が一定であること、あるいは目標値が達成されることのいずれも約束するものではありません。また、上記数値は当ファンドの長期的なリスク水準の目標を表すものであり、当ファンドが年率3%程度の収益を目標とすることを意味するものではありません。上記数値が達成されるかどうかを問わず、実際の運用成績がマイナスとなる場合があります。
③実質的な組入外貨建て資産については、対円での為替ヘッジを行うことを基本とします。
④資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。