有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年9月14日-令和4年3月14日)

(2)【投資対象】
イ 投資対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
(イ)次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項の「特定資産」をいいます。以下同じ。)
1.有価証券
2.約束手形
3.金銭債権
(ロ)特定資産以外の資産で、以下に掲げる資産
1.為替手形
ロ 投資対象とする有価証券
委託会社(委託会社から運用指図権限の委託を受けた者を含みます。)は、信託金を、主として、「マネー・オープン・マザーファンド」(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券または次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.各ファンドにつき、それぞれ次の外国投資信託の受益証券
a.りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-12(為替ヘッジあり)
バミューダ籍外国投資信託「ピムコ・バミューダ・インカムファンドE クラスB-J 1612(JPY)」受益証券
b.りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-12(為替ヘッジなし)
バミューダ籍外国投資信託「ピムコ・バミューダ・インカムファンドE クラスB-J 1612(USD)」受益証券
2.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
3.外国または外国の者の発行する本邦通貨表示の証券で、前号の性質を有するもの
4.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
なお、第4号の証券にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻条件付の買入れ)および債券貸借取引(現金担保付債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
ハ 投資対象とする金融商品
委託会社は、信託金を、上記ロに掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
[参考情報:投資対象とする投資信託の概要]
ピムコ・バミューダ・インカムファンドE クラスB-J 1612(JPY)
ピムコ・バミューダ・インカムファンドE クラスB-J 1612(USD)

形態	バミューダ籍外国投資信託(円建て)
主要投資対象	「ピムコ・バミューダ・インカムファンド(M)」受益証券
運用の基本方針	・「ピムコ・バミューダ・インカムファンド(M)」受益証券を主要投資対象として、投資適格未満の銘柄も含めた世界の幅広い銘柄の中から、米ドル建ての債券等を中心に投資を行うことで、長期的な信託財産の成長を目指すとともに、利子収入の最大化を目指す運用を行います。 ・クラスB-J 1612(JPY):原則として米ドル売り円買いの為替取引を行います。 ・クラスB-J 1612(USD):原則として対円での為替ヘッジを行いません。
主な投資制限	・米ドル建て資産への実質投資割合には制限を設けません。 ・デリバティブおよび外国為替予約取引の利用は、原則としてヘッジ目的および資産の効率的な運用に資することを目的とします。
決算日	年1回決算(原則として、毎年10月31日)
分配方針	年4回(毎年3月、6月、9月、12月)、原則として利子収入および売買益から分配を行う方針です。
運用報酬	ありません。
管理および その他の費用	販売管理報酬 2021年12月28日まで、年0.76%程度* 2021年12月29日以降、ありません。 *年間最低報酬額等が定められている場合があるため、純資産総額によっては、上記の料率を上回ることがあります。 その他 ファンドの設立費用、取引関連費用、法的費用、会計・監査および税務上の費用ならびにその他の費用を負担します。 その他の費用・手数料については、ファンドの運営状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。
申込手数料	ありません。
換金手数料	換金約定日に応じて、換金代金に以下の料率を乗じた額です。 換金約定日 換金手数料率 2017年12月28日まで 3.0% 2017年12月29日から2018年12月28日まで 2.4% 2018年12月29日から2019年12月28日まで 1.8% 2019年12月29日から2020年12月28日まで 1.2% 2020年12月29日から2021年12月28日まで 0.6% 2021年12月29日以降 なし
信託財産留保額	ありません。
投資顧問会社	パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー
購入の可否	日本において一般投資者は購入できません。

(ご参考)前記の投資信託が投資対象とするピムコ・バミューダ・インカムファンド(M)の概要

形態	バミューダ籍外国投資信託(米ドル建て)
主要投資対象	投資する債券などの種類は以下の通りです。 1.各国政府または政府の部局またはその他の政府系金融機関の発行または保証する債券 2.米国の発行体および米国以外の発行体の社債(新株予約権付社債およびCPを含みます。) 3.モーゲージ証券およびアセット・バック証券 4.政府または企業が発行するインフレ連動債券 5.仕組債(ハイブリッド証券やインデックス証券、イベント・リンク債およびローン・パーティシペーションを含みます。) 6.ディレード・ファンディング・ローンおよびリボルビング・クレジット・ファシリティ 7.譲渡性預金、定期預金および銀行引受手形 8.現先取引および逆現先取引 9.国際機関の発行する債券 10.米国1933年証券取引法規則144Aに定められている有価証券
運用の基本方針	長期的な信託財産の成長を図りながら、利子収入の最大化を目指す運用を行います。
主な投資制限	・通常、世界の幅広い債券および債券関連派生商品等にファンドの総資産額の65%以上を投資します。 ・ファンド全体のデュレーションは0-8年の範囲内で調整します。 ・ファンドは、その資産のすべてを派生商品への投資として、オプション取引、先物取引、先物オプション取引、クレジット・デフォルト・スワップを含むスワップ取引などにも投資できます。 ・投資適格未満の債券等への投資比率は、ファンドの総資産額の50%以下とします。ただし、モーゲージ証券、資産担保証券についてはこの限りではありません。 ・非米国資産への投資比率には制限を設けません。 ・米ドル以外の通貨の組入比率は、取得時においてファンドの総資産額の10%以下とします。 ・新興国債券への投資比率は、取得時においてファンドの総資産額の20%以下とします。 ・非流動性資産への投資比率は、取得時においてファンドの総資産額の15%以下とします。 ・資金の借入れの合計金額がファンドの純資産価額の10%を超える借入残高が生じる借入れは行わないものとします。 ・派生商品の使用はヘッジ目的に限定しません。
決算日	年1回、原則として、毎年10月31日
分配方針	毎月、原則として利子収入および売買益から分配を行う方針です。
運用報酬	ありません。
その他の費用	ファンドの設立費用、取引関連費用、法的費用、会計・監査および税務上の費用ならびにその他の費用を負担します。 その他の費用・手数料については、ファンドの運営状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。
申込手数料	ありません。
信託財産留保額	ありません。
投資顧問会社	パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー
購入の可否	日本において一般投資者は購入できません。

マネー・オープン・マザーファンド

主要投資対象	円貨建ての短期公社債および短期金融商品
運用の基本方針	主として、円貨建ての短期公社債および短期金融商品に投資し、安定した収益の確保を目指します。
主な投資制限	・株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ・外貨建資産への投資は行いません。
決算日	原則として毎年3月1日(休業日の場合は翌営業日)
信託報酬	ありません。
その他の費用	有価証券の売買時の手数料、資産を外国で保管する場合の費用等を負担します。 その他の費用・手数料については、ファンドの運営状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。
申込手数料	ありません。
信託財産留保額	追加設定時、一部解約時にそれぞれ0.005%
委託会社	三井住友DSアセットマネジメント株式会社
受託会社	株式会社りそな銀行