有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年12月16日-平成29年8月14日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (平成29年 8月14日現在) (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	券面総額(口)	評価額	備考
投資信託受益証券	Shinsei World Wrap Fund Stable Type - JPY Hedge Class Units	4,777,924,324	4,862,971,376
投資信託受益証券合計		4,777,924,324	4,862,971,376
親投資信託受益証券	新生 ショートターム・マザーファンド	982,415	999,803
親投資信託受益証券合計		982,415	999,803
合計			4,863,971,179

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第4 不動産等明細表
該当事項はありません。

第5 商品明細表
該当事項はありません。

第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

第7 その他特定資産の明細表
該当事項はありません。

第8 借入金明細表
該当事項はありません。
(参考)
本報告書の開示対象ファンド(新生・ワールドラップ・セレクト)(以下「当ファンド」という。)は、ケイマン籍円建て外国投資信託である「クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅲ- 新生・ワールドラップ・ファンド・ステーブル・タイプ(適格機関投資家限定)円ヘッジクラス」の受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、同外国投資信託の受益証券であります。主要投資対象である同外国投資信託の計算期間末日(平成28年12月31日)時点で、現地の法律に基づいた同外国投資信託の財務諸表が作成され、監査を受けた財務諸表を委託会社が管理会社より入手し、原文を翻訳しております。
また、当ファンドは、「新生 ショートターム・マザーファンド」(以下「マザーファンド」という。)の受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託受益証券は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。当ファンドの計算期間末日(以下「計算日」という。)における同マザーファンドの状況は次に示すとおりであります。
ただし、上記2点に関しては、監査意見の対象外であります。