有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年8月29日-平成30年2月27日)

グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープン マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[平成30年 2月27日現在]
資産の部
流動資産
預金	2,244,976,292
コール・ローン	250,832,799
株式	204,975,389,901
派生商品評価勘定	9,307
未収配当金	309,634,539
流動資産合計	207,780,842,838
資産合計	207,780,842,838
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	96,866
未払金	583,975,056
未払解約金	203,558,663
未払利息	446
流動負債合計	787,631,031
負債合計	787,631,031
純資産の部
元本等
元本	28,379,735,847
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	178,613,475,960
元本等合計	206,993,211,807
純資産合計	206,993,211,807
負債純資産合計	207,780,842,838

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[平成30年 2月27日現在]
1.	期首	平成29年 8月29日
	期首元本額	34,135,961,479円
	期中追加設定元本額	155,893,722円
	期中一部解約元本額	5,912,119,354円
	元本の内訳※
	グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープン Aコース(為替ヘッジあり)	252,803,724円
	グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープン Bコース(為替ヘッジなし)	1,125,297,865円
	グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド	26,766,471,898円
	グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド(為替ヘッジあり)	235,162,360円
	合計	28,379,735,847円
2.	受益権の総数	28,379,735,847口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成29年 8月29日 至 平成30年 2月27日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部門から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。 当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[平成30年 2月27日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[平成30年 2月27日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△10,911,321,956
合計	△10,911,321,956

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

通貨関連

[平成30年 2月27日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	アメリカドル	97,525,697	―	97,613,256	△87,559
合計		97,525,697	―	97,613,256	△87,559

(注)時価の算定方法

1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。

②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[平成30年 2月27日現在]
1口当たり純資産額	7.2937円
(1万口当たり純資産額)	(72,937円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
円	武田薬品工業	380,300	6,201.00	2,358,240,300
	塩野義製薬	356,000	5,716.00	2,034,896,000
	中外製薬	233,400	5,520.00	1,288,368,000
	エーザイ	719,300	5,770.00	4,150,361,000
	小野薬品工業	806,000	3,070.00	2,474,420,000
	オリンパス	416,600	4,355.00	1,814,293,000
円 小計		2,911,600		14,120,578,300
アメリカドル	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	311,534	70.60	21,994,300.40
	ABBOTT LABORATORIES	736,897	60.53	44,604,375.41
	ACADIA HEALTHCARE CO INC	291,414	38.57	11,239,837.98
	AETNA INC	52,642	175.75	9,251,831.50
	ANTHEM INC	133,548	238.22	31,813,804.56
	ATHENAHEALTH INC	99,128	141.32	14,008,768.96
	BAXTER INTERNATIONAL INC	160,166	69.14	11,073,877.24
	BOSTON SCIENTIFIC CORP	2,515,517	27.62	69,478,579.54
	CARDINAL HEALTH INC	369,652	70.57	26,086,341.64
	CERNER CORP	145,381	64.25	9,340,729.25
	CIGNA CORP	135,502	195.88	26,542,131.76
	DANAHER CORP	329,404	100.83	33,213,805.32
	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	180,181	136.72	24,634,346.32
	ENVISION HEALTHCARE CORP	316,818	36.67	11,617,716.06
	HCA HEALTHCARE INC	249,078	100.02	24,912,781.56
	HMS HOLDINGS CORP	598,584	16.37	9,798,820.08
	HOLOGIC INC	240,720	39.83	9,587,877.60
	HUMANA INC	40,058	274.58	10,999,125.64
	LIFEPOINT HEALTH INC	119,459	44.85	5,357,736.15
	MCKESSON CORP	306,161	154.52	47,307,997.72
	MEDTRONIC PLC	974,763	82.42	80,339,966.46
	MOLINA HEALTHCARE INC	73,981	74.00	5,474,594.00
	ORASURE TECHNOLOGIES INC	166,995	17.85	2,980,860.75
	STRYKER CORP	276,914	165.77	45,904,033.78
	UNITEDHEALTH GROUP INC	466,098	234.06	109,094,897.88
	WELLCARE HEALTH PLANS INC	103,994	194.79	20,256,991.26
	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	41,215	119.88	4,940,854.20
	ALKERMES PLC	799,443	58.12	46,463,627.16
	ALLERGAN PLC	429,261	165.76	71,154,303.36
	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	162,831	123.00	20,028,213.00
	ARENA PHARMACEUTICALS INC	395,393	38.86	15,364,971.98
	BIOGEN INC	85,523	290.01	24,802,525.23
	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	1,868,090	68.63	128,207,016.70
	CELGENE CORP	237,226	96.49	22,889,936.74
	ELI LILLY & CO	954,799	80.18	76,555,783.82
	INCYTE CORP	369,509	87.53	32,343,122.77
	IRONWOOD PHARMACEUTICALS INC	983,027	14.96	14,706,083.92
	JOHNSON & JOHNSON	371,167	132.07	49,020,025.69
	MEDICINES COMPANY	693,709	31.49	21,844,896.41
	MYLAN NV	888,062	41.78	37,103,230.36
	PORTOLA PHARMACEUTICALS INC	100,821	45.66	4,603,486.86
	REGENERON PHARMACEUTICALS	123,150	324.89	40,010,203.50
	SEATTLE GENETICS INC	532,461	55.92	29,775,219.12
	SYNEOS HEALTH INC	157,900	34.85	5,502,815.00
	TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	716,746	20.00	14,334,920.00
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	270,489	214.07	57,903,580.23
	ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL IN	262,811	49.93	13,122,153.23
	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	203,665	169.54	34,529,364.10
	ZEALAND PHARMA A/S-ADR	162,427	16.32	2,650,808.64
アメリカドル 小計		20,204,314		1,484,773,270.84
				(158,662,871,721)
イギリスポンド	SMITH & NEPHEW PLC	1,196,290	12.76	15,270,641.85
	ASTRAZENECA PLC	1,015,895	48.13	48,900,105.82
	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	191,105	8.79	1,680,577.37
イギリスポンド 小計		2,403,290		65,851,325.04
				(9,833,578,368)
スイスフラン	ZUR ROSE GROUP AG	40,420	105.80	4,276,436.00
	NOVARTIS AG-REG	951,278	80.50	76,577,879.00
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	159,165	223.30	35,541,544.50
スイスフラン 小計		1,150,863		116,395,859.50
				(13,277,275,693)
香港ドル	SINO BIOPHARMACEUTICAL	3,055,120	15.02	45,887,902.40
	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	129,500	54.00	6,993,000.00
香港ドル 小計		3,184,620		52,880,902.40
				(722,353,126)
デンマーククローネ	GENMAB A/S	112,470	1,260.50	141,768,435.00
デンマーククローネ 小計		112,470		141,768,435.00
				(2,509,301,299)
ユーロ	ESSILOR INTERNATIONAL	132,250	110.95	14,673,137.50
	KONINKLIJKE PHILIPS NV	261,468	31.78	8,309,453.04
	UCB SA	321,405	66.62	21,412,001.10
ユーロ 小計		715,123		44,394,591.64
				(5,849,431,394)
合 計		30,682,280		204,975,389,901
				(190,854,811,601)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

該当事項はありません。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入株式 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	49銘柄	100.00%	77.41%
イギリスポンド	株式	3銘柄	100.00%	4.80%
スイスフラン	株式	3銘柄	100.00%	6.48%
香港ドル	株式	2銘柄	100.00%	0.35%
デンマーククローネ	株式	1銘柄	100.00%	1.22%
ユーロ	株式	3銘柄	100.00%	2.85%

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。