有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年11月11日-平成30年11月12日)

(2)【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類
当ファンドが投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。
1)次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
(イ)有価証券
(ロ)デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、投資信託約款第23条および第24条に定めるものに限ります。)
(ハ)金銭債権
(ニ)約束手形
2)次に掲げる特定資産以外の資産
(イ)デリバティブ取引にかかる権利と類似の取引に係る権利
(ロ)為替手形
②運用の指図範囲等
1)委託会社は、信託金を、主として次に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。有価証券は、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
(イ)株券または新株引受権証書
(ロ)国債証券
(ハ)地方債証券
(ニ)特別の法律により法人の発行する債券
(ホ)社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
(ヘ)特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
(ト)特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
(チ)協同組織金融機関にかかる優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
(リ)特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
(ヌ)コマーシャル・ペーパー
(ル)新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
(ヲ)外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記(イ)から(ル)の証券または証書の性質を有するもの
(ワ)投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
(カ)投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
(ヨ)外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
(タ)オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券にかかるものに限ります。)
(レ)預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
(ソ)外国法人が発行する譲渡性預金証書
(ツ)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
(ネ)抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
(ナ)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
(ラ)外国の者に対する権利で上記(ナ)の有価証券の性質を有するもの
なお、上記(イ)の証券または証書、(ヲ)ならびに(レ)の証券または証書のうち(イ)の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、(ロ)から(ヘ)までの証券および(ヲ)ならびに(レ)の証券または証書のうち(ロ)から(ヘ)までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、(ワ)および(カ)の証券(投資法人債券を除きます。)を以下「投資信託証券」といいます。
2)委託会社は、信託金を、上記1)に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
(イ)預金
(ロ)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
(ハ)コール・ローン
(ニ)手形割引市場において売買される手形
(ホ)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
(ヘ)外国の者に対する権利で上記(ホ)の権利の性質を有するもの
3)上記1)の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を、上記2)に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
4)委託会社は、取得時において投資信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額が、投資信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
5)委託会社は、投資信託財産に属する投資信託証券の時価総額が、投資信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
③先物
1)委託会社は、わが国の取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の取引所におけるわが国の有価証券にかかるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします(以下同じ。)。
2)委託会社は、わが国の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所におけるわが国の金利にかかるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
④スワップ
1)委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。
2)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
3)スワップ取引の指図にあたっては、当該投資信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、投資信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。
4)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
5)委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。