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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年12月21日-平成29年12月18日)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式(平成29年12月18日現在)
該当事項はございません。
(2)株式以外の有価証券 (平成29年12月18日現在)
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はございません。
(参考)
当ファンドは「明治安田社債マザーファンド、明治安田高配当サステナビリティ日本株マザーファンド、明治安田J-REITマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
同親投資信託の状況は次の通りです。
また、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
(1)貸借対照表
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(その他の注記)
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(平成29年12月18日現在)
該当事項はございません。
(2)株式以外の有価証券 (平成29年12月18日現在)
(注)有価証券の内訳
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はございません。
(参考)
以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
(1)貸借対照表
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(その他の注記)
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式 (平成29年12月18日現在)
(注)有価証券の内訳
(2)株式以外の有価証券(平成29年12月18日現在)
該当事項はございません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はございません。
(参考)
以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
(1)貸借対照表
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(その他の注記)
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(平成29年12月18日現在)
該当事項はございません。
(2)株式以外の有価証券 (平成29年12月18日現在)
(注)有価証券の内訳
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はございません。
第1 有価証券明細表
(1)株式(平成29年12月18日現在)
該当事項はございません。
(2)株式以外の有価証券 (平成29年12月18日現在)
| 種類 | 銘柄 | 総口数(口) | 評価額(円) | 備考 |
| 親投資信託受益証券 | 明治安田社債マザーファンド | 166,610,834 | 208,813,358 | |
| 親投資信託受益証券 | 明治安田J-REITマザーファンド | 87,998,073 | 213,764,918 | |
| 親投資信託受益証券 | 明治安田高配当サステナビリティ日本株マザーファンド | 157,343,975 | 215,199,354 | |
| 合計 | 411,952,882 | 637,777,630 |
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はございません。
(参考)
当ファンドは「明治安田社債マザーファンド、明治安田高配当サステナビリティ日本株マザーファンド、明治安田J-REITマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
同親投資信託の状況は次の通りです。
また、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
| 明治安田社債マザーファンド |
(1)貸借対照表
| (平成29年12月18日現在) | |
| 科目 | 金額(円) |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 5,523,566,431 |
| 国債証券 | 5,336,182,000 |
| 特殊債券 | 14,129,082,119 |
| 社債券 | 90,027,615,600 |
| 未収入金 | 1,393,980,000 |
| 未収利息 | 216,152,967 |
| 前払費用 | 19,860,464 |
| 流動資産合計 | 116,646,439,581 |
| 資産合計 | 116,646,439,581 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 1,200,000,000 |
| その他未払費用 | 136,545 |
| 流動負債合計 | 1,200,136,545 |
| 負債合計 | 1,200,136,545 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 92,117,271,409 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金(△) | 23,329,031,627 |
| 元本等合計 | 115,446,303,036 |
| 純資産合計 | 115,446,303,036 |
| 負債純資産合計 | 116,646,439,581 |
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 1.運用資産の評価基準及び評価方法 | 国債証券、特殊債券、社債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 |
| 2.費用・収益の計上基準 | 有価証券売買等損益の計上基準 約定日基準で計上しております。 |
| 3.その他 | 貸借対照表は、ファンドの計算期間末の平成29年12月18日現在であります。 なお、当親投資信託の計算期間は、平成29年4月27日から平成30年4月26日までとなっております。 |
(その他の注記)
| (平成29年12月18日現在) | ||
| 1.元本の移動 | ||
| 対象期間(自 平成28年12月21日 至 平成29年12月18日)の元本状況 | ||
| 期首(平成28年12月21日)の元本額 | 90,643,727,318円 | |
| 対象期間中の追加設定元本額 | 2,575,540,519円 | |
| 対象期間中の一部解約元本額 | 1,101,996,428円 | |
| 平成29年12月18日現在の元本額の内訳 ※ | ||
| ノーロード明治安田社債アクティブ | 575,642,737円 | |
| ノーロード明治安田円資産バランス | 166,610,834円 | |
| 明治安田社債Pファンド(適格機関投資家私募) | 1,844,575,358円 | |
| 明治安田社債ファンド(適格機関投資家私募) | 89,530,442,480円 | |
| 計 | 92,117,271,409円 | |
| 2.対象期間の末日における1単位当たりの純資産の額 | ||
| 1口当たり純資産額 | 1.2533円 | |
| (10,000口当たり純資産額) | (12,533円) | |
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(平成29年12月18日現在)
該当事項はございません。
(2)株式以外の有価証券 (平成29年12月18日現在)
| 種類 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 日本円 | ||||
| 国債証券 | 第22回メキシコ合衆国円貨債券 | 2,200,000,000 | 2,219,712,000 | |
| 2017第1回インドネシア共和国円貨債券 | 800,000,000 | 804,568,000 | ||
| 2017第2回インドネシア共和国円貨債券 | 2,100,000,000 | 2,111,634,000 | ||
| 2017第3回インドネシア共和国円貨債券 | 200,000,000 | 200,268,000 | ||
| 国債証券計 | 5,300,000,000 | 5,336,182,000 | ||
| 特殊債券 | 第46回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 200,000,000 | 284,250,000 | |
| 第159回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 115,587,000 | ||
| 第160回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 200,000,000 | 222,486,000 | ||
| 第162回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 119,163,000 | ||
| 第187回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 500,000,000 | 511,675,000 | ||
| 第190回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 100,769,000 | ||
| 第190回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 100,769,000 | ||
| 第190回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 100,769,000 | ||
| 第190回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 100,769,000 | ||
| S種第3回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 37,634,000 | 40,135,531 | ||
| S種第8回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 20,212,000 | 21,451,804 | ||
| 第23回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 135,690,000 | 146,983,478 | ||
| 第26回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 56,320,000 | 60,796,876 | ||
| S種第14回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 44,382,000 | 45,785,802 | ||
| 第28回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 33,738,000 | 36,260,252 | ||
| S種第16回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 98,464,000 | 102,002,796 | ||
| S種第17回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 25,027,000 | 25,988,036 | ||
| 第38回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 42,823,000 | 45,200,532 | ||
| 第39回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 86,842,000 | 91,362,994 | ||
| 第40回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 226,340,000 | 236,948,555 | ||
| 第41回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 631,059,000 | 665,842,972 | ||
| 第48回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 41,836,000 | 44,774,142 | ||
| 第53回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 49,593,000 | 52,359,793 | ||
| 第55回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 56,572,000 | 59,644,991 | ||
| 第64回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 61,230,000 | 63,878,197 | ||
| 第67回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 500,216,000 | 520,844,907 | ||
| 第68回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 250,616,000 | 263,234,515 | ||
| 第71回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 450,568,000 | 468,369,941 | ||
| 第72回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 117,536,000 | 122,272,700 | ||
| 第78回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 290,230,000 | 302,323,884 | ||
| 第79回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 405,489,000 | 422,300,573 | ||
| 第84回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 65,365,000 | 67,907,698 | ||
| 第86回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 410,160,000 | 426,098,817 | ||
| 第92回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 146,500,000 | 150,023,325 | ||
| 第101回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 850,180,000 | 879,281,661 | ||
| 第106回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 363,456,000 | 367,381,324 | ||
| 第107回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 736,168,000 | 740,783,773 | ||
| 第114回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 382,320,000 | 381,348,907 | ||
| 第119回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1,069,684,000 | 1,076,776,004 | ||
| 第121回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 392,772,000 | 394,201,690 | ||
| 第122回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1,278,121,000 | 1,283,642,482 | ||
| 第123回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 494,095,000 | 496,852,050 | ||
| 第126回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 599,064,000 | 600,627,557 | ||
| 第127回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 700,000,000 | 700,560,000 | ||
| S種第4回貸付債権担保住宅金融公庫債券 | 298,015,000 | 310,510,768 | ||
| S種第10回貸付債権担保住宅金融公庫債券 | 17,777,000 | 18,899,617 | ||
| 第1回貸付債権担保住宅金融公庫債券 | 294,205,000 | 295,490,675 | ||
| 第9回貸付債権担保住宅金融公庫債券 | 59,140,000 | 60,075,594 | ||
| 第37回貸付債権担保住宅金融公庫債券 | 169,551,000 | 177,694,534 | ||
| 第38回貸付債権担保住宅金融公庫債券 | 17,925,000 | 18,781,277 | ||
| 第44回貸付債権担保住宅金融公庫債券 | 175,970,000 | 187,144,095 | ||
| 特殊債券計 | 13,682,885,000 | 14,129,082,119 | ||
| 社債券 | 第1回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー円貨社債(TLAC) | 2,200,000,000 | 2,225,916,000 | |
| 第4回クレディ・アグリコル・エス・エー円貨社債(劣後特約付) | 100,000,000 | 106,803,000 | ||
| 第1回コーペラティブ・ラボバンク・ウー・アー円貨社債(劣後特約付) | 500,000,000 | 520,865,000 | ||
| 2017第1回ソシエテジェネラル円貨社債(TLAC) | 300,000,000 | 301,317,000 | ||
| アフラック変動利付ユーロ円債47/10/23 | 800,000,000 | 806,772,000 | ||
| アフラック変動利付ユーロ円債47/10/23 | 300,000,000 | 302,539,500 | ||
| 第492回関西電力(一般担保付) | 200,000,000 | 201,462,000 | ||
| 第5回東京電力パワーグリッド(一般担保付) | 600,000,000 | 602,670,000 | ||
| 第7回東京電力パワーグリッド(一般担保付) | 300,000,000 | 301,017,000 | ||
| 第10回大和ハウス工業無担保社債(特定社債間限定同順位特約付) | 700,000,000 | 699,321,000 | ||
| 第15回大和ハウス工業無担保社債 | 600,000,000 | 599,820,000 | ||
| 第1回積水ハウス無担保社債(劣後特約付) | 600,000,000 | 602,986,800 | ||
| 太陽生命保険株式会社第5回A号劣後債 | 100,000,000 | 100,006,800 | ||
| 住友生命保険相互会社第2回A号劣後債 | 3,600,000,000 | 3,592,324,800 | ||
| 住友生命保険相互会社第4回A号劣後債 | 500,000,000 | 504,610,500 | ||
| 第28回双日無担保社債 | 3,000,000,000 | 3,073,920,000 | ||
| 第30回双日無担保社債 | 900,000,000 | 945,774,000 | ||
| 第31回双日無担保社債 | 300,000,000 | 304,674,000 | ||
| 第9回東急不動産ホールディングス無担保社債 | 100,000,000 | 99,859,000 | ||
| 第15回東急不動産ホールディングス無担保社債 | 200,000,000 | 200,922,000 | ||
| 第1回日本土地建物無担保社債 | 900,000,000 | 901,566,000 | ||
| 第2回日本土地建物無担保社債 | 400,000,000 | 401,280,000 | ||
| 第19回大王製紙無担保社債 | 300,000,000 | 299,868,000 | ||
| 第20回大王製紙無担保社債 | 300,000,000 | 299,463,000 | ||
| 第8回テルモ無担保社債 | 500,000,000 | 499,130,000 | ||
| 第6回ヤフー無担保社債 | 800,000,000 | 799,352,000 | ||
| 第49回日本電気無担保社債 | 900,000,000 | 899,550,000 | ||
| 第9回サンケン電気無担保社債 | 800,000,000 | 805,024,000 | ||
| 第10回サンケン電気無担保社債 | 500,000,000 | 500,675,000 | ||
| 第11回サンケン電気無担保社債 | 1,200,000,000 | 1,202,508,000 | ||
| 第12回パナソニック無担保社債 | 1,900,000,000 | 1,912,008,000 | ||
| 第40回IHI無担保社債 | 900,000,000 | 908,496,000 | ||
| 第42回IHI無担保社債 | 400,000,000 | 402,624,000 | ||
| 第2回昭和リース株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 500,000,000 | 498,790,000 | ||
| 第7回共同印刷無担保社債 | 200,000,000 | 199,900,000 | ||
| 第8回共同印刷無担保社債 | 200,000,000 | 200,302,000 | ||
| 第100回丸紅無担保社債 | 300,000,000 | 303,411,000 | ||
| 第102回丸紅無担保社債 | 100,000,000 | 102,242,000 | ||
| 第102回丸紅無担保社債 | 100,000,000 | 102,242,000 | ||
| 三菱商事株式会社第5回劣後特約付 | 800,000,000 | 804,522,400 | ||
| 三菱商事株式会社第5回劣後特約付 | 100,000,000 | 100,565,300 | ||
| 三菱商事株式会社第5回劣後特約付 | 500,000,000 | 502,826,500 | ||
| 第28回阪和興業無担保社債 | 200,000,000 | 199,860,000 | ||
| 第66回クレディセゾン無担保社債 | 700,000,000 | 699,790,000 | ||
| 第6回三菱UFJフィナンシャル・グループ無担保永久社債(劣後特約付) | 6,500,000,000 | 6,525,948,000 | ||
| 第7回三菱UFJフィナンシャル・グループ無担保永久社債(劣後特約付) | 1,900,000,000 | 1,905,487,200 | ||
| 第4回みずほフィナンシャルグループ無担保永久社債(劣後特約付) | 3,600,000,000 | 3,626,452,800 | ||
| 第5回みずほフィナンシャルグループ無担保永久社債(劣後特約付) | 1,700,000,000 | 1,722,409,400 | ||
| 第15回芙蓉総合リース無担保社債 | 400,000,000 | 399,948,000 | ||
| 第44回日産フィナンシャルサービス無担保社債 | 500,000,000 | 498,380,000 | ||
| 第21回東京センチュリー無担保社債 | 400,000,000 | 399,144,000 | ||
| 第21回東京センチュリー無担保社債 | 1,200,000,000 | 1,197,432,000 | ||
| 第11回SBIホールディングス無担保社債 | 500,000,000 | 499,815,000 | ||
| 第12回SBIホールディングス無担保社債 | 400,000,000 | 400,028,000 | ||
| 第12回SBIホールディングス無担保社債 | 200,000,000 | 200,014,000 | ||
| 第4回オリエントコーポレーション無担保社債 | 1,000,000,000 | 1,003,720,000 | ||
| 第5回オリエントコーポレーション無担保社債 | 2,800,000,000 | 2,840,292,000 | ||
| 第8回オリエントコーポレーション無担保社債 | 1,000,000,000 | 994,910,000 | ||
| 第9回オリエントコーポレーション無担保社債 | 800,000,000 | 793,592,000 | ||
| 第12回オリエントコーポレーション無担保社債 | 300,000,000 | 299,691,000 | ||
| 第13回オリエントコーポレーション無担保社債 | 400,000,000 | 400,660,000 | ||
| 第14回オリエントコーポレーション無担保社債 | 1,000,000,000 | 1,002,400,000 | ||
| 第63回日立キャピタル無担保社債 | 1,100,000,000 | 1,097,591,000 | ||
| 日立キャピタル株式会社第1回劣後特約付 | 200,000,000 | 201,291,800 | ||
| 第3回アプラスフィナンシャル無担保社債 | 500,000,000 | 502,660,000 | ||
| 第4回アプラスフィナンシャル無担保社債 | 400,000,000 | 399,136,000 | ||
| 第3回MS&ADインシュアランスグループHD無担保社債(劣後特約付) | 2,100,000,000 | 2,120,884,500 | ||
| 三井住友海上火災保険第3回劣後債 | 200,000,000 | 200,201,800 | ||
| 三井住友海上火災保険第4回劣後債 | 500,000,000 | 500,560,500 | ||
| 三井住友海上火災保険第4回劣後債 | 100,000,000 | 100,112,100 | ||
| 三井住友海上火災保険第4回劣後債 | 500,000,000 | 500,560,500 | ||
| 損害保険ジャパン日本興亜第3回劣後債 | 2,700,000,000 | 2,722,145,400 | ||
| 第4回NECキャピタルソリューション無担保社債 | 600,000,000 | 602,928,000 | ||
| 第9回NECキャピタルソリューション無担保社債 | 500,000,000 | 499,530,000 | ||
| 第54回三井不動産無担保社債 | 300,000,000 | 299,421,000 | ||
| 第95回住友不動産無担保社債 | 100,000,000 | 103,606,000 | ||
| 第9回イオンモール無担保社債 | 900,000,000 | 898,821,000 | ||
| 第2回大和ハウス・レジデンシャル投資法人投資法人債 | 500,000,000 | 500,005,000 | ||
| 第35回相鉄ホールディングス無担保社債 | 100,000,000 | 102,039,000 | ||
| 第35回相鉄ホールディングス無担保社債 | 100,000,000 | 102,039,000 | ||
| 第36回相鉄ホールディングス無担保社債 | 600,000,000 | 607,764,000 | ||
| 第36回相鉄ホールディングス無担保社債 | 1,200,000,000 | 1,215,528,000 | ||
| 第51回西日本旅客鉄道無担保社債 | 700,000,000 | 702,891,000 | ||
| 第27回東京地下鉄(一般担保付) | 400,000,000 | 404,596,000 | ||
| 第45回西日本鉄道無担保社債 | 100,000,000 | 101,986,000 | ||
| 第46回西日本鉄道無担保社債 | 600,000,000 | 593,556,000 | ||
| 第47回西日本鉄道無担保社債 | 300,000,000 | 306,684,000 | ||
| 第48回西日本鉄道無担保社債 | 800,000,000 | 796,816,000 | ||
| 第102回近鉄グループホールディングス無担保社債 | 400,000,000 | 402,724,000 | ||
| 第102回近鉄グループホールディングス無担保社債 | 400,000,000 | 402,724,000 | ||
| 第40回南海電気鉄道無担保社債 | 1,800,000,000 | 1,845,846,000 | ||
| 第41回南海電気鉄道無担保社債 | 400,000,000 | 403,308,000 | ||
| 第53回名古屋鉄道無担保社債 | 700,000,000 | 717,157,000 | ||
| 第54回名古屋鉄道無担保社債 | 1,400,000,000 | 1,407,224,000 | ||
| 第13回光通信無担保社債 | 3,200,000,000 | 3,238,176,000 | ||
| 第14回光通信無担保社債 | 100,000,000 | 100,445,000 | ||
| 第16回光通信無担保社債 | 300,000,000 | 305,388,000 | ||
| 第48回ソフトバンクグループ無担保社債 | 2,500,000,000 | 2,588,625,000 | ||
| 第49回ソフトバンクグループ無担保社債 | 100,000,000 | 102,562,000 | ||
| 第1回ソフトバンク無担保社債(劣後特約付) | 2,800,000,000 | 2,900,352,000 | ||
| 第1回ソフトバンク無担保社債(劣後特約付) | 300,000,000 | 310,752,000 | ||
| 第1回ソフトバンク無担保社債(劣後特約付) | 200,000,000 | 207,168,000 | ||
| 第1回ソフトバンク無担保社債(劣後特約付) | 100,000,000 | 103,584,000 | ||
| 第1回ソフトバンク無担保社債(劣後特約付) | 200,000,000 | 207,168,000 | ||
| 第1回ソフトバンク無担保社債(劣後特約付) | 200,000,000 | 207,168,000 | ||
| 第1回ソフトバンク無担保社債(劣後特約付) | 300,000,000 | 310,752,000 | ||
| 第1回ソフトバンク無担保社債(劣後特約付) | 200,000,000 | 207,168,000 | ||
| 第2回ソフトバンク無担保社債(劣後特約付) | 2,900,000,000 | 3,007,532,000 | ||
| 第2回ソフトバンク無担保社債(劣後特約付) | 100,000,000 | 103,708,000 | ||
| 第2回ソフトバンク無担保社債(劣後特約付) | 100,000,000 | 103,708,000 | ||
| 第2回ソフトバンク無担保社債(劣後特約付) | 100,000,000 | 103,708,000 | ||
| 第2回ソフトバンク無担保社債(劣後特約付) | 200,000,000 | 207,416,000 | ||
| 社債券計 | 89,100,000,000 | 90,027,615,600 | ||
| 合計 | 109,492,879,719 |
| 通貨 | 銘柄数 | 組入債券時価比率 | 合計額に対する比率 |
| 日本円 | 国債債券4銘柄 | 4.6% | 4.9% |
| 特殊債券48銘柄 | 12.2% | 12.9% | |
| 社債券90銘柄 | 78.0% | 82.2% |
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はございません。
(参考)
以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
| 明治安田高配当サステナビリティ日本株マザーファンド |
(1)貸借対照表
| (平成29年12月18日現在) | |
| 科目 | 金額(円) |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 10,345,803 |
| 株式 | 1,867,603,650 |
| 流動資産合計 | 1,877,949,453 |
| 資産合計 | 1,877,949,453 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| その他未払費用 | 5,009 |
| 流動負債合計 | 5,009 |
| 負債合計 | 5,009 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,373,106,340 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金(△) | 504,838,104 |
| 元本等合計 | 1,877,944,444 |
| 純資産合計 | 1,877,944,444 |
| 負債純資産合計 | 1,877,949,453 |
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 1.運用資産の評価基準及び評価方法 | 株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 |
| 2.費用・収益の計上基準 | (1)受取配当金の計上基準 受取配当金は原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 |
| (2)有価証券売買等損益の計上基準 約定日基準で計上しております。 | |
| 3.その他 | 貸借対照表は、ファンドの計算期間末の平成29年12月18日現在であります。 なお、当親投資信託の計算期間は、平成29年7月26日から平成30年7月25日までとなっております。 |
(その他の注記)
| (平成29年12月18日現在) | ||
| 1.元本の移動 | ||
| 対象期間(自 平成28年12月21日 至 平成29年12月18日)の元本状況 | ||
| 期首(平成28年12月21日)の元本額 | 1,003,365,594円 | |
| 対象期間中の追加設定元本額 | 1,096,294,981円 | |
| 対象期間中の一部解約元本額 | 726,554,235円 | |
| 平成29年12月18日現在の元本額の内訳 ※ | ||
| ノーロード明治安田円資産バランス | 157,343,975円 | |
| 明治安田高配当サステナブルESG日本株ファンド(適格機関投資家私募) | 1,215,762,365円 | |
| 計 | 1,373,106,340円 | |
| 2.対象期間の末日における1単位当たりの純資産の額 | ||
| 1口当たり純資産額 | 1.3677円 | |
| (10,000口当たり純資産額) | (13,677円) | |
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式 (平成29年12月18日現在)
| 通貨 | 銘柄 | 株式数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | ||||
| 日本円 | 大東建託 | 5,300 | 23,435.00 | 124,205,500 | |
| 積水ハウス | 57,700 | 2,022.50 | 116,698,250 | ||
| 武田薬品工業 | 18,900 | 6,285.00 | 118,786,500 | ||
| 第一三共 | 36,400 | 2,921.50 | 106,342,600 | ||
| 昭和シェル石油 | 54,100 | 1,556.00 | 84,179,600 | ||
| ブリヂストン | 20,800 | 5,169.00 | 107,515,200 | ||
| キヤノン | 27,600 | 4,338.00 | 119,728,800 | ||
| 日産自動車 | 88,100 | 1,101.50 | 97,042,150 | ||
| トヨタ自動車 | 15,700 | 7,162.00 | 112,443,400 | ||
| 日本電信電話 | 18,200 | 5,375.00 | 97,825,000 | ||
| NTTドコモ | 41,700 | 2,687.50 | 112,068,750 | ||
| 丸紅 | 42,500 | 776.00 | 32,980,000 | ||
| 三井物産 | 62,400 | 1,740.00 | 108,576,000 | ||
| 住友商事 | 57,600 | 1,832.50 | 105,552,000 | ||
| ローソン | 5,400 | 7,920.00 | 42,768,000 | ||
| 青山商事 | 13,700 | 4,245.00 | 58,156,500 | ||
| あおぞら銀行 | 25,000 | 4,450.00 | 111,250,000 | ||
| MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 15,100 | 3,817.00 | 57,636,700 | ||
| 東京海上ホールディングス | 19,800 | 5,114.00 | 101,257,200 | ||
| 日本郵政 | 40,300 | 1,305.00 | 52,591,500 | ||
| 小計 | 666,300 | 1,867,603,650 | |||
| 合計 | 1,867,603,650 | ||||
| 通貨 | 銘柄数 | 組入株式時価比率 | 合計額に対する比率 |
| 日本円 | 株式20銘柄 | 99.4% | 100.0% |
(2)株式以外の有価証券(平成29年12月18日現在)
該当事項はございません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はございません。
(参考)
以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
| 明治安田J-REITマザーファンド |
(1)貸借対照表
| (平成29年12月18日現在) | |
| 科目 | 金額(円) |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 107,919,290 |
| 投資証券 | 3,533,337,100 |
| 未収配当金 | 24,865,432 |
| 流動資産合計 | 3,666,121,822 |
| 資産合計 | 3,666,121,822 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 93,978,819 |
| その他未払費用 | 4,749 |
| 流動負債合計 | 93,983,568 |
| 負債合計 | 93,983,568 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,470,472,788 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金(△) | 2,101,665,466 |
| 元本等合計 | 3,572,138,254 |
| 純資産合計 | 3,572,138,254 |
| 負債純資産合計 | 3,666,121,822 |
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 1.運用資産の評価基準及び評価方法 | (1)投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、金融商品取引業者等から提示される気配相場、または運用会社等が公表する基準価額に基づいて評価しております。 |
| 2.費用・収益の計上基準 | (1)受取配当金の計上基準 受取配当金は原則として、投資証券の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 |
| (2)有価証券売買等損益の計上基準 約定日基準で計上しております。 | |
| 3.その他 | 貸借対照表は、ファンドの計算期間末の平成29年12月18日現在であります。 なお、当親投資信託の計算期間は、前期末が休日のため、平成29年6月20日から平成30年6月18日までとなっております。 |
(その他の注記)
| (平成29年12月18日現在) | |
| 1.元本の移動 | |
| 対象期間(自 平成28年12月21日 至 平成29年12月18日)の元本状況 | |
| 期首(平成28年12月21日)の元本額 | 668,809,284円 |
| 対象期間中の追加設定元本額 | 1,102,347,395円 |
| 対象期間中の一部解約元本額 | 300,683,891円 |
| 平成29年12月18日現在の元本額の内訳 ※ | |
| 明治安田J-REIT戦略ファンド(毎月分配型) | 942,515,794円 |
| ノーロード明治安田5資産バランス(安定コース) | 13,916,360円 |
| ノーロード明治安田5資産バランス(安定成長コース) | 14,027,115円 |
| ノーロード明治安田5資産バランス(積極コース) | 28,592,952円 |
| ノーロード明治安田J-REITアクティブ | 146,181,953円 |
| ノーロード明治安田円資産バランス | 87,998,073円 |
| 明治安田J-REIT・Pファンド(適格機関投資家私募) | 237,240,541円 |
| 計 | 1,470,472,788円 |
| 2.対象期間の末日における1単位当たりの純資産の額 | |
| 1口当たり純資産額 | 2.4292円 |
| (10,000口当たり純資産額) | (24,292円) |
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(平成29年12月18日現在)
該当事項はございません。
(2)株式以外の有価証券 (平成29年12月18日現在)
| 種類 | 銘柄 | 口数(口) | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | ||||
| 投資証券 | |||||
| 日本円 | MCUBS MidCity投資法人 | 346 | 380,000 | 131,480,000 | |
| 森ヒルズリート投資法人 | 721 | 136,200 | 98,200,200 | ||
| アドバンス・レジデンス投資法人 | 320 | 276,500 | 88,480,000 | ||
| アクティビア・プロパティーズ投資法人 | 388 | 475,500 | 184,494,000 | ||
| コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 647 | 243,600 | 157,609,200 | ||
| 日本プロロジスリート投資法人 | 910 | 241,100 | 219,401,000 | ||
| 星野リゾート・リート投資法人 | 285 | 552,000 | 157,320,000 | ||
| ヒューリックリート投資法人 | 490 | 163,700 | 80,213,000 | ||
| インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 | 1,433 | 110,700 | 158,633,100 | ||
| ケネディクス商業リート投資法人 | 715 | 233,000 | 166,595,000 | ||
| ヘルスケア&メディカル投資法人 | 504 | 106,500 | 53,676,000 | ||
| 野村不動産マスターファンド投資法人 | 1,124 | 143,000 | 160,732,000 | ||
| 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 | 402 | 361,500 | 145,323,000 | ||
| 日本ビルファンド投資法人 | 347 | 554,000 | 192,238,000 | ||
| ジャパンリアルエステイト投資法人 | 317 | 537,000 | 170,229,000 | ||
| 日本リテールファンド投資法人 | 965 | 203,600 | 196,474,000 | ||
| オリックス不動産投資法人 | 1,183 | 155,500 | 183,956,500 | ||
| グローバル・ワン不動産投資法人 | 381 | 398,000 | 151,638,000 | ||
| インヴィンシブル投資法人 | 1,134 | 49,250 | 55,849,500 | ||
| ケネディクス・オフィス投資法人 | 157 | 639,000 | 100,323,000 | ||
| いちごオフィスリート投資法人 | 1,659 | 78,900 | 130,895,100 | ||
| 大和証券オフィス投資法人 | 279 | 574,000 | 160,146,000 | ||
| 大和ハウスリート投資法人 | 488 | 267,600 | 130,588,800 | ||
| ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 1,535 | 79,400 | 121,879,000 | ||
| 日本賃貸住宅投資法人 | 1,693 | 80,900 | 136,963,700 | ||
| 小計 | 18,423 | 3,533,337,100 | |||
| 合計 | 3,533,337,100 | ||||
| 通貨 | 銘柄数 | 組入時価比率 | 合計額に対する比率 |
| 日本円 | 投資証券25銘柄 | 98.9% | 100.0% |
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はございません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
