有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/12/13-2023/06/12)

(1)【投資方針】
●ワールドアセットバランス(基本コース)
<基本方針>この投資信託は、信託財産の成長を図ることを目的として、運用を行います。
<投資対象>「外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「エマージング株式パッシブ・マザーファンド」受益証券、「エマージング債券パッシブ・マザーファンド」受益証券、有価証券指数等先物取引等、指数に連動する投資成果をめざす上場投資信託証券(ETF)を主要投資対象とします。なお、「DIAMマネーマザーファンド」受益証券や短期金融資産等に投資する場合もあります。
<投資態度>①以下のマザーファンド受益証券、指数に連動する投資成果をめざす上場投資信託証券(ETF)、有価証券指数等先物取引等への投資を通じて、海外の株式、債券、不動産投資信託証券に実質的に分散投資を行います。
・外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
・為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
・外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
・エマージング株式パッシブ・マザーファンド
・エマージング債券パッシブ・マザーファンド
・上記のほか、DIAMマネーマザーファンドや短期金融資産等に投資する場合もあります。
※一部のマザーファンドへの投資配分比率がゼロとなる場合があります。
②実質的な組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減をめざします。
※一部の新興国通貨については代替通貨等により対円での為替取引を行う場合があります。
③各資産への基本投資比率は、統計的手法により決定し、原則として年1回見直します。
※経済環境、運用環境の大きな変化などにより委託会社が必要と判断した場合には、適宜、基本投資比率の見直しを行うことがあります。
④「DIAMマネーマザーファンド」を除く5つのマザーファンドとETFおよび有価証券指数等先物取引等への投資比率は、原則として高位を保ちます。
⑤各資産への投資比率の決定にあたっては、みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社の投資助言を活用します。
⑥資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
●ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)
<基本方針>この投資信託は、信託財産の成長を図ることを目的として、運用を行います。
<投資対象>「外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「エマージング株式パッシブ・マザーファンド」受益証券、「エマージング債券パッシブ・マザーファンド」受益証券、有価証券指数等先物取引等、指数に連動する投資成果をめざす上場投資信託証券(ETF)を主要投資対象とします。なお、「DIAMマネーマザーファンド」受益証券や短期金融資産等に投資する場合もあります。
<投資態度>①以下のマザーファンド受益証券、指数に連動する投資成果をめざす上場投資信託証券(ETF)、有価証券指数等先物取引等への投資を通じて、海外の株式、債券、不動産投資信託証券に実質的に分散投資を行います。
・外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
・為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
・外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
・エマージング株式パッシブ・マザーファンド
・エマージング債券パッシブ・マザーファンド
・上記のほか、DIAMマネーマザーファンドや短期金融資産等に投資する場合もあります。
※一部のマザーファンドへの投資配分比率がゼロとなる場合があります。
②実質的な組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減をめざします。
※一部の新興国通貨については代替通貨等により対円での為替取引を行う場合があります。
③各資産への基本投資比率は、統計的手法により決定し、原則として年1回見直します。
※経済環境、運用環境の大きな変化などにより委託会社が必要と判断した場合には、適宜、基本投資比率の見直しを行うことがあります。
④基準価額の下落を一定水準(下値目安値(*))までに抑えることを目標に、基準価額の水準や市場環境等に応じて投資対象資産の合計資産比率(**)を機動的に変更します。下値目安値は、毎営業日、委託会社の判断により過去12ヵ月間の基準価額の最高値から一定の水準に設定します。ただし、当該水準は委託会社の判断により今後変更する場合があります。
(*)基準価額が下値目安値を下回らないことを委託会社が保証等するものではありません(相場急落の場合などには、基準価額が下値目安値を下回る場合があります。)。
(**)合計資産比率とは、「DIAMマネーマザーファンド」を除く5つのマザーファンドとETFおよび有価証券指数等先物取引等への投資比率の合計をいいます。
⑤各資産への投資比率の決定にあたっては、みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社の投資助言を活用します。
⑥資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。