有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年11月25日-平成30年5月24日)

(3) 【運用体制】
① 運用体制
ファンドの運用体制(マザーファンドにかかるものを含みます。)は、以下のとおりとなっています。
イ.ファンド運営上の諸方針の決定
ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画書を経営会議の分科会であるファンド個別会議において審議・決定します。なお、マザーファンドでは、ダイワ・アセット・マネジメント(シンガポール)リミテッドに外貨建資産の運用の指図にかかる権限の一部を委託します。このため、ダイワ・アセット・マネジメント(シンガポール)リミテッドと委託会社の間で締結する運用委託契約に基づく投資ガイドラインに、このファンド運営上の諸方針が反映されます。
ロ.運用の実行
ダイワ・アセット・マネジメント(シンガポール)リミテッドは、投資ガイドラインに基づき、投資戦略の立案、ポートフォリオ構築を行ない、取引の指図を行ないます。
ハ.モニタリング
委託会社は、ダイワ・アセット・マネジメント(シンガポール)リミテッドとの間で取引の指図、運用経過の報告等を受け、取引の内容、資金動向等について必要な連絡を取るとともに、運用の状況、投資ガイドラインの遵守状況等をモニタリングします。
委託会社と同社は、担当業務ごとに共通の指揮系統・報告ラインの下におかれており、部門ごとに組織的にモニタリングしています。
また、別途定期的にコンプライアンスレポートの徴求等を行なっており、同社における法令遵守や業務管理の状況についても確認を行なっています。
ニ.リスク管理、運用評価、コンプライアンス
次のとおり各会議体において必要な報告・審議等を行なっています。これら会議体の事務局となる内部管理関連部門の人員は25～35名程度です。
1.ファンド評価会議
運用実績・運用リスクの状況について、分析・検討を行ない、運用部にフィードバックします。
2.運用審査会議
経営会議の分科会として、ファンドの運用実績の状況についての報告を行ない、必要事項を審議・決定します。
3.リスクマネジメント会議
経営会議の分科会として、ファンドの運用リスクの状況・運用リスク管理等の状況についての報告を行ない、必要事項を審議・決定します。
4.執行役員会議
経営会議の分科会として、法令等の遵守状況についての報告を行ない、必要事項を審議・決定します。
② 職務権限(委託会社)
ファンド運用の意思決定機能を担う運用本部において、各職位の主たる職務権限は、社内規則によって、次のように定められています。
イ.CIO(Chief Investment Officer)(1名)
運用最高責任者として、次の職務を遂行します。
・ファンド運用に関する組織運営
・ファンドマネージャーの任命・変更
・運用会議の議長として、基本的な運用方針の決定
・各ファンドの分配政策の決定
・代表取締役に対する随時の的確な状況報告
・その他ファンドの運用に関する重要事項の決定
ロ.Deputy-CIO(0～5名程度)
CIOを補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。
ハ.インベストメント・オフィサー(0～5名程度)
CIOおよびDeputy-CIOを補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。
ニ.運用部長(各運用部に1名)
ファンドマネージャーが策定する運用計画を承認します。
ホ.ファンドマネージャー
ファンドの運用計画を策定して、これに沿ってポートフォリオを構築します。
③ 受託会社に対する管理体制
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は2018年6月末日現在のものであり、変更となる場合があります。