有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年2月13日-令和2年2月10日)

(4)【附属明細表】
1.有価証券明細表
①株式
該当事項はありません。

②株式以外の有価証券

(単位:円)
種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託 受益証券	USバイオ・ベンチャー・マザーファンド	3,690,360,330	5,496,791,711
合計		3,690,360,330	5,496,791,711

(注1)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

2.信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

3.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額及び時価の状況表

該当事項はありません。


(参考)

本報告書の開示対象であるファンド(USバイオ・ベンチャー(限定追加型))は、「USバイオ・ベンチャー・マザーファンド」の受益証券を主要な投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託受益証券は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。同マザーファンドの2020年2月10日現在(以下「計算日」という。)の状況は次に示すとおりでありますが、それらは監査意見の対象外であります。

USバイオ・ベンチャー・マザーファンド

貸借対照表

(単位:円)
	2019年2月12日現在	2020年2月10日現在
資産の部
流動資産
預金	299,289,057	349,878,939
コール・ローン	17,227	14,926
株式	8,221,052,316	7,081,912,994
未収入金	17,250,785	100,740
流動資産合計	8,537,609,385	7,431,907,599
資産合計	8,537,609,385	7,431,907,599
負債の部
流動負債
未払金	46,228,932	50,752,479
流動負債合計	46,228,932	50,752,479
負債合計	46,228,932	50,752,479
純資産の部
元本等
元本	6,227,503,632	4,955,576,216
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,263,876,821	2,425,578,904
元本等合計	8,491,380,453	7,381,155,120
純資産合計	8,491,380,453	7,381,155,120
負債純資産合計	8,537,609,385	7,431,907,599

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
3.その他財務諸表作成のための 基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)
2019年2月12日現在			2020年2月10日現在
1.	計算期間の末日における 受益権の総数	6,227,503,632口	1.	計算期間の末日における 受益権の総数	4,955,576,216口
2.	1口当たり純資産額	1.3635円	2.	1口当たり純資産額	1.4895円
	(10,000口当たり純資産額)	(13,635円)		(10,000口当たり純資産額)	(14,895円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項

期別 項目	自 2018年2月10日 至 2019年2月12日	自 2019年2月13日 至 2020年2月10日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び 当該金融商品に係るリスク	当ファンドの投資している金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。 当ファンドが投資している有価証券は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクを有しております。	同左
3.金融商品に係るリスクの 管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部門から独立した管理担当部署により、ガイドラインのモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は逐次運用部門にフィードバックされる他、法務&コンプライアンス・ミーティングで報告されます。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
期別 項目	2019年2月12日現在	2020年2月10日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び その差額	貸借対照表上の金融商品は原則として全て時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから当該帳簿価額を時価としております。	同左
	有価証券	同左
	(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
3.金融商品の時価等に関する 事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)
(自 2018年2月10日 至 2019年2月12日)
売買目的有価証券

(単位:円)
種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△1,846,186,602
合計	△1,846,186,602

(自 2019年2月13日 至 2020年2月10日)
売買目的有価証券

(単位:円)
種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	159,901,743
合計	159,901,743

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)

取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。

(元本の移動)
区分	自 2018年2月10日 至 2019年2月12日	自 2019年2月13日 至 2020年2月10日
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2018年2月10日	2019年2月13日
期首元本額	6,542,935,376円	6,227,503,632円
期中追加設定元本額	1,355,739,322円	3,349,488円
期中一部解約元本額	1,671,171,066円	1,275,276,904円
期末元本額	6,227,503,632円	4,955,576,216円
元本の内訳※
USバイオ・ベンチャー(限定追加型)	4,950,454,905円	3,690,360,330円
USバイオ・ベンチャーファンドA (一般投資家私募、適格機関投資家転売制限付)	61,006,347円	60,407,324円
USバイオ・ベンチャーファンドY-1 (一般投資家私募)	33,866,357円	34,232,695円
USバイオ・ベンチャーファンドD (一般投資家私募、適格機関投資家転売制限付)	1,182,176,023円	1,170,575,867円

(注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表
1.有価証券明細表
①株式

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
アメリカ ドル	ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES	16,303	32.32	526,912.96
	ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC	111,100	10.24	1,137,664.00
	AIMMUNE THERAPEUTICS INC	65,371	28.11	1,837,578.81
	ALBIREO PHARMA INC	26,660	22.78	607,314.80
	ALLAKOS INC	10,970	69.73	764,938.10
	AMICUS THERAPEUTICS INC	63,326	10.26	649,724.76
	APELLIS PHARMACEUTICALS INC	92,130	42.40	3,906,312.00
	ARENA PHARMACEUTICALS INC	16,330	51.30	837,729.00
	ASCENDIS PHARMA A/S - ADR	15,598	143.50	2,238,313.00
	ASSEMBLY BIOSCIENCES INC	70,640	20.40	1,441,056.00
	ATHENEX INC	36,390	14.50	527,655.00
	ATRECA INC-A	39,230	22.70	890,521.00
	AUTOLUS THERAPEUTICS PLC	43,870	9.80	429,926.00
	AVROBIO INC	65,260	23.91	1,560,366.60
	BEAM THERAPEUTICS INC	26,030	20.62	536,738.60
	BEIGENE LTD-ADR	6,810	164.97	1,123,445.70
	BICYCLE THERAPEUTICS LTD-ADR	57,320	11.76	674,083.20
	BLUEBIRD BIO INC	66,044	88.65	5,854,800.60
	BLUEPRINT MEDICINES CORP	22,292	61.50	1,370,958.00
	BRIDGEBIO PHARMA INC	35,220	34.99	1,232,523.90
	CELYAD-SPON ADR	51,309	10.51	539,257.59
	CRINETICS PHARMACEUTICALS INC	30,150	21.65	652,747.50
	CYTOMX THERAPEUTICS INC	126,660	6.75	854,955.00
	EDITAS MEDICINE INC	25,100	26.35	661,385.00
	EIDOS THERAPEUTICS INC	24,390	53.19	1,297,304.10
	EPIZYME INC	83,100	21.35	1,774,185.00
	EQUILLIUM INC	185,740	4.81	893,409.40
	EVELO BIOSCIENCES INC	30,940	4.80	148,512.00
	FATE THERAPEUTICS INC	189,370	25.86	4,897,108.20
	GOSSAMER BIO INC	35,740	14.80	528,952.00
	GRITSTONE ONCOLOGY INC	130,520	9.12	1,190,342.40
	GW PHARMACEUTICALS-ADR	18,238	126.65	2,309,842.70
	HOMOLOGY MEDICINES INC	60,659	17.38	1,054,253.42
	IMMUNOMEDICS INC	21,170	18.95	401,171.50
	IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC	95,298	22.96	2,188,042.08
	KALEIDO BIOSCIENCES INC	36,560	8.94	326,846.40
	KALVISTA PHARMACEUTICALS INC	49,405	15.55	768,247.75
	KEZAR LIFE SCIENCES INC	226,965	3.73	846,579.45
	KURA ONCOLOGY INC	124,320	11.89	1,478,164.80
	MACROGENICS INC	46,520	9.51	442,405.20
	MATINAS BIOPHARMA HOLDINGS INC	574,070	1.36	780,735.20
	MIRATI THERAPEUTICS INC	13,920	92.80	1,291,776.00
	MYOKARDIA INC	12,635	70.37	889,124.95
	MYOVANT SCIENCES LTD	84,930	13.01	1,104,939.30
	NEUROCRINE BIOSCIENC	7,480	103.98	777,770.40
	PRECISION BIOSCIENCES INC	98,750	8.22	811,725.00
	REPLIMUNE GROUP INC	47,490	16.75	795,457.50
	SAGE THERAPEUTICS INC	20,787	67.68	1,406,864.16
	SCHOLAR ROCK HOLDING CORP	37,820	13.46	509,057.20
	SPRINGWORKS THERAPEUTICS INC	20,630	33.02	681,202.60
	STOKE THERAPEUTICS INC	22,500	28.04	630,900.00
	SURFACE ONCOLOGY INC	251,811	3.05	768,023.55
	TURNING POINT THERAPEUTICS INC	17,070	63.28	1,080,189.60
	ZYMEWORKS INC	35,950	45.75	1,644,712.50
アメリカドル 小計		3,724,891		64,574,751.48
				(7,081,912,994)
合 計		3,724,891		7,081,912,994
				(7,081,912,994)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。


②株式以外の有価証券

該当事項はありません。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	54銘柄	95.9%	100.0%

2.信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

3.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額及び時価の状況表

該当事項はありません。