有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年4月23日-令和2年4月22日)

J-REITインデックス マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2020年 4月22日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	748,299,251
投資証券	33,329,260,300
派生商品評価勘定	62,802,600
未収入金	466,988,793
未収配当金	311,816,656
差入委託証拠金	226,767,700
流動資産合計	35,145,935,300
資産合計	35,145,935,300
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	139,019,430
未払金	33,517,730
未払解約金	27,333,131
未払利息	882
流動負債合計	199,871,173
負債合計	199,871,173
純資産の部
元本等
元本	18,258,534,194
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	16,687,529,933
元本等合計	34,946,064,127
純資産合計	34,946,064,127
負債純資産合計	35,145,935,300

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	投資証券
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	先物取引
	取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(貸借対照表に関する注記)

2020年 4月22日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.9140円
		(10,000口当たり純資産額)	(19,140円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2019年 4月23日 至 2020年 4月22日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、REITの価格変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、REIT指数先物取引を行っております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2020年 4月22日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

投資証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 派生商品評価勘定 デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

2020年 4月22日現在
期首	2019年 4月23日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	17,394,247,204円
同期中における追加設定元本額	8,612,461,538円
同期中における一部解約元本額	7,748,174,548円
期末元本額	18,258,534,194円
期末元本額の内訳*
野村世界6資産分散投信(安定コース)	2,076,314,614円
野村世界6資産分散投信(分配コース)	2,743,700,997円
野村世界6資産分散投信(成長コース)	808,837,082円
野村資産設計ファンド2015	18,659,130円
野村資産設計ファンド2020	19,130,354円
野村資産設計ファンド2025	21,468,587円
野村資産設計ファンド2030	22,518,958円
野村資産設計ファンド2035	21,001,723円
野村資産設計ファンド2040	36,073,736円
野村資産設計ファンド2045	3,255,991円
野村インデックスファンド・J-REIT	3,232,238,778円
ネクストコア	11,571,705円
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型	1,049,173,812円
野村J-REITインデックス(野村SMA・EW向け)	2,807,870,961円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	691,665,163円
野村資産設計ファンド2050	4,952,009円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ)	1,742,337円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ)	1,325,015円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ)	5,176,783円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ)	1,561,905円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ)	6,501,486円
野村6資産均等バランス	856,193,758円
野村世界REITインデックス Aコース(野村投資一任口座向け)	97,747,476円
野村資産設計ファンド2060	1,592,726円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)REIT	101,514,856円
ノムラFOFs用インデックスファンド・J-REIT(適格機関投資家専用)	53,433,803円
野村国内外マルチアセット(6資産)ファンド(適格機関投資家専用)	355,177,002円
J-REITインデックスファンド(適格機関投資家専用)	1,707,871,869円
野村国内外マルチアセット(6資産)オープン投信(適格機関投資家専用)	1,302,526,863円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格機関投資家専用)	51,733円
野村DC運用戦略ファンド	169,627,424円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	11,894,466円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	5,033,789円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	2,639,299円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	4,355,050円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	1,751,881円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	1,354,492円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	736,053円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	290,528円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(2020年4月22日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2020年4月22日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	日本円	エスコンジャパンリート投資法人 投資証券	513	45,759,600
		サンケイリアルエステート投資法人 投資証券	611	53,034,800
		SOSiLA物流リート投資法人 投資証券	939	111,834,900
		日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	1,401	879,828,000
		MCUBS MidCity投資法人 投資証券	5,408	378,019,200
		森ヒルズリート投資法人 投資証券	4,850	645,535,000
		産業ファンド投資法人 投資証券	5,429	788,833,700
		アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	3,998	1,241,379,000
		ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券	2,750	454,575,000
		アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	2,112	644,160,000
		GLP投資法人 投資証券	10,499	1,316,574,600
		コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	1,835	578,025,000
		日本プロロジスリート投資法人 投資証券	6,343	1,774,137,100
		星野リゾート・リート投資法人 投資証券	641	228,196,000
		Oneリート投資法人 投資証券	657	146,905,200
		イオンリート投資法人 投資証券	4,549	473,096,000
		ヒューリックリート投資法人 投資証券	3,585	415,143,000
		日本リート投資法人 投資証券	1,369	397,694,500
		インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券	27,080	362,601,200
		積水ハウス・リート投資法人 投資証券	12,325	817,147,500
		トーセイ・リート投資法人 投資証券	917	87,573,500
		ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	1,628	259,177,600
		ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券	899	99,429,400
		サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券	844	73,259,200
		野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	13,608	1,714,608,000
		いちごホテルリート投資法人 投資証券	698	39,437,000
		ラサールロジポート投資法人 投資証券	3,919	595,688,000
		スターアジア不動産投資法人 投資証券	1,399	110,241,200
		マリモ地方創生リート投資法人 投資証券	415	36,354,000
		三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	1,200	532,800,000
		大江戸温泉リート投資法人 投資証券	716	39,022,000
		さくら総合リート投資法人 投資証券	912	62,928,000
		投資法人みらい 投資証券	4,794	185,048,400
		森トラスト・ホテルリート投資法人 投資証券	989	78,328,800
		三菱地所物流リート投資法人 投資証券	830	294,650,000
		CREロジスティクスファンド投資法人 投資証券	793	107,451,500
		ザイマックス・リート投資法人 投資証券	612	55,630,800
		タカラレーベン不動産投資法人 投資証券	1,196	94,005,600
		伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 投資証券	877	101,907,400
		日本ビルファンド投資法人 投資証券	4,082	2,575,742,000
		ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	4,215	2,444,700,000
		日本リテールファンド投資法人 投資証券	7,967	897,084,200
		オリックス不動産投資法人 投資証券	8,399	1,075,072,000
		日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	2,770	832,385,000
		プレミア投資法人 投資証券	3,807	411,156,000
		東急リアル・エステート投資法人 投資証券	2,826	377,836,200
		グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	2,927	252,892,800
		ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	9,464	1,008,862,400
		森トラスト総合リート投資法人 投資証券	3,013	358,547,000
		インヴィンシブル投資法人 投資証券	18,490	507,180,700
		フロンティア不動産投資法人 投資証券	1,497	447,752,700
		平和不動産リート投資法人 投資証券	2,625	235,725,000
		日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	2,754	663,714,000
		福岡リート投資法人 投資証券	2,180	222,142,000
		ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	1,304	708,072,000
		いちごオフィスリート投資法人 投資証券	3,264	214,118,400
		大和証券オフィス投資法人 投資証券	973	560,448,000
		阪急阪神リート投資法人 投資証券	1,904	213,438,400
		スターツプロシード投資法人 投資証券	656	123,065,600
		大和ハウスリート投資法人 投資証券	6,014	1,508,311,200
		ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	13,579	480,696,600
		大和証券リビング投資法人 投資証券	5,160	447,372,000
		ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	3,899	442,926,400
	小計	銘柄数:63	247,909	33,329,260,300
	組入時価比率:95.4%		100.0%
	合計			33,329,260,300

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2020年 4月22日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超
市場取引
REIT指数先物取引
買建	1,191,029,200	-	1,114,893,000	△76,216,830
合計	1,191,029,200	-	1,114,893,000	△76,216,830

(注)時価の算定方法

1先物取引

国内先物取引について

先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。