有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年12月11日-令和2年12月10日)

(2)【投資対象】
① 投資の対象とする資産の種類
本ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
a. 次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投信法第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
1. 有価証券
2. 金銭債権
3. 約束手形(金融商品取引法第2条第1項第15号に掲げるものを除きます。)
b. 次に掲げる特定資産以外の資産
1. 為替手形
② 運用の指図範囲等
a. 委託会社は、信託金を、主として指定投資信託証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1. コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等(社振法第66条第1号に規定する短期社債、同法第117条に規定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債、同法第120条に規定する特別法人債、保険業法第61条の10第1項に規定する短期社債、資産の流動化に関する法律第2条第8項に規定する特定短期社債をいいます。)
2. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券または証書の性質を有するもの
3. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
4. 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
b. 委託会社は、信託金を、上記a.に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1. 預金
2. 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
c. 上記a.の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、上記b.に掲げる金融商品により運用することを指図することができます。
③ 指定投資信託証券の概要(本書提出日現在)
a. アイルランド籍外国証券投資法人(円建て) ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー グローバル・コア・エクイティ・ファンド(以下「先進国株式ファンド」という場合があります。)
b. アイルランド籍外国証券投資法人(円建て) ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー エマージング・マーケット・バリュー・ファンド(以下「新興国株式ファンド」という場合があります。)
c. アイルランド籍外国証券投資法人(円建て) ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー グローバル・ショート・フィクスト・インカム・ファンド(以下「先進国債券ファンド」という場合があります。)
※ 上記は本書提出日現在の指定投資信託証券です。なお、指定投資信託証券は見直されることがあります。この場合、新たに投資信託証券を指定したり、既に指定されていた投資信託証券を除外する場合があります。
指定投資信託証券の概要 a.

ファンド名	ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー グローバル・コア・エクイティ・ファンド
ファンド形態	アイルランド籍外国証券投資法人(円建て)
投資目的	中長期的な値上がり益の最大化を目指します。
主な投資対象	主に、投資可能と判断される先進国の株式に投資します。その際、割安と判断する株式や時価総額の比較的小さい小型株により比重をおきます。
主な投資制限	① 先進国の主要市場で取引されている先進国の株式を主要投資対象とします。 ② 先進国で取引されている株式のうち、新興国の株式と判断される株式への投資割合は、原則として信託財産の資産総額の20%を超えないものとします。 ③ リスク管理等を目的として、金融派生商品に投資することがあります。その際、為替予約取引および先物取引以外の金融派生商品の利用を目指すものではありません。また実質的な投資比率が資産総額の100%を超えるような取引は行いません。
運用報酬等	運用報酬: 0.25% その他の費用: 受託報酬、管理事務代行報酬、保管報酬、登録・名義書換事務代行報酬、受益者サービス報酬がファンドから支払われるほか、ファンドにかかる事務の処理等に要する諸費用(監査費用、法律顧問への報酬、印刷費用等を含みます。)が、ファンドより実費にて支払われます。また、その他、株式等の売買委託手数料等取引に要する費用、信託財産に関する租税等もファンドの負担となります。
投資顧問会社	ディメンショナル・ファンド・アドバイザーズ・リミテッド
決算日	毎年11月30日

※ 上記は本書提出日現在の指定投資信託証券の概要であり、今後、当該項目の内容が変更される場合があります。
指定投資信託証券の概要 b.

ファンド名	ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー エマージング・マーケット・バリュー・ファンド
ファンド形態	アイルランド籍外国証券投資法人(円建て)
投資目的	中長期的な値上がり益の最大化を目指します。
主な投資対象	主に、投資可能と判断される新興国(下記の投資対象国・地域リスト参照)の上場株式に投資します。その際、主に対象銘柄の時価総額と比較して資産価値が高いと判断される割安株に着目します。加えて、投資顧問会社の判断により預託証券(ADR等)も投資対象に含めることができます。 <投資対象国・地域リスト>ブラジル、チリ、中国、コロンビア、チェコ、エジプト、ギリシャ、ハンガリー、香港、インド、インドネシア、イスラエル、マレーシア、メキシコ、ペルー、フィリピン、ポーランド、カタール、サウジアラビア、南アフリカ、韓国、台湾、タイ、トルコ、アラブ首長国連邦 ※投資顧問会社は上記リストを随時見直しできるものとし、ファンドの決算報告書類においてその見直し内容を開示するものとします。
主な投資制限	リスク管理等を目的として、金融派生商品に投資することがあります。その際、為替予約取引および先物取引以外の金融派生商品の利用を目指すものではありません。また実質的な投資比率が資産総額の100%を超えるような取引は行いません。
運用報酬等	運用報酬: 0.48% その他の費用: 受託報酬、管理事務代行報酬、保管報酬、登録・名義書換事務代行報酬、受益者サービス報酬がファンドから支払われるほか、ファンドにかかる事務の処理等に要する諸費用(監査費用、法律顧問への報酬、印刷費用等を含みます。)が、ファンドより実費にて支払われます。また、その他、株式等の売買委託手数料等取引に要する費用、信託財産に関する租税等もファンドの負担となります。
投資顧問会社	ディメンショナル・ファンド・アドバイザーズ・リミテッド
決算日	毎年11月30日

※ 上記は本書提出日現在の指定投資信託証券の概要であり、今後、当該項目の内容が変更される場合があります。
指定投資信託証券の概要 c.

ファンド名	ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー グローバル・ショート・フィクスト・インカム・ファンド
ファンド形態	アイルランド籍外国証券投資法人(円建て)
投資目的	投資元本の保全を目指しながら、金利収入獲得の最大化を目指します。
主な投資対象	主として国債、政府機関・国際機関債や投資適格の社債などの先進国の固定金利/変動金利中短期公社債(残存年限5年以内)に為替をヘッジした上で投資することで、為替レートの変動による影響を抑えつつ、安定した収益を目指します。
主な投資制限	① コマーシャル・ペーパーへの投資にあたっては、主要な格付機関においてPrime1、A1またはF1以上の発行体に投資するものとします。 ② その他の公社債への投資にあたっては、主要な格付機関においてAa3またはAA-以上の発行体に投資するものとします。格付がないものについては、運用会社がこれらと同等以上と判断するものとします。 ③ リスク管理等を目的として、金融派生商品に投資することがあります。その際、為替予約取引および先物取引以外の金融派生商品の利用を目指すものではありません。また実質的な投資比率が資産総額の100%を超えるような取引は行いません。
運用報酬等	運用報酬: 0.23% その他の費用: 受託報酬、管理事務代行報酬、保管報酬、登録・名義書換事務代行報酬、受益者サービス報酬がファンドから支払われるほか、ファンドにかかる事務の処理等に要する諸費用(監査費用、法律顧問への報酬、印刷費用等を含みます。)が、ファンドより実費にて支払われます。また、その他、株式等の売買委託手数料等取引に要する費用、信託財産に関する租税等もファンドの負担となります。
投資顧問会社	ディメンショナル・ファンド・アドバイザーズ・リミテッド
決算日	毎年11月30日

※ 上記は本書提出日現在の指定投資信託証券の概要であり、今後、当該項目の内容が変更される場合があります。