有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年1月27日-平成31年1月28日)

(4)【附属明細表】

① 有価証券明細表(平成31年1月28日現在)

イ.株式
該当事項はありません。

ロ.株式以外の有価証券

種類	銘柄名	券面総額	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	CAM ESG日本株マザーファンド	535,414,149	600,306,343
親投資信託受益証券 合計		535,414,149	600,306,343
合計		535,414,149	600,306,343

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。

③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

(参考情報)
当ファンドは、「CAM ESG日本株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券であります。

なお、同ファンドの状況は以下のとおりであります。
以下に記載した情報は監査の対象外であります。

CAM ESG日本株マザーファンド

(1)貸借対照表

区分	平成30年1月26日現在	平成31年1月28日現在
	金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	38,225,713	302,464
株式	671,410,590	598,809,440
未収配当金	601,300	1,194,100
流動資産合計	710,237,603	600,306,004
資産合計	710,237,603	600,306,004
負債の部
流動負債
未払金	16,572,812	-
流動負債合計	16,572,812	-
負債合計	16,572,812	-
純資産の部
元本等
元本	528,121,374	535,414,149
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	165,543,417	64,891,855
元本等合計	693,664,791	600,306,004
純資産合計	693,664,791	600,306,004
負債純資産合計	710,237,603	600,306,004

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2. 収益及び費用の計上基準	受取配当金 受取配当金は、原則として株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目	平成30年1月26日現在	平成31年1月28日現在
1. 本報告書における開示対象ファンドの 期首における当該親投資信託の元本額	-円	528,121,374円
同期中における追加設定元本額	621,250,481円	198,415,498円
同期中における一部解約元本額	93,129,107円	191,122,723円
同期末における元本の内訳
ファンド名
CAM ESG日本株ファンド	528,121,374円	535,414,149円
計	528,121,374円	535,414,149円
2. 本報告書における開示対象ファンドの 計算期間末日における当該親投資信託の 受益権の総数	528,121,374口	535,414,149口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目	自 平成30年1月27日 至 平成31年1月28日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を投資信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び 当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務並びに有価証券であり、その詳細を附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	コンプライアンス・オフィサーは、運用状況のモニタリング、運用に関する法令諸規則の遵守状況の確認を行っております。 また、プロダクト・マネジメント部では、運用に関するリスク管理を行っております。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目	平成30年1月26日現在及び 平成31年1月28日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び その差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 「注記表(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項 についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券関係に関する注記)
売買目的有価証券

種類	平成30年1月26日現在	平成31年1月28日現在
	当期間の損益に含まれた 評価差額(円)	当期間の損益に含まれた 評価差額(円)
株式	103,948,898	△113,414,286
合計	103,948,898	△113,414,286

(注)当期間とは、当親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの計算期間末日までの期間を指しております。

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	平成30年1月26日現在	平成31年1月28日現在
本報告書における開示対象ファンドの 期末における当該親投資信託の 1口当たり純資産額	1.3135円	1.1212円
(1万口当たり純資産額)	(13,135円)	(11,212円)

(3)附属明細表
① 有価証券明細表(平成31年1月28日現在)
イ.株式

銘柄名	数量 (株)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	備考
大成建設	1,400	5,050.00	7,070,000
大林組	7,400	1,019.00	7,540,600
清水建設	7,900	921.00	7,275,900
長谷工コーポレーション	3,300	1,203.00	3,969,900
鹿島建設	3,700	1,515.00	5,605,500
前田建設工業	5,700	1,070.00	6,099,000
五洋建設	8,500	621.00	5,278,500
NECネッツエスアイ	4,000	2,286.00	9,144,000
ぐるなび	3,100	731.00	2,266,100
カゴメ	3,500	2,901.00	10,153,500
トヨタ紡織	4,800	1,740.00	8,352,000
セブン&アイ・ホールディングス	1,900	4,677.00	8,886,300
ティーガイア	1,800	2,071.00	3,727,800
昭和電工	1,500	3,630.00	5,445,000
トクヤマ	3,300	2,692.00	8,883,600
アイカ工業	1,900	3,615.00	6,868,500
花王	1,100	7,610.00	8,371,000
アステラス製薬	4,800	1,529.00	7,339,200
塩野義製薬	900	6,505.00	5,854,500
中外製薬	1,500	6,270.00	9,405,000
科研製薬	900	5,090.00	4,581,000
エーザイ	700	8,630.00	6,041,000
久光製薬	1,100	5,460.00	6,006,000
オリエンタルランド	300	10,825.00	3,247,500
ヤフー	14,900	293.00	4,365,700
トレンドマイクロ	900	6,420.00	5,778,000
オービックビジネスコンサルタント	700	3,995.00	2,796,500
伊藤忠テクノソリューションズ	3,700	2,220.00	8,214,000
大塚商会	1,400	3,380.00	4,732,000
資生堂	1,100	6,337.00	6,970,700
ライオン	3,200	2,205.00	7,056,000
ファンケル	2,900	2,449.00	7,102,100
コーセー	200	15,850.00	3,170,000
ポーラ・オルビスホールディングス	1,800	3,040.00	5,472,000
上村工業	600	6,640.00	3,984,000
小林製薬	700	6,900.00	4,830,000
昭和シェル石油	3,100	1,614.00	5,003,400
日本板硝子	6,800	988.00	6,718,400
TOTO	2,200	4,065.00	8,943,000
タクマ	3,100	1,387.00	4,299,700
ディスコ	300	15,850.00	4,755,000
荏原製作所	2,500	3,010.00	7,525,000
ダイキン工業	600	11,695.00	7,017,000
ダイフク	900	5,390.00	4,851,000
アマノ	1,600	2,227.00	3,563,200
ブラザー工業	3,700	1,833.00	6,782,100
ミネベアミツミ	3,100	1,768.00	5,480,800
日立製作所	2,700	3,427.00	9,252,900
三菱電機	6,300	1,378.00	8,681,400
東芝テック	1,500	2,592.00	3,888,000
日本電産	500	12,920.00	6,460,000
オムロン	1,900	4,425.00	8,407,500
富士通	1,300	7,373.00	9,584,900
アルバック	1,500	3,555.00	5,332,500
パナソニック	5,300	1,063.00	5,633,900
ソニー	1,400	5,373.00	7,522,200
日本航空電子工業	3,700	1,432.00	5,298,400
アズビル	3,400	2,216.00	7,534,400
堀場製作所	1,300	5,310.00	6,903,000
アドバンテスト	2,100	2,409.00	5,058,900
シスメックス	800	6,032.00	4,825,600
コーセル	5,900	1,039.00	6,130,100
カシオ計算機	4,200	1,422.00	5,972,400
浜松ホトニクス	1,400	3,775.00	5,285,000
日東電工	1,000	6,047.00	6,047,000
IHI	1,300	3,395.00	4,413,500
スズキ	1,100	5,696.00	6,265,600
SUBARU	1,200	2,502.50	3,003,000
テイ・エス テック	1,600	3,295.00	5,272,000
良品計画	200	24,320.00	4,864,000
進和	700	2,137.00	1,495,900
ニコン	4,000	1,879.00	7,516,000
SCREENホールディングス	1,400	5,500.00	7,700,000
タムロン	3,600	1,721.00	6,195,600
HOYA	700	6,224.00	4,356,800
バンダイナムコホールディングス	1,200	4,700.00	5,640,000
ヤマハ	1,300	4,670.00	6,071,000
ピジョン	1,000	4,070.00	4,070,000
信越ポリマー	7,100	746.00	5,296,600
美津濃	3,000	2,536.00	7,608,000
東京エレクトロン	600	15,520.00	9,312,000
日本ユニシス	2,700	2,517.00	6,795,900
ユニ・チャーム	1,800	3,245.00	5,841,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	12,400	581.10	7,205,640
三井住友フィナンシャルグループ	2,100	4,006.00	8,412,600
千葉銀行	7,700	660.00	5,082,000
七十七銀行	2,400	1,934.00	4,641,600
紀陽銀行	3,200	1,537.00	4,918,400
日本取引所グループ	2,900	1,969.00	5,710,100
ソニーフィナンシャルホールディングス	500	2,062.00	1,031,000
T&Dホールディングス	3,200	1,358.50	4,347,200
KDDI	2,700	2,678.00	7,230,600
NTTドコモ	2,600	2,572.50	6,688,500
DTS	700	3,785.00	2,649,500
トーカイ	1,900	2,780.00	5,282,000
セコム	700	9,054.00	6,337,800
日本システムウエア	3,000	1,672.00	5,016,000
メイテック	500	4,645.00	2,322,500
JBCCホールディングス	3,600	1,540.00	5,544,000
ファーストリテイリング	200	50,170.00	10,034,000
合計	266,000		598,809,440

ロ.株式以外の有価証券

該当事項はありません。

② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。

③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。