有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年7月18日-令和1年7月17日)

インデックス マザーファンド Jリート
貸借対照表

(単位:円)
	2018年 7月17日現在	2019年 7月17日現在
資産の部
流動資産
金銭信託	2,398,431	-
コール・ローン	8,616,363	320,352,746
投資証券	3,090,662,940	4,163,268,200
派生商品評価勘定	754,092	2,418,532
未収配当金	24,552,088	28,538,614
差入委託証拠金	684,000	840,000
流動資産合計	3,127,667,914	4,515,418,092
資産合計	3,127,667,914	4,515,418,092
負債の部
流動負債
前受金	604,980	2,326,580
未払金	-	286,127,500
未払解約金	187,917	1,935,822
未払利息	15	513
流動負債合計	792,912	290,390,415
負債合計	792,912	290,390,415
純資産の部
元本等
元本	2,847,204,720	3,257,212,494
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	279,670,282	967,815,183
元本等合計	3,126,875,002	4,225,027,677
純資産合計	3,126,875,002	4,225,027,677
負債純資産合計	3,127,667,914	4,515,418,092

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	デリバティブ取引 個別法に基づき原則として時価で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2018年 7月17日現在	2019年 7月17日現在
1.	期首	2017年 7月19日	2018年 7月18日
	期首元本額	3,058,681,990円	2,847,204,720円
	期首からの追加設定元本額	111,141,783円	3,144,849,644円
	期首からの一部解約元本額	322,619,053円	2,734,841,870円
	元本の内訳 ※
	上場インデックスファンドJリート(東証REIT指数)隔月分配型(ミニ)	-円	604,148,600円
	時間分散型バランスファンド(安定指向)2016-08	42,062,940円	27,315,094円
	時間分散型バランスファンド(成長指向)2016-08	22,537,223円	13,231,712円
	時間分散型バランスファンド(安定指向)2016-11	19,275,750円	12,133,739円
	時間分散型バランスファンド(成長指向)2016-11	28,509,835円	18,889,962円
	時間分散型バランスファンド(安定指向)2017-02	20,408,724円	10,531,763円
	時間分散型バランスファンド(成長指向)2017-02	21,502,475円	13,365,986円
	インデックス・Jリート・オープン(適格機関投資家向け)	946,522円	645,194,592円
	インデックスファンドJリート 2015-03(適格機関投資家向け)	2,691,961,251円	1,912,401,046円
	計	2,847,204,720円	3,257,212,494円
2.	受益権の総数	2,847,204,720口	3,257,212,494口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2017年 7月19日 至 2018年 7月17日	自 2018年 7月18日 至 2019年 7月17日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	2018年 7月17日現在	2019年 7月17日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(2018年 7月17日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	59,881,440
合計	59,881,440

(2019年 7月17日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	149,445,380
合計	149,445,380

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(株式関連)

(2018年 7月17日現在)

(単位:円)

区分	種 類	契約額等		時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	30,976,020	-	31,734,000	757,980
合計		30,976,020	-	31,734,000	757,980

(2019年 7月17日現在)

(単位:円)

区分	種 類	契約額等		時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	53,589,420	-	56,014,000	2,424,580
合計		53,589,420	-	56,014,000	2,424,580

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

2018年 7月17日現在		2019年 7月17日現在
1口当たり純資産額	1.0982円	1口当たり純資産額	1.2971円
(1万口当たり純資産額)	(10,982円)	(1万口当たり純資産額)	(12,971円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	エスコンジャパンリート投資法人 投資証券	42	4,691,400
	サンケイリアルエステート投資法人 投資証券	41	4,879,000
	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	137	88,228,000
	MCUBS MidCity投資法人 投資証券	464	50,761,600
	森ヒルズリート投資法人 投資証券	473	77,288,200
	産業ファンド投資法人 投資証券	506	73,521,800
	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	402	140,499,000
	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券	255	50,643,000
	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	217	103,943,000
	GLP投資法人 投資証券	1,021	128,952,300
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	171	56,857,500
	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	592	151,788,800
	星野リゾート・リート投資法人 投資証券	63	35,217,000
	Oneリート投資法人 投資証券	60	18,090,000
	イオンリート投資法人 投資証券	423	60,446,700
	ヒューリックリート投資法人 投資証券	333	64,735,200
	日本リート投資法人 投資証券	133	59,251,500
	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券	2,512	48,858,400
	日本ヘルスケア投資法人 投資証券	19	3,372,500
	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	1,205	100,135,500
	トーセイ・リート投資法人 投資証券	79	9,622,200
	ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	151	40,739,800
	ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券	86	11,481,000
	サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券	82	9,700,600
	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	1,282	217,555,400
	いちごホテルリート投資法人 投資証券	72	9,309,600
	ラサールロジポート投資法人 投資証券	341	45,114,300
	スターアジア不動産投資法人 投資証券	128	15,347,200
	マリモ地方創生リート投資法人 投資証券	35	4,175,500
	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	100	39,300,000
	大江戸温泉リート投資法人 投資証券	67	5,808,900
	さくら総合リート投資法人 投資証券	89	8,321,500
	投資法人みらい 投資証券	444	25,441,200
	森トラスト・ホテルリート投資法人 投資証券	97	13,793,400
	三菱地所物流リート投資法人 投資証券	44	13,376,000
	CREロジスティクスファンド投資法人 投資証券	46	5,736,200
	ザイマックス・リート投資法人 投資証券	38	5,168,000
	タカラレーベン不動産投資法人 投資証券	62	6,609,200
	伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 投資証券	64	6,713,600
	日本ビルファンド投資法人 投資証券	399	302,841,000
	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	412	280,572,000
	日本リテールファンド投資法人 投資証券	779	172,314,800
	オリックス不動産投資法人 投資証券	821	170,521,700
	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	261	123,975,000
	プレミア投資法人 投資証券	392	57,820,000
	東急リアル・エステート投資法人 投資証券	276	55,641,600
	グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	285	39,700,500
	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	925	170,477,500
	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	295	53,542,500
	インヴィンシブル投資法人 投資証券	1,422	87,310,800
	フロンティア不動産投資法人 投資証券	140	65,170,000
	平和不動産リート投資法人 投資証券	257	34,181,000
	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	269	72,145,800
	福岡リート投資法人 投資証券	213	38,276,100
	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	128	100,736,000
	いちごオフィスリート投資法人 投資証券	342	36,388,800
	大和証券オフィス投資法人 投資証券	95	74,385,000
	阪急阪神リート投資法人 投資証券	185	28,305,000
	スターツプロシード投資法人 投資証券	64	11,660,800
	大和ハウスリート投資法人 投資証券	553	151,134,900
	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	1,327	119,695,400
	日本賃貸住宅投資法人 投資証券	464	40,924,800
	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	369	60,073,200
合計		23,049	4,163,268,200

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。