有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年3月3日-平成30年3月5日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)

種 類	銘 柄	券面総額(口)	評価額	備考
親投資信託受益証券	米国中小型割安株・マザーファンド	605,045,083	583,081,946
合計		605,045,083	583,081,946

(注1)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
<参考情報>本報告書の開示対象であるファンド(SBI米国中小型割安株ファンド)は、「米国中小型割安株・マザーファンド」の受益証券を主要な投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託受益証券は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。同マザーファンドの平成30年3月5日現在(以下「計算日」という。)の状況は次に示すとおりでありますが、それらは監査意見の対象外であります。
米国中小型割安株・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	平成30年 3月 5日現在
資産の部
流動資産
預金	15,498,748
コール・ローン	6,457
株式	566,129,556
未収入金	953,412
未収配当金	687,614
流動資産合計	583,275,787
資産合計	583,275,787
負債の部
流動負債
未払金	223,931
流動負債合計	223,931
負債合計	223,931
純資産の部
元本等
元本	605,045,083
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△21,993,227
元本等合計	583,051,856
純資産合計	583,051,856
負債純資産合計	583,275,787

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	第1期 平成30年 3月 5日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、外国金融商品市場における計算日に知りうる直近の日の最終相場によっております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 個別法に基づき、国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
4.収益及び費用の計上基準	受取配当金 株式の配当落ち日において、その予想配当金額を計上しております。 為替差損益 約定日基準で計上しております
5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区別する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		第1期 平成30年 3月 5日現在
1.	計算日における受益権の総数	605,045,083口
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額	21,993,227円
3.	1口当たり純資産額	0.9637円
	(10,000口当たり純資産額)	(9,637円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項

項目	自 平成29年 3月 3日 至 平成30年 3月 5日
1.金融商品に対する取組方針	本ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	本ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、株価変動リスク、カントリーリスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスクの管理体制	常勤役員、最高運用責任者、審査室長、商品企画部長、運用部長及び運用部マネジャーをもって構成する運用考査会議にて、ファンドのリスク特性分析、パフォーマンスの要因分析の報告及び改善勧告を行い、運用者の意思決定方向を調整・相互確認しております。
	①市場リスクの管理
	市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
	②信用リスクの管理
	信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
	③流動性リスクの管理
	流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

項目	平成30年 3月 5日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	株式
	(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	上記以外の金融商品
	これらの商品は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.金銭債権及び満期のある有価証券の計算日後の償還予定額	金銭債権 全額が1年以内に償還されます。 有価証券(売買目的有価証券を除く。)のうち満期のあるもの 該当事項はありません。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	自 平成29年 3月 3日 至 平成30年 3月 5日
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	22,528,806
合計	22,528,806

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)

自 平成29年 3月 3日 至 平成30年 3月 5日

該当事項はありません。

(元本の移動)

区分	自 平成29年 3月 3日 至 平成30年 3月 5日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	796,683,000円
期中追加設定元本額	729,380,882円
期中一部解約元本額	921,018,799円
期末元本額	605,045,083円
元本の内訳※
SBI米国中小型割安株ファンド	605,045,083円

(注)※は当該親信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	ALLIANCE RESOURCE PARTNERS LP	3,154	17.90	56,456.60
	BOARDWALK PIPELINE PARTNERS	4,639	10.99	50,982.61
	CNX MIDSTREAM PARTNERS LP	3,506	18.02	63,178.12
	DELEK LOGISTICS PARTNERS LP	1,091	30.10	32,839.10
	NUSTAR GP HOLDINGS LLC	1,013	11.00	11,143.00
	RICE MIDSTREAM PARTNERS LP	2,106	19.14	40,308.84
	TC PIPELINES LP	1,155	49.11	56,722.05
	VALERO ENERGY PARTNERS LP	774	39.11	30,271.14
	WORLD FUEL SERVICES CORP	846	22.93	19,398.78
	CABOT CORP	1,043	60.12	62,705.16
	GRAPHIC PACKAGING HOLDING CO	4,215	15.10	63,646.50
	INNOPHOS HOLDINGS INC	929	42.37	39,361.73
	METHANEX CORPORATION	1,130	54.00	61,020.00
	NEENAH INC	849	78.05	66,264.45
	ORION ENGINEERED CARBONS SA	2,588	27.70	71,687.60
	SCHWEITZER-MAUDUIT INTL INC	881	39.04	34,394.24
	SILGAN HOLDINGS INC	1,932	28.02	54,134.64
	STEEL DYNAMICS INC	1,215	48.33	58,720.95
	STEPAN CO	659	81.91	53,978.69
	SUNCOKE ENERGY PARTNERS LP	1,815	19.25	34,938.75
	ARGAN INC	1,002	40.40	40,480.80
	BARNES GROUP INC	956	59.96	57,321.76
	CAE INC	2,983	18.09	53,962.47
	COMFORT SYSTEMS USA INC	1,717	40.90	70,225.30
	CRANE CO	757	91.86	69,538.02
	EMCOR GROUP INC	490	76.66	37,563.40
	ENERSYS	842	69.30	58,350.60
	GLOBAL BRASS & COPPER HOLDIN	1,983	30.75	60,977.25
	ITT INC	1,344	49.45	66,460.80
	KBR INC	2,925	15.75	46,068.75
	REGAL BELOIT CORP	816	69.80	56,956.80
	UNIVERSAL FOREST PRODUCTS	2,000	32.69	65,380.00
	WABASH NATIONAL CORP	2,859	21.37	61,096.83
	DELUXE CORP	976	71.17	69,461.92
	ENNIS INC	1,801	19.90	35,839.90
	INTERFACE INC	2,552	24.45	62,396.40
	KNOLL INC	548	21.47	11,765.56
	KORN/FERRY INTERNATIONAL	1,628	42.11	68,555.08
	DANA INC	2,278	25.75	58,658.50
	TENNECO INC	910	52.86	48,102.60
	THOR INDUSTRIES INC	509	120.45	61,309.05
	BRUNSWICK CORP	1,126	61.18	68,888.68
	CARTER'S INC	399	116.73	46,575.27
	MDC HOLDINGS INC	2,018	27.78	56,060.04
	RUTH'S HOSPITALITY GROUP INC	2,760	25.15	69,414.00
	MEREDITH CORP	1,080	57.05	61,614.00
	INGREDION INC	539	131.20	70,716.80
	SANDERSON FARMS INC	170	120.75	20,527.50
	UNIVERSAL CORP/VA	754	49.20	37,096.80
	ENERGIZER HOLDINGS INC	1,066	55.49	59,152.34
	ENCOMPASS HEALTH CORP	1,346	55.08	74,137.68
	HILL-ROM HOLDINGS INC	819	82.58	67,633.02
	ASSOCIATED BANC-CORP	2,380	25.05	59,619.00
	BERKSHIRE HILLS BANCORP INC	1,730	37.80	65,394.00
	EAST WEST BANCORP INC	859	67.49	57,973.91
	F.N.B.CORPORATION	4,423	14.14	62,541.22
	FIDELITY SOUTHERN CORP	2,150	23.18	49,837.00
	FIRST HORIZON NATIONAL CORPORATION	2,960	19.70	58,312.00
	FIRST INTERSTATE BANCSYS-A	1,506	40.20	60,541.20
	FIRST MIDWEST BANCORP INC/IL	2,230	25.10	55,973.00
	GREAT WESTERN BANCORP INC	1,626	42.21	68,633.46
	HEARTLAND FINANCIAL USA INC	1,291	53.50	69,068.50
	HILLTOP HOLDINGS INC	2,300	24.59	56,557.00
	OLD NATIONAL BANCORP	3,256	17.30	56,328.80
SIMMONS FIRST NATL CORP-CL A	2,170	29.20	63,364.00
TCF FINANCIAL CORP	2,570	22.69	58,313.30
UMPQUA HOLDINGS CORP	2,563	21.88	56,078.44
UNITED COMMUNITY BANKS/GA	2,229	31.57	70,369.53
WASHINGTON FEDERAL INC	1,833	34.95	64,063.35
WESBANCO INC	578	42.18	24,380.04
ALLIANCEBERNSTEIN HOLDING LP	1,501	26.25	39,401.25
HOULIHAN LOKEY INC	1,266	45.40	57,476.40
OM ASSET MANAGEMENT PLC	1,756	15.02	26,375.12
STIFEL FINANCIAL CORP	900	62.99	56,691.00
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	591	110.77	65,465.07
CNO FINANCIAL GROUP INC	2,910	21.79	63,408.90
FIRST AMERICAN FINANCIAL	1,242	57.01	70,806.42
OLD REPUBLIC INTL CORP	3,130	20.03	62,693.90
COUSINS PROPERTIES INC	5,503	8.39	46,170.17
CYRUSONE INC	1,100	48.48	53,328.00
INFRAREIT INC	2,835	18.42	52,220.70
MONMOUTH REAL ESTATE INV COR	4,136	14.18	58,648.48
NATL HEALTH INVESTORS INC	840	65.56	55,070.40
POTLATCHDELTIC CORP	530	51.90	27,507.00
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	1,660	38.84	64,474.40
CONVERGYS CORP	2,751	23.18	63,768.18
CSRA INC	1,471	40.53	59,619.63
GENPACT LTD	2,120	31.68	67,161.60
BELDEN INC	845	73.74	62,310.30
METHODE ELECTRONICS INC	1,577	39.85	62,843.45
SYNNEX CORP	563	124.18	69,913.34
VISHAY INTERTECHNOLOGY INC	3,254	18.50	60,199.00
AMERIGAS PARTNERS-LP	1,376	41.78	57,489.28
BLACK HILLS CORP	969	51.33	49,738.77
NATIONAL FUEL GAS CO	1,089	50.04	54,493.56
MKS INSTRUMENTS INC	630	114.40	72,072.00
VERSUM MATERIALS INC	1,920	37.75	72,480.00
米ドル 小計		166,612		5,363,614.94
				(566,129,556)
合 計		166,612		566,129,556
				(566,129,556)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式	97銘柄	97.1%	100.0%

(注)組入株式時価比率は、純資産に対する通貨ごとの比率であります。
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。