有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年5月30日-平成29年11月27日)

(参考)マザーファンドの運用状況
キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
(1) 投資状況
(平成29年12月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
地方債証券	日本	6,001,194	0.17%
特殊債券	日本	1,884,898,028	52.66%
社債券	日本	701,816,900	19.61%
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		986,959,523	27.57%
純資産総額		3,579,675,645	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
(平成29年12月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	60 政保道路機構	特殊債券	550,000,000	101.66	100.89	1.8000	15.50%
	日本	-		559,177,500	554,925,250	2018/06/29
2	49 政保道路機構	特殊債券	365,000,000	100.78	100.12	1.5000	10.21%
	日本	-		367,857,585	365,460,630	2018/01/31
3	64 政保道路機構	特殊債券	319,000,000	101.59	101.07	1.6000	9.01%
	日本	-		324,078,480	322,429,888	2018/08/29
4	13 政保西日本道	特殊債券	190,000,000	100.94	100.33	1.4000	5.33%
	日本	-		191,790,560	190,638,970	2018/03/27
5	5 政保首都高速	特殊債券	180,000,000	100.93	100.33	1.4000	5.05%
	日本	-		181,678,500	180,604,800	2018/03/26
6	21 政保政策投資B	特殊債券	130,000,000	100.91	100.21	1.6000	3.64%
	日本	-		131,187,160	130,280,670	2018/02/19
7	3 セブンアンドアイ	社債券	100,000,000	101.64	100.90	1.9400	2.82%
	日本	-		101,642,000	100,905,100	2018/06/20
8	3 キリンホールデイングス	社債券	100,000,000	101.06	100.35	1.6900	2.80%
	日本	-		101,062,500	100,355,600	2018/03/19
9	25 ホンダフアイナンス	社債券	100,000,000	100.46	100.22	0.5540	2.80%
	日本	-		100,469,000	100,228,800	2018/06/20
10	882 政保公営企業	特殊債券	100,000,000	100.89	100.21	1.6000	2.80%
	日本	-		100,893,000	100,215,900	2018/02/19
11	2 ヒユーリツク	社債券	100,000,000	100.17	100.14	0.5200	2.80%
	日本	-		100,176,000	100,149,000	2018/04/25
12	169 オリックス	社債券	100,000,000	100.25	100.08	0.5130	2.80%
	日本	-		100,255,700	100,088,800	2018/03/15
13	48 野村ホールデイング	社債券	100,000,000	100.17	100.05	0.2450	2.80%
	日本	-		100,172,000	100,059,900	2018/06/08
14	17 積水ハウス	社債券	100,000,000	100.04	100.02	0.1250	2.79%
	日本	-		100,041,000	100,029,700	2018/04/20
15	886 政保公営企業	特殊債券	40,000,000	101.51	100.85	1.8000	1.13%
	日本	-		40,606,400	40,341,920	2018/06/19
16	92 大阪府5年	地方債証券	6,000,000	100.03	100.01	0.1400	0.17%
	日本	-		6,001,980	6,001,194	2018/03/28

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
特殊債券	52.66%
社債券	19.61%
地方債証券	0.17%
合計	72.43%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
(平成29年12月末現在)
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
(平成29年12月末現在)
該当事項はありません。