有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年11月28日-令和3年5月27日)

(2)【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.金銭債権
ハ.約束手形(金融商品取引法第2条第1項第15号に掲げるものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②運用の指図範囲
委託会社は、信託金を、主として指定投資信託証券および三井住友DSアセットマネジメント株式会社を委託会社とし、三井住友信託銀行株式会社を受託会社として締結された親投資信託「キャッシュ・マネジメント・マザーファンド」(以下「マザーファンド」といいます。)に投資するほか、次に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
4.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
5.投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
なお、3の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができます。また、4および5の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③その他の金融商品の運用の指図
委託会社は、信託金を、前記②の有価証券の他、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形

当ファンドが投資対象とする指定投資信託証券等の概要

当ファンドが投資対象とする指定投資信託証券およびマザーファンド(以下「指定投資信託証券等」)の概要は以下の通りです。
<指定投資信託証券の概要>

ファンド名	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V. ゴールドマン・サックス・ショート・デュレーション・オポチュニスティック・コーポレート・ボンド・ポートフォリオ クラスIXOシェアーズ(Cap MDist) Goldman Sachs Funds S.I.C.A.V. Goldman Sachs Short Duration Opportunistic Corporate Bond Portfolio Class IXO Shares (Cap MDist)
ファンドの形態	ルクセンブルグ籍/外国投資証券/米ドル建て
運用目的	主に米ドル建ての世界の企業の発行する社債等に投資することで、安定したインカム収入を確保するとともに値上がり益を追求することを目指します。
主要投資対象	主に米ドル建ての社債等を主要投資対象とします。
投資目的	1.主に世界の企業が発行する社債(ハイ・イールド社債、投資適格社債、一部転換社債や優先証券などを含みます。)を幅広く投資対象とします。原則として北米の発行体が発行する米ドル建ての銘柄を中心に投資することを基本とします。 2.ポートフォリオの目標平均デュレーションは、通常の状態では原則として3.5年以内とすることを基本とします。 3.資金動向、市況動向等によっては、上記の運用ができない場合があります。
主な投資制限	1.単一の発行体の証券への投資割合は、ルクセンブルグの規制に従い、原則として信託財産の純資産総額の10%を超えないものとします。 2.信託財産の純資産総額の10%を超える借入は行わないものとします。
収益の分配	原則毎月行います。
申込手数料	ありません。
管理報酬 その他費用	運用報酬:ありません。 ただし、信託財産にかかる租税、信託事務の処理に要する諸費用、組入有価証券の売買時にかかる費用、有価証券の保管にかかる費用、信託財産にかかる監査費用、ファンド設立費用、名義書換事務代行費用等がファンドの財産から支弁されます。投資運用会社への報酬はかかりません(投資運用会社への報酬は、当ファンドに投資する国内投資信託の委託者報酬から支弁されます。)。
関係法人	投資顧問会社:ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・インターナショナル(GSAMロンドン) 副投資顧問会社:ゴールドマン･サックス・アセット・マネジメント・エル・ピー(GSAMニューヨーク)

※上記の内容は、今後変更になる場合があります。
<マザーファンドの概要>

ファンド名	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
投資信託委託会社	三井住友DSアセットマネジメント株式会社
受託会社 (再信託受託会社)	三井住友信託銀行株式会社 (株式会社日本カストディ銀行)
基本的性格	親投資信託
運用基本方針	安定した収益の確保を図ることを目的として運用を行います。
ベンチマーク	-
主要投資対象	本邦通貨建て公社債および短期金融商品等を主要投資対象とします。
投資態度	①本邦通貨建て公社債および短期金融商品等に投資を行い、利息等収入の確保を図ります。 ②資金動向、市況動向によっては上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限	①株式への投資は行いません。 ②外貨建資産への投資は行いません。 ③デリバティブ取引(有価証券先物取引等、スワップ取引、金利先渡取引をいいます。)の利用はヘッジ目的に限定しません。
設定日	2007年2月20日
信託期間	無期限
信託報酬	ありません。
申込手数料	ありません。
信託財産留保額	ありません。
その他費用等	ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等を信託財産から支弁します(その他費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を記載することができません。)。
決算日	毎年7月25日(休業日の場合翌営業日)
ベンチマークに ついて	-
その他	-