有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年3月6日-平成29年9月5日)

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
<株式以外の有価証券>

通貨	種類	銘柄	口数	評価額	備考
円	親投資信託 受益証券	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	1,451,601	1,477,149
	小計(日本)1銘柄		1,451,601	1,477,149
アメリカ・ドル	投資信託受益証券	Brookfield Global Real Asset Fund Class A	246,122.500	25,350,617.500
	小計(アメリカ・ドル)1銘柄		246,122.500	25,350,617.500 (2,779,948,715)
合計				2,781,425,864 (2,779,948,715)

(注)1. 各種通貨ごとの小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄は邦貨金額を表示しております。( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3. 外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入有価証券 時価比率※	有価証券の合計 金額に対する比率
アメリカ・ドル	投資信託受益証券	1銘柄	98.06%	99.95%

※組入有価証券時価比率とは、純資産額に対する比率であります。
②為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表中の(デリバティブ取引等関係に関する注記)で記載しており、ここでは省略しております。

<参考>当ファンドは、「キャッシュ・マネジメント・マザーファンド」受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同マザーファンドの受益証券であります。
※ 以下に記載した情報は監査の対象外であります。

キャッシュ・マネジメント・マザーファンド

(1)貸借対照表

区分		平成29年9月5日現在
		金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		1,260,212,568
特殊債券		1,762,450,094
社債券		1,104,205,800
未収利息		5,206,982
前払費用		2,392,268
流動資産合計		4,134,467,712
資産合計		4,134,467,712
負債の部
流動負債
未払金		100,172,000
未払解約金		4,772,501
流動負債合計		104,944,501
負債合計		104,944,501
純資産の部
元本等
元本		3,959,854,782
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		69,668,429
元本等合計		4,029,523,211
純資産合計		4,029,523,211
負債純資産合計		4,134,467,712

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	自 平成29年3月6日 至 平成29年9月5日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	特殊債券及び社債券 個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(売気配相場を除く)又は価格情報会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 また、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目	平成29年9月5日現在
1.元本状況
開示対象ファンドの計算期間の期首における当該親投資信託の元本額	3,993,894,525円
期中追加設定元本額	2,581,800,218円
期中一部解約元本額	2,615,839,961円
元本の内訳
SMBCファンドラップ・ヘッジファンド	197,960,947円
SMBCファンドラップ・欧州株	65,487,021円
SMBCファンドラップ・新興国株	47,657,424円
SMBCファンドラップ・コモディティ	17,800,186円
SMBCファンドラップ・米国債	78,261,728円
SMBCファンドラップ・欧州債	66,235,926円
SMBCファンドラップ・新興国債	34,801,489円
SMBCファンドラップ・日本グロース株	110,950,349円
SMBCファンドラップ・日本中小型株	26,212,248円
SMBCファンドラップ・日本債	700,163,909円
DC日本国債プラス	487,637,201円
エマージング・ボンド・ファンド・円コース(毎月分配型)	107,063,816円
エマージング・ボンド・ファンド・豪ドルコース(毎月分配型)	352,429,245円
エマージング・ボンド・ファンド・ニュージーランドドルコース(毎月分配型)	12,607,969円
エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース(毎月分配型)	375,710,878円
エマージング・ボンド・ファンド・南アフリカランドコース(毎月分配型)	16,106,483円
エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース(毎月分配型)	175,379,743円
エマージング・ボンド・ファンド(マネープールファンド)	433,365,974円
大和住銀 中国株式ファンド(マネー･ポートフォリオ)	234,342,970円
エマージング好配当株オープン マネー･ポートフォリオ	2,826,140円
エマージング・ボンド・ファンド・中国元コース(毎月分配型)	1,939,052円
グローバル・ハイイールド債券ファンド(円コース)	1,638,153円
グローバル・ハイイールド債券ファンド(中国・インド・インドネシア通貨コース)	1,655,212円
グローバル・ハイイールド債券ファンド(BRICs通貨コース)	2,780,079円
グローバル・ハイイールド債券ファンド(世界6地域通貨コース)	10,734,154円
米国短期社債戦略ファンド2015-12(為替ヘッジあり)	245,556円
米国短期社債戦略ファンド2015-12(為替ヘッジなし)	245,556円
グローバル・ハイイールド債券ファンド(マネープールファンド)	38,104,068円
アジア・ハイ・インカム・ファンド・アジア3通貨コース	28,547,419円
アジア・ハイ・インカム・ファンド・円コース	2,318,512円
アジア・ハイ・インカム・ファンド(マネープールファンド)	984,149円
日本株厳選ファンド・円コース	270,889円
日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース	18,658,181円
日本株厳選ファンド・豪ドルコース	679,887円
日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース	9,783円
株式&通貨 資源ダブルフォーカス(毎月分配型)	9,512,243円
日本株225・米ドルコース	49,237円
日本株225・ブラジルレアルコース	393,895円
日本株225・豪ドルコース	147,711円
日本株225・資源3通貨コース	49,237円
グローバルCBオープン・高金利通貨コース	598,533円
グローバルCBオープン・円コース	827,757円
グローバルCBオープン(マネープールファンド)	11,840,342円
オーストラリア高配当株プレミアム(毎月分配型)	1,057,457円
スマート・ストラテジー・ファンド(毎月決算型)	12,541,581円
スマート・ストラテジー・ファンド(年2回決算型)	4,566,053円
ボンド・アンド・カレンシー トータルリターン・ファンド(毎月決算型)	14,309円
ボンド・アンド・カレンシー トータルリターン・ファンド(年2回決算型)	12,837円
カナダ高配当株ツインα(毎月分配型)	66,417,109円
日本株厳選ファンド・米ドルコース	196,696円
日本株厳選ファンド・メキシコペソコース	196,696円
日本株厳選ファンド・トルコリラコース	196,696円
エマージング・ボンド・ファンド・カナダドルコース(毎月分配型)	387,613円
エマージング・ボンド・ファンド・メキシコペソコース(毎月分配型)	5,811,277円
カナダ高配当株ファンド	984円
短期米ドル社債オープン<為替ヘッジなし>(毎月分配型)	98,290円
短期米ドル社債ファンド2015-06(為替ヘッジあり)	98,242円
短期米ドル社債ファンド2015-06(為替ヘッジなし)	98,242円
短期米ドル社債オープン<為替ヘッジあり>(毎月分配型)	98,242円
米国短期社債戦略ファンド2015-10(為替ヘッジあり)	149,304円
米国短期社債戦略ファンド2015-10(為替ヘッジなし)	215,194円
米国短期社債戦略ファンド2017-03(為替ヘッジあり)	1,751,754円
世界リアルアセット・バランス(毎月決算型)	1,451,601円
世界リアルアセット・バランス(資産成長型)	2,567,864円
大和住銀マルチ・ストラテジー・ファンド(ヘッジ付)(適格機関投資家限定)	186,695,490円
合計	3,959,854,782円
2.受益権の総数	3,959,854,782口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目	自 平成29年3月6日 至 平成29年9月5日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有している金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務であります。これらの金融商品に係るリスクは、価格変動リスク、信用リスク及び流動性リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社のファンドの運用におけるリスク管理については、運用部門から独立した組織体制で行っております。運用管理委員会(代表取締役社長を委員長とします。)は、ファンドの運用状況を総合的に分析・評価するとともに、運用リスク管理の強化・改善に向けた方策を討議・決定しております。また、プロダクト管理部運用審査室は、ファンドのパフォーマンス分析・評価並びにリスク分析を行い、運用部門に開示するとともに、運用管理委員会を通じて、運用リスクの軽減に向けた提言を行っております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目	平成29年9月5日現在
1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(平成29年9月5日現在)

種類	計算期間※の損益に含まれた評価差額(円)
特 殊 債 券	△3,209,727
社 債 券	△983,900
合計	△4,193,627

※「計算期間」とは、「キャッシュ・マネジメント・マザーファンド」の計算期間の期首日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成29年7月26日から平成29年9月5日まで)を指しております。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(平成29年9月5日現在)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
(自 平成29年3月6日 至 平成29年9月5日)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)

平成29年9月5日現在

1口当たり純資産額

1.0176円

「1口=1円(10,000口=10,176円)」

(3)附属明細表
有価証券明細表
<株式以外の有価証券>

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
円	特殊債券	21 政保政策投資B	130,000,000	130,946,790
	特殊債券	49 政保道路機構	365,000,000	367,182,700
	特殊債券	60 政保道路機構	550,000,000	558,056,950
	特殊債券	879 政保公営企業	92,000,000	92,051,704
	特殊債券	882 政保公営企業	100,000,000	100,728,300
	特殊債券	886 政保公営企業	40,000,000	40,566,120
	特殊債券	5 政保首都高速	180,000,000	181,401,120
	特殊債券	191 政保中小企業	100,000,000	100,036,500
	特殊債券	13 政保西日本道	190,000,000	191,479,910
	社債券	24 中日本高速道	100,000,000	100,239,200
	社債券	3 キリンホールデイングス	100,000,000	100,888,300
	社債券	1 コカ･コーライースト	100,000,000	99,990,800
	社債券	3 セブンアンドアイ	100,000,000	101,525,100
	社債券	1 日本電産	100,000,000	100,009,600
	社債券	7 ドン･キホーテ	100,000,000	100,169,500
	社債券	25 ホンダフアイナンス	100,000,000	100,408,600
	社債券	169 オリックス	100,000,000	100,251,600
	社債券	48 野村ホールデイング	100,000,000	100,130,400
	社債券	460 関西電力	100,000,000	100,506,700
	社債券	293 北海道電力	100,000,000	100,086,000
合計 20銘柄			2,847,000,000	2,866,655,894