半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年2月27日-平成30年2月13日)

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【提出】: 2017/11/24 9:08
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【項目】: 19項目

ソブリン(円ヘッジ)マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	平成29年 8月26日現在
資産の部
流動資産
預金	8,980,302
コール・ローン	11,088,043,899
国債証券	45,005,562,551
地方債証券	9,240,073,130
特殊債券	28,205,638,888
派生商品評価勘定	360,624,471
未収利息	544,126,165
前払費用	87,068,369
差入委託証拠金	337,253,682
流動資産合計	94,877,371,457
資産合計	94,877,371,457
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	1,243,347,679
未払金	891,241,650
未払解約金	441,080,263
未払利息	16,756
流動負債合計	2,575,686,348
負債合計	2,575,686,348
純資産の部
元本等
元本	72,226,413,682
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	20,075,271,427
元本等合計	92,301,685,109
純資産合計	92,301,685,109
負債純資産合計	94,877,371,457

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券及び特殊債券は個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	(1)デリバティブ取引個別法に基づき原則として時価で評価しております。 (2)為替予約取引原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成29年 8月26日現在
1.	期首	平成29年 2月27日
	期首元本額	58,751,710,551円
	期首からの追加設定元本額	17,140,132,740円
	期首からの一部解約元本額	3,665,429,609円
	元本の内訳 ※
	円サポート	3,352,728,650円
	高格付債券ファンド(為替ヘッジ70)毎月分配型	1,385,418,622円
	高格付債券ファンド(為替ヘッジ70)資産成長型	210,389,146円
	スマート・ラップ・ジャパン(毎月分配型)	105,364,947円
	スマート・ラップ・ジャパン(1年決算型)	161,258,162円
	スマート・ラップ・グローバル・インカム(毎月分配型)	42,434,665円
	スマート・ラップ・グローバル・インカム(1年決算型)	41,132,960円
	時間分散型バランスファンド(安定指向)2016-08	296,140,676円
	時間分散型バランスファンド(成長指向)2016-08	107,997,868円
	円キャッシュ・アルファ・マスターファンド(適格機関投資家向け)	106,340,379円
	時間分散型バランスファンド(安定指向)2016-11	231,175,613円
	時間分散型バランスファンド(成長指向)2016-11	118,129,674円
	時間分散型バランスファンド(安定指向)2017-02	58,617,608円
	時間分散型バランスファンド(成長指向)2017-02	42,776,587円
	高格付先進国ソブリン債券(円ヘッジ)ファンド(適格機関投資家向け)	5,288,861,826円
	円キャッシュ・アルファ・ファンド(SMA専用)	2,151,968,388円
	高格付先進国ソブリンオープン・為替ヘッジあり(適格機関投資家向け)	6,512,375,266円
	高格付先進国ソブリンファンド 2013-05M(適格機関投資家向け)	2,368,490,282円
	高格付先進国ソブリンファンド・為替ヘッジあり 2013-07Q(適格機関投資家転売制限付)	81,265,534円
	高格付先進国ソブリンファンド・為替ヘッジあり 2016-09Q(適格機関投資家転売制限付)	3,446,738,374円
	高格付先進国ソブリンファンド・為替ヘッジあり 2016-10Q(適格機関投資家転売制限付)	979,634,616円
	PF 先進国ソブリンファンド・為替ヘッジ70 2013-11M(適格機関投資家転売制限付)	2,151,627,280円
	PF 先進国ソブリンファンド・為替ヘッジ70 2014-05M(適格機関投資家転売制限付)	3,525,153,411円
	PF 先進国ソブリンファンド・為替ヘッジ70 2014-07(適格機関投資家転売制限付)	1,906,842,651円
	PF 先進国ソブリンファンド・為替ヘッジ70 2014-09Q(適格機関投資家転売制限付)	860,094,019円
	PF 先進国ソブリンファンド・為替ヘッジ70 2014-09Q-2(適格機関投資家向け)	2,729,554,116円
	PF 先進国ソブリンファンド・為替ヘッジ70 2014-10(適格機関投資家転売制限付)	1,412,737,586円
	PF 先進国ソブリンファンド・為替ヘッジ70 2014-11Q(適格機関投資家転売制限付)	637,879,240円
	PF 先進国ソブリンファンド・為替ヘッジ70 2015-02Q(適格機関投資家転売制限付)	2,263,565,839円
	PF 先進国ソブリンファンド・為替ヘッジ70 2015-03Q(適格機関投資家転売制限付)	779,756,570円
	PF 先進国ソブリンファンド・為替ヘッジ70 2015-04Q(適格機関投資家転売制限付)	3,035,485,468円
	PF 先進国ソブリンファンド・為替ヘッジ80 2015-06Q(適格機関投資家向け)	3,103,761,116円
	PF 先進国ソブリンファンド・為替ヘッジ70 2015-09Q(適格機関投資家転売制限付)	1,398,021,424円
	PF 先進国ソブリンファンド・為替ヘッジ90 2015-12Q(適格機関投資家向け)	3,481,673,034円
	PF 先進国ソブリンファンド・為替ヘッジ90 2016-01Q(適格機関投資家向け)	3,472,743,603円
	PF 先進国ソブリンファンド・為替ヘッジ70 2016-04Q(適格機関投資家転売制限付)	2,725,160,460円
	PF 先進国ソブリンファンド・為替ヘッジ80 2016-07Q(適格機関投資家向け)	3,056,133,992円
	PF 先進国ソブリンファンド・為替ヘッジ70 2016-10Q(適格機関投資家向け)	2,726,065,659円
	PF 先進国ソブリンファンド・為替ヘッジ80 2017-06Q(適格機関投資家向け)	3,105,493,134円
	PF 先進国ソブリンファンド・為替ヘッジ70 2017-07Q(適格機関投資家向け)	2,765,425,237円
	計	72,226,413,682円
2.	受益権の総数	72,226,413,682口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

	平成29年 8月26日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。
時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(債券関連)

(平成29年 8月26日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	債券先物取引
	売建	10,721,884,433	-	10,710,921,375	10,963,058
合計		10,721,884,433	-	10,710,921,375	10,963,058

(注)1.時価の算定方法

債券先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同中間計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2.債券先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

また契約額等及び時価の邦貨換算は、本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。

4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(通貨関連)

(平成29年 8月26日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	892,758,016	-	898,457,600	5,699,584
	加ドル	892,758,016	-	898,457,600	5,699,584
	売建	81,727,552,150	-	82,626,938,000	△899,385,850
	米ドル	16,877,059,340	-	16,604,726,000	272,333,340
	加ドル	6,422,257,600	-	6,414,361,000	7,896,600
	ユーロ	39,544,641,610	-	40,542,641,000	△997,999,390
	スウェーデンクローナ	18,883,593,600	-	19,065,210,000	△181,616,400
合計		82,620,310,166	-	83,525,395,600	△893,686,266

(注)1.時価の算定方法

(1)本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①同中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②同中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・同中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。

・同中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。

(2)本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同中間計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

2.換算において円未満の端数は切り捨てております。

3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)

平成29年 8月26日現在
1口当たり純資産額	1.2779円
(1万口当たり純資産額)	(12,779円)

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年2月27日-平成30年2月13日)

開示資料

決算