半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年2月27日-平成30年4月25日)

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1	有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	ファンドの計算期間 当ファンドは、原則として毎年4月25日を計算期間の末日としておりますが、前計算期間においては当該日が休業日のため、当中間計算期間は平成29年2月27日から平成29年8月26日までとなっております。

(中間貸借対照表に関する注記)

		第 1 期中間計算期間末 [ 平成29年8月26日現在 ]
1	期首元本額	1,000,000円
	期中追加設定元本額	626,499,331円
	期中一部解約元本額	128,842,744円
2	受益権の総数	498,656,587口
3	1口当たり純資産額	1.0051円
	(1万口当たり純資産額)	(10,051円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

	区 分	第 1 期中間計算期間末 [ 平成29年8月26日現在 ]
1	中間貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2	時価の算定方法	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
		デリバティブ取引は、該当事項はありません。
		上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
<参考>当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。
「日本債券インデックスマザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
(1)貸借対照表

		[ 平成29年8月25日現在 ]
		金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		2,713,582,288
国債証券		379,555,972,540
地方債証券		24,762,210,270
特殊債券		32,864,081,688
社債券		21,065,724,470
派生商品評価勘定		4,771,360
未収入金		473,599,300
未収利息		1,194,290,958
前払費用		132,786,603
差入委託証拠金		4,320,000
流動資産合計		462,771,339,477
資産合計		462,771,339,477
負債の部
流動負債
前受金		3,420,000
未払金		709,965,000
未払解約金		1,116,121,875
未払利息		4,826
流動負債合計		1,829,511,701
負債合計		1,829,511,701
純資産の部
元本等
元本		348,342,949,776
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		112,598,878,000
元本等合計		460,941,827,776
純資産合計		460,941,827,776
負債純資産合計		462,771,339,477

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月13日から翌年5月12日までであります。
(注2)平成29年8月26日が休業日のため、前営業日の平成29年8月25日現在における親投資信託の状況です。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1	有価証券の評価基準及び評価方法	公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。
2	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[ 平成29年8月25日現在 ]
1	期首	平成29年2月27日
	期首元本額	353,488,402,346円
	期首からの追加設定元本額	171,522,907,404円
	期首からの一部解約元本額	176,668,359,974円
	元本の内訳*
	ファンド・マネジャー(国内債券)	53,084,119,705円
	eMAXIS 国内債券インデックス	12,632,479,535円
	eMAXIS バランス(8資産均等型)	1,976,566,218円
	eMAXIS バランス(波乗り型)	171,569,215円
	コアバランス	2,447,231円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金)	67,091,426円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年金)	35,785,593円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年金)	15,284,265円
	eMAXIS Slim 国内債券インデックス	375,576,615円
	国内債券セレクション(ラップ向け)	2,725,497,283円
	eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	278,234,342円
	つみたて8資産均等バランス	871,164円
	つみたて4資産均等バランス	1,817,692円
	三菱UFJ バランス・イノベーション(株式抑制型)	9,763,627,250円
	三菱UFJ バランス・イノベーション(株式重視型)	736,675,523円
	三菱UFJ バランス・イノベーション(新興国投資型)	114,682,013円
	三菱UFJ DCバランス・イノベーション(KAKUSHIN)	513,438,744円
	三菱UFJ バランス・イノベーション(債券重視型)	5,519,841,995円
	三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定型)	426,202,077円
	三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定成長型)	480,272,540円
	eMAXIS 債券バランス(2資産均等型)	60,624,034円
	eMAXIS バランス(4資産均等型)	81,017,289円
	eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)	66,874,313円
	eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)	75,953,378円
	eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)	146,041,726円
	eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)	26,078,309円
	eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)	3,182,928円
	三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定)	136,015,074円
	三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	14,239,895,837円
	三菱UFJ バランスファンドVA 20型(適格機関投資家限定)	1,807,708,813円
	三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投資家限定)	6,140,213,150円
	MUAM 日本債券インデックスファンド(適格機関投資家限定)	173,792,738,060円
	三菱UFJ バランスファンドVA 50型(適格機関投資家限定)	4,105,491,483円
	三菱UFJ バランスファンドVA 75型(適格機関投資家限定)	1,033,250,382円
	三菱UFJ バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)	409,751,313円
	三菱UFJ バランスファンドVA 45型(適格機関投資家限定)	570,634,973円
	三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投資家限定)	155,826,722円
	三菱UFJ バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	5,464,316,979円
	三菱UFJ バランスファンド20VA(適格機関投資家限定)	3,994,012,373円
	MUKAM バランス・イノベーション(株式抑制型)(適格機関投資家転売制限付)	7,103,483,224円
	MUKAM バランス・イノベーション(リスク抑制型)(適格機関投資家転売制限付)	2,370,049,750円
	MUKAM スマート・クオリティ・セレクション(適格機関投資家転売制限付)	795,499,666円
	世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定)	63,802,828円
	MUKAM 下方リスク抑制型バランスファンド(適格機関投資家限定)	23,773,170,097円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA	26,343,424円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA	53,061,716円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA	47,067,862円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA	33,061,146円
	三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定)	211,830,214円
	三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定)	455,863,996円
	三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定)	168,936,258円
	三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定)	339,634,351円
	三菱UFJ 日本債券インデックスファンド	3,381,790,802円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(安定型)	1,789,579,904円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(安定成長型)	3,527,324,704円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(成長型)	1,875,333,097円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(積極型)	1,095,409,175円
	(合 計)	348,342,949,776円
2	受益権の総数	348,342,949,776口
3	1口当たり純資産額	1.3232円
	(1万口当たり純資産額)	(13,232円)

* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

	区 分	[ 平成29年8月25日現在 ]
1	貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2	時価の算定方法	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
		デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
		上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。

(有価証券に関する注記)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
債券関連

		[ 平成29年8月25日現在 ]
区 分	種 類	契 約 額	等(円)	時 価	評 価 損 益
			うち1年超	(円)	(円)
市場取引	債券先物取引
	買建	1,203,860,000	―	1,208,640,000	4,780,000
	合 計	1,203,860,000	―	1,208,640,000	4,780,000

(注)時価の算定方法
1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。