有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年12月6日-平成30年12月5日)

グローバル・スマート・イノベーション・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[平成30年12月 5日現在]
資産の部
流動資産
預金	308,584,783
コール・ローン	113,555,911
株式	37,485,659,270
派生商品評価勘定	449,442
未収入金	445,550,945
未収配当金	14,571,342
流動資産合計	38,368,371,693
資産合計	38,368,371,693
負債の部
流動負債
未払解約金	77,000,000
未払利息	231
その他未払費用	298
流動負債合計	77,000,529
負債合計	77,000,529
純資産の部
元本等
元本	26,760,529,671
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	11,530,841,493
元本等合計	38,291,371,164
純資産合計	38,291,371,164
負債純資産合計	38,368,371,693

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[平成30年12月 5日現在]
1.	期首	平成29年12月 6日
	期首元本額	29,108,769,261円
	期中追加設定元本額	13,505,560,204円
	期中一部解約元本額	15,853,799,794円
	元本の内訳※
	グローバル・スマート・イノベーション・オープン(年2回決算型)	18,299,091,544円
	グローバル・スマート・イノベーション・オープン(年1回決算型)	6,753,384,790円
	グローバル・スマート・イノベーション・オープン(年2回決算型)為替ヘッジあり	1,117,152,148円
	グローバル・スマート・イノベーション・オープン(年1回決算型)為替ヘッジあり	590,901,189円
	合計	26,760,529,671円
2.	受益権の総数	26,760,529,671口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成29年12月 6日 至 平成30年12月 5日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。 当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[平成30年12月 5日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[平成30年12月 5日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△4,121,108,719
合計	△4,121,108,719

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

通貨関連

[平成30年12月 5日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	アメリカドル	79,451,442	―	79,002,000	449,442
合計		79,451,442	―	79,002,000	449,442

(注)時価の算定方法

1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。

②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[平成30年12月 5日現在]
1口当たり純資産額	1.4309円
(1万口当たり純資産額)	(14,309円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	TESLA INC	15,438	359.70	5,553,048.60
	ALPHABET INC-CL C	18,549	1,050.82	19,491,660.18
	ELECTRONIC ARTS INC	55,320	81.18	4,490,877.60
	FACEBOOK INC-CLASS A	165,863	137.93	22,877,483.59
	NETFLIX INC	60,950	275.33	16,781,363.50
	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	35,234	101.69	3,582,945.46
	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	194,791	158.34	30,843,206.94
	DOCUSIGN INC	4,522	41.47	187,527.34
	INTUIT INC	32,000	207.65	6,644,800.00
	MASTERCARD INC - A	11,000	200.49	2,205,390.00
	PROOFPOINT INC	120,728	92.57	11,175,790.96
	SALESFORCE.COM INC	77,100	139.24	10,735,404.00
	SPLUNK INC	80,900	108.02	8,738,818.00
	TABLEAU SOFTWARE INC-CL A	26,418	123.69	3,267,642.42
	ULTIMATE SOFTWARE GROUP INC	21,212	255.18	5,412,878.16
	VISA INC-CLASS A SHARES	15,700	138.64	2,176,648.00
	WORKDAY INC-CLASS A	96,156	165.02	15,867,663.12
	ZENDESK INC	52,400	58.48	3,064,352.00
	KLA-TENCOR CORP	93,983	95.92	9,014,849.36
	MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	1,179,210	15.50	18,277,755.00
	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	375,898	74.48	27,996,883.04
	NXP SEMICONDUCTORS NV	359,285	81.82	29,396,698.70
	TEXAS INSTRUMENTS INC	13,700	96.11	1,316,707.00
アメリカドル 小計		3,106,357		259,100,392.97
				(29,247,252,358)
香港ドル	TENCENT HOLDINGS LTD	777,400	328.40	255,298,160.00
香港ドル 小計		777,400		255,298,160.00
				(3,691,611,393)
スウェーデンクローネ	HEXAGON AB-B SHS	79,101	449.10	35,524,259.10
スウェーデンクローネ 小計		79,101		35,524,259.10
				(444,408,481)
韓国ウォン	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	210,447	42,150.00	8,870,341,050.00
韓国ウォン 小計		210,447		8,870,341,050.00
				(901,226,650)
ニュー台湾ドル	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	842,000	234.00	197,028,000.00
ニュー台湾ドル 小計		842,000		197,028,000.00
				(725,063,040)
ユーロ	ADYEN NV	4,814	450.95	2,170,873.30
	ASML HOLDING NV	59,430	153.16	9,102,298.80
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	429,132	18.80	8,069,827.26
ユーロ 小計		493,376		19,342,999.36
				(2,476,097,348)
合 計		5,508,681		37,485,659,270
				(37,485,659,270)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

該当事項はありません。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入株式 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	23銘柄	100.00%	78.02%
香港ドル	株式	1銘柄	100.00%	9.85%
スウェーデンクローネ	株式	1銘柄	100.00%	1.19%
韓国ウォン	株式	1銘柄	100.00%	2.40%
ニュー台湾ドル	株式	1銘柄	100.00%	1.93%
ユーロ	株式	3銘柄	100.00%	6.61%

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。