有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年3月22日-平成29年8月2日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
(単位:円)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	国内株式インデックス・マザーファンド	178,748	273,323
	国内債券インデックス・マザーファンド	217,446	236,429
	国内リート・インデックス・マザーファンド	7,695	9,959
	新興国株式インデックス・マザーファンド	27,713	38,637
	先進国株式インデックス・マザーファンド	143,670	225,777
	先進国債券インデックス・マザーファンド	149,825	178,321
	先進国リート・インデックス・マザーファンド	52,852	81,561
親投資信託受益証券 合計		777,949	1,044,007
合計		777,949	1,044,007

(注) 親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考情報)
当ファンドは「国内債券インデックス・マザーファンド」、「先進国債券インデックス・マザーファンド」、「国内株式インデックス・マザーファンド」、「先進国株式インデックス・マザーファンド」、「新興国株式インデックス・マザーファンド」、「国内リート・インデックス・マザーファンド」「先進国リート・インデックス・マザーファンド」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。同マザーファンドの平成29年8月2日現在(以下「計算日」という)の状況は次の通りであります。
なお、以下に記載した情報は監査意見の対象外であります。
「国内債券インデックス・マザーファンド」の状況
(1) 貸借対照表

項目	(平成29年8月2日現在)
	金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託	25,616,552
国債証券	3,500,291,050
地方債証券	202,816,360
特殊債券	134,926,670
社債券	200,742,900
未収入金	291,153,705
未収利息	6,481,304
前払費用	837,868
流動資産合計	4,362,866,409
資産合計	4,362,866,409
負債の部
流動負債
未払金	288,249,740
未払解約金	20,040,704
流動負債合計	308,290,444
負債合計	308,290,444
純資産の部
元本等
元本	3,728,941,503
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	325,634,462
元本等合計	4,054,575,965
純資産合計	4,054,575,965
負債純資産合計	4,362,866,409

(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
有価証券の評価基準及び評価方法
公社債は個別法に基づき、原則として以下の通り時価評価しております。
(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として当該取引所等における計算日において知りうる直近の最終相場で評価しております。
(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融機関の提示する価額又は価格情報会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
(3) 時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
(貸借対照表に関する注記)

項目	(平成29年8月2日現在)
1 当該計算日における受益権総数	3,728,941,503口
2 1口当たり純資産額	1.0873円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
1 金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2 金融商品の内容及び金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券は公社債であります。
当ファンドの主な投資リスクとして、「金利変動リスク」、「信用リスク」、「デリバティブ取引のリスク」等があります。
3 金融商品に係るリスク管理体制
(1) 市場リスクの管理
ブラックロックソリューション・グリーンパッケージプロダクションチームが日次で計測し、運用部、その他の関係部署等にレポートをイントラネットで配信しております。また、運用ガイドラインのモニタリングはポートフォリオ・コンプライアンスチームが行っており、ガイドライン等を逸脱していた場合、関係部署へ報告され、適切な調整を行います。
(2) 信用リスクの管理
ファンダメンタル債券運用部により、国内債券の個別信用リスク及び銘柄間の相対価値については独自の定量・定性分析等を行っております。外国債券銘柄等については、社内のリサーチ・データベースによりグローバル・クレジット・チームとの情報・分析結果を共有しております。
(3) 取引先リスクの管理
リスク・クオンツ分析部は当社の親会社である米国のBlackRock, Inc.のRQA Counterparty & Concentration Riskチームと共に既存の承認済み取引先の信用悪化のモニタリングを行っており、取引先のデフォルトに対する取引先リスク、発行体リスクのファンドへの影響を分析しております。また、新規取引先の承認に際しては、リスク・クオンツ分析部が新規取引先申請の内容に問題がないかどうか確認を行い、当社の親会社である米国のBlackRock, Inc.のRQA Counterparty & Concentration Riskチームへ申請を行っております。
また、毎月開催される投資委員会では、リスク管理・運用分析手法等について審議を行っております。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

(平成29年8月2日現在)

1 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2 時価の算定方法 (1) 有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3 金融商品の時価等に関する事項の補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 4 金銭債権の計算日後の償還予定額 金銭債権については全て1年以内に償還予定であります。

(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
1 本報告書における開示対象ファンドの当該計算期間における当該親投資信託の元本額の変動及び
計算日における元本の内訳

(平成29年8月2日現在)
同計算期間の期首元本額	2,820,879,461円
同計算期間中の追加設定元本額	2,102,130,299円
同計算期間中の一部解約元本額	1,194,068,257円
同計算期間末日の元本額※	3,728,941,503円
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託の元本額は次の通りです。
i-mizuho 国内債券インデックス	662,486,041円
みずほインデックス投資戦略ファンド	857,484,650円
マルチ・アセット投資戦略ファンド(適格機関投資家限定)	2,208,042,094円
ブラックロックLifePathファンド2055	217,446円
ブラックロックLifePathファンド2045	269,314円
ブラックロックLifePathファンド2035	441,958円
合計	3,728,941,503円

2 有価証券関係
売買目的有価証券

種類	(平成29年8月2日現在)
	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)
国債証券	△33,302,190
地方債証券	△1,913,250
特殊債券	△710,690
社債券	△871,100
合計	△36,797,230

3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
(3) 附属明細表
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	1 40年国債	17,000,000	23,896,390
	10 40年国債	28,000,000	26,527,760
	106 20年国債	45,000,000	55,309,500
	111 20年国債	20,000,000	24,798,600
	113 20年国債	10,000,000	12,315,500
	113 5年国債	5,000,000	5,018,400
	114 20年国債	21,000,000	25,929,120
	114 5年国債	2,000,000	2,009,380
	116 20年国債	3,000,000	3,750,360
	116 5年国債	16,000,000	16,069,440
	117 5年国債	5,000,000	5,025,600
	118 20年国債	23,000,000	28,250,210
	123 20年国債	73,000,000	91,012,020
	124 5年国債	237,000,000	238,296,390
	126 5年国債	140,000,000	140,828,800
	127 5年国債	9,000,000	9,057,240
	128 5年国債	158,000,000	159,042,800
	129 5年国債	55,000,000	55,386,650
	130 20年国債	10,000,000	12,115,200
	131 5年国債	97,000,000	97,742,050
	132 5年国債	72,000,000	72,581,040
	134 20年国債	71,000,000	86,282,750
	141 20年国債	32,000,000	38,557,120
	142 20年国債	2,000,000	2,439,200
	145 20年国債	50,000,000	60,334,000
	147 20年国債	6,000,000	7,150,680
	148 20年国債	21,000,000	24,697,050
	149 20年国債	72,000,000	84,721,680
	150 20年国債	1,000,000	1,159,370
	151 20年国債	2,000,000	2,250,820
	152 20年国債	90,000,000	101,352,600
	154 20年国債	30,000,000	33,742,800
	155 20年国債	9,000,000	9,798,570
	160 20年国債	21,000,000	21,519,750
	161 20年国債	26,000,000	26,115,700
	21 30年国債	1,000,000	1,316,250
	24 30年国債	64,000,000	86,801,920
	29 30年国債	8,000,000	10,791,280
	296 10年国債	1,000,000	1,018,250
	300 10年国債	4,000,000	4,105,120
	309 10年国債	6,000,000	6,205,020
	31 30年国債	17,000,000	22,357,040
	313 10年国債	5,000,000	5,248,900
	323 10年国債	150,000,000	157,042,500
	326 10年国債	30,000,000	31,213,200
	329 10年国債	70,000,000	73,463,600

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
	33 30年国債	2,000,000	2,555,700
	333 10年国債	120,000,000	124,976,400
	335 10年国債	100,000,000	103,601,000
	336 10年国債	96,000,000	99,541,440
	339 10年国債	12,000,000	12,363,360
	34 30年国債	20,000,000	26,457,000
	340 10年国債	110,000,000	113,391,300
	344 10年国債	26,000,000	26,118,040
	345 10年国債	12,000,000	12,050,280
	346 10年国債	117,000,000	117,446,940
	347 10年国債	55,000,000	55,161,700
	36 30年国債	75,000,000	96,186,000
	367 2年国債	12,000,000	12,027,120
	368 2年国債	28,000,000	28,068,600
	369 2年国債	70,000,000	70,184,100
	373 2年国債	60,000,000	60,202,800
	374 2年国債	3,000,000	3,010,650
	375 2年国債	5,000,000	5,018,650
	376 2年国債	155,000,000	155,607,600
	377 2年国債	10,000,000	10,041,000
	378 2年国債	25,000,000	25,107,000
	39 30年国債	41,000,000	51,835,480
	4 40年国債	11,000,000	14,941,960
	40 30年国債	13,000,000	16,140,800
	41 30年国債	1,000,000	1,218,590
	42 30年国債	1,000,000	1,218,940
	44 30年国債	5,000,000	6,098,200
	45 30年国債	4,000,000	4,681,400
	47 30年国債	3,000,000	3,583,800
	49 30年国債	4,000,000	4,576,200
	50 30年国債	3,000,000	2,972,280
	51 30年国債	4,000,000	3,442,000
	52 30年国債	51,000,000	46,398,780
	53 30年国債	31,000,000	28,939,740
	54 30年国債	27,000,000	26,586,090
	55 30年国債	11,000,000	10,804,530
	6 40年国債	5,000,000	6,365,950
	70 20年国債	4,000,000	4,664,960
	8 40年国債	1,000,000	1,116,980
	88 20年国債	4,000,000	4,799,600
	9 40年国債	7,000,000	5,573,470
	91 20年国債	15,000,000	18,066,900
	97 20年国債	10,000,000	12,136,100
	99 20年国債	50,000,000	60,364,000
国債証券 合計		3,254,000,000	3,500,291,050
地方債証券	121 共同発行地方	20,000,000	20,574,460
	2 名古屋市20年	50,000,000	58,383,250
	23-1 横浜市公債	10,000,000	10,436,890
	23-4 愛知県公債	10,000,000	10,445,960
	670 東京都公債	100,000,000	102,975,800
地方債証券 合計		190,000,000	202,816,360
特殊債券	277 信金中金	10,000,000	10,010,350
	51政保地方公共団	100,000,000	104,793,400

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
	い779 利付農林債	20,000,000	20,122,920
特殊債券 合計		130,000,000	134,926,670
社債券	29 西日本高速道	100,000,000	100,618,800
	32 みずほコーポレート	100,000,000	100,124,100
社債券 合計		200,000,000	200,742,900
合計		3,774,000,000	4,038,776,980

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
「先進国債券インデックス・マザーファンド」の状況
(1) 貸借対照表

項目	(平成29年8月2日現在)
	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	73,540,122
金銭信託	457,421,396
国債証券	7,171,732,305
派生商品評価勘定	431,416
未収入金	8,901,031
未収利息	31,134,237
前払費用	20,405,087
流動資産合計	7,763,565,594
資産合計	7,763,565,594
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	109,235
未払金	492,040,769
未払解約金	126,455
流動負債合計	492,276,459
負債合計	492,276,459
純資産の部
元本等
元本	6,109,346,530
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,161,942,605
元本等合計	7,271,289,135
純資産合計	7,271,289,135
負債純資産合計	7,763,565,594

(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1 有価証券の評価基準及び評価方法
公社債は個別法に基づき、原則として以下の通り時価評価しております。
(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として当該取引所等における計算日において知りうる直近の最終相場で評価しております。
(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、金融機関の提示する価額又は価格情報会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
(3) 時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2 デリバティブの評価基準及び評価方法
為替予約取引
個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準
外貨建資産・負債の円換算については原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
4 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
外貨建資産等の会計処理
外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
(貸借対照表に関する注記)

項目	(平成29年8月2日現在)
1 当該計算日における受益権総数	6,109,346,530口
2 1口当たり純資産額	1.1902円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
1 金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2 金融商品の内容及び金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券は公社債であります。
当ファンドの主な投資リスクとして、「金利変動リスク」、「信用リスク」、「為替変動リスク」、「カントリー・リスク」、「デリバティブ取引のリスク」等があります。
当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であり、外貨建有価証券の売買の決済等に伴い必要となる外貨の売買の為に、その受渡日までの数日間の為替予約を利用しております。なお、当ファンドは外貨建資産の為替変動リスクの低減を目的としており、投機を目的とする為替予約は行わない方針であります。為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変化により損失が発生する信用リスクであります。
3 金融商品に係るリスク管理体制
(1) 市場リスクの管理
ブラックロックソリューション・グリーンパッケージプロダクションチームが日次で計測し、運用部、その他の関係部署等にレポートをイントラネットで配信しております。また、運用ガイドラインのモニタリングはポートフォリオ・コンプライアンスチームが行っており、ガイドライン等を逸脱していた場合、関係部署へ報告され、適切な調整を行います。
(2) 信用リスクの管理
ファンダメンタル債券運用部により、国内債券の個別信用リスク及び銘柄間の相対価値については独自の定量・定性分析等を行っております。外国債券銘柄等については、社内のリサーチ・データベースによりグローバル・クレジット・チームとの情報・分析結果を共有しております。
(3) 取引先リスクの管理
リスク・クオンツ分析部は当社の親会社である米国のBlackRock, Inc.のRQA Counterparty & Concentration Riskチームと共に既存の承認済み取引先の信用悪化のモニタリングを行っており、取引先のデフォルトに対する取引先リスク、発行体リスクのファンドへの影響を分析しております。また、新規取引先の承認に際しては、リスク・クオンツ分析部が新規取引先申請の内容に問題がないかどうか確認を行い、当社の親会社である米国のBlackRock, Inc.のRQA Counterparty & Concentration Riskチームへ申請を行っております。
また、毎月開催される投資委員会では、リスク管理・運用分析手法等について審議を行っております。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

(平成29年8月2日現在)

1 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2 時価の算定方法 (1) 有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2) デリバティブ取引 デリバティブ取引については、「(その他の注記)」の「3 デリバティブ取引関係」に記載しております。 (3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3 金融商品の時価等に関する事項の補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。 4 金銭債権の計算日後の償還予定額 金銭債権については全て1年以内に償還予定であります。

(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
1 本報告書における開示対象ファンドの当該計算期間における当該親投資信託の元本額の変動及び
計算日における元本の内訳

(平成29年8月2日現在)
同計算期間の期首元本額	2,761,468,213円
同計算期間中の追加設定元本額	5,740,237,998円
同計算期間中の一部解約元本額	2,392,359,681円
同計算期間末日の元本額※	6,109,346,530円
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託の元本額は次の通りです。
i-mizuho 先進国債券インデックス(為替ヘッジあり)	325,787,008円
i-mizuho 先進国債券インデックス(為替ヘッジなし)	271,359,842円
みずほインデックス投資戦略ファンド	1,271,548,496円
マルチ・アセット投資戦略ファンド(適格機関投資家限定)	4,240,265,336円
ブラックロックLifePathファンド2055	149,825円
ブラックロックLifePathファンド2045	131,330円
ブラックロックLifePathファンド2035	104,693円
合計	6,109,346,530円

2 有価証券関係
売買目的有価証券

種類	(平成29年8月2日現在)
	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)
国債証券	△77,461,314
合計	△77,461,314

3 デリバティブ取引関係
取引の時価等に関する事項
通貨関連

区分	種類	(平成29年8月2日現在)
		契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超 (円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	ポーランドズロチ	545,354	-	545,238	116
	買建
	アメリカドル	210,147,945	-	210,461,292	313,347
	イギリスポンド	19,096,088	-	19,140,038	43,950
	オーストラリアドル	11,459,512	-	11,402,674	△56,838
	カナダドル	14,116,246	-	14,090,153	△26,093
	シンガポールドル	1,860,940	-	1,859,553	△1,387
	メキシコペソ	5,175,465	-	5,150,548	△24,917
	ユーロ	182,030,138	-	182,104,141	74,003
合計		444,431,688	-	444,753,637	322,181

(注1) 時価の算定方法
為替予約取引
1 計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
① 計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という)の対顧客先物相場が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 計算日において当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・ 計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・ 計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2 計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。
(注2) 上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(3) 附属明細表
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券

種 類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	南アフリカランド	SOUTH AFRICA GOVERNMENT BOND 10.5% 2026/12/21	1,000,000.000	1,119,210.000
		SOUTH AFRICA GOVERNMENT BOND 7.25% 2020/1/15	110,000.000	109,648.000
		SOUTH AFRICA GOVERNMENT BOND 7.75% 2023/2/28	425,000.000	420,771.250
		SOUTH AFRICA GOVERNMENT BOND 7% 2031/2/28	200,000.000	165,498.000
		SOUTH AFRICA GOVERNMENT BOND 8.5% 2037/1/31	1,000,000.000	894,430.000
		SOUTH AFRICA GOVERNMENT BOND 8% 2030/1/31	180,000.000	164,574.000
		SOUTH AFRICA GOVERNMENT BOND 8.75% 2044/1/31	480,000.000	429,230.400
		SOUTH AFRICA GOVERNMENT BOND 8.875% 2035/2/28	990,000.000	926,946.900
	南アフリカランド 小計		4,385,000.000	4,230,308.550 (35,238,470)
	アメリカドル	US TREASURY N/B 6.5% 2026/11/15	543,000.000	738,289.950
		UNITED STATES TREASURY 8% 2021/11/15	95,000.000	119,618.300
		US TREASURY N/B 5.5% 2028/8/15	147,000.000	192,656.730
		US TREASURY N/B 4.625% 2040/2/15	50,000.000	65,974.500
		US TREASURY N/B 3.625% 2020/2/15	45,000.000	47,480.400
		US TREASURY N/B 3.125% 2021/5/15	480,000.000	506,251.200
		US TREASURY N/B 3.125% 2019/5/15	654,000.000	674,666.400
		US TREASURY N/B 3.625% 2019/8/15	470,000.000	491,352.100
		US TREASURY N/B 3.75% 2041/8/15	170,000.000	199,139.700
		US TREASURY N/B 3.5% 2020/5/15	318,000.000	335,690.340
		US TREASURY N/B 2.125% 2021/8/15	240,000.000	244,161.600
		US TREASURY N/B 3.875% 2040/8/15	170,000.000	202,492.100
		US TREASURY N/B 2.625% 2020/8/15	505,000.000	521,649.850
		US TREASURY N/B 3.375% 2019/11/15	80,000.000	83,572.000

種 類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
		US TREASURY N/B 4.25% 2040/11/15	410,000.000	515,558.600
		US TREASURY N/B 2.75% 2042/8/15	25,000.000	24,725.500
		US TREASURY N/B 1.25% 2019/4/30	1,100,000.000	1,098,416.000
		US TREASURY N/B 3% 2042/5/15	66,000.000	68,356.200
		US TREASURY N/B 3.125% 2043/2/15	364,000.000	384,504.120
		US TREASURY N/B 2.75% 2042/11/15	70,000.000	69,146.700
		US TREASURY N/B 2.875% 2043/5/15	607,000.000	612,760.430
		US TREASURY N/B 1.75% 2023/5/15	695,000.000	688,161.200
		US TREASURY N/B 2.5% 2023/8/15	562,000.000	579,562.500
		US TREASURY N/B 2.125% 2024/3/31	60,000.000	60,349.200
		US TREASURY N/B 2.5% 2046/2/15	112,000.000	104,138.720
		US TREASURY N/B 1.625% 2023/5/31	300,000.000	294,927.000
		US TREASURY N/B 1.25% 2021/3/31	650,000.000	641,342.000
		US TREASURY N/B 1.5% 2023/3/31	77,000.000	75,309.850
		US TREASURY N/B 2.125% 2020/8/31	70,000.000	71,266.300
		US TREASURY N/B 1% 2019/3/15	550,000.000	547,250.000
		US TREASURY N/B 0.75% 2019/7/15	535,000.000	528,858.200
		US TREASURY N/B 2.125% 2024/2/29	1,145,000.000	1,152,110.450
		US TREASURY N/B 2% 2020/9/30	200,000.000	202,852.000
		US TREASURY N/B 3.75% 2043/11/15	26,000.000	30,555.200
		US TREASURY N/B 1.5% 2018/12/31	310,000.000	310,812.200
		US TREASURY N/B 2.125% 2021/1/31	830,000.000	844,881.900
		US TREASURY N/B 1.5% 2019/1/31	340,000.000	340,941.800
		US TREASURY N/B 2.75% 2024/2/15	210,000.000	219,441.600
		US TREASURY N/B 2% 2021/2/28	210,000.000	212,912.700
		US TREASURY N/B 2.25% 2021/3/31	135,000.000	138,015.900
		US TREASURY N/B 3.375% 2044/5/15	361,000.000	398,692.010
		US TREASURY N/B 1.5% 2019/5/31	740,000.000	742,227.400

種 類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
		US TREASURY N/B 2.125% 2021/6/30	700,000.000	712,334.000
		US TREASURY N/B 2.25% 2021/7/31	430,000.000	439,524.500
		US TREASURY N/B 2.375% 2024/8/15	70,000.000	71,416.100
		US TREASURY N/B 1.75% 2019/9/30	36,000.000	36,291.240
		US TREASURY N/B 2.125% 2021/9/30	1,000,000.000	1,016,880.000
		US TREASURY N/B 1.5% 2019/10/31	250,000.000	250,692.500
		US TREASURY N/B 3% 2044/11/15	250,000.000	257,910.000
		US TREASURY N/B 2.25% 2024/11/15	682,000.000	689,031.420
		US TREASURY N/B 1.5% 2019/11/30	19,000.000	19,047.500
		US TREASURY N/B 1.5% 2022/1/31	200,000.000	197,796.000
		US TREASURY N/B 2.5% 2045/2/15	73,000.000	68,129.440
		US TREASURY N/B 2% 2025/2/15	200,000.000	198,290.000
		US TREASURY N/B 1.75% 2022/2/28	920,000.000	919,530.800
		US TREASURY N/B 4.375% 2041/5/15	65,000.000	83,344.950
		US TREASURY N/B 1.375% 2020/4/30	1,400,000.000	1,396,990.000
		US TREASURY N/B 2.125% 2025/5/15	365,000.000	364,587.550
		US TREASURY N/B 3% 2045/5/15	335,000.000	344,996.400
		US TREASURY N/B 1.625% 2023/4/30	265,000.000	260,693.750
		US TREASURY N/B 2.25% 2025/11/15	519,000.000	521,735.130
		US TREASURY N/B 2.25% 2024/1/31	190,000.000	192,724.600
		US TREASURY N/B 2% 2025/8/15	80,000.000	79,044.000
		US TREASURY N/B 2.875% 2045/8/15	501,000.000	503,444.880
		US TREASURY N/B 2.125% 2022/6/30	600,000.000	609,024.000
		US TREASURY N/B 1.625% 2020/6/30	1,350,000.000	1,355,170.500
		US TREASURY N/B 0.875% 2019/6/15	450,000.000	446,184.000
		US TREASURY N/B 0.875% 2019/4/15	210,000.000	208,399.800
		US TREASURY N/B 2% 2022/11/30	205,000.000	206,361.200
		US TREASURY N/B 1.5% 2023/2/28	160,000.000	156,587.200

種 類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
		US TREASURY N/B 2.5% 2046/5/15	107,000.000	99,413.700
		US TREASURY N/B 1.625% 2026/5/15	550,000.000	524,221.500
		US TREASURY N/B 2.875% 2046/11/15	60,000.000	60,208.800
		US TREASURY N/B 1.375% 2023/8/31	170,000.000	164,262.500
		US TREASURY N/B 2.25% 2046/8/15	30,000.000	26,367.300
		US TREASURY N/B 6.125% 2027/11/15	178,000.000	240,926.560
	アメリカドル 小計		27,347,000.000	28,102,632.670 (3,103,373,726)
	イギリスポンド	TREASURY 4.25% 2032/6/7	10,000.000	13,550.000
		TREASURY 4.25% 2046/12/7	165,000.000	254,496.000
		TREASURY 4.25% 2027/12/7	70,000.000	90,640.200
		UK TSY I/L GILT 4.5% 2034/9/7	38,000.000	53,950.120
		UNITED KINGDOM GILT 4.25% 2036/3/7	193,000.000	270,132.450
		UNITED KINGDOM GILT 4.5% 2042/12/7	11,000.000	16,906.340
		UNITED KINGDOM GILT 4.25% 2049/12/7	214,000.000	342,001.960
		UNITED KINGDOM GILT 4.25% 2039/9/7	180,000.000	259,227.000
		UNITED KINGDOM GILT 4.25% 2040/12/7	27,000.000	39,360.330
		UNITED KINGDOM GILT 2.25% 2023/9/7	205,000.000	223,870.250
		UNITED KINGDOM GILT 3.25% 2044/1/22	98,000.000	126,002.520
		UNITED KINGDOM GILT 1.25% 2018/7/22	64,000.000	64,588.800
		UNITED KINGDOM GILT 3.5% 2068/7/22	56,000.000	91,042.560
		UNITED KINGDOM GILT 0.5% 2022/7/22	371,000.000	369,623.590
		UNITED KINGDOM GILT 1.25% 2027/7/22	128,000.000	127,904.000
		UNITED KINGDOM GILT 1.75% 2019/7/22	112,000.000	115,281.600
		UNITED KINGDOM GILT 2% 2020/7/22	258,000.000	270,977.400
		UNITED KINGDOM GILT 3.5% 2045/1/22	117,000.000	157,740.570
		UNITED KINGDOM GILT 1.5% 2021/1/22	296,000.000	307,570.640
		UNITED KINGDOM GILT 2.5% 2065/7/22	147,000.000	187,198.620
		UNITED KINGDOM GILT 1.5% 2026/7/22	46,000.000	47,569.520

種 類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
	イギリスポンド 小計		2,806,000.000	3,429,634.470 (500,383,669)
	オーストラリアドル	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 5.25% 2019/3/15	217,000.000	229,293.050
		AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 5.75% 2021/5/15	164,000.000	186,003.880
		AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 5.5% 2023/4/21	130,000.000	152,180.600
		AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 5.75% 2022/7/15	45,000.000	52,453.350
		AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 2.75% 2024/4/21	177,000.000	180,331.140
		AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 3.25% 2029/4/21	274,000.000	285,749.120
		AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 3.25% 2018/10/21	70,000.000	71,346.100
		AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 4.25% 2026/4/21	199,000.000	224,016.290
		AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 2.75% 2019/10/21	59,000.000	60,193.570
		AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 3.75% 2037/4/21	153,000.000	163,840.050
		AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 1.75% 2020/11/21	140,000.000	138,903.800
		AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 2.75% 2035/6/21	22,000.000	20,708.380
		AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 3% 2047/3/21	35,000.000	31,368.750
	オーストラリアドル 小計		1,685,000.000	1,796,388.080 (157,974,368)
	カナダドル	CANADA-GOV'T 4% 2041/6/1	49,000.000	63,061.040
		CANADA-GOV'T 5.75% 2029/6/1	87,000.000	120,220.950
		CANADA-GOV'T 8% 2027/6/1	101,000.000	155,383.450
		CANADIAN GOVERNMENT 5% 2037/6/1	97,000.000	137,590.620
		CANADIAN GOVERNMENT BOND 5.75% 2033/6/1	8,000.000	11,725.520
		CANADIAN GOVERNMENT BOND 3.75% 2019/6/1	57,000.000	59,554.170
		CANADIAN GOVERNMENT BOND 3.5% 2020/6/1	59,000.000	62,527.610
		CANADIAN GOVERNMENT BOND 3.5% 2045/12/1	83,000.000	101,288.220
		CANADIAN GOVERNMENT BOND 1.5% 2023/6/1	88,000.000	87,105.920
		CANADIAN GOVERNMENT BOND 2.5% 2024/6/1	79,000.000	82,734.330
		CANADIAN GOVERNMENT BOND 0.75% 2019/5/1	50,000.000	49,579.500
		CANADIAN GOVERNMENT BOND 1.5% 2020/3/1	203,000.000	203,954.100
		CANADIAN GOVERNMENT BOND 2.75% 2048/12/1	46,000.000	49,565.000

種 類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
		CANADIAN GOVERNMENT BOND 0.75% 2021/9/1	95,000.000	92,168.050
		CANADIAN GOVERNMENT BOND 0.75% 2021/3/1	210,000.000	204,918.000
		CANADIAN GOVERNMENT BOND 0.5% 2018/11/1	270,000.000	267,629.400
	カナダドル 小計		1,582,000.000	1,749,005.880 (153,964,988)
	シンガポールドル	SINGAPORE GOV'T 3.125% 2022/9/1	28,000.000	29,965.600
		SINGAPORE GOVERNMENT BOND 3% 2024/9/1	35,000.000	37,415.000
		SINGAPORE GOVERNMENT BOND 2.25% 2021/6/1	60,000.000	61,578.000
		SINGAPORE GOVERNMENT BOND 2.5% 2019/6/1	10,000.000	10,226.400
		SINGAPORE GOVERNMENT BOND 3.375% 2033/9/1	50,000.000	56,275.000
		SINGAPORE GOVERNMENT BOND 2.375% 2025/6/1	90,000.000	92,295.000
	シンガポールドル 小計		273,000.000	287,755.000 (23,385,849)
	スイスフラン	SWISS (GOVT) 4% 2023/2/11	95,000.000	118,094.500
	スイスフラン 小計		95,000.000	118,094.500 (13,495,839)
	スウェーデンクローナ	SWEDEN GOVERNMENT BOND 3.5% 2022/6/1	770,000.000	899,236.800
		SWEDEN GOVERNMENT BOND 2.5% 2025/5/12	910,000.000	1,047,746.700
		SWEDEN GOVERNMENT BOND 5% 2020/12/1	200,000.000	235,648.000
		SWEDEN GOVERNMENT BOND 1% 2026/11/12	310,000.000	317,957.700
	スウェーデンクローナ 小計		2,190,000.000	2,500,589.200 (34,033,019)
	デンマーククローネ	DENMARK - BULLET 4% 2019/11/15	540,000.000	596,851.200
		DENMARK - BULLET 4.5% 2039/11/15	470,000.000	788,359.200
		DENMARK GOVERNMENT BOND 3% 2021/11/15	130,000.000	148,491.200
		DENMARK GOVERNMENT BOND 1.5% 2023/11/15	350,000.000	382,581.500
		DENMARK GOVERNMENT BOND 1.75% 2025/11/15	450,000.000	502,731.000
	デンマーククローネ 小計		1,940,000.000	2,419,014.100 (42,429,507)
	ノルウェークローネ	NORWAY GOVERNMENT BOND 3.75% 2021/5/25	400,000.000	441,808.000
		NORWAY GOVERNMENT BOND 2% 2023/5/24	450,000.000	468,837.000
		NORWAY GOVERNMENT BOND 3% 2024/3/14	260,000.000	286,842.400
		NORWAY GOVERNMENT BOND 1.75% 2025/3/13	130,000.000	132,529.800

種 類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
		NORWEGIAN GOV'T 4.5% 2019/5/22	70,000.000	74,837.700
	ノルウェークローネ 小計		1,310,000.000	1,404,854.900 (19,569,629)
	ポーランドズロチ	POLAND GOVERNMENT BOND 1.75% 2021/7/25	520,000.000	506,636.000
		POLAND GOVERNMENT BOND 3.25% 2025/7/25	130,000.000	130,663.000
		POLAND GOVERNMENT BOND 1.5% 2020/4/25	100,000.000	98,610.000
		POLAND GOVERNMENT BOND 2% 2021/4/25	210,000.000	207,186.000
		POLAND GOVERNMENT BOND 2.5% 2026/7/25	170,000.000	159,885.000
		POLAND GOVT BOND 5.5% 2019/10/25	50,000.000	53,850.000
		POLAND GOVT BOND 5.75% 2022/9/23	110,000.000	125,906.000
		REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT BOND 2.25% 2022/4/25	200,000.000	196,300.000
	ポーランドズロチ 小計		1,490,000.000	1,479,036.000 (45,332,453)
	マレーシアリンギット	MALAYSIA GOVERNMENT BOND 3.892% 2027/3/15	200,000.000	194,796.000
		MALAYSIA GOVERNMENT BOND 3.48% 2023/3/15	390,000.000	382,356.000
		MALAYSIA GOVERNMENT BOND 3.654% 2019/10/31	70,000.000	70,417.900
		MALAYSIA GOVERNMENT BOND 3.8% 2023/8/17	600,000.000	592,692.000
		MALAYSIAN GOV'T 5.248% 2028/9/15	120,000.000	130,669.200
	マレーシアリンギット 小計		1,380,000.000	1,370,931.100 (35,315,185)
	メキシコペソ	MEXICAN BONOS 10% 2024/12/5	1,600,000.000	1,896,080.000
		MEXICAN BONOS 10% 2036/11/20	300,000.000	389,865.000
		MEXICAN BONOS 7.5% 2027/6/3	1,100,000.000	1,151,436.000
		MEXICAN BONOS 6.5% 2021/6/10	800,000.000	793,280.000
		MEXICAN BONOS 6.5% 2022/6/9	1,300,000.000	1,286,155.000
		MEXICAN BONOS 7.75% 2031/5/29	1,000,000.000	1,064,550.000
		MEXICAN BONOS 7.75% 2042/11/13	1,300,000.000	1,381,965.000
		MEXICAN BONOS 5% 2019/12/11	1,800,000.000	1,731,690.000
		MEXICANBONOS 8.5% 2018/12/13	400,000.000	407,820.000
	メキシコペソ 小計		9,600,000.000 (59,232,000)	10,102,841.000 (62,334,529)
	ユーロ	AUSTRIA GOVERNMENT BOND 3.65% 2022/4/20	55,000.000	65,104.050

種 類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND 3.8% 2062/1/26	15,000.000	24,981.900
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND 3.15% 2044/6/20	15,000.000	20,682.000
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND 1.75% 2023/10/20	12,000.000	13,297.200
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND 1.65% 2024/10/21	68,000.000	74,971.360
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.75% 2026/10/20	56,000.000	56,955.360
		BELGIUM GOVERNMENT BOND 4.25% 2021/9/28	227,000.000	270,291.170
		BELGIUM GOVERNMENT BOND 3.75% 2020/9/28	40,000.000	45,336.800
		BELGIUM GOVERNMENT BOND 4.25% 2041/3/28	141,000.000	217,154.100
		BELGIUM GOVERNMENT BOND 4% 2032/3/28	120,000.000	167,199.600
		BELGIUM GOVERNMENT BOND 3% 2019/9/28	62,000.000	66,759.740
		BELGIUM GOVERNMENT BOND 2.25% 2023/6/22	25,000.000	28,270.000
		BELGIUM GOVERNMENT BOND 4.25% 2022/9/28	50,000.000	61,334.500
		BELGIUM GOVERNMENT BOND 2.15% 2066/6/22	10,000.000	10,410.400
		BELGIUM GOVERNMENT BOND 3.75% 2045/6/22	39,000.000	56,922.840
		BELGIUM GOVERNMENT BOND 2.6% 2024/6/22	104,000.000	120,801.200
		BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.8% 2025/6/22	10,000.000	10,276.600
		BELGIUM GOVERNMENT BOND 1% 2031/6/22	35,000.000	34,411.300
		BELGIUM KINGDOM 4% 2022/3/28	55,000.000	65,865.250
		BTPS 5.25% 2029/11/1	320,000.000	421,027.200
		BUNDESOBLIGATION 0% 2021/4/9	40,000.000	40,719.600
		BUNDESOBLIGATION 0% 2021/10/8	80,000.000	81,336.800
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 4% 2037/1/4	39,000.000	59,905.560
		BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 4.75% 2028/7/4	277,000.000	401,456.100
		BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 4.25% 2018/7/4	312,000.000	326,283.360
		BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 4.75% 2040/7/4	54,000.000	94,492.440
		BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 3% 2020/7/4	639,000.000	707,206.860
		BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 1.75% 2022/7/4	140,000.000	154,193.200
		BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 2.5% 2021/1/4	60,000.000	66,296.400

種 類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
		BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 2% 2022/1/4	65,000.000	71,890.000
		BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 3.25% 2021/7/4	170,000.000	195,010.400
		BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 2.5% 2044/7/4	170,000.000	220,338.700
		BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 1.5% 2023/2/15	350,000.000	382,760.000
		BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0.5% 2026/2/15	70,000.000	71,375.500
		BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 2% 2023/8/15	115,000.000	129,670.550
		BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 1.75% 2024/2/15	20,000.000	22,347.800
		BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 1.5% 2024/5/15	47,000.000	51,794.470
		BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 1% 2025/8/15	44,000.000	46,858.680
		BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0.25% 2027/2/15	132,000.000	129,840.480
		BUONI POLIENNALI DEL 9% 2023/11/1	77,000.000	113,042.930
		BUONI POLIENNALI DEL 7.25% 2026/11/1	124,000.000	180,643.200
		BUONI POLIENNALI DEL 6.5% 2027/11/1	64,000.000	90,179.840
		BUONI POLIENNALI DEL 5.75% 2033/2/1	50,000.000	70,443.500
		BUONI POLIENNALI DEL 5% 2034/8/1	401,000.000	529,865.360
		BUONI POLIENNALI DEL 4.5% 2019/3/1	167,000.000	179,525.000
		BUONI POLIENNALI DEL 4.25% 2020/3/1	363,000.000	402,240.300
		DEUTSCHE BUNDESREPUBLIK 5.5% 2031/1/4	45,000.000	72,652.950
		DEUTSCHE BUNDESREPUBLIK 5.625% 2028/1/4	35,000.000	53,304.650
		DEUTSCHE BUNDESREPUBLIK 4.75% 2034/7/4	30,000.000	48,319.500
		DEUTSCHLAND REP 3.25% 2042/7/4	179,000.000	260,423.520
		DEUTSCHLAND REP 6.25% 2024/1/4	90,000.000	126,435.600
		DEUTSCHLAND REP 6.5% 2027/7/4	80,000.000	127,480.800
		FINLAND GOVERNMENT BOND 3.5% 2021/4/15	55,000.000	62,942.000
		FINLAND GOVERNMENT BOND 2.625% 2042/7/4	13,000.000	16,947.320
		FINLAND GOVERNMENT BOND 1.625% 2022/9/15	50,000.000	54,506.000
		FINLAND GOVERNMENT BOND 1.5% 2023/4/15	22,000.000	23,917.080
		FINLAND GOVERNMENT BOND 0% 2023/9/15	44,000.000	43,779.560

種 類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
		FINLAND GOVERNMENT BOND 0.5% 2026/4/15	100,000.000	100,131.000
		FINNISH GOV'T 4% 2025/7/4	15,000.000	19,305.000
		FINNISH GOV'T 4.375% 2019/7/4	23,000.000	25,217.430
		FRANCE (GOVT OF) 3.75% 2021/4/25	150,000.000	173,106.000
		FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 6% 2025/10/25	40,000.000	58,160.000
		FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 4.25% 2019/4/25	32,000.000	34,691.200
		FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 4% 2055/4/25	35,000.000	55,668.200
		FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 4.25% 2023/10/25	360,000.000	453,369.600
		FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 4% 2018/4/25	75,000.000	77,505.000
		FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 4.25% 2018/10/25	180,000.000	190,701.000
		FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 4% 2060/4/25	120,000.000	195,604.800
		FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 4.5% 2041/4/25	176,000.000	280,258.880
		FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3.5% 2020/4/25	70,000.000	77,704.900
		FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3% 2022/4/25	150,000.000	172,563.000
		FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.75% 2027/10/25	105,000.000	125,314.350
		FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.75% 2023/5/25	204,000.000	224,400.000
		FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3.25% 2045/5/25	137,000.000	184,180.060
		FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0% 2021/5/25	220,000.000	222,574.000
		FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.25% 2020/11/25	84,000.000	85,822.800
		FRANCE O.A.T. 5.5% 2029/4/25	482,000.000	729,608.220
		FRANCE O.A.T. 5.75% 2032/10/25	373,000.000	614,219.100
		FRANCE O.A.T. 8.5% 2019/10/25	70,000.000	84,187.600
		FRANCE O.A.T. 8.5% 2023/4/25	70,000.000	104,251.700
		FRANCEGOVERNMENTBONDOAT 3.5% 2026/4/25	486,000.000	609,001.740
		FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT 0% 2020/2/25	620,000.000	627,979.400
		FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT 0% 2022/5/25	320,000.000	321,888.000
		IRELAND GOVERNMENT BOND 4.5% 2020/4/18	96,000.000	108,741.120
		IRELAND GOVERNMENT BOND 3.9% 2023/3/20	10,000.000	12,112.500

種 類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
		IRELAND GOVERNMENT BOND 5.4% 2025/3/13	154,000.000	209,461.560
		IRELAND GOVERNMENT BOND 2.4% 2030/5/15	72,000.000	81,871.200
		IRELAND GOVERNMENT BOND 2% 2045/2/18	10,000.000	10,304.200
		IRISH GOVT 4.5% 2018/10/18	13,000.000	13,781.820
		IRISH GOVT 5.9% 2019/10/18	21,000.000	23,941.050
		ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.5% 2020/2/1	182,000.000	202,220.200
		ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 5% 2039/8/1	138,000.000	184,162.380
		ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.75% 2021/9/1	380,000.000	444,995.200
		ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.5% 2026/3/1	203,000.000	246,850.030
		ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 5% 2040/9/1	55,000.000	72,835.400
		ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 5% 2022/3/1	40,000.000	47,728.000
		ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 5% 2025/3/1	204,000.000	253,651.560
		ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4% 2020/9/1	70,000.000	78,225.700
		ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 5.5% 2022/9/1	29,000.000	35,674.930
		ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 5.5% 2022/11/1	415,000.000	511,856.850
		ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.5% 2023/5/1	100,000.000	119,006.000
		ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.75% 2044/9/1	216,000.000	280,065.600
		ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.75% 2028/9/1	97,000.000	121,355.730
		ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.5% 2024/3/1	196,000.000	234,858.960
		ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.75% 2021/5/1	165,000.000	185,641.500
		ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.5% 2019/5/1	160,000.000	167,486.400
		ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.5% 2024/12/1	20,000.000	21,313.600
		ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.25% 2046/9/1	20,000.000	20,471.400
		ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.35% 2020/6/15	280,000.000	281,568.000
		KINGDOM OF BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.5% 2024/10/22	100,000.000	101,160.000
		KINGDOM OF BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.8% 2027/6/22	55,000.000	55,142.450
		KINGDOM OF BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.45% 2037/6/22	90,000.000	89,893.800
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 2.25% 2022/7/15	5,000.000	5,615.400

種 類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 2.5% 2033/1/15	22,000.000	27,087.500
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 4% 2037/1/15	14,000.000	21,384.720
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 1.75% 2023/7/15	176,000.000	194,942.880
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 0% 2022/1/15	70,000.000	70,873.600
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 0.75% 2027/7/15	230,000.000	233,254.500
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 2.75% 2047/1/15	27,000.000	36,580.950
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 0.5% 2026/7/15	15,000.000	15,060.450
		NETHERLANDS GOVT 3.75% 2042/1/15	93,000.000	143,770.560
		NETHERLANDS GOVT 4% 2019/7/15	195,000.000	212,858.100
		NETHERLANDS GOVT 5.5% 2028/1/15	88,000.000	132,000.000
		NETHERLANDS GOVT 7.5% 2023/1/15	42,000.000	59,553.480
		NETHERLANDSGOVERNMENTBOND 3.25% 2021/7/15	40,000.000	45,826.800
		REP OF AUSTRIA 3.9% 2020/7/15	50,000.000	56,449.000
		REP OF AUSTRIA 4.15% 2037/3/15	109,000.000	165,767.200
		REP OF AUSTRIA 4.35% 2019/3/15	157,000.000	169,552.150
		REP OF AUSTRIA 4.85% 2026/3/15	34,000.000	46,923.400
		REPUBLIC OF AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0% 2023/7/15	135,000.000	134,805.600
		REPUBLIC OF AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.5% 2027/4/20	30,000.000	29,571.600
		SPAIN GOVERNMENT BOND 4.2% 2037/1/31	40,000.000	51,750.000
		SPAIN GOVERNMENT BOND 4.9% 2040/7/30	139,000.000	197,149.260
		SPAIN GOVERNMENT BOND 5.5% 2021/4/30	202,000.000	243,692.800
		SPAIN GOVERNMENT BOND 4.3% 2019/10/31	215,000.000	237,112.750
		SPAIN GOVERNMENT BOND 5.9% 2026/7/30	166,000.000	230,856.200
		SPAIN GOVERNMENT BOND 4% 2020/4/30	384,000.000	428,163.840
		SPAIN GOVERNMENT BOND 5.85% 2022/1/31	230,000.000	288,686.800
		SPAIN GOVERNMENT BOND 5.15% 2028/10/31	329,000.000	446,683.300
		SPAIN GOVERNMENT BOND 5.15% 2044/10/31	149,000.000	219,347.370
		SPAIN GOVERNMENT BOND 3.8% 2024/4/30	145,000.000	173,672.300

種 類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
		SPAIN GOVERNMENT BOND 3.45% 2066/7/30	19,000.000	20,578.520
		SPANISH GOV'T 4.65% 2025/7/30	355,000.000	452,067.650
		SPANISH GOV'T 4.8% 2024/1/31	110,000.000	138,639.600
		SPANISH GOV'T 6% 2029/1/31	30,000.000	43,587.000
	ユーロ 小計		18,505,000.000	22,580,133.980 (2,944,901,074)
国債証券 合計				7,171,732,305 (7,171,732,305)
合計				7,171,732,305 (7,171,732,305)

(注) 1 各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2 合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3 外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
南アフリカランド	国債証券	8銘柄	100.0%	0.5%
アメリカドル	国債証券	76銘柄	100.0%	43.2%
イギリスポンド	国債証券	21銘柄	100.0%	7.0%
オーストラリアドル	国債証券	13銘柄	100.0%	2.2%
カナダドル	国債証券	16銘柄	100.0%	2.1%
シンガポールドル	国債証券	6銘柄	100.0%	0.3%
スイスフラン	国債証券	1銘柄	100.0%	0.2%
スウェーデンクローナ	国債証券	4銘柄	100.0%	0.5%
デンマーククローネ	国債証券	5銘柄	100.0%	0.6%
ノルウェークローネ	国債証券	5銘柄	100.0%	0.3%
ポーランドズロチ	国債証券	8銘柄	100.0%	0.6%
マレーシアリンギット	国債証券	5銘柄	100.0%	0.5%
メキシコペソ	国債証券	9銘柄	100.0%	0.9%
ユーロ	国債証券	145銘柄	100.0%	41.1%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
当該事項はデリバティブ取引関係の注記事項として記載しております。
「国内株式インデックス・マザーファンド」の状況
(1) 貸借対照表

項目	(平成29年8月2日現在)
	金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託	344,850,871
投資信託受益証券	3,425,202,480
派生商品評価勘定	934,401
前払金	154,500
差入委託証拠金	6,552,000
流動資産合計	3,777,694,252
資産合計	3,777,694,252
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	159,025
未払解約金	133,695,055
流動負債合計	133,854,080
負債合計	133,854,080
純資産の部
元本等
元本	2,382,974,240
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,260,865,932
元本等合計	3,643,840,172
純資産合計	3,643,840,172
負債純資産合計	3,777,694,252

(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1 有価証券の評価基準及び評価方法
投資信託受益証券は移動平均法に基づき、原則として以下の通り時価評価しております。
(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として当該取引所等における計算日において知りうる直近の最終相場で評価しております。
(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の店頭売買参考統計値(平均値)、金融機関の提示する価額又は価格情報会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
(3)時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2 デリバティブの評価基準及び評価方法
株価指数先物取引
個別法に基づき、原則として時価評価しております。時価評価にあたっては、原則として、当該取引所の発表する計算日に知りうる直近の日の清算値段又は最終相場で評価しております。
(貸借対照表に関する注記)

項目	(平成29年8月2日現在)
1 当該計算日における受益権総数	2,382,974,240口
2 1口当たり純資産額	1.5291円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
1 金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2 金融商品の内容及び金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券は投資信託受益証券であります。
当ファンドの主な投資リスクとして、「株価変動リスク」、「デリバティブ取引のリスク」等があります。
当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引であり、有価証券の価格変動リスクを回避するため、または信託財産の効率的運用目的で利用しております。株価指数先物取引に係る主要なリスクは、株式相場の変動による価格変動リスクであります。
3 金融商品に係るリスク管理体制
(1) 市場リスクの管理
ブラックロックソリューション・グリーンパッケージプロダクションチームが日次で計測し、運用部、その他の関係部署等にレポートをイントラネットで配信しております。また、運用ガイドラインのモニタリングはポートフォリオ・コンプライアンスチームが行っており、ガイドライン等を逸脱していた場合、関係部署へ報告され、適切な調整を行います。
(2) 信用リスクの管理
ファンダメンタル債券運用部により、国内債券の個別信用リスク及び銘柄間の相対価値については独自の定量・定性分析等を行っております。外国債券銘柄等については、社内のリサーチ・データベースによりグローバル・クレジット・チームとの情報・分析結果を共有しております。
(3) 取引先リスクの管理
リスク・クオンツ分析部は当社の親会社である米国のBlackRock, Inc.のRQA Counterparty & Concentration Riskチームと共に既存の承認済み取引先の信用悪化のモニタリングを行っており、取引先のデフォルトに対する取引先リスク、発行体リスクのファンドへの影響を分析しております。また、新規取引先の承認に際しては、リスク・クオンツ分析部が新規取引先申請の内容に問題がないかどうか確認を行い、当社の親会社である米国のBlackRock, Inc.のRQA Counterparty & Concentration Riskチームへ申請を行っております。
また、毎月開催される投資委員会では、リスク管理・運用分析手法等について審議を行っております。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

(平成29年8月2日現在)

1 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2 時価の算定方法 (1) 有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2) デリバティブ取引 デリバティブ取引については、「(その他の注記)」の「3 デリバティブ取引関係」に記載しております。 (3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3 金融商品の時価等に関する事項の補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。 4 金銭債権の計算日後の償還予定額 金銭債権については全て1年以内に償還予定であります。

(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
1 本報告書における開示対象ファンドの当該計算期間における当該親投資信託の元本額の変動及び計算日における元本の内訳

(平成29年8月2日現在)
同計算期間の期首元本額	2,110,020,492円
同計算期間中の追加設定元本額	2,005,484,153円
同計算期間中の一部解約元本額	1,732,530,405円
同計算期間末日の元本額※	2,382,974,240円
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託の元本額は次の通りです。
i-mizuho 国内株式インデックス	1,656,722,041円
みずほインデックス投資戦略ファンド	191,749,018円
マルチ・アセット投資戦略ファンド(適格機関投資家限定)	534,046,518円
ブラックロックLifePathファンド2055	178,748円
ブラックロックLifePathファンド2045	155,685円
ブラックロックLifePathファンド2035	122,230円
合計	2,382,974,240円

2 有価証券関係
売買目的有価証券

種類	(平成29年8月2日現在)
	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	74,360,066
合計	74,360,066

3 デリバティブ取引関係
取引の時価等に関する事項
株式関連

区分	種類	(平成29年8月2日現在)
		契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超 (円)
市場取引	株価指数先物取引
	買建	207,946,500	-	208,728,000	781,500
合計		207,946,500	-	208,728,000	781,500

(注1) 時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
(1) 原則として当計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は証拠金算定基準値
段を用いております。このような時価が発表されていない場合には、当計算日に最も近い最終相場
や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
(2) 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
(3) 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
(注2) 上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(3) 附属明細表
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
(単位:円)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	iシェアーズ日経225ETF	165,309	3,425,202,480
投資信託受益証券 合計			3,425,202,480
合計			3,425,202,480

(注) 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
当該事項はデリバティブ取引関係の注記事項として記載しております。
「先進国株式インデックス・マザーファンド」の状況
(1) 貸借対照表

項目	(平成29年8月2日現在)
	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	11,681,142
金銭信託	116,609,238
投資信託受益証券	5,836,075,982
派生商品評価勘定	52,949
未収入金	725,233,426
流動資産合計	6,689,652,737
資産合計	6,689,652,737
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	947,970
未払解約金	809,641,867
流動負債合計	810,589,837
負債合計	810,589,837
純資産の部
元本等
元本	3,740,963,375
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,138,099,525
元本等合計	5,879,062,900
純資産合計	5,879,062,900
負債純資産合計	6,689,652,737

(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1 有価証券の評価基準及び評価方法
投資信託受益証券は移動平均法に基づき、原則として以下の通り時価評価しております。
(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として当該取引所等における計算日において知りうる直近の最終相場で評価しております。
(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、金融機関の提示する価額又は価格情報会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
(3)時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2 デリバティブの評価基準及び評価方法
為替予約取引
個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準
外貨建資産・負債の円換算については原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
4 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
外貨建資産等の会計処理
外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
(貸借対照表に関する注記)

項目	(平成29年8月2日現在)
1 当該計算日における受益権総数	3,740,963,375口
2 1口当たり純資産額	1.5715円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
1 金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2 金融商品の内容及び金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券は投資信託受益証券であります。
当ファンドの主な投資リスクとして、「株価変動リスク」、「為替変動リスク」、「カントリー・リスク」、「デリバティブ取引のリスク」等があります。
当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であり、外貨建有価証券の売買の決済等に伴い必要となる外貨の売買の為に、その受渡日までの数日間の為替予約を利用しております。なお、当ファンドは外貨建資産の為替変動リスクの低減を目的としており、投機を目的とする為替予約は行わない方針であります。為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変化により損失が発生する信用リスクであります。
3 金融商品に係るリスク管理体制
(1) 市場リスクの管理
ブラックロックソリューション・グリーンパッケージプロダクションチームが日次で計測し、運用部、その他の関係部署等にレポートをイントラネットで配信しております。また、運用ガイドラインのモニタリングはポートフォリオ・コンプライアンスチームが行っており、ガイドライン等を逸脱していた場合、関係部署へ報告され、適切な調整を行います。
(2) 信用リスクの管理
ファンダメンタル債券運用部により、国内債券の個別信用リスク及び銘柄間の相対価値については独自の定量・定性分析等を行っております。外国債券銘柄等については、社内のリサーチ・データベースによりグローバル・クレジット・チームとの情報・分析結果を共有しております。
(3) 取引先リスクの管理
リスク・クオンツ分析部は当社の親会社である米国のBlackRock, Inc.のRQA Counterparty & Concentration Riskチームと共に既存の承認済み取引先の信用悪化のモニタリングを行っており、取引先のデフォルトに対する取引先リスク、発行体リスクのファンドへの影響を分析しております。また、新規取引先の承認に際しては、リスク・クオンツ分析部が新規取引先申請の内容に問題がないかどうか確認を行い、当社の親会社である米国のBlackRock, Inc.のRQA Counterparty & Concentration Riskチームへ申請を行っております。
また、毎月開催される投資委員会では、リスク管理・運用分析手法等について審議を行っております。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

(平成29年8月2日現在)

1 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2 時価の算定方法 (1) 有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2) デリバティブ取引 デリバティブ取引については、「(その他の注記)」の「3 デリバティブ取引関係」に記載しております。 (3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3 金融商品の時価等に関する事項の補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。 4 金銭債権の計算日後の償還予定額 金銭債権については全て1年以内に償還予定であります。

(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
1 本報告書における開示対象ファンドの当該計算期間における当該親投資信託の元本額の変動及び計算日における元本の内訳

(平成29年8月2日現在)
同計算期間の期首元本額	2,603,078,673円
同計算期間中の追加設定元本額	3,331,802,448円
同計算期間中の一部解約元本額	2,193,917,746円
同計算期間末日の元本額※	3,740,963,375円
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託の元本額は次の通りです。
i-mizuho 先進国株式インデックス(為替ヘッジあり)	203,460,948円
i-mizuho 先進国株式インデックス(為替ヘッジなし)	427,146,981円
みずほインデックス投資戦略ファンド	1,734,932,685円
マルチ・アセット投資戦略ファンド(適格機関投資家限定)	1,375,045,128円
ブラックロックLifePathファンド2055	143,670円
ブラックロックLifePathファンド2045	133,474円
ブラックロックLifePathファンド2035	100,489円
合計	3,740,963,375円

2 有価証券関係
売買目的有価証券

種類	(平成29年8月2日現在)
	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	112,648,159
合計	112,648,159

3 デリバティブ取引関係
取引の時価等に関する事項
通貨関連

区分	種類	(平成29年8月2日現在)
		契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超 (円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	アメリカドル	520,232,951	―	520,987,869	△754,918
	イギリスポンド	62,582,515	―	62,726,120	△143,605
	カナダドル	28,298,835	―	28,245,886	52,949
	ユーロ	117,203,039	―	117,252,486	△49,447
合計		728,317,340	―	729,212,361	△895,021

(注1) 時価の算定方法
為替予約取引
1 計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という)の対顧客先物相場が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2 計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。
(注2) 上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(3) 附属明細表
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券

種 類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	アメリカドル	iShares Core S&P 500 ETF	138,511.000	34,487,853.890
		iShares MSCI Pacific ex Japan ETF	70,863.000	3,305,758.950
	アメリカドル 小計		209,374.000	37,793,612.840 (4,173,548,665)
	イギリスポンド	iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist)	470,142.000	3,455,073.550
	イギリスポンド 小計		470,142.000	3,455,073.550 (504,095,231)
	カナダドル	iShares S&P/TSX 60 Index ETF	117,855.000	2,655,273.150
	カナダドル 小計		117,855.000	2,655,273.150 (233,743,696)
	ユーロ	iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE)	201,480.000	7,090,081.200
	ユーロ 小計		201,480.000	7,090,081.200 (924,688,390)
投資信託受益証券 合計				5,836,075,982 (5,836,075,982)
合計				5,836,075,982 (5,836,075,982)

(注1) 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
(注2) 1 各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2 合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3 外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入投資信託 受益証券時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	投資信託受益証券	2銘柄	100.0%	71.6%
イギリスポンド	投資信託受益証券	1銘柄	100.0%	8.6%
カナダドル	投資信託受益証券	1銘柄	100.0%	4.0%
ユーロ	投資信託受益証券	1銘柄	100.0%	15.8%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
当該事項はデリバティブ取引関係の注記事項として記載しております。
「新興国株式インデックス・マザーファンド」の状況
(1) 貸借対照表

項目	(平成29年8月2日現在)
	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	276,946
金銭信託	2,735,005
投資信託受益証券	496,802,390
流動資産合計	499,814,341
資産合計	499,814,341
負債の部
流動負債
未払解約金	2,353,291
流動負債合計	2,353,291
負債合計	2,353,291
純資産の部
元本等
元本	356,807,156
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	140,653,894
元本等合計	497,461,050
純資産合計	497,461,050
負債純資産合計	499,814,341

(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1 有価証券の評価基準及び評価方法
投資信託受益証券は移動平均法に基づき、原則として以下の通り時価評価しております。
(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として当該取引所等における計算日において知りうる直近の最終相場で評価しております。
(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、金融機関の提示する価額又は価格情報会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
(3)時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2 デリバティブの評価基準及び評価方法
為替予約取引
個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準
外貨建資産・負債の円換算については原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
4 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
外貨建資産等の会計処理
外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
(貸借対照表に関する注記)

項目	(平成29年8月2日現在)
1 当該計算日における受益権総数	356,807,156口
2 1口当たり純資産額	1.3942円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
1 金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2 金融商品の内容及び金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券は投資信託受益証券であります。
当ファンドの主な投資リスクとして、「株価変動リスク」、「為替変動リスク」、「カントリー・リスク」、「デリバティブ取引のリスク」等があります。
当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。為替予約取引は、外貨建有価証券の売買の決済等に伴い必要となる外貨の売買の為に、その受渡日までの数日間の為替予約を利用しております。なお、当ファンドは外貨建資産の為替変動リスクの低減を目的としており、投機を目的とする為替予約は行わない方針であります。為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変化により損失が発生する信用リスクであります。
3 金融商品に係るリスク管理体制
(1) 市場リスクの管理
ブラックロックソリューション・グリーンパッケージプロダクションチームが日次で計測し、運用部、その他の関係部署等にレポートをイントラネットで配信しております。また、運用ガイドラインのモニタリングはポートフォリオ・コンプライアンスチームが行っており、ガイドライン等を逸脱していた場合、関係部署へ報告され、適切な調整を行います。
(2) 信用リスクの管理
ファンダメンタル債券運用部により、国内債券の個別信用リスク及び銘柄間の相対価値については独自の定量・定性分析等を行っております。外国債券銘柄等については、社内のリサーチ・データベースによりグローバル・クレジット・チームとの情報・分析結果を共有しております。
(3) 取引先リスクの管理
リスク・クオンツ分析部は当社の親会社である米国のBlackRock, Inc.のRQA Counterparty & Concentration Riskチームと共に既存の承認済み取引先の信用悪化のモニタリングを行っており、取引先のデフォルトに対する取引先リスク、発行体リスクのファンドへの影響を分析しております。また、新規取引先の承認に際しては、リスク・クオンツ分析部が新規取引先申請の内容に問題がないかどうか確認を行い、当社の親会社である米国のBlackRock, Inc.のRQA Counterparty & Concentration Riskチームへ申請を行っております。
また、毎月開催される投資委員会では、リスク管理・運用分析手法等について審議を行っております。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

(平成29年8月2日現在)

1 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2 時価の算定方法 (1) 有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3 金融商品の時価等に関する事項の補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

4 金銭債権の計算日後の償還予定額 金銭債権はすべて1年以内に償還予定であります。

(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
1 本報告書における開示対象ファンドの当該計算期間における当該親投資信託の元本額の変動及び計算日における元本の内訳

(平成29年8月2日現在)
同計算期間の期首元本額	343,188,130円
同計算期間中の追加設定元本額	473,314,052円
同計算期間中の一部解約元本額	459,695,026円
同計算期間末日の元本額※	356,807,156円
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託の元本額は次の通りです。
i-mizuho 新興国株式インデックス	356,740,393円
ブラックロックLifePathファンド2055	27,713円
ブラックロックLifePathファンド2045	22,809円
ブラックロックLifePathファンド2035	16,241円
合計	356,807,156円

2 有価証券関係
売買目的有価証券

種類	(平成29年8月2日現在)
	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	32,799,332
合計	32,799,332

3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
(3) 附属明細表
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券

種類	通貨		銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	アメリカドル		iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	84,803.000	4,498,799.150
	アメリカドル 小計			84,803.000	4,498,799.150 (496,802,390)
投資信託受益証券 合計					496,802,390 (496,802,390)
合計					496,802,390 (496,802,390)

(注1) 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
(注2) 1 各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2 合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3 外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入投資信託 受益証券時価比率	合計金額に対する比率
アメリカドル	投資信託受益証券 1銘柄	100.0%	100.0%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
「国内リート・インデックス・マザーファンド」の状況
(1) 貸借対照表

項目	(平成29年8月2日現在)
	金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託	44,364,774
投資証券	2,727,875,600
未収配当金	25,390,568
前払金	315,000
差入委託証拠金	265,500
流動資産合計	2,798,211,442
資産合計	2,798,211,442
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	451,332
未払解約金	16,765,644
流動負債合計	17,216,976
負債合計	17,216,976
純資産の部
元本等
元本	2,148,673,162
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	632,321,304
元本等合計	2,780,994,466
純資産合計	2,780,994,466
負債純資産合計	2,798,211,442

(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1 有価証券の評価基準及び評価方法
投資証券は移動平均法に基づき、原則として以下の通り時価評価しております。
(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として当該取引所等における計算日において知りうる直近の最終相場で評価しております。
(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、金融機関の提示する価額又は価格情報会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
(3)時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2 デリバティブの評価基準及び評価方法
不動産投信指数先物取引
個別法に基づき、原則として時価評価しております。時価評価にあたっては、原則として、当該取引所の発表する計 算日に知りうる直近の日の清算値段又は最終相場で評価しております。
(貸借対照表に関する注記)

項目	(平成29年8月2日現在)
1 当該計算日における受益権総数	2,148,673,162口
2 1口当たり純資産額	1.2943円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
1 金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2 金融商品の内容及び金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券は投資証券であります。
当ファンドの主な投資リスクとして、「不動産投資信託証券への投資リスク」、「デリバティブ取引のリスク」等があります。
当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、不動産投信指数先物取引であり、有価証券の価格変動リスクを回避する ため、または信託財産の効率的運用目的で行っております。不動産投信指数先物取引に係る主要なリスクは、相場の変動 による価格変動リスクであります。
3 金融商品に係るリスク管理体制
(1) 市場リスクの管理
ブラックロックソリューション・グリーンパッケージプロダクションチームが日次で計測し、運用部、その他の関係部署等にレポートをイントラネットで配信しております。また、運用ガイドラインのモニタリングはポートフォリオ・コンプライアンスチームが行っており、ガイドライン等を逸脱していた場合、関係部署へ報告され、適切な調整を行います。
(2) 信用リスクの管理
ファンダメンタル債券運用部により、国内債券の個別信用リスク及び銘柄間の相対価値については独自の定量・定性分析等を行っております。外国債券銘柄等については、社内のリサーチ・データベースによりグローバル・クレジット・チームとの情報・分析結果を共有しております。
(3) 取引先リスクの管理
リスク・クオンツ分析部は当社の親会社である米国のBlackRock, Inc.のRQA Counterparty & Concentration Riskチームと共に既存の承認済み取引先の信用悪化のモニタリングを行っており、取引先のデフォルトに対する取引先リスク、発行体リスクのファンドへの影響を分析しております。また、新規取引先の承認に際しては、リスク・クオンツ分析部が新規取引先申請の内容に問題がないかどうか確認を行い、当社の親会社である米国のBlackRock, Inc.のRQA Counterparty & Concentration Riskチームへ申請を行っております。
また、毎月開催される投資委員会では、リスク管理・運用分析手法等について審議を行っております。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

(平成29年8月2日現在)

1 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2 時価の算定方法 (1) 有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2) デリバティブ取引 デリバティブ取引については、「(その他の注記)」の「3 デリバティブ取引関係」に記載されております。 (3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3 金融商品の時価等に関する事項の補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

4 金銭債権の計算日後の償還予定額 金銭債権はすべて1年以内に償還予定であります。

(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
1 本報告書における開示対象ファンドの当該計算期間における当該親投資信託の元本額の変動及び計算日における元本の内訳

(平成29年8月2日現在)
同計算期間の期首元本額	2,054,728,918円
同計算期間中の追加設定元本額	293,165,772円
同計算期間中の一部解約元本額	199,221,528円
同計算期間末日の元本額※	2,148,673,162円
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託の元本額は次の通りです。
i-mizuho 国内リートインデックス	1,049,642,369円
国内リートインデックス・ファンド(適格機関投資家限定)	1,099,013,852円
ブラックロックLifePathファンド2055	7,695円
ブラックロックLifePathファンド2045	9,246円
合計	2,148,673,162円

2 有価証券関係
売買目的有価証券

種類	(平成29年8月2日現在)
	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)
投資証券	△126,251,526
合計	△126,251,526

3 デリバティブ取引関係
取引の時価等に関する事項
通貨関連

区分	種類	(平成29年8月2日 現在)
		契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超 (円)
市場取引	不動産投信指数先物取引
	買建	15,570,000	-	15,124,500	△445,500
合計		15,570,000	-	15,124,500	△445,500

(注1) 時価の算定方法
(1) 不動産投信指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として当計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は証拠金算定基準値
段を用いております。このような時価が発表されていない場合には、当計算日に最も近い最終相場
や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
(2) 不動産投信指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
(3) 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
(注2) 上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはございません。
(3) 附属明細表
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
(単位:円)

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	GLP投資法人	712	85,653,600
	MCUBS MidCity投資法人	70	22,820,000
	Oneリート投資法人	47	10,340,000
	いちごオフィスリート投資法人	382	28,268,000
	いちごホテルリート投資法人	64	7,059,200
	さくら総合リート投資法人	83	7,229,300
	阪急リート投資法人	149	20,815,300
	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	48	15,264,000
	産業ファンド投資法人	99	48,658,500
	森トラスト総合リート投資法人	240	43,296,000
	森トラスト・ホテルリート投資法人	80	12,080,000
	森ヒルズリート投資法人	349	48,057,300
	星野リゾート・リート投資法人	43	24,166,000
	積水ハウス・リート投資法人	224	30,060,800
	積水ハウス・レジデンシャル投資法人	276	31,215,600
	大江戸温泉リート投資法人	42	3,624,600
	大和証券オフィス投資法人	82	44,526,000
	大和ハウスリート投資法人	375	103,237,500
	投資法人みらい	76	13,155,600
	東急リアル・エステート投資法人	244	32,720,400
	日本賃貸住宅投資法人	409	33,619,800
	日本アコモデーションファンド投資法人	121	54,813,000
	日本ビルファンド投資法人	352	204,864,000
	日本プライムリアルティ投資法人	230	93,265,000
	日本プロロジスリート投資法人	475	110,485,000
	日本ヘルスケア投資法人	19	3,155,900
	日本リート投資法人	98	29,841,000
	日本リテールファンド投資法人	665	138,453,000
	日本ロジスティクスファンド投資法人	219	48,924,600
	福岡リート投資法人	186	31,322,400
	平和不動産リート投資法人	253	22,694,100
	野村不動産マスターファンド投資法人	1,043	160,413,400
	アクティビア・プロパティーズ投資法人	166	82,336,000
	アドバンス・レジデンス投資法人	337	90,619,300
	イオンリート投資法人	347	41,535,900
	インヴィンシブル投資法人	847	40,571,300
	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人	204	21,685,200
	オリックス不動産投資法人	668	110,821,200
	グローバル・ワン不動産投資法人	56	21,224,000
	ケネディクス商業リート投資法人	127	30,251,400
	ケネディクス・オフィス投資法人	101	61,812,000
	ケネディクス・レジデンシャル投資法人	87	23,907,600
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	129	29,424,900
	サムティ・レジデンシャル投資法人	71	5,964,000

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
	ジャパン・シニアリビング投資法人	21	3,051,300
	ジャパン・ホテル・リート投資法人	995	78,306,500
	ジャパンエクセレント投資法人	326	41,793,200
	ジャパンリアルエステイト投資法人	310	176,080,000
	スターアジア不動産投資法人	74	7,474,000
	スターツプロシード投資法人	58	8,827,600
	トーセイ・リート投資法人	43	4,583,800
	ヒューリックリート投資法人	237	40,195,200
	フロンティア不動産投資法人	116	54,114,000
	プレミア投資法人	279	30,941,100
	ヘルスケア&メディカル投資法人	48	4,752,000
	ユナイテッド・アーバン投資法人	762	123,748,800
	ラサールロジポート投資法人	274	29,756,400
投資証券 合計		14,438	2,727,875,600
合計		14,438	2,727,875,600

(注1)投資証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
当該事項はデリバティブ取引関係の注記事項として記載しております。
「先進国リート・インデックス・マザーファンド」の状況
(1) 貸借対照表

項目	(平成29年8月2日現在)
	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	5,320,443
金銭信託	1,596,287
投資証券	1,183,836,316
派生商品評価勘定	3,835
未収入金	8,123,969
未収配当金	2,952,799
流動資産合計	1,201,833,649
資産合計	1,201,833,649
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	5,251
未払解約金	13,509,701
流動負債合計	13,514,952
負債合計	13,514,952
純資産の部
元本等
元本	770,013,505
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	418,305,192
元本等合計	1,188,318,697
純資産合計	1,188,318,697
負債純資産合計	1,201,833,649

(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1 有価証券の評価基準及び評価方法
投資証券は移動平均法に基づき、原則として以下の通り時価評価しております。
(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として当該取引所等における計算日において知りうる直近の最終相場で評価しております。
(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、金融機関の提示する価額又は価格情報会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
(3)時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2 デリバティブの評価基準及び評価方法
為替予約取引
個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準
外貨建資産・負債の円換算については原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
4 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
外貨建資産等の会計処理
外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
(貸借対照表に関する注記)

項目	(平成29年8月2日現在)
1 当該計算日における受益権総数	770,013,505口
2 1口当たり純資産額	1.5432円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
1 金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2 金融商品の内容及び金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券は投資証券であります。
当ファンドの主な投資リスクとして、「不動産投資信託証券への投資リスク」、「為替変動リスク」、「カントリー・リスク」、「デリバティブ取引のリスク」等があります。
当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であり、外貨建有価証券の売買の決済等に伴い必要となる 外貨の売買の為に、その受渡日までの数日間の為替予約を利用しております。なお、当ファンドは外貨建資産の為替変動 リスクの低減を目的としており、投機を目的とする為替予約は行わない方針であります。為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変化により損失が発生する信用リスクであります。
3 金融商品に係るリスク管理体制
(1) 市場リスクの管理
ブラックロックソリューション・グリーンパッケージプロダクションチームが日次で計測し、運用部、その他の関係部署等にレポートをイントラネットで配信しております。また、運用ガイドラインのモニタリングはポートフォリオ・コンプライアンスチームが行っており、ガイドライン等を逸脱していた場合、関係部署へ報告され、適切な調整を行います。
(2) 信用リスクの管理
ファンダメンタル債券運用部により、国内債券の個別信用リスク及び銘柄間の相対価値については独自の定量・定性分析等を行っております。外国債券銘柄等については、社内のリサーチ・データベースによりグローバル・クレジット・チームとの情報・分析結果を共有しております。
(3) 取引先リスクの管理
リスク・クオンツ分析部は当社の親会社である米国のBlackRock, Inc.のRQA Counterparty & Concentration Riskチームと共に既存の承認済み取引先の信用悪化のモニタリングを行っており、取引先のデフォルトに対する取引先リスク、発行体リスクのファンドへの影響を分析しております。また、新規取引先の承認に際しては、リスク・クオンツ分析部が新規取引先申請の内容に問題がないかどうか確認を行い、当社の親会社である米国のBlackRock, Inc.のRQA Counterparty & Concentration Riskチームへ申請を行っております。
また、毎月開催される投資委員会では、リスク管理・運用分析手法等について審議を行っております。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

(平成29年8月2日現在)

1 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2 時価の算定方法 (1) 有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2) デリバティブ取引 デリバティブ取引については、「(その他の注記)」の「3 デリバティブ取引関係」に記載されております。 (3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3 金融商品の時価等に関する事項の補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

4 金銭債権の計算日後の償還予定額 金銭債権はすべて1年以内に償還予定であります。

(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
1 本報告書における開示対象ファンドの当該計算期間における当該親投資信託の元本額の変動及び計算日における元本の内訳

(平成29年8月2日現在)
同計算期間の期首元本額	788,236,111円
同計算期間中の追加設定元本額	83,680,639円
同計算期間中の一部解約元本額	101,903,245円
同計算期間末日の元本額※	770,013,505円
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託の元本額は次の通りです。
i-mizuho 先進国リートインデックス(為替ヘッジあり)	124,643,747円
i-mizuho 先進国リートインデックス(為替ヘッジなし)	284,944,227円
先進国リートインデックスファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家限定)	360,311,817円
ブラックロックLifePathファンド2055	52,852円
ブラックロックLifePathファンド2045	41,052円
ブラックロックLifePathファンド2035	19,810円
合計	770,013,505円

2 有価証券関係
売買目的有価証券

種類	(平成29年8月2日現在)
	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)
投資証券	56,739,790
合計	56,739,790

3 デリバティブ取引関係
取引の時価等に関する事項
通貨関連

	種類	(平成29年8月2日現在)
区分		契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超 (円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	アメリカドル	9,581,417	-	9,581,009	408
	香港ドル	424,601	-	424,721	△120
	イギリスポンド	534,129	-	534,929	△800
	オーストラリアドル	705,620	-	703,801	1,819
	カナダドル	185,028	-	184,598	430
	シンガポールドル	512,459	-	511,578	881
	ユーロ	652,999	-	656,771	△3,772
	買建
	ユーロ	589,420	-	589,158	△262
合計		13,185,673	-	13,186,565	△1,416

(注1) 時価の算定方法
為替予約取引
1 計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
① 計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 計算日において当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・ 計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・ 計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2 計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。
(注2) 上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(3) 附属明細表
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券

種 類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	香港ドル	CHAMPION REIT	21,000.000	127,470.000
		FORTUNE REIT	13,000.000	125,190.000
		LINK REIT	20,500.000	1,303,800.000
		PROSPERITY REIT	12,000.000	40,920.000
		REGAL REAL ESTATE INVESTMENT	8,000.000	19,360.000
		SPRING REAL ESTATE INVESTMEN	8,000.000	28,240.000
		SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST	10,000.000	51,400.000
		YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN	10,000.000	51,000.000
	香港ドル 小計		102,500.000	1,747,380.000
				(24,690,480)
	アメリカドル	ACADIA REALTY TRUST	809.000	24,439.890
		AGREE REALTY CORP	242.000	11,933.020
		ALEXANDER'S INC	34.000	14,633.600
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	842.000	101,890.420
		AMERICAN ASSETS TRUST INC	384.000	15,724.800
		AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	1,270.000	60,921.900
		AMERICAN HOMES 4 RENT- A	2,212.000	51,119.320
		APARTMENT INVT & MGMT CO -A	1,446.000	65,937.600
		APPLE HOSPITALITY REIT INC	1,416.000	26,153.520
		ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN	443.000	5,945.060
		ASHFORD HOSPITALITY PRIME IN	250.000	2,635.000
		ASHFORD HOSPITALITY TRUST	769.000	4,867.770
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	1,285.000	246,874.200
		BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH	226.000	3,060.040
		BOSTON PROPERTIES INC	1,433.000	174,639.710
		BRANDYWINE REALTY TRUST	1,630.000	27,693.700
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	2,408.000	47,678.400
		CAMDEN PROPERTY TRUST	821.000	73,208.570
		CARE CAPITAL PROPERTIES INC	809.000	20,136.010
		CARETRUST REIT INC	732.000	13,359.000
		CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	1,645.000	14,656.950
		CEDAR REALTY TRUST INC	759.000	3,931.620
		CHATHAM LODGING TRUST	348.000	7,165.320
		CHESAPEAKE LODGING TRUST	579.000	14,498.160
		CITY OFFICE REIT INC	248.000	3,139.680
		COLONY NORTHSTAR INC-CLASS A	5,106.000	74,700.780
		COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	1,178.000	25,633.280
		COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	131.000	3,316.920
		CORECIVIC INC	1,096.000	30,172.880
		CORESITE REALTY CORP	316.000	34,911.680
		CORPORATE OFFICE PROPERTIES	930.000	30,745.800
		COUSINS PROPERTIES INC	3,995.000	37,473.100
		CUBESMART	1,721.000	42,095.660
		CYRUSONE INC	730.000	43,938.700
		DCT INDUSTRIAL TRUST INC	856.000	48,783.440
		DDR CORP	2,872.000	29,409.280

種 類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
		DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	1,934.000	22,627.800
		DIGITAL REALTY TRUST INC	1,488.000	174,973.920
		DOUGLAS EMMETT INC	1,385.000	53,073.200
		DUKE REALTY CORP	3,350.000	96,781.500
		DUPONT FABROS TECHNOLOGY	713.000	45,261.240
		EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI	245.000	4,900.000
		EASTGROUP PROPERTIES INC	304.000	26,636.480
		EDUCATION REALTY TRUST INC	678.000	25,662.300
		EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	1,140.000	23,871.600
		EPR PROPERTIES TRUST	604.000	43,898.720
		EQUITY COMMONWEALTH	1,184.000	37,674.880
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	764.000	66,949.320
		EQUITY RESIDENTIAL	3,427.000	232,487.680
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	618.000	162,657.600
		EXTRA SPACE STORAGE INC	1,185.000	93,958.650
		FARMLAND PARTNERS INC	291.000	2,581.170
		FEDERAL REALTY INVS	679.000	91,257.600
		FELCOR LODGING TRUST INC	1,254.000	9,329.760
		FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	1,128.000	34,979.280
		FIRST POTOMAC REALTY TRUST	523.000	5,815.760
		FOREST CITY REALTY TRUST- A	2,059.000	50,548.450
		FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	590.000	14,938.800
		FRANKLIN STREET PROPERTIES C	1,022.000	10,710.560
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	1,809.000	68,959.080
		GEO GROUP INC/THE	1,167.000	34,298.130
		GETTY REALTY CORP	259.000	6,736.590
		GGP INC	5,488.000	126,443.520
		GLADSTONE COMMERCIAL CORP	239.000	4,935.350
		GLOBAL NET LEASE INC	464.000	10,226.560
		GOVERNMENT PROPERTIES INCOME TRUST	657.000	11,911.410
		GRAMERCY PROPERTY TRUST	1,431.000	43,373.610
		HCP INC	4,353.000	131,678.250
		HEALTHCARE REALTY TRUST INC	1,093.000	36,156.440
		HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A	1,809.000	54,613.710
		HERSHA HOSPITALITY TRUST	391.000	7,370.350
		HIGHWOODS PROPERTIES INC	960.000	49,747.200
		HOSPITALITY PROPERTIES TRUST	1,562.000	45,516.680
		HOST HOTELS & RESORTS INC	6,866.000	129,836.060
		HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	1,469.000	48,021.610
		INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	531.000	5,394.960
		INVESTORS REAL ESTATE TRUST	1,177.000	7,391.560
		INVITATION HOMES INC	675.000	14,492.250
		IRON MOUNTAIN INC	2,302.000	84,874.740
		ISTAR INC	667.000	8,004.000
		JBG SMITH PROPERTIES	811.000	28,579.640
		KILROY REALTY CORP	916.000	63,194.840
		KIMCO REALTY CORP	3,981.000	82,048.410
		KITE REALTY GROUP TRUST	782.000	16,328.160
		LASALLE HOTEL PROPERTIES	1,058.000	31,274.480
		LEXINGTON REALTY TRUST	2,108.000	21,607.000
		LIBERTY PROPERTY TRUST	1,391.000	58,992.310
		LIFE STORAGE INC	434.000	31,408.580
		LTC PROPERTIES INC	378.000	19,300.680

種 類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
		MACERICH CO/THE	1,096.000	63,469.360
		MACK-CALI REALTY CORP	875.000	23,073.750
		MANULIFE US REAL ESTATE INV	5,700.000	5,187.000
		MEDEQUITIES REALTY TRUST INC	108.000	1,277.640
		MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	3,339.000	43,139.880
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	1,070.000	111,151.600
		MONMOUTH REIT-CLASS A	676.000	10,450.960
		MONOGRAM RESIDENTIAL TRUST I	1,594.000	19,032.360
		NATIONAL RETAIL PROPERTIES	1,360.000	56,032.000
		NATIONAL STORAGE AFFILIATES	445.000	10,221.650
		NATL HEALTH INVESTORS INC	372.000	28,439.400
		NEW SENIOR INVESTMENT GROUP	762.000	7,894.320
		NEXPOINT RESIDENTIAL	179.000	4,410.560
		NORTHSTAR REALTY EUROPE CORP	528.000	6,816.480
		OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	1,867.000	58,213.060
		ONE LIBERTY PROPERTIES INC	143.000	3,517.800
		PARK HOTELS & RESORTS INC-WI	1,353.000	36,625.710
		PARKWAY INC	432.000	9,957.600
		PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	667.000	22,664.660
		PENN REAL ESTATE INVEST TST	652.000	7,804.440
		PHYSICIANS REALTY TRUST	1,696.000	31,274.240
		PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	1,351.000	28,560.140
		PREFERRED APARTMENT COMMUN-A	345.000	6,175.500
		PROLOGIS INC	4,948.000	303,510.320
		PS BUSINESS PARKS INC/CA	182.000	24,739.260
		PUBLIC STORAGE INC	1,395.000	282,947.850
		QTS REALTY TRUST INC-CL A	425.000	23,115.750
		QUALITY CARE PROPERTIES	912.000	15,732.000
		RAMCO-GERSHENSON PROPERTIES	726.000	10,360.020
		REALTY INCOME CORP	2,572.000	148,507.280
		REGENCY CENTERS CORP	1,375.000	92,537.500
		RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	1,016.000	20,848.320
		RETAIL PROPERTIES OF AME - A	2,202.000	29,682.960
		REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	585.000	16,959.150
		RLJ LODGING TRUST	1,179.000	24,817.950
		RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	491.000	30,844.620
		SABRA HEALTH CARE REIT INC	629.000	14,586.510
		SAUL CENTERS INC	111.000	6,692.190
		SELECT INCOME REIT	591.000	13,947.600
		SENIOR HOUSING PROP TRUST	2,229.000	43,041.990
		SERITAGE GROWTH PROP- A REIT	221.000	10,444.460
		SIMON PROPERTY GROUP INC	2,917.000	480,079.860
		SL GREEN REALTY CORP	959.000	99,793.540
		SPIRIT REALTY CAPITAL INC	4,482.000	35,900.820
		STAG INDUSTRIAL INC	853.000	23,457.500
		STARWOOD WAYPOINT HOMES	1,176.000	41,101.200
		STORE CAPITAL CORP	1,613.000	38,034.540
		SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	1,024.000	18,513.920
		SUN COMMUNITIES INC	669.000	59,474.100
		SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	2,006.000	32,617.560
		TANGER FACTORY OUTLET CENTER	929.000	25,138.740
		TAUBMAN CENTERS INC	568.000	32,421.440
		TERRENO REALTY CORP	487.000	16,874.550
		TIER REIT INC	445.000	8,125.700

種 類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
		UDR INC	2,517.000	98,414.700
		UMH PROPERTIES INC	277.000	4,567.730
		UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	112.000	8,579.200
		URBAN EDGE PROPERTIES	951.000	24,145.890
		URSTADT BIDDLE - CLASS A	281.000	5,965.630
		VENTAS INC	3,314.000	218,724.000
		VEREIT INC	9,044.000	76,512.240
		VORNADO REALTY TRUST	1,623.000	129,044.730
		WASHINGTON PRIME GROUP INC	1,682.000	15,390.300
		WASHINGTON REIT	734.000	24,823.880
		WEINGARTEN REALTY INVESTORS	1,093.000	36,003.420
		WELLTOWER INC	3,420.000	247,334.400
		WHEELER REAL ESTATE INVESTME	81.000	864.270
		WHITESTONE REIT	330.000	4,299.900
		WP CAREY INC	982.000	67,600.880
		XENIA HOTELS & RESORTS INC	1,021.000	20,930.500
	アメリカドル 小計		209,753.000	7,655,158.190
				(845,359,118)
	イギリスポンド	ASSURA PLC	16,125.000	10,239.370
		BIG YELLOW GROUP PLC	1,446.000	11,206.500
		BRITISH LAND COMPANY PLC	9,468.000	57,849.480
		CAPITAL & REGIONAL PLC	4,831.000	2,693.280
		CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC	1,636.000	1,807.780
		DERWENT LONDON PLC	1,036.000	29,526.000
		EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	3,801.000	4,171.590
		GREAT PORTLAND ESTATES PLC	3,141.000	18,908.820
		HAMMERSON PLC	7,424.000	42,650.880
		HANSTEEN HOLDINGS PLC	6,832.000	8,662.970
		IMPACT HEALTHCARE REIT PLC	1,515.000	1,575.600
		INTU PROPERTIES PLC	8,625.000	21,907.500
		LAND SECURITIES GROUP	7,449.000	75,905.310
		LONDONMETRIC PROPERTY PLC	6,750.000	11,340.000
		LXI REIT PLC	1,390.000	1,431.700
		MCKAY SECURITIES PLC-ORD	944.000	2,218.400
		MUCKLOW ( A & J ) GROUP PLC	575.000	2,898.000
		NEWRIVER REIT PLC	2,838.000	9,904.620
		PRIMARY HEALTH PROPERTIES	5,746.000	6,650.990
		REDEFINE INTERNATIONAL PLC	12,548.000	4,705.500
		REGIONAL REIT LTD	2,350.000	2,408.750
		SAFESTORE HOLDINGS PLC	1,928.000	8,182.430
		SCHRODER REAL ESTATE INVESTM	5,183.000	3,200.500
		SEGRO PLC	9,413.000	49,747.700
		SHAFTESBURY PLC	2,596.000	25,466.760
		TRITAX BIG BOX REIT PLC	12,411.000	18,529.620
		UNITE GROUP PLC	2,187.000	14,795.050
		WORKSPACE GROUP PLC	1,082.000	9,797.510
	イギリスポンド 小計		141,270.000	458,382.610
				(66,878,023)
	イスラエルシュケル	REIT 1 LTD	1,794.000	23,985.780
	イスラエルシュケル 小計		1,794.000	23,985.780
				(743,559)
	オーストラリアドル	360 CAPITAL GROUP LTD	1,892.000	1,892.000
		ABACUS PROPERTY GROUP	2,804.000	9,084.960

種 類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
		ALE PROPERTY GROUP	1,674.000	7,784.100
		ARENA REIT	1,965.000	4,106.850
		ASPEN GROUP	1,065.000	1,187.470
		ASTRO JAPAN PROPERTY GROUP	560.000	3,556.000
		BWP TRUST	4,651.000	13,720.450
		CHARTER HALL GROUP	4,460.000	23,593.400
		CHARTER HALL LONG WALE REIT	1,504.000	6,256.640
		CHARTER HALL RETAIL REIT	2,922.000	12,126.300
		CROMWELL PROPERTY GROUP	12,501.000	11,563.420
		DEXUS PROPERTY GROUP	9,462.000	89,889.000
		FOLKESTONE EDUCATION TRUST	2,120.000	5,448.400
		GDI PROPERTY GROUP	4,778.000	4,849.670
		GOODMAN GROUP	14,930.000	119,440.000
		GPT GROUP	16,810.000	81,192.300
		GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	2,289.000	7,187.460
		HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L	1,402.000	4,149.920
		INDUSTRIA REIT	1,410.000	3,214.800
		INGENIA COMMUNITIES GROUP	1,747.000	4,489.790
		INVESTA OFFICE FUND	5,786.000	26,904.900
		MIRVAC GROUP	35,086.000	77,189.200
		NATIONAL STORAGE REIT	4,791.000	7,282.320
		PROPERTYLINK GROUP	5,740.000	4,764.200
		SCENTRE GROUP	49,531.000	209,516.130
		SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	7,030.000	15,466.000
		STOCKLAND	22,542.000	96,028.920
		VICINITY CENTRES	30,117.000	82,821.750
		VIVA ENERGY REIT	3,988.000	8,693.840
		WESTFIELD CORP	17,682.000	138,450.060
	オーストラリアドル 小計		273,239.000	1,081,850.250
				(95,137,911)
	カナダドル	AGELLAN COMMERCIAL REAL ESTA	156.000	1,677.000
		ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	389.000	15,042.630
		ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	655.000	8,619.800
		BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	194.000	9,226.640
		CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	646.000	21,369.680
		CAN REAL ESTATE INVEST TRUST	336.000	15,247.680
		CHOICE PROPERTIES REIT	431.000	5,788.330
		COMINAR REAL ESTATE INV-TR U	923.000	12,118.990
		CROMBIE REAL ESTATE INVESTME	384.000	5,176.320
		CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	309.000	4,483.590
		DREAM GLOBAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUS	613.000	6,399.720
		DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT	330.000	2,976.600
		DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	480.000	9,552.000
		GRANITE REAL ESTATE INVESTME	225.000	11,362.500
		H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	1,253.000	26,313.000
		INTERRENT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	453.000	3,506.220
		KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	342.000	4,172.400
		MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	142.000	2,138.520
		MORGUARD REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	260.000	3,697.200

種 類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
		NORTHVIEW APARTMENT REAL ESTATE INVESTME	241.000	5,089.920
		NORTHWEST HEALTHCARE PROPERTIES REAL EST	341.000	3,614.600
		ONEREIT	419.000	1,546.110
		PLAZA RETAIL REIT	482.000	2,120.800
		PURE INDUSTRIAL REAL ESTATE	1,222.000	7,808.580
		RIOCAN REAL ESTATE I	1,474.000	35,420.220
		SLATE OFFICE REIT	209.000	1,655.280
		SLATE RETAIL REIT	158.000	2,118.780
		SMART REAL ESTATE INVESTMENT	624.000	19,400.160
	カナダドル 小計		13,691.000	247,643.270
				(21,800,037)
	シンガポールドル	AIMS AMP CAPITAL INDUSTRIAL	5,475.000	7,884.000
		ASCENDAS HOSPITALITY TRUST	8,200.000	6,888.000
		ASCENDAS REAL ESTATE INV	22,700.000	60,836.000
		ASCOTT RESIDENCE TRUST	11,739.000	13,910.710
		CACHE LOGISTICS TRUST	8,300.000	7,387.000
		CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	19,800.000	33,957.000
		CAPITALAND MALL TRUST	25,200.000	50,904.000
		CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST	5,500.000	9,130.000
		CDL HOSPITALITY TRUSTS	6,200.000	9,982.000
		ESR-REIT	9,800.000	5,586.000
		FAR EAST HOSPITALITY TRUST	8,100.000	5,467.500
		FIRST REAL ESTATE INVT TRUST	5,100.000	6,834.000
		FRASERS CENTREPOINT TRUST	5,300.000	11,077.000
		FRASERS COMMERCIAL TRUST	5,800.000	8,004.000
		FRASERS LOGISTICS & INDUSTRI	9,200.000	9,982.000
		KEPPEL DC REIT	7,675.000	9,824.000
		KEPPEL REIT	16,700.000	19,038.000
		LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL	18,700.000	8,508.500
		MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	17,390.000	27,563.150
		MAPLETREE GREATER CHINA COMMERCIAL	17,700.000	19,647.000
		MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	11,000.000	20,185.000
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	13,700.000	16,303.000
		OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I	4,810.000	3,487.250
		OUE HOSPITALITY TRUST	11,400.000	8,664.000
		PARKWAYLIFE REAL ESTATE	3,700.000	9,990.000
		SABANA SHARIAH COMP IND REIT	8,820.000	3,924.900
		SOILBUILD BUSINESS SPACE REI	6,450.000	4,579.500
		SPH REIT	6,700.000	6,700.000
		STARHILL GLOBAL REIT	12,300.000	9,594.000
		SUNTEC REIT	24,000.000	45,000.000
	シンガポールドル 小計		337,459.000	460,837.510
				(37,452,265)
	ニュージーランドドル	ARGOSY PROPERTY LTD	8,122.000	8,446.880
		GOODMAN PROPERTY TRUST	9,743.000	12,178.750
		INVESTORE PROPERTY LTD	1,751.000	2,381.360
		KIWI PROPERTY GROUP LTD	13,742.000	18,757.830
		PRECINCT PROPERTIES NEW ZEAL	9,134.000	11,417.500
		PROPERTY FOR INDUSTRY LTD	4,521.000	7,391.830
		STRIDE STAPLED GROUP	3,632.000	5,992.800
		VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR	3,255.000	7,323.750

種 類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
	ニュージーランドドル 小計		53,900.000	73,890.700
				(6,064,949)
	ユーロ	AEDIFICA	173.000	13,442.100
		ALSTRIA OFFICE REIT-AG	994.000	12,365.360
		ALTAREA	25.000	4,797.500
		AXIARE PATRIMONIO SOCIMI SA	655.000	10,447.250
		BEFIMMO	206.000	10,899.460
		BENI STABILI SPA	10,037.000	6,940.580
		COFINIMMO	182.000	19,555.900
		EUROCOMMERCIAL PROPERTIE-CV	476.000	16,303.000
		FONCIERE DES REGIONS	501.000	41,041.920
		GECINA SA	434.000	55,877.500
		GREEN REIT PLC	6,400.000	9,465.600
		HAMBORNER REIT AG	746.000	6,785.610
		HIBERNIA REIT PLC	6,299.000	9,039.060
		HISPANIA ACTIVOS INMOBILIARI	1,030.000	15,851.700
		ICADE	418.000	30,493.100
		IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE	2,634.000	2,146.710
		INTERVEST OFFICES&WAREHOUSES	125.000	2,850.000
		IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	3,198.000	4,317.300
		KLEPIERRE	1,946.000	67,438.630
		LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	716.000	6,014.400
		MERCIALYS	526.000	9,073.500
		MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	4,440.000	50,571.600
		MONTEA	62.000	3,003.590
		NSI NV	178.000	5,874.000
		RETAIL ESTATES	59.000	4,472.200
		UNIBAIL-RODAMCO SE	928.000	198,360.000
		VASTNED RETAIL NV	186.000	7,184.250
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	146.000	13,861.240
		WERELDHAVE BELGIUM NV	21.000	2,096.850
		WERELDHAVE NV	369.000	15,186.190
		XIOR STUDENT HOUSING NV	39.000	1,428.180
	ユーロ 小計		44,149.000	657,184.280
				(85,709,974)
投資証券 合計			1,177,755	1,183,836,316
				(1,183,836,316)
合計				1,183,836,316
				(1,183,836,316)

(注1) 投資証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
(注2) 1 各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2 合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3 外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入投資証券時価比率	合計金額に対する比率
香港ドル	投資証券 8銘柄	100.0%	2.1%
アメリカドル	投資証券 159銘柄	100.0%	71.5%
イギリスポンド	投資証券 28銘柄	100.0%	5.6%
イスラエルシュケル	投資証券 1銘柄	100.0%	0.1%
オーストラリアドル	投資証券 30銘柄	100.0%	8.0%
カナダドル	投資証券 28銘柄	100.0%	1.8%
シンガポールドル	投資証券 30銘柄	100.0%	3.2%
ニュージーランドドル	投資証券 8銘柄	100.0%	0.5%
ユーロ	投資証券 31銘柄	100.0%	7.2%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
当該事項はデリバティブ取引関係の注記事項として記載しております。