有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年2月6日-平成31年2月5日)

JAPAN クオリティ150インデックスマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[平成31年 2月 5日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	6,252,824
株式	2,372,497,800
派生商品評価勘定	429,460
未収入金	13,280,388
未収配当金	5,013,100
差入委託証拠金	465,000
流動資産合計	2,397,938,572
資産合計	2,397,938,572
負債の部
流動負債
前受金	395,000
未払解約金	12,279,081
未払利息	11
その他未払費用	102
流動負債合計	12,674,194
負債合計	12,674,194
純資産の部
元本等
元本	2,080,896,522
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	304,367,856
元本等合計	2,385,264,378
純資産合計	2,385,264,378
負債純資産合計	2,397,938,572

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[平成31年 2月 5日現在]
1.	期首	平成30年 2月 6日
	期首元本額	1,465,694,230円
	期中追加設定元本額	1,229,588,422円
	期中一部解約元本額	614,386,130円
	元本の内訳※
	iSTOXX MUTB JAPAN クオリティ150インデックスファンド(ラップ向け)	53,544,927円
	国内株式セレクション(ラップ向け)	591,739,677円
	三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定型)	13,679,589円
	三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定成長型)	80,051,831円
	eMAXIS JAPAN クオリティ150インデックス	1,341,880,498円
	合計	2,080,896,522円
2.	受益権の総数	2,080,896,522口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成30年 2月 6日 至 平成31年 2月 5日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[平成31年 2月 5日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[平成31年 2月 5日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	73,624,826
合計	73,624,826

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

株式関連

[平成31年 2月 5日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	15,410,000	―	15,840,000	430,000
合計		15,410,000	―	15,840,000	430,000

(注)時価の算定方法

1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[平成31年 2月 5日現在]
1口当たり純資産額	1.1463円
(1万口当たり純資産額)	(11,463円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
1878	大東建託	1,200	15,375.00	18,450,000
1951	協和エクシオ	1,500	2,714.00	4,071,000
1959	九電工	800	3,955.00	3,164,000
2229	カルビー	1,300	3,485.00	4,530,500
2267	ヤクルト本社	2,300	7,340.00	16,882,000
2269	明治ホールディングス	2,200	8,540.00	18,788,000
2502	アサヒグループホールディングス	7,000	4,618.00	32,326,000
2503	キリンホールディングス	14,000	2,660.00	37,240,000
2587	サントリー食品インターナショナル	1,900	4,920.00	9,348,000
2801	キッコーマン	3,000	5,420.00	16,260,000
2914	日本たばこ産業	16,800	2,746.50	46,141,200
8111	ゴールドウイン	300	11,120.00	3,336,000
3407	旭化成	21,400	1,220.50	26,118,700
4004	昭和電工	2,300	3,655.00	8,406,500
4021	日産化学	2,300	5,700.00	13,110,000
4042	東ソー	5,000	1,622.00	8,110,000
4063	信越化学工業	5,200	9,306.00	48,391,200
4182	三菱瓦斯化学	3,300	1,740.00	5,742,000
4202	ダイセル	5,300	1,115.00	5,909,500
4204	積水化学工業	7,100	1,722.00	12,226,200
4403	日油	1,300	3,720.00	4,836,000
4452	花王	5,900	7,935.00	46,816,500
4911	資生堂	6,100	6,811.00	41,547,100
4912	ライオン	4,600	2,333.00	10,731,800
4921	ファンケル	1,600	2,433.00	3,892,800
4922	コーセー	600	16,430.00	9,858,000
4924	シーズ・ホールディングス	300	5,870.00	1,761,000
4927	ポーラ・オルビスホールディングス	1,500	3,275.00	4,912,500
4967	小林製薬	900	8,410.00	7,569,000
6988	日東電工	2,400	6,069.00	14,565,600
7988	ニフコ	1,500	2,774.00	4,161,000
8113	ユニ・チャーム	7,100	3,418.00	24,267,800
4503	アステラス製薬	28,500	1,668.00	47,538,000
4507	塩野義製薬	4,700	6,720.00	31,584,000
4519	中外製薬	3,400	6,820.00	23,188,000
4521	科研製薬	600	5,380.00	3,228,000
4523	エーザイ	4,500	9,027.00	40,621,500
4528	小野薬品工業	7,900	2,309.50	18,245,050
4536	参天製薬	6,200	1,541.00	9,554,200
4587	ペプチドリーム	1,500	4,720.00	7,080,000
5108	ブリヂストン	10,500	4,252.00	44,646,000
5301	東海カーボン	3,300	1,527.00	5,039,100
5332	TOTO	2,500	4,250.00	10,625,000
5334	日本特殊陶業	3,200	2,274.00	7,276,800
3436	SUMCO	3,600	1,532.00	5,515,200
6103	オークマ	500	5,830.00	2,915,000
6146	ディスコ	500	15,990.00	7,995,000
6268	ナブテスコ	1,900	2,900.00	5,510,000
6273	SMC	1,000	37,760.00	37,760,000
6367	ダイキン工業	3,800	11,755.00	44,669,000
6383	ダイフク	1,900	5,680.00	10,792,000
6432	竹内製作所	600	1,996.00	1,197,600
6465	ホシザキ	900	7,710.00	6,939,000
6586	マキタ	4,300	3,995.00	17,178,500
6448	ブラザー工業	4,000	1,900.00	7,600,000
6501	日立製作所	14,700	3,430.00	50,421,000
6506	安川電機	4,100	3,085.00	12,648,500
6592	マブチモーター	1,000	3,890.00	3,890,000
6594	日本電産	3,400	13,220.00	44,948,000
6645	オムロン	3,300	4,730.00	15,609,000
6702	富士通	3,200	7,622.00	24,390,400
6728	アルバック	700	3,640.00	2,548,000
6758	ソニー	8,100	5,037.00	40,799,700
6770	アルプスアルパイン	3,500	2,290.00	8,015,000
6807	日本航空電子工業	900	1,439.00	1,295,100
6845	アズビル	2,300	2,341.00	5,384,300
6856	堀場製作所	600	5,380.00	3,228,000
6857	アドバンテスト	3,000	2,548.00	7,644,000
6861	キーエンス	800	61,410.00	49,128,000
6869	シスメックス	2,700	6,136.00	16,567,200
6920	レーザーテック	700	4,045.00	2,831,500
6923	スタンレー電気	2,400	3,310.00	7,944,000
6954	ファナック	2,800	18,930.00	53,004,000
6965	浜松ホトニクス	2,200	3,985.00	8,767,000
6981	村田製作所	2,900	17,230.00	49,967,000
7276	小糸製作所	2,000	6,410.00	12,820,000
8035	東京エレクトロン	2,500	15,630.00	39,075,000
3116	トヨタ紡織	1,300	1,780.00	2,314,000
7202	いすゞ自動車	9,500	1,608.50	15,280,750
7203	トヨタ自動車	7,000	6,752.00	47,264,000
7259	アイシン精機	2,800	4,305.00	12,054,000
7269	スズキ	7,000	5,754.00	40,278,000
7270	SUBARU	9,800	2,540.00	24,892,000
7309	シマノ	1,300	15,680.00	20,384,000
7313	テイ・エス テック	800	3,360.00	2,688,000
4543	テルモ	5,500	6,228.00	34,254,000
7701	島津製作所	4,200	2,522.00	10,592,400
7729	東京精密	600	3,225.00	1,935,000
7741	HOYA	5,800	6,571.00	38,111,800
7747	朝日インテック	2,000	4,935.00	9,870,000
7832	バンダイナムコホールディングス	3,400	4,980.00	16,932,000
7951	ヤマハ	2,600	4,855.00	12,623,000
7956	ピジョン	1,900	4,325.00	8,217,500
9065	山九	900	5,020.00	4,518,000
9201	日本航空	5,300	4,086.00	21,655,800
3626	TIS	1,300	5,110.00	6,643,000
3659	ネクソン	7,300	1,699.00	12,402,700
3769	GMOペイメントゲートウェイ	500	5,690.00	2,845,000
4307	野村総合研究所	2,000	4,365.00	8,730,000
4684	オービック	1,100	10,450.00	11,495,000
4689	ヤフー	40,800	321.00	13,096,800
4704	トレンドマイクロ	2,000	5,870.00	11,740,000
4716	日本オラクル	500	8,090.00	4,045,000
4739	伊藤忠テクノソリューションズ	1,600	2,597.00	4,155,200
4768	大塚商会	2,000	4,190.00	8,380,000
8056	日本ユニシス	1,200	2,915.00	3,498,000
9432	日本電信電話	10,300	4,674.00	48,142,200
9433	KDDI	18,200	2,668.00	48,557,600
9435	光通信	400	17,880.00	7,152,000
9437	NTTドコモ	18,300	2,599.00	47,561,700
9697	カプコン	1,500	2,344.00	3,516,000
9719	SCSK	800	4,710.00	3,768,000
9766	コナミホールディングス	1,500	4,590.00	6,885,000
3038	神戸物産	500	3,500.00	1,750,000
7458	第一興商	700	5,320.00	3,724,000
9962	ミスミグループ本社	4,300	2,649.00	11,390,700
2670	エービーシー・マート	500	6,360.00	3,180,000
3064	MonotaRO	2,100	2,408.00	5,056,800
3088	マツモトキヨシホールディングス	1,600	3,445.00	5,512,000
3141	ウエルシアホールディングス	800	4,155.00	3,324,000
3349	コスモス薬品	200	21,020.00	4,204,000
3391	ツルハホールディングス	700	9,980.00	6,986,000
3549	クスリのアオキホールディングス	300	7,330.00	2,199,000
7453	良品計画	400	27,010.00	10,804,000
7649	スギホールディングス	700	4,610.00	3,227,000
9627	アインホールディングス	400	7,860.00	3,144,000
9843	ニトリホールディングス	1,400	14,705.00	20,587,000
9983	ファーストリテイリング	800	49,100.00	39,280,000
9989	サンドラッグ	1,000	3,565.00	3,565,000
8630	SOMPOホールディングス	5,700	4,140.00	23,598,000
8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	2,500	2,129.00	5,322,500
8750	第一生命ホールディングス	18,300	1,772.50	32,436,750
8766	東京海上ホールディングス	8,900	5,400.00	48,060,000
8795	T&Dホールディングス	9,400	1,382.00	12,990,800
7164	全国保証	800	3,980.00	3,184,000
8697	日本取引所グループ	8,200	1,898.00	15,563,600
4666	パーク24	1,900	2,649.00	5,033,100
9706	日本空港ビルデング	1,200	4,460.00	5,352,000
2127	日本M&Aセンター	2,200	2,853.00	6,276,600
2175	エス・エム・エス	1,100	1,892.00	2,081,200
2371	カカクコム	2,000	2,100.00	4,200,000
2413	エムスリー	6,500	1,636.00	10,634,000
2433	博報堂DYホールディングス	4,800	1,675.00	8,040,000
4661	オリエンタルランド	3,500	11,535.00	40,372,500
4732	ユー・エス・エス	3,600	1,945.00	7,002,000
4755	楽天	12,500	821.00	10,262,500
6028	テクノプロ・ホールディングス	600	5,940.00	3,564,000
6098	リクルートホールディングス	15,500	2,960.50	45,887,750
8876	リログループ	1,800	2,950.00	5,310,000
9678	カナモト	600	3,040.00	1,824,000
	合 計	616,600		2,372,497,800

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。