有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/02/08-2023/02/06)

日本株式最小分散インデックスマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 5年 2月 6日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	100,369,739
株式	12,580,325,370
派生商品評価勘定	2,166,150
未収配当金	34,362,500
差入委託証拠金	5,775,000
流動資産合計	12,722,998,759
資産合計	12,722,998,759
負債の部
流動負債
前受金	1,365,000
未払金	52,098,198
未払解約金	7,273,922
未払利息	56
流動負債合計	60,737,176
負債合計	60,737,176
純資産の部
元本等
元本	8,601,231,498
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,061,030,085
元本等合計	12,662,261,583
純資産合計	12,662,261,583
負債純資産合計	12,722,998,759

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 5年 2月 6日現在]
1.	期首	令和 4年 2月 8日
	期首元本額	9,433,518,811円
	期中追加設定元本額	806,720,993円
	期中一部解約元本額	1,639,008,306円
	元本の内訳※
	国内株式セレクション(ラップ向け)	1,900,976,247円
	三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定型)	7,795,612円
	三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定成長型)	53,484,036円
	MUKAM スマート・クオリティ・セレクション(適格機関投資家転売制限付)	478,459,496円
	日本株式最小分散インデックスファンド(適格機関投資家限定)	5,630,376,854円
	MUKAM スマート・クオリティ・セレクション2(適格機関投資家限定)	530,139,253円
	合計	8,601,231,498円
2.	受益権の総数	8,601,231,498口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 4年 2月 8日 至 令和 5年 2月 6日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 5年 2月 6日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 5年 2月 6日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	41,795,301
合計	41,795,301

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

株式関連

[令和 5年 2月 6日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	136,395,000	―	138,565,000	2,170,000
合計		136,395,000	―	138,565,000	2,170,000

(注)時価の算定方法

1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 5年 2月 6日現在]
1口当たり純資産額	1.4721円
(1万口当たり純資産額)	(14,721円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
1801	大成建設	22,100	4,305.00	95,140,500
1802	大林組	141,800	982.00	139,247,600
1803	清水建設	81,300	711.00	57,804,300
1812	鹿島建設	38,600	1,524.00	58,826,400
1925	大和ハウス工業	23,700	3,086.00	73,138,200
1928	積水ハウス	75,500	2,471.50	186,598,250
2267	ヤクルト本社	16,000	9,170.00	146,720,000
2269	明治ホールディングス	27,500	6,750.00	185,625,000
2503	キリンホールディングス	47,200	2,035.50	96,075,600
2587	サントリー食品インターナショナル	24,000	4,470.00	107,280,000
2802	味の素	22,200	4,020.00	89,244,000
2897	日清食品ホールディングス	16,300	10,680.00	174,084,000
2914	日本たばこ産業	68,000	2,636.00	179,248,000
3861	王子ホールディングス	11,900	517.00	6,152,300
4063	信越化学工業	3,800	19,175.00	72,865,000
4188	三菱ケミカルグループ	24,600	704.30	17,325,780
4452	花王	25,300	5,128.00	129,738,400
4901	富士フイルムホールディングス	21,400	6,868.00	146,975,200
4967	小林製薬	5,100	9,070.00	46,257,000
6988	日東電工	3,400	8,370.00	28,458,000
8113	ユニ・チャーム	26,100	4,977.00	129,899,700
4151	協和キリン	31,700	2,880.00	91,296,000
4502	武田薬品工業	48,100	4,171.00	200,625,100
4503	アステラス製薬	89,800	1,901.50	170,754,700
4507	塩野義製薬	15,700	6,229.00	97,795,300
4516	日本新薬	6,100	6,640.00	40,504,000
4519	中外製薬	39,700	3,400.00	134,980,000
4523	エーザイ	4,000	7,631.00	30,524,000
4528	小野薬品工業	52,200	2,836.00	148,039,200
4568	第一三共	13,900	4,087.00	56,809,300
4578	大塚ホールディングス	41,200	4,120.00	169,744,000
5019	出光興産	34,200	3,170.00	108,414,000
5020	ENEOSホールディングス	203,400	461.80	93,930,120
5108	ブリヂストン	36,000	4,855.00	174,780,000
6301	小松製作所	3,100	3,114.00	9,653,400
6326	クボタ	14,900	1,954.00	29,114,600
6367	ダイキン工業	3,100	22,880.00	70,928,000
6465	ホシザキ	8,400	4,540.00	38,136,000
6501	日立製作所	5,200	7,002.00	36,410,400
6502	東芝	24,100	4,451.00	107,269,100
6503	三菱電機	75,800	1,509.50	114,420,100
6701	日本電気	11,300	4,825.00	54,522,500
6702	富士通	2,900	18,430.00	53,447,000
6752	パナソニック ホールディングス	5,100	1,159.00	5,910,900
6758	ソニーグループ	9,800	12,015.00	117,747,000
6806	ヒロセ電機	4,600	16,560.00	76,176,000
6845	アズビル	5,400	3,650.00	19,710,000
6861	キーエンス	1,900	60,470.00	114,893,000
6954	ファナック	1,000	23,110.00	23,110,000
6971	京セラ	23,100	6,549.00	151,281,900
6981	村田製作所	20,300	7,674.00	155,782,200
7751	キヤノン	56,400	2,932.50	165,393,000
7203	トヨタ自動車	90,400	1,913.50	172,980,400
7267	本田技研工業	29,600	3,258.00	96,436,800
7309	シマノ	1,400	23,890.00	33,446,000
4543	テルモ	26,700	3,856.00	102,955,200
7701	島津製作所	4,500	3,970.00	17,865,000
7733	オリンパス	24,000	2,485.50	59,652,000
7741	HOYA	3,000	14,235.00	42,705,000
7832	バンダイナムコホールディングス	9,800	8,730.00	85,554,000
7912	大日本印刷	27,400	3,020.00	82,748,000
7974	任天堂	28,300	5,621.00	159,074,300
9502	中部電力	151,800	1,380.00	209,484,000
9503	関西電力	143,600	1,217.00	174,761,200
9531	東京瓦斯	58,200	2,739.00	159,409,800
9532	大阪瓦斯	72,900	2,075.00	151,267,500
9001	東武鉄道	14,900	3,035.00	45,221,500
9005	東急	35,800	1,626.00	58,210,800
9007	小田急電鉄	35,700	1,662.00	59,333,400
9008	京王電鉄	6,700	4,695.00	31,456,500
9009	京成電鉄	1,900	3,755.00	7,134,500
9020	東日本旅客鉄道	19,200	6,890.00	132,288,000
9021	西日本旅客鉄道	2,100	5,316.00	11,163,600
9022	東海旅客鉄道	8,800	15,470.00	136,136,000
9041	近鉄グループホールディングス	11,700	4,215.00	49,315,500
9042	阪急阪神ホールディングス	9,000	3,885.00	34,965,000
9064	ヤマトホールディングス	41,500	2,257.00	93,665,500
9143	SGホールディングス	47,100	2,001.00	94,247,100
9147	NIPPON EXPRESSホールディン	1,400	7,430.00	10,402,000
3626	TIS	2,800	3,495.00	9,786,000
3635	コーエーテクモホールディングス	4,900	2,334.00	11,436,600
3659	ネクソン	6,900	3,120.00	21,528,000
4307	野村総合研究所	14,600	3,075.00	44,895,000
4684	オービック	8,200	20,890.00	171,298,000
4689	Zホールディングス	23,700	408.00	9,669,600
4704	トレンドマイクロ	13,300	6,340.00	84,322,000
4716	日本オラクル	7,000	8,990.00	62,930,000
4739	伊藤忠テクノソリューションズ	20,500	3,120.00	63,960,000
4768	大塚商会	14,700	4,545.00	66,811,500
9432	日本電信電話	49,200	3,849.00	189,370,800
9433	KDDI	46,000	3,983.00	183,218,000
9434	ソフトバンク	127,600	1,515.50	193,377,800
9435	光通信	1,800	18,660.00	33,588,000
9602	東宝	30,600	4,765.00	145,809,000
9613	エヌ・ティ・ティ・データ	33,400	1,997.00	66,699,800
9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	4,100	6,000.00	24,600,000
9697	カプコン	4,900	4,185.00	20,506,500
9719	SCSK	10,300	1,984.00	20,435,200
8001	伊藤忠商事	45,400	4,025.00	182,735,000
8031	三井物産	37,600	3,892.00	146,339,200
8053	住友商事	45,600	2,298.50	104,811,600
8058	三菱商事	40,600	4,635.00	188,181,000
2702	日本マクドナルドホールディングス	36,600	5,160.00	188,856,000
3092	ZOZO	2,400	3,260.00	7,824,000
3141	ウエルシアホールディングス	3,900	2,912.00	11,356,800
3382	セブン&アイ・ホールディングス	28,100	5,998.00	168,543,800
7532	パン・パシフィック・インターナショナルホ	20,500	2,373.00	48,646,500
9843	ニトリホールディングス	10,700	17,145.00	183,451,500
9983	ファーストリテイリング	1,400	82,990.00	116,186,000
5831	しずおかフィナンシャルグループ	73,400	1,064.00	78,097,600
7182	ゆうちょ銀行	185,200	1,147.00	212,424,400
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	265,400	909.00	241,248,600
8308	りそなホールディングス	86,200	692.60	59,702,120
8309	三井住友トラスト・ホールディングス	17,900	4,704.00	84,201,600
8316	三井住友フィナンシャルグループ	41,200	5,518.00	227,341,600
8331	千葉銀行	19,800	942.00	18,651,600
8411	みずほフィナンシャルグループ	116,300	2,017.00	234,577,100
7181	かんぽ生命保険	4,200	2,276.00	9,559,200
8630	SOMPOホールディングス	12,800	5,539.00	70,899,200
8725	MS&ADインシュアランスグループホール	31,100	4,172.00	129,749,200
8766	東京海上ホールディングス	69,400	2,706.00	187,796,400
8697	日本取引所グループ	11,300	1,957.50	22,119,750
1878	大東建託	5,200	12,540.00	65,208,000
8801	三井不動産	16,600	2,457.50	40,794,500
8802	三菱地所	93,200	1,690.50	157,554,600
4661	オリエンタルランド	6,400	21,585.00	138,144,000
4732	ユー・エス・エス	51,200	2,162.00	110,694,400
6178	日本郵政	180,900	1,128.50	204,145,650
9735	セコム	23,100	7,600.00	175,560,000
	合 計	4,533,700		12,580,325,370

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。