有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/02/08-2023/02/06)

ジャパン・アクティブ・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 5年 2月 6日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	62,686,818
株式	3,474,321,670
未収配当金	3,223,300
流動資産合計	3,540,231,788
資産合計	3,540,231,788
負債の部
流動負債
未払金	20,334,062
未払解約金	194,342
未払利息	35
流動負債合計	20,528,439
負債合計	20,528,439
純資産の部
元本等
元本	825,667,082
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,694,036,267
元本等合計	3,519,703,349
純資産合計	3,519,703,349
負債純資産合計	3,540,231,788

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 5年 2月 6日現在]
1.	期首	令和 4年 2月 8日
	期首元本額	1,018,654,945円
	期中追加設定元本額	134,358,495円
	期中一部解約元本額	327,346,358円
	元本の内訳※
	三菱UFJ ジャパン・アクティブ・プラス	255,635,184円
	国内株式セレクション(ラップ向け)	304,217,753円
	三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定型)	1,526,256円
	三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定成長型)	8,569,736円
	世界ソブリン債券・日本株ファンド(毎月分配型)	241,408,929円
	MUAM ジャパン・アクティブ・ニュートラル(適格機関投資家限定)	14,309,224円
	合計	825,667,082円
2.	受益権の総数	825,667,082口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 4年 2月 8日 至 令和 5年 2月 6日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 5年 2月 6日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 5年 2月 6日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	90,873,364
合計	90,873,364

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 5年 2月 6日現在]
1口当たり純資産額	4.2629円
(1万口当たり純資産額)	(42,629円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
1605	INPEX	23,500	1,408.00	33,088,000
1407	ウエストホールディングス	22,400	3,755.00	84,112,000
1928	積水ハウス	14,000	2,471.50	34,601,000
5076	インフロニア・ホールディングス	42,400	1,017.00	43,120,800
2264	森永乳業	7,300	4,660.00	34,018,000
2802	味の素	12,300	4,020.00	49,446,000
2875	東洋水産	6,700	5,520.00	36,984,000
3402	東レ	66,500	778.80	51,790,200
3407	旭化成	36,800	970.20	35,703,360
4046	大阪ソーダ	4,200	4,200.00	17,640,000
4063	信越化学工業	4,000	19,175.00	76,700,000
4186	東京応化工業	2,700	6,460.00	17,442,000
4205	日本ゼオン	33,300	1,211.00	40,326,300
4901	富士フイルムホールディングス	8,800	6,868.00	60,438,400
4151	協和キリン	11,900	2,880.00	34,272,000
4523	エーザイ	3,100	7,631.00	23,656,100
4568	第一三共	27,900	4,087.00	114,027,300
5021	コスモエネルギーホールディングス	7,000	3,530.00	24,710,000
5401	日本製鉄	12,800	2,730.00	34,944,000
6113	アマダ	23,000	1,143.00	26,289,000
6235	オプトラン	13,400	2,518.00	33,741,200
6490	日本ピラー工業	16,800	3,130.00	52,584,000
7013	IHI	6,600	3,860.00	25,476,000
4062	イビデン	6,600	4,980.00	32,868,000
6501	日立製作所	10,100	7,002.00	70,720,200
6502	東芝	15,400	4,451.00	68,545,400
6702	富士通	5,600	18,430.00	103,208,000
6723	ルネサスエレクトロニクス	38,900	1,398.00	54,382,200
6758	ソニーグループ	15,700	12,015.00	188,635,500
6857	アドバンテスト	5,300	9,710.00	51,463,000
6861	キーエンス	1,200	60,470.00	72,564,000
6981	村田製作所	6,900	7,674.00	52,950,600
6995	東海理化電機製作所	29,900	1,471.00	43,982,900
7012	川崎重工業	9,000	2,930.00	26,370,000
7202	いすゞ自動車	21,800	1,614.00	35,185,200
7203	トヨタ自動車	45,800	1,913.50	87,638,300
7270	SUBARU	12,300	2,169.50	26,684,850
7731	ニコン	34,500	1,257.00	43,366,500
7911	凸版印刷	21,200	2,063.00	43,735,600
9531	東京瓦斯	20,600	2,739.00	56,423,400
9009	京成電鉄	20,900	3,755.00	78,479,500
9068	丸全昭和運輸	5,600	3,045.00	17,052,000
9069	センコーグループホールディングス	17,600	990.00	17,424,000
9303	住友倉庫	8,900	1,998.00	17,782,200
2327	日鉄ソリューションズ	10,400	3,330.00	34,632,000
4812	電通国際情報サービス	8,400	4,175.00	35,070,000
7860	エイベックス	15,300	1,747.00	26,729,100
9432	日本電信電話	24,700	3,849.00	95,070,300
9697	カプコン	12,400	4,185.00	51,894,000
9984	ソフトバンクグループ	7,100	6,332.00	44,957,200
8001	伊藤忠商事	12,600	4,025.00	50,715,000
8002	丸紅	33,100	1,715.50	56,783,050
8058	三菱商事	19,600	4,635.00	90,846,000
8154	加賀電子	8,200	4,400.00	36,080,000
2670	エービーシー・マート	10,100	7,110.00	71,811,000
2685	アダストリア	20,500	2,199.00	45,079,500
3563	FOOD & LIFE COMPANIE	22,600	2,996.00	67,709,600
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	72,500	909.00	65,902,500
8308	りそなホールディングス	47,600	692.60	32,967,760
8316	三井住友フィナンシャルグループ	9,300	5,518.00	51,317,400
8473	SBIホールディングス	12,700	2,735.00	34,734,500
8750	第一生命ホールディングス	17,200	2,948.00	50,705,600
8766	東京海上ホールディングス	28,400	2,706.00	76,850,400
8591	オリックス	19,400	2,277.50	44,183,500
3231	野村不動産ホールディングス	18,500	2,885.00	53,372,500
8919	カチタス	5,500	2,708.00	14,894,000
4293	セプテーニ・ホールディングス	73,400	350.00	25,690,000
4661	オリエンタルランド	1,300	21,585.00	28,060,500
6080	M&Aキャピタルパートナーズ	6,900	3,855.00	26,599,500
6098	リクルートホールディングス	4,000	4,412.00	17,648,000
6178	日本郵政	31,500	1,128.50	35,547,750
9616	共立メンテナンス	6,000	5,650.00	33,900,000
	合 計	1,320,400		3,474,321,670

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。